WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 45 |

Если Y,K и L представлены базисными индексами поотношению к одному и тому же периоду времени (т. е. имеют одинаковую исходнуюбазу), то функцией осреднения является и сама ПФ (2.1). Так, производственнаяфункция с постоянной эластичностью замещения (CES-функция)

определяет базисный индекс выпускаY как взвешенное среднеестепенное степени -ρ индексов капитала K и труда L с весами b и 1 - b (подробнее см. Бессонов 2002).

Из того факта, что F(K,L) является функцией осреднения, следует,что, если исходные данные Yt, Kt иLtпредставлены базисными индексами по отношению к одному и тому же периодуt0, то для любого t0 и всех периодов t должно выполняться

.

Другими словами, на графике зависимостейбазисных индексов Y,K и L от времени t уровни временного ряда индекса выпускаY должны быть расположенымежду соответствующимиуровнями временных рядов индексов капитала K и труда L, причем это должно выполняться длялюбого периода времени, взятого в качестве исходной базы.

Как показывает динамика индексов выпуска, фондов и труда дляэкономики в целом и ее основных отраслей, приведенная нарис. 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 и 1.11, графики базисных индексов выпускарасположены значительно ниже графиков индексов фондов и труда. Это означает,что Y нельзя рассматриватькак среднее K и L, поскольку результат осреднения долженнаходиться между осредняемыми величинами. На графиках темпов нарис. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10 и 1.12 темп выпуска также расположен, какправило, далеко за пределами интервала, задаваемого δK иδL, причем как на этапе доминирования тенденций спада, так и на этапеначавшегося роста. Такая совместная динамика рассматриваемых троек временныхрядов не может быть описана линейно однородной производственнойфункцией.

Поэтому отмеченная особенность трансформационного спада, состоящаяв том, что на фазе спада выпуск в целом и по отраслям снизился сильнее, чемфонды и труд, а на фазе роста, напротив, выпуск растет опережающими темпами,означает, что динамика выпуска далеко не полностью определяется динамикойфакторов K и L, т. е. она не может быть описана ПФ(2.1). Динамика фондов и труда описывает лишь часть изменений выпуска, оставляянеобъясненным значительный остаток. В этом случае динамика выпуска может бытьописана как

(2.3),

где A - зависящий отвремени остаток, называемый совокупной факторнойпроизводительностью, который отражает вклад в выпусквсех остальных факторов, не учитываемых непосредственно в качестве аргументовпроизводственной функции (подробнее см. (Nadiri 1970; Harberger 1998).

Выражение для совокупной факторной производительности можнопредставить в виде

(2.4),

т. е. как отношение результата (базисногоиндекса выпуска) к среднему уровню затрат (базисных индексов фондов и труда стой же исходной базой), поскольку производственную функцию можно рассматривать как функцию осреднения факторов.Соответственно, СФП можно рассматривать как совокупный показатель эффективности, вотличие от частных показателей эффективности, какими являются средняяпроизводительность труда и средняя фондоотдача. Более того, A может быть представлена как среднееy и g (при надлежащем выборе единицизмерения). Скажем, если - ПФ Кобба-Дугласа, то, т. е. в данном случае A - среднеегеометрическое взвешенное yи g. Это означает, чтобазисный индекс A долженрасполагаться между базисными индексами y и g с той жеисходной базой. Это, в свою очередь, означает, что если какой-либосодержательный вывод выполняется для y и g, то онавтоматически выполняется и для СФП A вне зависимости от весов, с которыми y и g входят в A. Такое свойство представляетсячрезвычайно важным, поскольку, как будет показано ниже, имеются очень серьезныесомнения в возможности получения весов приемлемой точности для построенияоценок СФП. В данной ситуации естественным является использование техникианализа, основанной на неравенствах.

СФП можно выразить и несколько иначе, как

(2.5),

или

(2.6).

В этом случае из результата (lnY или δY)вычитаются члены, определяемые затратами факторов K и L, и тем самым подчеркивается тообстоятельство, что СФП увеличивается при уменьшении издержек.

