WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 18 |

2.2.2. Случайные погрешности индексов цен. Анализу случайных погрешностей индексов цен в литературе уделяется меньшее внимание, чем анализу смещений. По всей видимости, это отчасти связано с техническими трудностями, в первую очередь с отсутствием данных, необходимых для проведения такого анализа, а отчасти это может быть обусловлено существом используемых подходов к измерению роста цен, основанных на представлении о том, что регистрируемые цены и объемы абсолютно точны (см. также [49]), тогда как само понятие случайной погрешности измерения подразумевает, что исходные данные содержат случайную составляющую.

В рассматриваемом случае российской переходной экономики грубо оценить масштаб случайной погрешности сводного индекса цен можно, например, предположив, что индивидуальные индексы цен распределены независимо и одинаково. Поскольку оба эти предположения не вполне адекватны, то они позволяют получить лишь очень грубые оценки случайных погрешностей, которые скорее всего завышены в силу того, что разброс индивидуальных индексов цен определяется далеко не только случайными факторами, но и имеющей место трансформацией пропорций российских цен в сторону ценовых пропорций, типичных для развитых рыночных экономик [7,8]. Стандартная ошибка сводного индекса цен, построенного исходя из таких предположений на основе геометрической средней для корзины потребительских товаров за период с декабря 1991 г. по июль 1997 г. оценена в [7,8] в 18% от произошедшего роста цен. Точность индексов на основе арифметических средних (каковые и используются при расчете официальных российских индексов цен) еще ниже [10]. Заметим, что в этих оценках веса, учитывающие вклад отдельных товаров и услуг в сводный индекс цен, считались точными, тогда как в действительности их точность крайне низка [10], что в условиях произошедшей масштабной трансформации ценовых пропорций может резко увеличить погрешности измерения роста цен.

Таким образом, есть основания полагать, что случайная погрешность сводного индекса потребительских цен в рассматриваемом случае измеряется в относительном выражении десятками процентов, т.е. имеет тот же порядок величины, что и систематическая. Для получения более точных оценок погрешностей необходимы данные, на основе которых получены индивидуальные индексы цен и веса, каковые данные недоступны.

В [7,8] показано, что с ростом индекса цен растет и среднеквадратическое отклонение логарифмов индивидуальных индексов цен, откуда следует, что случайная погрешность сводного индекса цен в относительном выражении, как и систематическая, возрастает с его ростом, приводя к нелинейному росту абсолютной погрешности.

2.2.3. Некоторые выводы. Как систематические, так и случайные погрешности измерения роста потребительских цен за период российских реформ могут составлять десятки процентов от произошедшего роста цен, т.е. погрешность измерения роста цен может быть сопоставима с измеряемой величиной. Заметим, что крайне низкая точность не является характерной чертой именно официального российского ИПЦ. Вполне вероятно, он является наиболее точным из российских сводных индексов цен, поскольку совершенствованию его методики уделялось наибольшее внимание.

Некоторые смещения могут быть устранены или существенно уменьшены. Это относится, в первую очередь, к смещениям, обусловленным замещением на верхнем уровне построения сводных индексов цен, для кардинального уменьшения которых требуется лишь замена одних индексных формул другими, использующими те же исходные данные. В то же время, едва ли можно надеяться на кардинальное снижение всех систематических погрешностей. Так оценка смещения, обусловленного изменениями качества существующих и появлением новых товаров и услуг, представляет собой весьма непростую задачу даже для развитых и стабильных рыночных экономик (см., например, [45]), в случае же российской переходной экономики ее решение еще больше усложняется как из-за гораздо более высокой интенсивности процессов изменения качества доступных и появления новых товаров и услуг, присущей переходному периоду, так и из-за того, что необходимые для проведения такого анализа данные не были вовремя собраны и теперь никогда уже не будут собраны. Заметим, что этот источник смещений для ИПЦ США является наиболее важным, его вклад в четыре раза превышает вклад смещения, обусловленного замещением на верхнем уровне построения сводного индекса цен (таблица 2.1). Это означает, что смещения в российских индексах цен переходного периода можно несколько уменьшить, но едва ли возможно устранить (т.е. уменьшить по порядку величины). Также едва ли можно кардинально уменьшить случайные погрешности измерения роста цен, хотя некоторое их уменьшение возможно путем перехода к более адекватным индексным формулам3).

