WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 |

сии, происходящее обычно к концу октября - началу ноября. Кроме

того, под впечатлением гиперинфляции правительство и Нацбанк

каждый год принимают в ноябре-декабре еще и сдерживающие меры

административного характера, демонстрируя в этой области немалую


- -

ВМДР 90415 - 01 81 01-1

изобретательность. Если добавить к этому увеличение спроса на

карбованцы, связанное с окончанием хозяйственного года, то ста-

нет совершенно очевидной закономерность стабилизации валютного

курса, завершающей денежный цикл. Недооценка этой цикличности

стала одной из причин краха трастовых и страховых компаний,

рассчитывавших на более равномерный рост доллара, и именно по

этой причине многие фирмы зимой 1993-94 года оказались в тяжелом

положении. Кроме того, в циклическом анализе необходимо обяза-

тельно учитывать новые веяния в монетарной политике государства.

Очевидна, например, направленность нынешней весенней валютно-фи-

нансовой политики на сглаживание "посевного" цикла и стабилиза-

цию курса карбованца. Поэтому, предполагая, что соответствующим

должностным лицам уже более или менее известен механизм денежно-

го цикла, легче предугадать поведение правительства и Нацбанка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе разработан ряд методов прогнозирования осно-

ванных на нейронных сетях (НС), которые могут быть использованы в

прогнозирующих системах. На основе этих методов возможно предска-

зание значения переменных, важных в процессе принятия решений.

В работе обсуждены аспекты разработки прогнозирующих систем:

понятие прогноза и цели его использования, основные понятия и оп-

ределения в области прогнозирования, методы прогнозирования, мо-

дели временных последовательностей, критерии производительности

прогнозирующих систем и другие общие вопросы касающиеся разработ-

ки прогнозирующих систем, На основании анализа известных моделей

НС: модели Маккалоха и Питтса; модели Розенблата; модели Хопфилда

и Больцмана; модели на основе обратного распространения, для реа-

лизации прогнозирующей системы было предложено применение модели

на основе обратного распространения. Предложен способ прогнозиро-

вания с помощью НС, основанный на методе окон. Также приведен об-

зор применения НС в финансовой сфере, показывающий эффективность

применения НС для прогнозирования.

Разработан тестовый пример для предложенного метода на осно-

вании прогнозирования курса USD/UKB. Проведенные в данной пред-

метной области эксперименты показали высокую точность прогнозиро-

вания. На основании проделанных экспериментов возможно построение

программного продукта для прогнозирования курсов валют даже в ус-

ловиях нестабильного состояния современной украинской экономики.

В целом мы считаем результаты работы тем базисом на основа-

нии которого возможно построение универсального прогнозирующего

комплекса, являющегося составной частью общей системы управления.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Еженедельные продажи режущего инструмента

(100 наблюдений, читать сверху вниз, слева направо)

───────────────────────────────────────────────────────

100 101 115 125 137

94 100 122 126 138

90 102 118 129 140

96 110 120 132 139

91 104 116 131 131

94 110 118 130 129

95 113 119 133 134

99 112 118 134 133

95 113 120 133 133

98 120 123 135 134

100 121 124 138 132

97 118 123 137 126

99 123 121 140 130

98 124 126 138 131

96 123 128 144 130

98 129 124 135 133

96 125 122 138 132

99 119 123 137 129

97 118 119 136 135

98 120 120 136 136


ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Результаты экспериментов 14-18

┌──┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┐

│N │ Эксп-т 14 │Эксп-т 15│ Эксп-т 16 │Эксп-т 17│ Эксп-т 18 │

│на├─────┬─────┤ ├─────┬─────┤ ├─────┬─────┤

│бо│при-е│дл-ть│ │при-е│дл-ть│ │при-е│дл-ть│

│ра│ 14.1│ 14.2│ │ 16.1│ 16.2│ │ 18.1│ 18.2│

├──┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┤

│ 1│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│ 2│ * │ * │ * │ * │ * │ 10-11 │ * │ * │

│ 3│ * │ * │ 10-11 │ * │ * │ * │ * │ * │

│ 4│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│ 5│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│ 6│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│ 7│ * │ * │ * │ * │ 4-3 │ * │ * │ * │

│ 8│ 2-4 │ * │ 2-4 │ 2-4 │ * │2-4,10-11│ 2-4 │ * │

│ 9│ 6-5 │ * │ 6-5 │ 6-4 │ * │ 6-4 │ * │ * │

│10│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│11│ 5-3 │ * │ 5-3 │ 5-2 │ * │ 5-3 │ * │ * │

