WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 31 |

Качество подгонки этой модели было оченьвысоким в течение всего периода, за который имеются данные о динамике всехвидов спроса (2000-2001 гг.). Коэффициенты модели были всегда положительны дляплатежеспособного и бартерного спроса и почти всегда - для прочих неденежныхвидов спроса. Однако значимы были только коэффициенты для платежеспособногоспроса. Ни один из видов неденежного спроса не оказывал статистически значимоговлияния на планы установления цен российских промышленных предприятий впоследние два года. Упрощение модели за счет исключения линейноговзаимодействия P*tи Nt оказалосьполностью оправданным. Во-первых, величина отношения правдоподобия во всехслучаях превышала 0,9. Во-вторых, сравнение качества подгонки моделей показало,что гипотеза о том, что сложная модель не подходит лучше простой не может бытьотвергнута. Снижение G2 во всех случаях, кроме одного, былонебольшим. Качество коэффициентов платежеспособного спроса не изменилось, акоэффициенты бартерного спроса стали чаще статистически значимы - особеннопосле ноября 2000 г. Тогда в российской промышленности впервые в последефолтныйпериод были отмечены "спросовые трудности": было зарегистрировано резкоезамедление роста продаж за деньги, закончившееся абсолютным снижением спроса, изамедление темпов снижения бартерных сделок. А до этого момента темпы снижениябартера постепенно нарастали. Иными словами, в период своего интенсивноговытеснения неденежных сделки не влияли на ценовую политику предприятий, нопервые проблемы с продажами за деньги заставили предприятий учитывать ихдинамику при планировании цен.

Дальнейшее упрощение исследуемой модели засчет исключения взаимодействия P*t и Dt не дало однозначных результатов иподтвердило предыдущие выводы. До ноября 2000 г. для моделирования ценовыхэкстраполяционных прогнозов российских предприятий вполне достаточно толькопредыдущих изменений платежеспособного спроса. Затем качество подгонки моделипадает слишком сильно, т.е. возникает необходимость в использовании бартернойпеременной.

Рассмотрим теперь модель, где в качественезависимых переменных используются все виды спроса и издержки:

P*t = f( Dt, Bt, Nt, Ct).

Такая модель показывает, какие основныефакторы (спросовые или затратные) учитывались предприятиями в российскойэкономике при формировании цен. Качество подгонки всех моделей (отвышеприведенной до самой упрощенной), которые были исследованы, были допустимыпо наблюдаемому уровню значимости. Поэтому основным критерием при отборе моделистало сопоставление величин отношений правдоподобия. Коэффициенты исходноймодели были положительны и статистически значимы только для платежеспособногоспроса и издержек. Коэффициенты бартерного спроса были положительны, ностатистически незначимы. А коэффициенты прочих неденежных видов спроса имелисамое плохое "качество": они имели непостоянные знаки и были статистическинезначимы (см. табл.14). Поэтому упрощение модели началось с исключениялинейного взаимодействия P*tи Nt. Этаоперация оказалась полностью оправданной, поскольку изменение величиныотношения правдоподобия было столь незначительным, что практически во всехслучаях (кроме одного - январь 2001 г.) превосходство простой модели очевидно.

Таблица 14.Характеристики влияния фактических изменений основных видов спроса и издержекна планы изменения цен

