Приложение 4. Результаты тестов на интегрированность рядов неплатежей.
В таблице 20 приведены результаты ADF-теста на наличие единичного корня в исследуемых рядах. Тест проводился в предположении об отсутствии детерминированного тренда в данных с допуском наличия константы. Количество запаздываний, включенных в тест, равняется двум.
Таблица 20. Результаты ADF-тестов на наличие единичного корня исследуемых рядов.
По результатам тестов гипотеза об интегрированности для всех исследуемых рядов (дефлированные приросты задолженности) может быть принята.
В таблице 21 приводятся результаты теста Phillips-Perron (PP) на наличие единичного корня. Тест проводился в предположении об отсутствии детерминированного тренда в данных с допуском наличия константы. Количество запаздываний, включенных в тест равняется трем.
Таблица 21. Результаты PP-тестов на наличие единичного корня исследуемых рядов.
По результатам тестов можно отвергнуть гипотезу о наличии единичного корня.
Приложение 5. Результаты оценок моделей.
Таблица 22. Результаты теста Йохансена на коинтеграцию рядов модели (10), период с 9/1993 по 12/1999.
Таблица 23. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная – дефлированные приросты просроченной задолженности поставщикам (4-х отраслей), период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.
Таблица 24. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная – дефлированные приросты просроченной задолженности предприятий промышленности поставщикам, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.
Таблица 25. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная – дефлированные приросты просроченной задолженности предприятий сельского хозяйства поставщикам, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.
Таблица 26. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная – дефлированные приросты просроченной задолженности предприятий транспорта поставщикам, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.
Таблица 27. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная – дефлированные приросты просроченной задолженности предприятий и организаций строительства поставщикам, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.
Таблица 28. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная – дефлированные приросты кредиторской просроченной задолженности (4-х отраслей), период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.
Таблица 29. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная – дефлированные приросты кредиторской просроченной задолженности предприятий промышленности, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.
Таблица 30. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная – дефлированные приросты кредиторской просроченной задолженности сельского хозяйства, период с 03/1995 по 12/1999, 56 наблюдений (исключены наблюдения 1/1998 и 2/1998, как outliers).
Таблица 31. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная – дефлированные приросты кредиторской просроченной задолженности предприятий транспорта, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.
Таблица 32. Результаты оценки модели (11), зависимая переменная – дефлированные приросты кредиторской просроченной задолженности предприятий строительства, период с 03/1995 по 12/1999, 58 наблюдений.
Результаты оценки модели (12) методом коинтеграции
