WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 18 |

Темп изменения мировых цен на нефтьв период t–1

0,033**

0,034

0,042***

0,044***

0,020

0,034

0,040**

0,041**

Доходность по индексу EAFE

0,277***

0,468***

0,194***

0,328***

0,474***

0,200***

Доходность по мировому индексуMSCI

0,217***

0,223***

Темп изменения объема торгов в РТС

0,160***

0,127***

–0,041

–0,034

0,123***

0,116**

–0,020

–0,029

Темп изменения номинальногообменного курса

–0,062***

0,835**

–0,188

–0,186

–0,068

0,528

–0,168

–0,194

Продолжение таблицы 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Темп прироста процентной ставки (90дней)

–0,023***

–0,025***

Спрэд ставок 90/30

0,004**

0,004**

Темп прироста процентной ставки(350 дней)

–0,007

–0,008

–0,012

–0,012

Спрэд ставок 500/350

–0,006

–0,007

–0,006

–0,007

Уравнение условной дисперсии (волатильности)

1,261***

1,339**

0,828***

0,851***

0,087

1,715

3,275***

3,309***

0,257***

0,164*

0,406***

0,358***

0,209**

0,137*

0,355***

0,323***

0,894***

1,025***

0,811***

0,812***

0,841***

0,988***

0,815***

0,812***

0,062

–0,059

0,130

0,133

0,085

–0,037

0,144*

0,146*

0,303***

0,367***

0,120***

0,140***

0,442***

0,983***

0,504***

0,482***

–0,203***

–0,061

–1,028**

–0,803**

–0,423***

–0,351***

–0,537***

–0,553***

Темп изменения мировых цен на нефть

–0,010

–0,003

–0,002

–0,004

–0,014

–0,019

–0,005

–0,008

Доходность по индексу EAFE

–0,109***

–0,155***

0,011

–0,162***

–0,135***

–0,010

Доходность по мировому индексуMSCI

–0,001

–0,008

Темп изменения объема торгов в РТС

1,244***

1,265***

1,602***

1,592***

1,262***

1,176***

1,491***

1,485***

Продолжение таблицы 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Темп изменения номинальногообменного курса

0,002

0,291

–0,010

–0,010

0,009

0,311

0,022

0,028

Темп прироста процентной ставки (90дней)

0,012***

0,016***

Спрэд ставок90/30

–0,001

–0,001

Темп прироста процентнойставки (350 дней)

–0,001

0,001

0,006

0,006

Спрэд ставок500/350

–0,001

–0,001

0,001

0,001

Параметр для GED–распределения

1,324***

1,479***

1,344***

1,351***

Кол–во степеней свободы дляt–распределения ()

4,982***

7,447***

5,985***

5,797***

Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 18 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.