WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 20 |

Удельный вес групп в остатках на счетахклиентов

Удельный вес групп в депозитах

Группы по доле ФДО в рублях вактивах:

1 - ФДО в рублях отсутствуют

2 - ФДО в рублях до 10% активов

3 - ФДО в рублях от 10 до 20%активов

4 - ФДО в рублях более 20%активов

Рис. 2.2.2.1. Доли групп банков,сформированных в зависимости от портфеля ФДО в рублях по состоянию на1.08.98, в суммарных активах, ФДО в рублях, транзакционных счетах идепозитах

Группы по доле ФДО в рублях вактивах:

A - ФДО в рублях отсутствуют

B - ФДО в рублях до 10% активов

C - ФДО в рублях от 10 до 20% активов (безВТБ)

D - ФДО в рублях более 20%активов

Условные обозначения:

1 - Корсчета в коммерческих банках в иностраннойвалюте

2 - Корсчета в коммерческих банках в рублях

3 - Корсчета в ЦБР

4 - Прочие ликвидные активы (денежные средства,драгоценные металлы и камни, депозиты в ЦБР сроком до 3 дней)

5 - Федеральные долговые обязательства врублях

Примечания:

1.ФДО в рублях включены в состав ликвидных активов толькона 1.08.98.

2. Данные на конец месяца

Рис. 2.2.2.2. Структура ликвидных активов погруппам банков, сформированным в зависимости от доли ФДО в рублях вактивах на 1.08.98, в процентах к активам.

За пределами Сбербанка проблемы, связанныесобственно с замораживанием ФДО, носили менее масштабный характер. И не толькопотому, что Сбербанк - основной держатель государственных долговыхобязательств, но также и в силу меньшей концентрации ФДО в портфелях остальныхбанков. Без учета Сбербанка в среднем доля рублевых ФДО падает в агрегированныхактивах банков на 1.08.98 до 7.5%. Показатели крупнейших банков приведены втаблице 2.2.2.1. Таблица составлена на основе данных об инвестициях банков вГКО-ОФЗ по состоянию на 1.07.98, но в ряде случаев разделить вложения в ФДОна рублевые и валютные не представлялось возможным. Несмотря на то, чтодо 14 августа оставалось еще полтора месяца, за которые часть банков успеларезко изменить свою позицию на этом рынке, данные таблицы в целом позволяютсоставить представление о доле вложений в долговые обязательства федеральногоправительства в активах крупнейших банков и их покрытии капиталом. Анализ этихданных показывает, что глубина кризиса и судьба отдельных банков не очень тесносвязаны с положением, занятым ими на рынке ценных бумаг. Так, среди банков,достаточно успешно преодолевающих последствия кризиса - Альфа-банк и БанкМосквы, у которых портфель рублевых ФДО на середину 1998 года превышалсобственные средства. Гораздо более низкие значения этого показателя были уМенатепа или Российского кредита, что не спасло их от серьезныхпроблем.

Таблица 2.2.2.1. Федеральные долговыеобязательства в портфелях крупнейших банков.

Место поразмеру активов на 1.07.1998

Названиебанка

Город

ФДО впроцентах к активам

ФДО впроцентах к капиталу

1

СбербанкРФ

Москва

50.4

585.3

2

Инкомбанк

Москва

8.8

104.7

3

СБС

Москва

1.8

17.2

4

ОНЭКСИМбанк*

Москва

18.4

83.6

5

Российскийкредит

Москва

3.8

44.7

6

Менатеп*

Москва

4.3

39.0

7

МПБ

Москва

1.5

12.2

8

ВТБ*

Москва

17.3

60.7

9

Газпромбанк*

Москва

8.6

51.6

10

НРБ*

Москва

13.3

34.4

11

Мосбизнесбанк

Москва

7.0

72.3

12

Империал-банк*

Москва

5.9

42.8

13

МОСТ-банк*

Москва

5.8

49.6

14

Автобанк

Москва

20.1

91.9

15

ММБ

Москва

5.4

40.6

16

Альфа-банк

Москва

11.4

111.7

17

СитибанкТ/О*

Москва

80.9

363.4

18

Промстройбанк РФ*

Москва

5.8

41.6

19

ТОКОбанк*

Москва

1.1

4.8

20

Торибанк

Москва

10.3

91.4

21

МФК*

Москва

9.6

43.4

22

БанкМосквы

Москва

27.8

292.7

23

Возрождение*

Москва

5.5

46.3

24

ИНГЕвразия*

Москва

1.2

9.9

25

Собинбанк*

Москва

2.0

3.3

26

Промстройбанк

Петербург

13.5

83.9

27

Межкомбанк

Москва

7.9

59.3

28

Гута-банк

Москва

12.9

44.2

29

МИБ

Москва

9.0

37.8

30

Креди Лионэ Русбанк**

Петербург

22.6

185.4

*по сумме рублевых и валютных ФДО

** на 01.04.98

Рассчитано по: Финансовые известия 11.08.98,Интерфакс- АиФ № 38 1998

Группировка банковпо доле ФДО в рублях в активах по состоянию на1.08.98 показывает, что в балансах 910 банков ФДО вообще отсутствовали (группа1). Во второй группе банков (511 банков, портфель рублевых ФДО у которых былменее 10% активов) доля ФДО в среднем составляла 4.1%8. При этом нанее приходилось более 2/3 суммарных активов (69.1% без Сбербанка) и 78%депозитов, размещенных вне Сбербанка. Число и средний размер активов банков, укоторых ГКО и ОФЗ занимали более 10% в балансе, заметно меньше (307 банков 3 и4-й групп). Тем не менее, финансовое состояние этих банков оказывало болеезаметное влияние на процессы в банковском секторе, чем положение в 1-й группебанков (см. рис. 2.2.2.1). Банки из последней группы очень невелики по размеруактивов (в среднем 45.1 млн. руб. по состоянию на 1.08.98). Банки же с болеевысоким, чем в среднем, удельным весом ГКО-ОФЗ по размеру активов несколькопревышают среднестатистический показатель, а ликвидность их активов взначительной мере базировалась на ФДО9. По нашей оценке, болееполовины ликвидных активов в 3-й и 4-й группах по состоянию на 1.08.98составляли ГКО и ОФЗ (см. рис. 2.2.2.2).

Замораживание ГКО-ОФЗ иликвидность банков

Крах рынка ГКО-ОФЗ привел к падениюпоказателя ликвидности активов на 42% (с 17.6% до 10.2%). При этом удельный весостальных элементов ликвидных активов в активах (показатель ликвидности без учета ФДО в рублях) практически не изменился, оставшись в среднем на уровне 10% безучета Сбербанка. Это можно рассматривать как еще одно свидетельство той роли,которую рынок ГКО-ОФЗ играл в поддержании ликвидности банковской системы. Ещеболее резкое падение ликвидных активов наблюдалось в Сбербанке. С учетом этогобанка снижение показателя ликвидных активов с 1.08.98 по 1.10.98 составило 63%(с 25.3% до 9.3%).

Тем не менее, в условиях острейшего кризисаликвидности банков и практической остановки платежной системы показателиликвидности снизились далеко не у всех банков. Доляликвидных активов в активах без учета ФДО в рублях на1.10.98 была выше у 783 банков, чем на 1.08.98 с учетом ФДО в рублях. Болееполовины из этого числа (477 банков) не имели ГКО-ОФЗ на своих балансах посостоянию на 1.08.98, еще у 250 они не превышали 10% активов. Однако суммарнаядоля этих 250 банков в активах выборки составляла только 19%.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 20 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.