WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 |

1999

Электроэнергетика

19

15

Черная металлургия

17

14

19

46

64

73

72

27

Цветная металлургия

32

48

62

52

46

30

19

7

Химия и нефтехимия

18

18

16

34

65

71

63

29

Машиностроение

38

21

28

42

55

63

58

27

Лесная, д/о и целлюлозно-бумажная

39

32

38

41

49

55

48

36

Стройиндустрия

40

24

13

25

52

64

75

38

Легкая

36

35

40

50

49

60

45

27

Пищевая

64

62

55

62

32

22

23

22

Источник: опросы ИЭПП

Приложение 4. Результаты тестов на интегрированность рядов неплатежей.

В таблице 20 приведены результаты ADF-теста на наличие единичного корня в исследуемых рядах. Тест проводился в предположении об отсутствии детерминированного тренда в данных с допуском наличия константы. Количество запаздываний, включенных в тест, равняется двум.

Таблица 20. Результаты ADF-тестов на наличие единичного корня исследуемых рядов.

По результатам тестов гипотеза об интегрированности для всех исследуемых рядов (дефлированные приросты задолженности) может быть принята.

В таблице 21 приводятся результаты теста Phillips-Perron (PP) на наличие единичного корня. Тест проводился в предположении об отсутствии детерминированного тренда в данных с допуском наличия константы. Количество запаздываний, включенных в тест равняется трем.

Таблица 21. Результаты PP-тестов на наличие единичного корня исследуемых рядов.

По результатам тестов можно отвергнуть гипотезу о наличии единичного корня.

Приложение 5. Результаты оценок моделей.

Таблица 22. Результаты теста Йохансена на коинтеграцию рядов модели (10), период с 9/1993 по 12/1999.

Таблица 23. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная дефлированные приросты просроченной задолженности поставщикам (4-х отраслей), период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.

Таблица 24. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная дефлированные приросты просроченной задолженности предприятий промышленности поставщикам, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.

Таблица 25. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная дефлированные приросты просроченной задолженности предприятий сельского хозяйства поставщикам, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.

Таблица 26. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная дефлированные приросты просроченной задолженности предприятий транспорта поставщикам, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.

Таблица 27. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная дефлированные приросты просроченной задолженности предприятий и организаций строительства поставщикам, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.

Таблица 28. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная дефлированные приросты кредиторской просроченной задолженности (4-х отраслей), период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.

Таблица 29. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная дефлированные приросты кредиторской просроченной задолженности предприятий промышленности, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.

Таблица 30. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная дефлированные приросты кредиторской просроченной задолженности сельского хозяйства, период с 03/1995 по 12/1999, 56 наблюдений (исключены наблюдения 1/1998 и 2/1998, как outliers).

Таблица 31. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная дефлированные приросты кредиторской просроченной задолженности предприятий транспорта, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.

Таблица 32. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная дефлированные приросты кредиторской просроченной задолженности предприятий строительства, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.

Результаты оценки модели (12) методом коинтеграции

Интегрированные ряды:

- дефлированные приросты просроченной задолженности поставщикам;

- дефлированные приросты просроченной задолженности покупателей.

Экзогенные (стационарные) ряды:

- отклонение фактических расходов федерального бюджета от планового (в реальных ценах);

- темп роста реального курса рубля;

- логическая (dummy) переменная для 09/1994;

- логическая (dummy) переменная для 01/1998.

Таблица 33. Результаты теста Йохансена на коинтеграцию рядов и .

Коинтеграцеонное соотношение (CE)

Под коэффициентами указаны стандартные ошибки и t-статистики (в скобках).

Модель коррекции ошибок

Таблица 34. Результаты оценки коэффициентов моделей коррекции ошибок для и .

Error Correction:

Coeff.

St. Error

t-stat.

Coeff.

St. Error

t-stat.

CE

-1.234

-0.213

-5.787

0.221

-0.336

-0.659

0.117

-0.165

-0.710

-0.300

-0.259

-1.156

0.210

-0.118

-1.781

0.141

-0.185

-0.762

-0.344

-0.128

-2.682

-0.099

-0.202

-0.490

-0.217

-0.097

-2.239

-0.242

-0.153

-1.588

-0.024

-0.024

-0.988

-0.039

-0.038

-1.034

-0.593

-0.124

-4.772

-0.142

-0.196

-0.728

3.471

-0.910

-3.815

4.029

-1.433

-2.812

3.472

-0.885

-3.921

4.165

-1.394

-2.987

R-squared

0.553

0.354

S.E. equation

0.855

1.346

F-statistic

11.138

4.936

Приложение 6. Список регионов.

Название региона

Название региона

Северный район

44

Республика Ингушетия

1

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.