WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 20 |

Приводимая ниже таблица содержит ежегодныеданные о следующих показателях экономики Франции за период с 1949 по 1960 годы(млрд. франков, в ценах 1959 г.):

Y — объемимпорта товаров и услуг во Францию;

X2 —валовой национальный продукт;

X3 —потребление семей;

obs

Y

X2

X3

X4

obs

Y

X2

X3

X4

1949

15.9

149.3

4.2

108.1

1955

22.7

202.1

2.1

146.0

1950

16.4

161.2

4.1

114.8

1956

26.5

212.4

5.6

154.1

1951

19.0

171.5

3.1

123.2

1957

28.1

226.1

5.0

162.3

1952

19.1

175.5

3.1

126.9

1958

27.6

231.9

5.1

164.3

1953

18.8

180.8

1.1

132.1

1959

26.3

239

0.7

167.6

1954

20.4

190.7

2.2

137.7

1960

31.1

258

5.6

176.8

Выберем модель наблюдений в виде

где — значение показателя вi-м наблюдении(i-му наблюдениюсоответствует год, и (значения «переменной», тождественно равнойединице). Будем, как обычно, предполагать что ~ i. i.d. и что значение нам не известно. Регрессионный анализ дает следующиерезультаты: и

Переменная

Коэф-т

Ст. ошибка

t-статист.

P-знач.

X1

–8.570

2.869

-2.988

0.0153

X2

0.029

0.110

0.267

0.7953

X3

0.177

0.166

1.067

0.3136

Обращают на себя внимание выделенные- значения. В соответствиис ними, проверка каждой отдельной гипотезы, (даже при уровне значимости ) приводит к решениюо ее неотклонении.Соответственно, при реализации каждой из этих двух процедур проверкисоответствующий параметр или признается статистически незначимым. И это выглядитпротиворечащим весьма высокому значению коэффициента детерминации.

По-существу, вопрос стоит таким образом:необходимо построить статистическую процедуру для проверки гипотезы

конкретизирующей значения не какого-тоодного, а сразу двухкоэффициентов.

И вообще, как проверить гипотезу

(гипотеза значимости регрессии) в рамкахнормальной линейной модели множественной регрессии

c

Соответствующий статистический критерийосновывается на так называемой F-статистике

Здесь — остаточная сумма квадратов,получаемая при оценивании полной модели (с объясняющими переменными, включая тождественнуюединицу), а —остаточная сумма квадратов, получаемая при оценивании модели с наложеннымигипотезой ограничениями на параметры. Но последняя (редуцированная) модель имеетвид

и применение к ней метода наименьшихквадратов приводит к оценке

так что

Следовательно,

В некоторых пакетах статистического анализа(например, в EXCEL) враспечатках результатов приводятся значения числителя и знаменателя этойстатистики (в графе Средние квадраты — Mean Squares).

Если ~ i. i.d., то указанная-статистика, рассматриваемая как случайная величина,имеет при гипотезе H0(т. е. когда действительно θ 2= …= θ p=0) стандартноераспределение, называемое F-распределением Фишера с(p-1) и (n-p) степенями свободы.

Чембольше отношение, тембольше есть оснований говорить о том, что совокупностьпеременных действительно помогает в объяснении изменчивости объясняемой переменной.

В соответствии с этим, гипотеза

отвергается при «слишком больших»значениях F, скорее указывающих на невыполнение этойгипотезы. Соответствующее пороговое значение определяется как квантильуровня распределения, обозначаемая символом.

Итак, гипотезаН0 отвергается, если выполняетсянеравенство

При этом, вероятность ошибочного отвержения гипотезы равна.

Статистические пакеты, выполняющиерегрессионный анализ, приводят среди прочих результатов такого анализа такжезначение указанной -статистики и соответствующее емуP-значение (P-value), т. е.вероятность

В частности, в рассмотренном выше примере симпортом товаров и услуг во Францию вычисленное (наблюдаемое) значение-статистики равно, в товремя как критическое значение

Соответственно, -значение крайне мало — в распечатке результатовприведено значение. Значит, здесь нет практическиникаких оснований принимать составную гипотезу, хотя каждая изчастных гипотез

и,

рассматриваемая сама по себе, в отрыве от второй,не отвергается.

Подобное положение встречается не так уж иредко и связано с проблемой мультиколлинеарностиданных. Далее мы уделим этой проблеме определенноевнимание.

Что касается рассмотренных до этогопримеров, то для них результаты использования -статистики таковы.

Пример. Анализданных об уровняхбезработицы среди белого и цветного населения США приводит к следующимрезультатам:

,, -значение =, так что при выборегипотеза неотвергается, а при выборе отвергается.