Соответственно, при построении и анализе СФП можно акцентироватьвнимание на СФП как на совокупном показателе эффективности, так и уделятьособое внимание уменьшению издержек (последнее особенно важно для описаниямеханизма экономического роста (Harberger1998).

Используемые данные

В данной работе анализируются оценки СФП, полученные в соответствиис (2.4) на основе макроэкономических временных рядов. Все расчеты основаны навременных рядах официальных данных годовой периодичности в реальном выражении.Данные в текущих ценах не используются, поскольку, по нашему мнению, врассматриваемых условиях это может породить весьма серьезные проблемы. Дело, вчастности, в том, что в условиях российского переходного периода цены ипоказатели в номинальном выражении изменяются гораздо быстрее, чем показатели вреальном выражении. В результате точность измерения роста цен своднымииндексами цен обычно бывает гораздо ниже, чем точность измерения динамикиобъемов сводными индексами, основанными на данных в натуральном выражении(Бессонов 1998). Это означает, что операция дефлятирования может приводить кполучению оценки показателя в реальном выражении с неприемлемо низкой точностьюза счет привнесения погрешности дефлятора в результирующий показатель. Имеютсяи другие причины, приводящие в рассматриваемых условиях к нежелательностииспользования данных в номинальном выражении (подробнее см. Бессонов 1998,2001, 2002b).

Использованные в расчетах временные ряды будут описаныниже.

Доли факторовпроизводства

Для построения оценок СФП необходимы оценки эластичностей выпускапо факторам. Чаще всего для этого используют оценки долей капитала и труда,полученные по данным системы национальных счетов. В нашем случае имеются данныесчетов образования доходов с 1990 г. (табл. 1). Однако, данные,скорректированные на скрытую оплату труда, имеются лишь с 1993 г., к тому жеони дают завышенную оценку доли капитала, поскольку валовые смешанные доходыучитываются целиком в доле капитала. Помимо этого, едва ли можно надеяться нато, что приведенные в табл. 1 данные имеют высокую точность, хотя бы потому,что в условиях высокой инфляции, сопровождающей российский переходный период,операция суммирования показателей в текущих ценах нарастающим итогом в течениекалендарного года, лежащая в основе этих оценок, не являетсякорректной.

Таблица 1

Пропорции между оплатой труда наемныхработников, с одной стороны, и валовой прибылью экономики и валовыми смешаннымидоходами, с другой

Показатель

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Доля валовой прибыли экономики иваловых смешанных доходов

0,45

0,54

0,62

0,56

0,55

0,61

0,56

0,55

0,56

0,65

0,65

0,60

То же с учетом скрытой оплатытруда

-

-

-

0,50

0,46

0,49

0,43

0,42

0,44

0,52

0,51

0,47

Источник: рассчитано поданным из Российского статистического ежегодника 2001 (с. 294-298), 2002 (с. 296-297).

Учитывая это, а также то, что данные в табл. 1 не демонстрируютявной тенденции, представляется целесообразным при построении оценок СФПиспользовать одни и те же значения долей капитала и труда для всех лет. Этодоставляет то преимущество, что динамика оценок СФП будет определяться лишьдинамикой выпуска и факторов и на нее не будет влиять изменение имеющихневысокую точность оценок долей факторов. В противном случае изменения воценках долей факторов, обусловленные погрешностями их измерения, могутпросачиваться в оценки СФП, искажая их динамику.

Ниже для построения всех оценок СФП будем использовать значенияEK = 0,3 и EL = 0,7. Это вполне соответствуетстандартной практике (см., например, De Broek, Koen 2000;Dolinskaya 2001), азначения, как было только что показано, не противоречат имеющимся даннымсистемы национальных счетов. Используемые оценки долей факторов (0,3 и 0,7)далеки от крайних значений (0 и 1), что обеспечивает сбалансированность вкладафакторов в СФП (в противном случае один из них практически не учитывался бы).Также это качественно соответствует и полученным в работе Бессонова (2002b)оценкам факторных эластичностей для экономики СССР EK = 0,45 иEL = 0,55, которые можно использовать как первое приближение оценокдолей факторов. Получение эконометрических оценок факторных эластичностей пороссийским временным рядам представляется проблематичным в силу обсуждавшейсявыше и в той же работе Бессонова аномальности свойств получаемыхпроизводственных функций. Проблему усугубляет и возможная смещенность оценокдинамики выпуска и факторов (см., например, Бессонов 2001).

