WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||
The Behavior of Volatility Expectations and Their Effects on Expected Returns // The Journal of Business. 1993. Vol. 66. Issue 1. Р. 93–116.
  • Shiller R. J. Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends // The American Economic Review. 1981. Vol. 71. Issue 3. Р. 421–436.
  • Shleifer A., Vishny R. A Survey of Corporate Governance // Journal of Finance. 1997. Vol. 52. Р. 737–783.
  • Shukla R. Notes On Asset Pricing., Syracuse University, 1997.
  • Shukla R. An Empiricist’s Guide to the Arbitrage Pricing Theory. Syracuse University, 1997.
  • Solnik B. International Arbitrage Pricing Theory // Journal of Finance. 1983. № 38. Р. 449–457.
  • Summers L. Inflation and the Valuation of Corporate Equities // NBER Working Paper. 1981 (а). № 824.
  • Summers L. Inflation, the Stock Market, and Owner-Occupied Housing // NBER Working Paper. 1981 (b). № 0606.
  • Tesar L., Werner I. U.S. Equity Investment in Emerging Stock Markets // The World Bank Economic Review. 1995. Vol. 9. Р. 109–129.
  • Thieben U. Banking crises in transition countries. Theory and empirical evidence: the case of Russia, 2000.
  • Tuuli Koivu. Do efficient banking sectors accelerate economic growth in transition countries Bank of Finland Institute for Economies in Transition, BOFIT, 2002.
  • Turtle H., Buse A., Korkie B. Tests of Conditional Asset Pricing with Time-Varying Moments and Risk Prices // The Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1994. Vol. 29. Р. 15–29.
  • Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne, 2002.
  • Wheatley S. Some Tests of International Equity Integration // Journal of Financial Economics. 1988. № 21. Р. 177–212.
  • Whitelaw R. Time Variations and Covariations in the Expectation and Volatility of Stock Market Returns // The Journal of Finance. 1994. Vol. XLIX. № 2.

  • 1 Работающие активы определялись как вложения банка в государственные ценные бумаги + кредиты небанковскому сектору + кредиты банкам + вложения в долговые обязательства российских банков + вложения в векселя.

    2 Значения t-статистик не приводятся, так как коэффициент рассчитывался как единица – сумма коэффициентов при переменных «цена выпущенных долговых обязательств», «цена депозитов населения», «цена труда».

    Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||



    © 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

    Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
    Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.