WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 ||

+------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Показатели валютной структурыбалансদ

¦активы¦ 37.3 ¦ 60.3 ¦ 63.3 ¦

¦ иностранныеактивы¦ 12.4 ¦ 19.6 ¦ 24.1 ¦

¦обязательства¦ 39.0 ¦ 61.6 ¦ 61.4 ¦

¦ иностранныеобязательства¦ 17.5 ¦ 27.8 ¦ 25.8 ¦

¦ чистыеактивы¦ -1.8 ¦ -1.3 ¦ 1.9 ¦

¦ чистые иностранныеактивы¦ -5.1 ¦ -8.3 ¦ -1.6 ¦

+------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Характеристики кредитногопортфеля¦¦

¦в процентах к ссудамНБС:¦¦

¦ ссуды НБС врублях¦ 52.6 ¦ 29.2 ¦ 26.9 ¦

¦ ссуды НБС ввалюте¦ 47.4 ¦ 70.8 ¦ 73.1 ¦

¦ непросроченные ссудыНБС¦ 94.1 ¦ 92.1 ¦ 89.0 ¦

¦ просроченные ссудыНБС¦ 5.9 ¦ 7.9 ¦ 11.0 ¦

¦ ссудыпредприятиям¦ 88.7 ¦ 91.4 ¦ 92.3 ¦

¦ ссуды бюджету и внебюджетнымфондам¦ 5.3 ¦ 3.5 ¦ 3.1 ¦

¦ ссудынерезидентам¦ 8.7 ¦ 12.7 ¦ 13.2 ¦

¦в процентах кактивам:¦¦

¦ просроченныекредиты{3} ¦ 3.0 ¦ 4.8 ¦ 6.1 ¦

¦ просроченные кредиты, скорр. нарезервы ¦ 0.4 ¦ 1.6¦ 2.1 ¦

¦резервы под кредиты /просроченныекредиты ¦ 88.1 ¦ 66.9 ¦66.5 ¦

+------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Показатели базы доходов ирасходов {4}¦¦

¦ активы, приносящие процентныедоходы ¦ 73.9¦ 74.0 ¦ 72.1 ¦

¦ активы, не приносящие процентныедоходы ¦ 26.1 ¦ 26.0¦ 27.9 ¦

¦ обязательства, влекущие процентныерасходы ¦ 42.5 ¦ 48.0 ¦ 46.7¦

¦ обязательства, не влекущие процентные расходы¦ 35.2 ¦ 40.2 ¦ 42.8 ¦

¦ активы, приносящие финансовыедоходы ¦ 80.4¦ 86.2 ¦ 86.8 ¦

¦ активы, не приносящие финансовыедоходы ¦ 19.6 ¦ 13.8¦ 13.2 ¦

¦ обязательства, влекущие финансовыерасходы ¦ 55.3 ¦ 70.3 ¦ 69.3¦

¦ обязательства, не влекущие финансовые расходы¦ 22.4 ¦ 17.9 ¦ 20.2 ¦

+------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Показателииммобилизаци覦

¦ иммобилизованныеактивы {5} ¦ 5.5 ¦ 3.9 ¦3.6 ¦

¦ иммобилизованные активы / балансовыйкапитал ¦ 24.7 ¦ 33.3 ¦ 34.2 ¦

¦ иммобилизованные активы широкие {6} ¦ 8.9 ¦ 8.9 ¦9.0 ¦

¦ недействующие кредиты с корректировкой /кредиты¦10.3 ¦ 18.2 ¦ 18.5 ¦

¦ недействующие активы с корректировкой / активы¦ 6.3 ¦ 15.5 ¦ 15.5 ¦

¦ недействующие активы с корр-кой/бал.капитал ¦ 28.4 ¦ 132.0 ¦ 147.7 ¦

¦ ФДО в рублях / балансовыйкапитал¦ 33.6 ¦ 34.1 ¦ 33.1 ¦

+------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦средства, размещенные в банковскомсекторе ¦ 24.9 ¦ 23.4 ¦ 28.6¦

