WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 ||

Темпизменения мировых цен на алюминий в период t-1

-

-

-

-

-

MA(1)


-0.947***

-

-

-0.513***

MA(3)

0.970***

-

-

-

-

Adj.R2

0.430

0.284

0.225

0.021

0.189

DW

2.054

1.889

1.815

2.124

2.093

ЗначимостьF-статистики

0.000

0.009

0.022

0.367

0.049

* - значимость t-статистики на 10% уровнезначимости.

** - значимость t-статистики на 5% уровнезначимости.

*** - значимость t-статистики на 1% уровнезначимости.

Таблица П17.

Результаты оценок модели (12) для индексапромышленного производства по пяти основным отраслям промышленности для второгоподпериода 1999/01 –2001/12.

Объясняемая переменная

Темпы роста реального выпуска по отраслям

Периодоценок

1999/01 – 2001/12

Количествонаблюдений

35

35

35

35

35

Отрасль

топливная

чернаямет

цветнаямет

химическая

машиностр

Константа

0.004

0.013

0.08

0.005

0.010

Темпы ростареальных денежных доходов населения

0.079*

-0.074

-0.203

-0.036

0.106

Приростчистого экспорта по отношению к объему экспорта

-0.004

0.056

0.107*

-0.052

0.011

Темп ростареального обменного курса (доллара)

-0.095

-0.023

-0.045

0.045

-0.803

Темп ростацен на электроэнергию

-0.174*

-0.139

-0.465

0.093

-0.134

Темпы ростацен на газ

0.027

0.024

-0.003

0.120*

-0.106

Темп ростацен грузоперевозки

0.028

-0.048

0.196*

-0.082

0.277*

Темп ростацен на автомобильный бензин

(первая разность)

0.011

0.019

-0.018

0.047

-0.105

Темпизменения мировых цен на нефть в период t-1

-0.020

-

-

-

-

Темпизменения мировых цен на никель в период t-1

-

-

-

-

-

Темпизменения мировых цен на медь в период t-1

-

-

-

-

-

Темпизменения мировых цен на алюминий в период t-1

-

-

-

-

-

MA(1)

-

-

-

-

-0.546***

MA(2)

-

-

-

-

0.436**

Adj.R2

0.008

-0.115

0.157

-0.040

0.058

DW

2.454

2.098

2.369

2.517

1.748

ЗначимостьF-статистики

0.438

0.829

0.108

0.584

0.318

* - значимостьt-статистики на 10% уровне значимости.

** - значимостьt-статистики на 5% уровне значимости.

*** - значимостьt-статистики на 1% уровне значимости.


1 Эта модель исходит из предположения, что монополии, оценивзатраты на производство единицы продукции при неком нормативном объёме выпуска,при определении цены пренебрегают влиянием краткосрочных измененийспроса.

2 Во Франции такая задача не ставилась, некоторые не вполнеуспешные шаги в этом направлении также предпринимались вВеликобритании.

3 При этом существуют ограничения на количество периодов каждоготипа.

4 Более подробно вопросы моделирования инфляции см. в Дробышевский, Козловская (2002).

5 Анализ динамики рядов используемых показателей в первые годыпосле либерализации цен 1992-1994 гг. показала, что значительная инфляция,наблюдаемая в эти годы приводила к значительным нерегулярным колебанияманализируемых переменных. По этой причине, для оценки стабильных зависимостей впоследний годы были использованы данные за период относительноймакроэкономической стабильности с 1995 года. Данные соответствующие периодуфинансового кризиса в РФ в августе-сентябре 1998 года также были исключены вотдельных расчетах, там где это было необходимо.

6 Приведенная динамика цен на автомобильный бензин соответствуетотмене с 2001 года налога на реализацию ГСМ с повышением акцизов на величину,которая по расчетам не должна была вызвать повышение цен на бензин. Однако вконце 2000 годы были созданы ожидания повышения цен в связи с увеличениемакцизов, которые с начала 2001 года не оправдались, в результате в течениевсего 2001 года цены на бензин снижались (overshooting effect).

Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.