WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 18 |

–11,319***

–5,428***

Процентная ставка поГКО–ОФЗ (90дней

–12,121***

–4,646***

Процентная ставка поГКО–ОФЗ (120дней)

–12,152***

–4,377***

Процентная ставка поГКО–ОФЗ (350дней)

–13,853***

–4,758***

Процентная ставка поГКО–ОФЗ (500дней)

–14,376***

–4,450***

Волатильность доходности РТС(USD)

–5,608***

–3,421**

–4,516***

Волатильность доходности РТС(RUR)

–5,448***

–3,413**

–4,364***

Волатильность обменногокурса

–4,558***

–2,769*

–5,058***

Волатильность темпа приростаобменного курса

–4,446***

–2,597*

–8,237***

Волатильность ИПЦ (4 дня)

–6,822***

–1,945**

–2,713***

Волатильность ИПЦ (5дней)

–4,808***

–1,976**

–2,963***

Волатильность темпа приростаИПЦ (4 дня)

–5,627***

–3,402**

–4,074***

Волатильность темпа приростаИПЦ (5 дней)

–7,983***

–3,399**

–3,510***

Волатильность объематоргов

–3,453***

–2,319

–4,538***

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

Волатильность темпа прироста объематоргов

–4,558***

–2,769*

–5,058***

Волатильность доходности по индексуEAFE

–4,706***

–3,138**

–4,126***

Волатильность доходности по индексуS&P

–6,208***

–4,447***

–4,829***

Волатильность доходности по индексуUSA

–5,174***

–4,274***

–4,419***

Волатильность доходности помировому индексу

–4,022***

Волатильность темпа изменениямировых цен на нефть

–6,613***

–4,158***

–5,509***

Волатильность процентной ставки (30дней)

–3,625***

Волатильность процентной ставки (60дней)

–2,429

Волатильность процентной ставки (90дней)

–1,058

Волатильность процентной ставки(120 дней)

–1,201

Волатильность процентной ставки(350 дней)

–3,662***

Волатильность процентной ставки(500 дней)

–5,077***

Таблица3

Статистические характеристики доходности поиндексу РТС
и основным фондовым индексам развитыхстран за период
с 04/09/95 по31/12/02

Показатель

Индекс РТС(USD)

Индекс РТС(RUR)

Индекс EAFE

Мировой индексMSCI

Композитный индексUSA

ИндексS&P500

04/09/95–31/12/02

04/09/95–31/12/02

04/09/95–31/12/02

01/01/99–31/12/02

04/09/95–31/12/02

04/09/95–31/12/02

Средняя дневная доходность,%

0,07

0,17

–0,007

–0,03

0,03

0,02

Средняя недельная доходность,%

0,33

0,85

–0,03

–0,16

0,14

0,12

Максимальная дневная доходность,%

17,7

23,5

4,5

4,6

5,3

3,6

Максимальная недельная доходность,%

32,2

48,2

8,8

7,8

8,9

7,4

Минимальная дневная доходность,%

–21,1

–30,5

–4,7

–4,3

–6,9

–5,6

Минимальная недельная доходность,%

–34,1

–30,1

–13,8

–9,9

–13,9

–12,4

Стандартное отклонение дневнойдоходности, %

3,2

3,5

1

1,1

1,2

0,8

Стандартное отклонение недельнойдоходности, %

8,1

8,2

2,3

2,4

2,7

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 18 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.