¦средства, привлеченные из банковскогосектора ¦ 22.6 ¦ 31.0 ¦ 28.9 ¦

¦ средства российскихбанков¦ 7.2 ¦ 6.8 ¦ 7.1 ¦

¦ средства банков-нерезидентов винвалюте ¦ 14.7 ¦ 23.9 ¦ 21.5¦

+------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦капитальная база(БК)¦ 19.7 ¦ 7.4 ¦ 5.5 ¦

¦капитальная база (БК) скорр. на фиксиров. активы¦13.7 ¦ 3.0 ¦ 1.5 ¦

L------------------------------------------------+-------+-------+--------


Примечания:

МБК – межбанковские кредиты

ФДО – долговые обязательства правительства РФ

Капитальная база (БК) – капитал первого и второгоуровня, рассчитанный в соответствии с рекомендациями Базельскогокомитета

*Все показатели приведены в процентах к активам, если неуказано иное

{1} ЛА - ликвидные активы, включаяденежные средства, корреспондентские счета в ЦБР и коммерческих банках,драгоценные металлы, депозиты в ЦБР со сроком до 3 дней, ФДО не включены(подробнее см. п.2.2.2)

{2} обязательства до востребования,включая корсчета, транзакционные счета НБС депозиты и долговые обязательствабанка до востребования, средства в расчетах, обязательства, просроченныебанком

{3} просроченные МБК, ссуды НБС ивекселя

{4} Показатели базы доходов ирасходов:

Активы, не приносящие финансовые доходы -рублевая составляющая активов, не приносящих процентных доходов, а такжесредства в расчетах в валюте.

Активы, приносящие финансовые доходы -активы, приносящие процентные доходы, а также ликвидные активы в иностраннойвалюте (без средств в расчетах в валюте).

Обязательства, не влекущие финансовые расходы- рублевая составляющая бесплатных обязательств, включая средства в расчетах ввалюте.

Обязательства, влекущие финансовые расходы -все виды платных обязательств и валютная составляющая бесплатных обязательств,кроме средств в расчетах в валюте.

{5} включая основной капитал икапиталовложения, хозяйственные материалы, нематериальные активы

{6} просроченные кредиты и векселя,скорректированные на резервы под возможные потери,невзысканные суммы, основной капитал икапиталовложения, хозяйственные материалы, нематериальные активы, вложения впаи и акции


Библиография

1. Австралийские банки против системыстрахования депозитов - Бизнес и Банки N7, 1997.

2. Пашковская И.В. Проблемы страхованиявкладов и депозитов в коммерческих банках - Бухгалтерия ибанки N3, 1997.

3. В. Зайцев Кому банкротить банки– Вестник Ассоциациироссийских банков №22, 1999

4. C.Шилов, Т.Донгузова. Антикризисноеуправление в проблемном банке – Банковское дело в Москве №12, 1999

5. Amel D. A. Trends in the Structureof Federally Insured Depository Institutions, 1984-1994. - Federal ReserveBulletin, 1996, January.

6. Banking soundness and Monetary Policy.Issues and Experiences in the Global Economy. - Ed. Ch. Enoch, J.H. GreenWashington, D.C., International Monetary Fund, 1997

7. G. Barnes. Lessons from Bank Privatizationin Mexico. Policy Research Working Papers, World Bank, November 1992.

8. A. Demirguc-Kunt, E. Detragiache. TheDeterminants of Banking Crises in Developing and Developed Countries. / IMFStaff Papers, Vol.45, N1, March 1998.

9. A.Demirguc-Kunt, E. Detragiache. FinancialLiberalization and Financial Fragility - IMF WP/98/83

10. Deposit Protection Schemes in theMember Countries of the Basle Committee/ Compedium of documents produced by theBasel Committee on Banking Supervision. - Basel: BIS, 1997, March.

11. Hawkins J., Turner P. Bankrestruсturing in practice. Basel: BIS Policy Papers. N6, 1999,August.

12. P.Honohan. Banking system failures indeveloping and transition countries: diagnosis and prediction. BIS workingpapers No 39, 1997

13. Garcia G.H. Deposit Insurance: ASurvey of Actual and Best Practices. - Wash.: IMF, WP/99/54, 1999.

14. Garсia G. Depositor Protection andBanking Soundness. - in Banking Soundness and Monetary Policy. Issues andExperiencies in the Global Economy. / ed. by Enoch Ch., Green J.H.- Washington,D.C.: IMF, 1997.

