WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 31 |

0.1548

-0.2422

0.2229

0.0382

0.2349

4/01

54.2629

49

0.2808

0.2881

0.1420

-0.0188

0.1794

-0.0820

0.1997

5/01

43.5130

49

0.6944

0.2920

0.1391

0.0927

0.1825

-0.0901

0.1960

6/01

19.9151

49

0.9999

-0.0010

0.1415

-0.0735

0.2103

0.2769

0.2159

7/01

31.2361

49

0.9774

0.4811

0.1713

0.0856

0.1862

-0.2895

0.2164

8/01

33.4393

49

0.9562

0.2295

0.1693

0.5311

0.2465

-0.4876

0.2537

9/01

30.4465

49

0.9827

0.1052

0.1886

0.1923

0.2521

-0.1908

0.2600

10/01

25.6977

49

0.9976

0.1133

0.1673

0.0657

0.2518

0.0912

0.2550

11/01

29.4926

49

0.9877

0.5121

0.1645

-0.0196

0.2504

-0.1181

0.2396

12/01

20.3601

49

0.9999

0.1856

0.1864

-0.2442

0.3039

0.2087

0.3205

Примечание. Втаблице приведены: G2 - величинаотношения правдоподобия; df- число степеней свободы; Sig - наблюдаемый уровень значимости;коэффициенты, оценивающие линейную связь(ассоциацию) рангов каждого из факторов с ценовыми планами, и стандартныеошибки (SE).

Подводя итог использованию адаптивныхмоделей для описания формирования ценовых прогнозов можно сделать следующиевыводы. Во-первых, адаптивные модели, как и в случае выпуска, плохо описываютформирование ценовых планов российских промышленных предприятий. Во-вторых, небыло получено статистических аргументов в пользу того, что точности прогнозовосновных видов спроса учитываются при ценовом планировании в российскойпромышленности. В-третьих, при использовании в модели точностей прогнозов всехвидов спроса одновременно оказалось, что сильнее всего на ценовые планы влияетточность бартерного спроса и - меньше - платежеспособного. В-четвертых, неподтверждаются предположения о влиянии (по отдельности) на ценовые планы"перекрестных" точностей планов выпуска относительно всех видов спроса.Проверка модели с использованием всех перекрестных точностей показала, что лишьотклонения планов выпуска от платежеспособного спроса иногда корректноучитывалось предприятиями в ценовой политике. Но устойчивым это влияние небыло.

5.3 Обучения-на-ошибках моделиформирования ценовых планов

Исследование моделей обучения на ошибкахформирования (пересмотра) ценовых планов начнем с базовой модели:

Δ(P*t, P*t-1) = f(Ф(Pt, P*t-1)).

где Δ(P*t,P*t-1) - изменение направления ценовыхпланов, зарегистрированных между двумя моментами (опросами) t и t-1;Ф(Pt, P*t-1) - точность реализации первых из двухпланов изменения цен P*t-1относительно фактических изменений цен Pt.

Качество подгонки этой модели оказалосьнестабильным: наблюдаемый уровень значимости изменялся в очень широкихпределах, особенно - в 1995 и 1997-1998 гг. (см. рис.12). Однако после дефолта1998 г. (т.е. с началом нормального промышленного роста) качество моделиопределенно улучшилось и стало более стабильным. Коэффициенты модели быливсегда положительны и статистически значимы. Таким образом, базовая модельобучения на ошибках после дефолта становится все более "работоспособной":предприятия начинают учитывать отклонения ценовых планов от реализаций припересмотре своих очередных планов.

Рис.12

Использование в качестве независимойпеременной точности прогнозов спроса относительно фактических реализаций спросатакже может быть, на наш взгляд, исследована в рамках этого класса моделей. Притакой постановке мы предполагаем, что лучшие (чем прогнозировавшиеся) продажипродукции позволяют предприятиям пересмотреть свои ценовые прогнозы в сторонуувеличения. При худших продажах предприятия, наоборот, вправе пересмотреть своицены в сторону снижения. Тогда модель обучения на ошибках формирования ценимеет вид:

Δ(P*t, P*t-1) = f(Ф(Dt, D*t-1)).

Ф(Dt, D*t-1) -точность реализации прогнозов изменения продаж D*t-1 относительно фактических измененийплатежеспособного спроса Dt. Аналогичным образом формулируютсямодели и для других видов спроса.

Все простые модели, использующие в качественезависимой переменной точность прогнозов одного из видов спроса, имели хорошеекачество подгонки (см. рис.13), но нестабильные (т.е. и положительные, иотрицательные) и статистически незначимые коэффициенты. Последнееобстоятельство указывает на необходимость проверки логлинейных моделей безвключения линейного взаимодействия параметров. Результаты такой проверкипоказали, что гипотеза о независимости наших переменных не может бытьотвергнута. А сопоставление качества подгонки моделей свидетельствует, чтоусложнение модель за счет линейного взаимодействия является нецелесообразным.Таким образом, точность прогнозов каждого из трех видов спроса, скорее всего,не учитывается российскими промышленными предприятиями при пересмотре ценовыхпрогнозов.

Рис.13

Проверим теперь более сложные модели, вкоторых в качестве независимых переменных фигурируют точности более чем одноговида спроса. Рассмотрим сначала модель с точностями прогнозов платежеспособногои бартерного спросов:

Δ(P*t, P*t-1) = f(Ф(Dt, D*t-1),Ф(Bt, B*t-1)).

Она имела высокое качество подгонки поотношению правдоподобия почти для всего периода мониторинга этих двух видовспроса (август 1998 г. - 2001 г.). Но оба коэффициента были как положительными,так и отрицательными и почти всегда - статистически незначимы. Последнееобстоятельство подсказывает, что параметры модели могут быть независимы.Проверка этого предположения показала, что гипотеза о независимости не можетбыть отвергнута. Наблюдаемый уровень значимости всегда (кроме трех случаев,приходящихся на январские и майский опросы) и уверенно превышал пятипроцентныйпорог. Сравнение качества подгонки двух моделей свидетельствует, что снижениевеличины отношения правдоподобия в большинстве случае невелико и гипотеза опредпочтительности простой модели (т.е. без взаимодействия зависимой инезависимых переменных) не может быть отвергнута. Таким образом, предположениео том, что точность платежеспособного и бартерного спроса учитывается прикорректировке цен, не подтвердилось.

Усложним предыдущую модель за счетдобавления точности выпуска относительно прочих неденежных видов спроса.Логлинейная модель с включением линейных взаимодействий точностей всех видовспроса с зависимой переменной имела очень хорошее и стабильное качествоподгонки. Наблюдаемый уровень значимости лишь четыре раза за два года опустилсяниже 0,8 (см. табл.19).

Таблица 19.Характеристики влияния точностей прогнозов платежеспособного, бартерного ипрочих неденежных видов спроса на корректировку ценовых планов

Дата

Характеристики качества подгонкимодели

Коэффициенты модели для прогнозов

платежеспособного спроса

Бартерного спроса

прочих неденежных видов спроса

G2

Df

Sig

SE

SE

SE

2/00

28.8608

49

0.9903

0.3721

0.1610

0.0838

0.1542

0.1249

0.1687

3/00

39.9810

49

0.8174

0.3247

0.1469

0.3183

0.1534

0.1412

0.1649

4/00

50.2469

49

0.4238

0.1604

0.1146

0.4242

0.1337

-0.0557

0.1590

5/00

46.2193

49

0.5865

0.2387

0.1313

0.2680

0.1411

0.0924

0.1546

6/00

49.9823

Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 31 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.