│12│ 1-3 │ 4-3 │1-4,11-10│ 1-4 │ 4-3 │ 1-4 │ 1-3 │ 4-3 │

│13│ * │ * │ * │ * │ 4-3 │ 2-5 │ * │ * │

│14│ * │ 3-4 │ 10-11 │ 4-2 │ 3-4 │ 10-11 │ * │ 3-4 │

│15│ * │ 4-3 │ 11-10 │ * │ 4-3 │ * │ 2-3 │ * │

│16│ 3-4 │ * │ 3-1 │ 3-4 │ 4-3 │ 3-4 │ 3-4 │ * │

│17│ 4-3 │ 2-4 │4-3, 9-11│ * │ 2-4 │4-3, 9-11│ * │ 2-4 │

│18│ 3-4 │ * │3-2,11-10│ * │ * │3-2,11-10│ 3-2 │ 4-3 │

│19│ 4-3 │ * │ 4-3 │ 4-3 │ 3-4 │4-3,10-11│ 4-3 │ * │

│20│ 5-2 │ 3-4 │5-2,10-11│ 5-2 │ 3-4 │5-4,10-11│ 5-3 │ 3-4 │

│21│ 3-4 │ * │ 4-3 │ 4-3 │ * │ 11-9 │ 4-3 │ 4-3 │

│22│ 3-5 │ * │ 5-2 │ 5-2 │ 4-3 │ 5-4 │ 5-4 │ 4-3 │

│23│ * │ * │ * │ * │ 4-3 │ * │ * │ 4-3 │

│24│ * │ 4-3 │5-4,11-10│ * │ * │ * │ * │ * │

│25│ 4-3 │ * │4-3,11-10│ * │ * │ 11-10 │ 4-3 │ * │

│26│ 5-4 │ * │ 5-4 │ 5-4 │ * │ 5-4 │ 5-4 │ * │

│27│ * │ 4-3 │4-3,11-10│ * │ * │4-3,11-10│ * │ 4-3 │

│28│ 5-4 │ * │5-4,11-10│ 5-4 │ * │5-4,11-9 │ 5-4 │ 4-2 │

│29│ 4-3 │ * │4-3,10-11│ 4-3 │ 3-4 │ 4-3 │ 4-3 │ 3-4 │

│30│ 5-4 │ * │5-4,11-10│ * │ * │5-4,11-10│ * │ * │

│31│ * │ * │ * │ 3-4 │ 3-4 │3-4,10-11│ * │ * │

└──┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┘


ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 Результаты экспериментов 19-21,34,35

┌──┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐

│N │ Эксп-т 19 │ Эксп-т 20 │ Эксп-т 21 │ Эксп-т 34 │ Эксп-т 35 │

│на├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤

│бо│при-е│дл-ть│при-е│дл-ть│при-е│дл-ть│при-е│дл-ть│при-е│дл-ть│

│ра│ 19.1│ 19.2│ 20.1│ 20.2│ 21.1│ 21.2│ 34.1│ 34.2│ 35.1│ 35.2│

├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1│ * │ * │ * │ * │ 2-4 │ * │ * │ * │ * │ * │

│ 2│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│ 3│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ 3-1 │ * │ 3-1 │

│ 4│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ 5-6 │ * │

│ 5│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│ 6│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ 2-1 │ * │ 2-1 │

│ 7│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ 3-1 │ 7-5 │ 3-1 │

│ 8│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│ 9│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│10│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│11│ 3-2 │ * │ 3-4 │ * │ 3-2 │ * │ * │ 5-1 │ * │ 5-1 │

│12│ 4-1 │ 3-4 │ 4-3 │ * │ 4-3 │ 3-4 │ * │ * │ 7-5 │ * │

│13│ 5-4 │ * │ 5-3 │ * │ 5-4 │ * │ * │ 1-3 │ * │ * │

│14│ 4-3 │ * │ * │ * │ 4-3 │ * │ * │ 4-1 │ * │ 4-1 │

│15│ * │ 4-3 │ 4-2 │ * │ 5-3 │ * │ * │ * │ * │ * │

│16│ 4-3 │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │

│17│ * │ 4-3 │ * │ * │ * │ * │ 8-6 │ 3-1 │ 8-7 │ 3-1 │

│18│ * │ * │ * │ * │ 4-3 │ * │ * │ 2-1 │ 5-6 │ 2-1 │

│19│ * │ 3-4 │ * │ 3-4 │ * │ 3-4 │ * │ * │ * │ * │

│20│ 4-3 │ * │ 4-5 │ 4-3 │ * │ 4-3 │ 4-5 │ * │ 4-7 │ * │

│21│ 5-4 │ * │ 5-6 │ * │ * │ * │ 5-6 │ 3-1 │ 5-6 │ 3-1 │

│22│ * │ 3-4 │ * │ * │ * │ 3-4 │ 6-5 │ 2-1 │ 6-5 │ 2-1 │

│23│ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ 2-1 │ * │ 2-1 │

│24│ 3-2 │ 3-4 │ 3-4 │ 3-4 │ 5-4 │ 3-2 │ * │ 5-1 │ 5-6 │ 5-1 │

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.