15. Garcia G. Protecting Bank Deposits.- Wash.: IMF, Econ. iss. N3, 1999

16. International Banking Survey - TheEconomist, April 27 1996.

17. G. Kaminsky and C. Reinhart. The TwinCrises: the Causes of Banking and Balance-of-Payment Problems Board ofGovernors of the Federal Reserve System. International Finance DiscussionPapers No 544, Washington, March 1996

18. Kriuchkova P. Household Depositsand Finansial Intermediationin Russia (Deposit insurance). - Tacis WorkingPaper 3/1997.

19. Kyei A. Deposit Protection Arrangements:A Survey. - Wash.: IMF WP/95/134, 1995, December.

20. C.-J. Lindgren, G. Garcia, M.I. Saal.Bank Soundness and Macroeconomic Policy. Washington, D.C., InternationalMonetary Fund, 1996

21. Matousek R. The Czech Banking System inthe Light of Regulation and Supervision: Selected Issues. – Praga: WP No.5,1998.

22. L.Rojas-Suarez, S.R. Weisbrod. FinancialFragilities in Latin America. The 1980s and 1990s. IMF Occasional papers,1995, October.

23. M.Stone Corporate Debt Restructuring inEast Asia: Some Lessons from International Experience. IMFPPAA/98/13

24.Systemic Bank Restructuring andMacroeconomic Policy. / W.E. Alexander, J.M. Davis, L.P.Ebrill, C.-J. Lindgren- Ed., Washington, D.C., International Monetary Fund, 1997.


1Чистые валютные активы, как сальдо между требованиями и обязательствами виностранной валюте, равны по абсолютной величине чистым валютнымобязательствам, но имеют противоположный знак

1здесь и далее дефлятирование проводилось к концу июля1998 года по индексу потребительских цен

3 Здесь и далее валютная позиция определена как разность активов иобязательств в иностранной валюте. Она не учитывает забалансовые требования иобязательства банков и не совпадает с валютной позицией, рассчитываемой врегулятивных целях в соответствии с Инструкцией № 41 ЦБР.

4 лицензий лишились Инкомбанк, Менатеп и ОНЭКСИМбанк, позднеедействие приказа в отношении последнего было приостановлено

5 ещетри банка из третьей группы лишились лицензий во второй половине 1999года

6 Известно о выводе активов в «дружественные» банки пятью банкамипервой группы, однако рост активов в разы продемонстрировали дублеры толькодвух банков –Менатепа и Российского кредита. Суммарная доля активов банков-дублеров вырослас 0.5% на 1.08.98 до 1.1% на 1.07.99 и не объясняет полностью сокращения долибанков, входивших в первую десятку по размеру активов на 1.08.98.

7 этот вид обязательств отсутствовал в балансах 5 банков группы

8 Группировка банков по доле рублевых ФДО в их балансах неизбежноимеет ограничения по точности отнесения банков к той или иной группе. Этотпоказатель на любую дату может оказаться как завышенным, так и заниженным.Часть бумаг не показана в балансе, будучи на отчетную дату проданной наусловиях обратного выкупа (сделка репо), в этом случае бумаги отражаются назабалансовых счетах. Соответственно, действительное участие того или иногобанка в операциях на рынке ГКО-ОФЗ могло быть выше, чем это отражено в балансе.Так, средний показатель требований по поставке ценных бумаг в рублях у 2-йгруппы составлял на 1.08.98 0.8% активов, что соответствовало 19.4% балансовогопортфеля рублевых ФДО. Учитывая, что сама эта позиция встречается всего у 64банков группы, их участие в операциях с ФДО могло быть существенно выше.Но оценить точнее размеры этого участия не представляется возможным,поскольку на тех же забалансовых счетах учитываются и требования по другимвидам ценных бумаг.

9 Вложения в рублевые ФДО включались в показатель ликвидных активовна 1.08.98 и не включались на 1.10.98. Состав показателя ликвидных активовприведен под рис. 2.2.2.2, депозиты в ЦБР включались в его состав со сроком до3 дней. Поскольку балансовые отчеты банков такой информации не содержат, то этадоля определялась исходя из публикуемой ЦБР статистики депозитов, размещенныхбанками в ЦБР. На 1.08.98 доля депозитов сроком до трех дней составила 81.4% отобщей суммы размещенных там депозитов, на 1.10.98 -- 96.4%. МБК и ФДО РФ виностранной валюте не включались в состав ликвидных активов, так как их рынкинаходились в состоянии кризиса за несколько месяцев до августа 1998 года.