Дата

Характеристики качества подгонкимодели

Коэффициенты модели

Dt

Bt

Nt

Ct

G2

Df

Sig

SE

SE

SE

SE

Янв.00

31.3043

156

1.0000

0.4036

0.1438

0.4263

0.1952

0.0301

0.1943

0.5102

0.1299

Апр.00

29.9376

156

1.0000

0.3832

0.1434

0.1890

0.1924

-0.0231

0.2044

0.7599

0.1503

Июл.00

29.2708

156

1.0000

0.4581

0.1848

0.3038

0.2360

-0.0150

0.2423

0.6432

0.1749

Окт.00

30.9202

156

1.0000

0.5427

0.1796

0.2359

0.2447

-0.0834

0.2557

0.6637

0.1723

Янв.01

24.8531

156

1.0000

0.3434

0.1601

0.3261

0.2267

0.3914

0.2440

0.4236

0.1589

Апр.01

29.4692

156

1.0000

0.5306

0.1694

0.4336

0.2455

0.0725

0.2570

0.7448

0.1750

Июл.01

36.5844

156

1.0000

0.4595

0.1782

0.1793

0.2501

-0.0268

0.2406

0.6401

0.1766

Окт.01

19.7700

156

1.0000

0.2716

0.2108

0.4437

0.3091

0.1673

0.3054

0.2416

0.2120

Примечание. Втаблице приведены: G2 - величинаотношения правдоподобия; df- число степеней свободы; Sig - наблюдаемый уровень значимости;коэффициенты, оценивающие линейную связь(ассоциацию) рангов каждого из факторов с ценовыми планами, и стандартныеошибки (SE).

В упрощенной модели коэффициенты издержек иплатежеспособного спроса сохранили положительные и статистически значимыезначения в течение всех кварталов, кроме IV в 2001 г. А бартер стал оказыватьстатистически значимое влияние на ценовые планы в 2001 г. На следующем шагемодель была упрощена за счет взаимодействия P*t и Bt. Такой шаг оказался допустимым с точкизрения снижения качества подгонки моделей в половине случаев из восьми. В 2000г. ценовые планы в российской промышленности вырабатывались, скорее всего, безучета изменений бартера. Но в 2001 г. бартер чаще оказывался необходимпредприятиям для прогнозирования цен. Попытка упростить модель за счетвзаимодействия ценовых планов и изменений продаж показала необходимостьиспользования последней переменной в качестве объясняющей. Прирост отношенияправдоподобия во всех случаях был слишком велик, чтобы признатьцелесообразность использования модели лишь с одним линейным взаимодействием(P*t и Ct).

В дополнение к очевидным экстраполяционныммоделям формирования ценовых планов рассмотрим модели, в которых в качественезависимых переменных используются прогнозы изменения основных видов спросав российской промышленности. Начнем исследование с логлинейной модели, котораявключает все три вида спроса:

P*t = f( D*t,B*t, N*t ),

где D*t -прогнозные изменения платежеспособного спроса на производимую продукцию,зарегистрированные в момент (опрос) t; B*t -прогнозные изменения бартерного спроса на производимую продукцию,зарегистрированные в момент (опрос) t; N*t -прогнозные изменения прочих неденежных видов спроса на производимую продукцию,зарегистрированные в момент (опрос) t.

Качество подгонки этой модели оказалосьочень высокой в течение всего периода, за который имеются данные. Наблюдаемыйуровень значимости редко опускался ниже 0,9 (см. табл.15). Всегда положительныи статистически значимы были коэффициенты только для прогнозов измененияплатежеспособного спроса. Другие виды спроса могли оказывать как положительное,так и отрицательное влияние на ценовые планы (особенно - векселя и зачеты). Приэтом влияние неденежных видов спроса было статистически незначимо (особенно - вслучае векселей и зачетов). Таким образом, и в рамках рассмотренной моделиформирования ценовых планов были получены свидетельства о нормальном рыночномповедении (т.е. ориентации на платежеспособный спрос) российских промышленныхпредприятий в области ценовой политики.

Таблица 15.Характеристики влияния прогнозируемых изменений платежеспособного, бартерного ипрочих неденежных видов спроса на ценовые планы предприятий

Дата

Характеристики качества подгонкимодели

Коэффициенты модели

платежеспособный спрос

бартерный спрос

прочие неденежные виды спрос

G2

Df

Sig

SE

SE

SE

2/00

25.0342

49

0.9982

0.5444

0.1593

0.1210

0.1633

-0.1215

0.1890

3/00

25.8118

49

Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 31 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.