WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 |

-

2.311

2.08727

Within R2

-

0.794

0.830

0.816

0.814

Between R2

-

0.695

0.672

0.211

0.095

Overall R2

0.458

0.204

0.309

0.439

0.398

Примечание. Значение статистики теста Хаусмана (p-value) для сравнения регрессий fixed effects и random effects составило 3.68(0.1587). Значение модифицированной статистики Дарбина-Уотсона для тестирования автокорреляций в панельных данных (Bhargrava, 1983) для модели random effects составляет 0.7096 (гипотеза об отсутствии положительной автокорреляции отвергается).

Таблица П2.3

Оценка параметров инвестиционной функции
(16) и (17) на основе показателя пригодных
к эксплуатации ОФ

Зависимая переменная: Inet

Переменная

OLS

Between

Fixed effects

Random effects

Random effects (GLS)

Константа

–1.459

(0.352)

–1.178

(0.685)

5.602

(0.409)

–0.901

(0.758)

–1.0848

(0.779)

Yt

0.04261*

(0.013)

–0.28817

(0.637)

0.19882**

(0.000)

0.15445**

(0.000)

0.1734**

(0.000)

Kt-1

–0.00906

(0.381)

0.03363

(0.283)

–0.12595**

(0.000)

–0.07284**

(0.000)

–0.08141**

(0.000)

D98tYt#

–0.04253**

(0.002)

0.73393

(0.681)

–0.05678**

(0.000)

–0.04804**

(0.000)

–0.04336**

(0.000)

λ

-

-

0.12595

0.07284

0.08141

μ0

-

-

1.57858

2.12028

2.12952

μ1

-

-

–0.45083

-0.65947

–0.53261

Within R2

-

0.197

0.846

0.830

0.842

Between R2

-

0.817

0.754

0.449

0.413

Overall R2

0.223

0.160

0.055

0.122

0.109

Примечание. Значение статистики теста Хаусмана (p-value) для сравнения регрессий fixed effects и random effects составило 3.87(0.2754). Значение модифицированной статистики Дарбина-Уотсона для тестирования автокорреляций в панельных данных (Bhargrava, 1983) для модели random effects составляет 0.9279 (гипотеза об отсутствии положительной автокорреляции отвергается).

# Переменная D98t вводится в (12)–(14).

Таблица П2.4

Оценка параметров инвестиционной функции (16) и (17) на основе показателя балансовой стоимости ОФ

Зависимая переменная: Inet

Переменная

OLS

Between

Fixed effects

Random effects

Random effects (GLS)

Константа

–1.271

(0.267)

–2.006

(3.184)

–13.568

(0.157)

–1.154

(0.715)

0.078

(0.980)

Yt

0.08923**

(0.000)

0.09583

(0.910)

0.18395**

(0.000)

0.17032**

(0.000)

0.17191**

(0.000)

Kt-1

–0.02837**

(0.000)

0.00687

(0.839)

–0.02611

(0.474)

–0.06989**

(0.000)

–0.07463**

(0.000)

D98tYt#

–0.030**

(0.002)

–0.252

(0.919)

–0.022**

(0.000)

–0.024**

(0.000)

–0.021**

(0.002)

λ

0.02837

-

-

0.06989

0.07463

μ0

3.14552

-

-

2.43707

2.30354

μ1

–1.06667

-

-

–0.34087

–0.28708

Within R2

-

0.166

0.882

0.878

0.877

Between R2

-

0.700

0.620

0.219

0.160

Overall R2

0.544

0.173

0.417

0.498

0.477

Примечания. Значение статистики теста Хаусмана (p-value) для сравнения регрессий fixed effects и random effects составило 1.59(0.6613). Значение модифицированной статистики Дарбина-Уотсона для тестирования автокорреляций в панельных данных (Bhargrava, 1983) для модели random effects составляет 0.9544 (гипотеза об отсутствии положительной автокорреляции отвергается).

# Переменная D98t вводится в (12)–(14).

Литература

Анчишкин А.И. (1973) Прогнозирование роста социалистической экономики. М.: Экономика, 1973.

Астафьева Е., Луговой О. (2003) Калькуляция роста // Факторы экономического роста российской экономики. М.: ИЭПП, 2003.

Бессонов В.А. (2002) Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике // Анализ динамики российской переходной экономики. М.: ИЭПП, 2002.

Бессонов В.А. (2003a) О трансформационных структурных сдвигах в российской экономике // Экономика переходного периода. Сборник избранных работ 1999–2002 гг. М.: Дело, 2003. С. 597–637.

Бессонов В.А. (2003b) Анализ динамики совокупной факторной производительности в российской переходной экономике // Факторы экономического роста российской экономики. М.: ИЭПП, 2003.

Боярский А. (1962) Математико-экономические очерки. М.: Госстатиздат, 1962. С. 226–227.

Водянов А.А. (1995) Инвестиционные процессы в экономике переходного периода. М.: ИМЭИ, 1995.

Воскобойников И.Б. (2003) Динамика совокупной факторной производительности российской экономики в 1961–2001 гг. с учетом корректировки темпов роста основных фондов // Факторы экономического роста российской экономики. М.: ИЭПП, 2003.

Воскобойников И.Б. (2004) О корректировке динамики основных фондов в российской экономике // Экономический журнал ВШЭ. 2004. Т. 8. № 1. С. 3–20.

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.