WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 31 |

0.4945

0.2384

10/97

27.8226

49

0.9936

0.3895

0.2129

-0.0034

0.1939

0.5593

0.1905

1/98

40.2798

49

0.8081

0.2158

0.2104

0.2132

0.1790

0.5464

0.1901

4/98

30.1924

49

0.9841

0.4088

0.2666

0.0653

0.2530

0.2660

0.2223

7/98

21.9953

49

0.9997

0.6249

0.2186

-0.0179

0.2110

0.4661

0.2292

10/98

27.2113

49

0.9951

0.1552

0.1285

0.0065

0.1178

0.7964

0.1447

1/99

30.1996

49

0.9841

0.1695

0.1308

0.0151

0.1224

0.5712

0.1149

4/99

38.8035

49

0.8515

0.3087

0.1335

0.1854

0.1264

0.4621

0.1253

7/99

25.1265

49

0.9982

0.2031

0.1430

0.0493

0.1365

0.7558

0.1353

10/99

21.6419

49

0.9998

0.5581

0.1470

0.0310

0.1422

0.6136

0.1437

1/00

21.0019

49

0.9998

0.4007

0.1242

-0.1434

0.1225

0.5519

0.1122

4/00

21.1412

49

0.9998

0.2211

0.1316

0.2416

0.1305

0.6346

0.1228

7/00

14.4545

49

1.0000

0.3510

0.1434

-0.1239

0.1394

0.6265

0.1379

10/00

28.5448

49

0.9914

0.5024

0.1458

-0.0659

0.1427

0.4896

0.1330

1/01

36.2077

49

0.9126

0.3163

0.1227

-0.1040

0.1199

0.4545

0.1153

4/01

51.3979

49

0.3800

0.4547

0.1378

0.3035

0.1437

0.5094

0.1431

7/01

33.8069

49

0.9516

0.3923

0.1457

-0.0377

0.1379

0.5431

0.1457

10/01

17.0615

49

1.0000

0.3783

0.1825

0.3350

0.2036

0.2862

0.1746

Примечание. Втаблице приведены: G2 - величинаотношения правдоподобия; df- число степеней свободы; Sig - наблюдаемый уровень значимости;коэффициенты, оценивающие линейную связь(ассоциацию) рангов каждого из факторов с ценовыми планами, и стандартныеошибки (SE).

Следующая модель предполагает, что ценовыепланы предприятий формируются под воздействием предшествующих фактическихизменений бартерного спроса:

P*t = f( B t, Bt-1 ),

где Bt - фактические изменения бартерногоспроса на производимую продукцию, зарегистрированные в момент (опрос)t; Bt-1 - фактические изменения бартерного спроса на производимуюпродукцию, зарегистрированные в момент (опрос) t-1.

Такая модель имела хорошее и стабильноекачество подгонки, в основном положительные коэффициенты, но последние былистатистически незначимы. Таким образом, гипотеза о том, что бартерный спросимел влияние на ценовую политику предприятий в период 1998-2001 гг., неподтверждается. Оценка модели с использованием динамики бартерного спроса дляпредыдущих лет невозможна, поскольку этот показатель был введен в анкету ИЭППтолько в 1998 г.

И, наконец, рассмотрим модель, где вкачестве независимых переменных используются фактические изменения прочихнеденежных видов спроса (векселя, зачеты и пр.):

P*t = f( N t, Nt-1 ),

где Nt - фактические изменения прочихнеденежных (векселя, зачеты и др.) видов спроса на производимую продукцию,зарегистрированные в момент (опрос) t; Nt-1 - фактические изменения прочихнеденежных (векселя, зачеты и др.) видов спроса на производимую продукцию,зарегистрированные в момент (опрос) t-1.

Качество подгонки модели оказалось высокимдля всего периода наблюдений за изменениями этого вида спроса (2000-2001 гг.).Коэффициенты модели были положительны для обоих переменных, но очень редкостатистически значимы. Эти результаты свидетельствуют, что предположение овлияние на ценовые планы предприятий динамики прочих неденежных видов спроса,скорее всего, не имеет статистических аргументов.

В заключение рассмотрим модели формированияценовых планов, где в качестве независимых переменных выступают несколько видовспроса на промышленную продукцию. Более длинный период наблюдения за динамикойбартерного спроса позволяет оценить экстраполяционную модель с использованием вкачестве независимых переменных фактических изменений платежеспособного ибартерного спроса для отрезка август 1998 - декабрь 2001 г.:

P*t = f( D t, Dt-1, B t, Bt-1 ).

Качество подгонки этой модели оказалосьчрезвычайно высоким для всего рассматриваемого периода: наблюдаемый уровеньзначимости был всегда максимальным (см. табл.13). Все коэффициенты модели (заредчайшим исключением) были положительны: рассматриваемые виды спроса оказывалинормальное воздействие на ценовые планы российских предприятий. Однакостатистическая значимость была различной. Чаще всего значимое воздействие наценовую политику оказывали фактические изменения платежеспособного спроса.Причем, самые последние изменения (Dt) оказывались значимее чаще, чем болееранние изменения того же показателя (Dt-1). Динамика значимости коэффициентовмодели также интересна. До февраля 1999 г. платежеспособный спрос не имелстатистически значимого влияния на ценовые планы предприятий. Лишь позже (т.е.с началом роста продаж за деньги) предприятия начинают учитывать его в своейценовой политике. А вот значимое влияние бартерного спроса, наоборот, чащерегистрировалось до 1999 г., затем значимость стала редкой, и появилась опять вконце 2000 г.

Таблица 13.Характеристики влияния фактических изменений платежеспособного и бартерногоспроса на планы изменения цен

Дата

Характеристики качества подгонкимодели

Коэффициенты модели

D t

Dt-1

B t

Bt-1

G2

Df

Sig

SE

SE

SE

Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 31 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.