Эти же значения EK = 0,3 и EL = 0,7 нижеиспользуются и для построения оценок СФП для всех отраслей экономики ипромышленности. Такой подход может вызвать возражения, однако, во-первых,надежные данные для построения отраслевых долей факторов все равно отсутствуют,во-вторых, в этом случае СФП для всех отраслей рассчитывается одинаково, чтоудобно для интерпретации, в-третьих, факт низкой точности использованных оценокфакторных эластичностей ниже будет всюду учитываться при интерпретациирезультатов.

В силу невысокой достоверности оценок долей факторов, используемыхдля построения оценок СФП, наряду с оценками совокупной факторнойпроизводительности будем анализировать также и динамику частныхпроизводительностей факторов, которые, не являясь совокупными показателямипроизводительности, обладают, однако, тем преимуществом, что не зависят отоценок факторных эластичностей (и от вида производственной функции,используемой в (2.4) для получения оценок СФП). Они задают интервал, в пределахкоторого находится показатель совокупной факторной производительности. Поэтому,если какой-либо содержательный вывод можно сделать на основе анализа динамикиy и g, то он будет справедлив и для динамикиСФП, вне зависимости от того, как получены оценки долей факторов, сиспользованием которых получена оценка СФП. Заметим также, что оценки СФП ичастных производительностей факторов в дифференциальном виде менее подверженывоздействию возможных смещений в оценках сводных экономическихиндексов.

Определение темпов

В ряде случаев при проведении расчетов необходимо получение темпов(логарифмических производных). В данной работе темпы рассчитаны по формулецентральных разностей

(2.7)

после сглаживания

(2.8)

где Xt - значение базисного индекса периода t, - соответствующее сглаженное значение,, n - длина временного ряда Xt. Веса метода сглаживания (2.8)подобраны так, чтобы сглаживание полностью гасило временной ряд с компонентамиa(-1)t, где a - произвольная константа, и не искажало линейного тренда.Дифференцирование по формулам (2.7), (2.8) дает более точную аппроксимациюлогарифмической производной, чем, скажем, по формуле темпов прироста.Необходимость повышения точности аппроксимации обусловлена использованиемданных годовой динамики в условиях их интенсивных изменений, сопровождающихроссийский переходный процесс.

Динамика СФП в отрасляхэкономики

В данном разделе проанализируем динамику совокупной факторнойпроизводительности для российской переходной экономики в целом и для ееосновных отраслей.

Для этого используем временные ряды годовых данных производствавалового внутреннего продукта в сопоставимых ценах, среднегодовых оценокосновных фондов в сопоставимых ценах (полученных как полусумма значенийсоседних лет по данным на конец года) и среднегодовой численности занятых поэкономике в целом и по промышленности, сельскому хозяйству, строительству,транспорту и по торговле и общественному питанию. Исходные данные опубликованыв сборниках Российский статистический ежегодник (2001, 2002), Национальныесчета в России в 1991-1998годах и Национальные счета в России в 1994-2001 годах, графики соответствующихвременных рядов приведены выше на рис. 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 и 1.11.Временные ряды покрывают период с 1990 г. по 2001 г., а в отдельных случаях- с 1989 г. по2002 г.

Оценки СФП, полученные традиционнымпутем

Оценки динамики СФП в интегральном и дифференциальном виде дляэкономики в целом и для ее основных отраслей, полученные в соответствии с(2.4), показаны на рис. 3.1-3.12. Как оценки СФП, так и не зависящие от долей факторовα и 1-αчастные производительности и, демонстрируют резкое снижение производительности в российскойэкономике, произошедшее с началом переходного периода (рис. 3.1, 3.2), закоторым последовал интенсивный рост СФП. Минимальные значения СФП в экономике вцелом были достигнуты в 1996-1998 гг. Основные результаты суммированы в табл. 3.

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 45 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.