Пример. Анализзависимости спроса на куриные яйца от цены приводит к значениям

,, -значение =, так что гипотеза отвергается, а регрессия признаетсястатистически значимой.

Пример.Зависимость производства электроэнергии в США от мирового рекорда по прыжкам ввысоту с шестом:

,, -значение =, регрессия признается статистически значимой.

Пример. Потребление свинины в США в зависимости от оптовых цен:

,, -значение =, так что гипотеза не отвергается даже при выборе.

Отметим, наконец, еще одно обстоятельство.Во всех четырехрассмотренных примерах регрессионного анализа модели простой (парной) линейной регрессии (p=2) вычисленные -значения -статистик совпадают с -значениями-статистик, используемыхдля проверки гипотезы. Факт такого совпадения отнюдь не случаен и может быть доказан сиспользованием преобразований, приведенных, например, в книге Доугерти(параграф 3.11).

Применение критериев, основанных настатистиках, имеющих при нулевой гипотезе -распределение Фишера (F-критерии), отнюдь не ограничиваетсятолько что рассмотренным анализом статистической значимости регрессии. Такиекритерии широко применяются в процессе подборамодели.

Пусть мы находимся в рамках множественнойлинейной модели регрессии

c объясняющими переменными, игипотеза состоит в том, что в модели последние коэффициентов равны нулю, т.е.

Тогда пригипотезе (т. е. в случае, когда она верна) мы имеемредуцированную модель

уже с объясняющимипеременными.

Пусть - остаточная сумма квадратов в полноймодели, а —остаточная сумма квадратов в редуцированной модели. Если гипотеза верна и выполнены стандартные предположения о модели (в частности, ~ i. i. d. ),то тогда F-статистика

рассматриваемая как случайнаявеличина, имеет пригипотезе H0 (т.е. когда действительноθ p =θ p-1= …= θ p-q+1= 0) F-распределение Фишера F (q, n-p) с q и (n-p) степенямисвободы.

В рассмотренном ранее случае проверкизначимости регрессии в целом мы имели, и при этом там имело равенство котороене выполняется в общем случае.

Пусть

— сумма квадратов, объясняемаяполной моделью,

— сумма квадратов, объясняемаяредуцированной моделью.

Тогда

так что -статистику можно записать ввиде

из которого следует,что F-статистика измеряет, в соответствующем масштабе, возрастание объясненной суммы квадратов вследствие включения вмодель дополнительного количества объясняющих переменных.

Естественно считать, что включениедополнительных переменных существенно, если указанное возрастание объясненной суммы квадратовдостаточно велико. Этоприводит нас к критерию проверкигипотезы

основанному на F-статистике

и отвергающемугипотезу, когда наблюдаемое значение этойстатистики удовлетворяет неравенству

где — выбранный уровень значимостикритерия (вероятность ошибки 1-го рода).

Пример. Вследующей таблице приведены данные по США о следующих макроэкономическихпоказателях:

— годовой совокупный располагаемый личный доход;

— годовые совокупные потребительские расходы;

— финансовые активы населения на начало календарного года

(все показатели указаны в млрд. долларов, вценах 1982 г.).

obs

C82

DPI82

A82

1971

1540.3

1730.1

1902.8

1966

1300.5

1433.0

1641.6

1972

1622.3

1797.9

2011.4

1967

1339.4

1494.9

1675.2

1973

1687.9

1914.9

2190.6

1968

1405.9

1551.1

1772.6

1974

1672.4

1894.9

2301.8

1969

1458.3

1601.7

1854.7

1975

1710.8

1930.4

2279.6

1970

1491.8

1668.1

1862.2

1976

1804.0

2001.0

2308.4

Рассмотрим модель наблюдений

где индексу соответствует год. Это модель с4 объясняющими переменными:

символ обозначает переменную,значения которой запаздывают на одну единицу времени относительно значений переменной,.Оценивание этой модели дает следующие результаты:

— статистика критерия проверки значимости регрессии в целом

Регрессия имеет очень высокуюстатистическую значимость. Вместе с тем, каждый из коэффициентов при двухпоследних переменных статистическинезначим, так что, в частности, не следует придавать особого значенияотрицательности оценок этих коэффициентов.

Используя — критерий, мы могли быпопробовать удалить измодели какую-нибудь одну из двух последних переменных, и если оставшиесяпеременные окажутся значимыми, то остановиться на модели с 3 объясняющимипеременными; если же и в новой модели окажутся статистически незначимыепеременные, то произвести еще одну редукцию модели.

Рассмотрим, в этой связи, модель

с удаленной переменной. Для нееполучаем:

F-статистикакритерия проверки значимости регрессии в этоймодели

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 20 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.