10 в этой группе 26% активов по состоянию на 01.08.98 приходилось наВнешторгбанк, поэтому далее показатели приводятся без учета этого банка. Вданном случае изменение ликвидности при его исключении составило не 6.1, а 7.6процентных пункта, т.е. падение составило 32% (с 24.2% до 16.6%)

11 В балансах трех четвертей (700 из 910) банков рублевые бумагиотсутствовали, как минимум с начала 1998 года. В то же время, как показываетстатистика на 1.09.98 и 1.10.98, у небольшой части (29 банков) бумаги появилисьбуквально накануне кризиса. Косвенно это может подтверждаться и ненулевымизначениями забалансовых показателей, отражающих операции репо с ценнымибумагами.

12 Расчеты на основе данных, публикуемых ЦБР в Бюллетене банковскойстатистики, дают несколько более низкий показатель: 29% на 1.08.98, 33% - на1.02.98, так как в него не включаются ссуды органамгосударственной власти, государственным внебюджетным фондам инерезидентам

13 При сопоставлении отношения кредитов к активам в различныхстранах следует учитывать разную интерпретацию этого показателя в развитыхстранах и странах с переходной экономикой. В литературе, посвященной банковскимкризисам в странах с переходной экономикой, низкий уровень ссуд в активахбанков трактуется не только как индикатор слабой связи финансового и реальногосекторов экономики, но и как показатель общей слабости банковской системыстраны. Невысокий уровень отношения «кредиты компаниям небанковского сектора кактивам банков» отражает в экономиках этого типа невыполнение банками функцииподдержания ликвидности заемщиков. Значительная часть работающих активов банковв этих странах оказывается размещенной в различных видах государственныхдолговых обязательств. В странах с развитым финансовым рынком высокое отношениессуд к активам скорее будет рассматриваться как признак финансовых трудностейбанка, а в норме кроме кредитов банки также держат значительные портфелиоблигаций и других ценных бумаг корпоративных заемщиков. См., например,L.Rojas-Suarez and S. R.Weisbrod, Financial Fragilities in Latin America.The 1980s and 1990s - IMF Occasional paper № 132, Washington D.C., 1995, p.9-10.

14 Прииспользовании пересчета в доллары ссудный портфель сокращается за тот же периодна 17.45 млрд. долларов (41.3%), в том числе валютная составляющая сокращаетсяна 1.7 млрд. долларов (9.3%), рублевая - на 15.7 млрд. долл. (65.5%). Портфельссуд в долларовом выражении вырос только у 55 банков.

15 в результате кризиса в эту группу, в частности, попали четыребанка из первых двадцати по размеру активов на 1.08.98

16 TheBanker April 1999

17 Bank Profitability. Financial Statements of Banks. OECD, Paris,1999

18 к этой группе относился и Внешторгбанк, но, учитывая особенностиего иностранных активов и удельный вес в активах группы, из дальнейшего анализа4-й группы он исключен; доля ценных бумаг в активах оставшихся 61 банкаснижается до 14.2%, но и в этом случае показатель остается выше, чем в 3-йгруппе на 65%

19 но самый низкий процент потерь оказался в 5-й группе: затот же период лицензию потерял только 1 банк

20 Значительно сократилась клиентская база у Росэстбанка (лицензияотозвана во второй половине 1999 года), МПБ, Башпромбанка, Русско-турецкогобанка, банка Хованский, калининградского Инвестбанка и других.

21 валютная позиция для целей данного исследования рассчитываласькак разность активов и обязательств в иностранной валюте. Она не учитываетзабалансовые требования и обязательства банков и не совпадает с валютнойпозицией, рассчитываемой в регулятивных целях в соответствии с Инструкцией # 41ЦБР.

22 по882 банкам, вошедшим в группировку по величине чистых активов в иностраннойвалюте

23 дляцелей данного исследования - сальдо требований и обязательств в иностраннойвалюте по срочным операциям

Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.