Все это означает, что едва ли когда-нибудь будет достигнута точность измерения роста российских цен переходного периода, существенно превышающая ту, представление о которой дает таблица 2.2. Даже если некоторые смещения будут устранены, точность российских индексов цен периода реформ все равно останется крайне низкой в силу значительности оставшихся смещений и случайных погрешностей. Это означает, что российскими сводными индексами цен переходного периода нельзя сейчас и нельзя будет впоследствии пользоваться так, как привыкли пользоваться своими индексами цен западные исследователи: российские сводные индексы цен переходного периода можно будет использовать как обычные экономические индикаторы (не забывая, впрочем, об их низкой точности), но они останутся непригодными для выполнения функций перевода других показателей из текущих в постоянные цены, поскольку относительные ошибки в десятки процентов, типичные для таких индексов цен, совершенно неприемлемы для показателей в реальном выражении, которые по сравнению с ценами изменяются слабо (за 1990-е годы цены в России выросли на 4 порядка, тогда как производство снизилось, в первом приближении, “всего” вдвое). С этим ограничением на возможности использования российских сводных индексов цен переходного периода придется смириться (подобно тому, как физики мирятся с принципом неопределенности), ибо оно обусловлено объективными причинами.

Отметим, что основные проблемы измерения динамики цен в рассматриваемом случае лежат в области достаточно долгосрочных сопоставлений, когда сопоставляемые периоды разделены интервалом времени, сравнимым с продолжительностью пройденной части периода реформ, тогда как при сопоставлении периодов, разделенных несколькими месяцами, эти проблемы, как правило, теряют свою остроту (разумеется, если за это время не происходит либерализации цен, обострения кризиса или иных событий, приводящих к значительным изменениям уровней цен и/или пропорций между ними).

2.3. Проблемы измерения динамики производства переходного периода.

2.3.1. О показателе реального ВВП. Динамику конечного результата производственной деятельности в масштабе всей экономики, согласно существующей в настоящее время традиции, принято описывать показателем реального валового внутреннего продукта, который, таким образом, обычно выступает в роли основного сводного индекса объемов производства.

В условиях российского переходного периода показатель реального ВВП обладает, по крайней мере, тремя серьезными недостатками. Во-первых, при расчете производства ВВП сначала должны быть получены оценки в текущих ценах, переоценка же из текущих цен в сопоставимые должна осуществляться с использованием индексов цен [50, с.161-162]. Как было показано выше, точность российских индексов цен переходного периода исключительно низка: их относительные ошибки за время, сопоставимое с продолжительностью периода реформ могут составлять многие десятки процентов [10,7,8,48,51]. Погрешности такого масштаба неприемлемы для индексов объемов, которые за время реформ изменились в несоизмеримо меньшей пропорции, чем цены. В условиях российского переходного периода использование индексов цен и временных рядов показателей в текущих ценах в методиках расчета сводных показателей динамики объемов в реальном выражении может резко снизить точность последних и поэтому не может быть признано приемлемым.

Во-вторых, в условиях высокой инфляции основной вклад в годовую оценку любого показателя в текущих ценах вносят значения последних месяцев календарного года, смещая ее сезонными и конъюнктурными эффектами конца года, вклад же первых месяцев календарного года теряется на фоне вклада последних [9]. В условиях высокой инфляции, когда цены за год возрастают в несколько раз, само понятие текущих цен некоторого календарного года теряет смысл, что лишает смысла и годовые оценки в текущих ценах любых экономических показателей, в том числе и те, на основе которых должен строиться показатель ВВП.

В-третьих, идеи, на которых строится показатель ВВП, могут быть последовательно реализованы лишь для показателя в годовом выражении. Для адекватного же описания быстротекущего переходного процесса в российской экономике использования разработанных для сравнительно стабильных рыночных экономик развитых стран с невысокой инфляцией индикаторов, имеющих годовую периодичность, совершенно недостаточно.

Указанные недостатки приводят к тому, что, во-первых, в рассматриваемых условиях сводный индекс объемов производства должен строиться на основе временных рядов индивидуальных индексов объемов производства в натуральном выражении (см. также [52,53]), а не в стоимостном с последующим переводом из текущих в сопоставимые цены, как этого требует концепция построения ВВП. Цены же могут учитываться не напрямую, через использование временных рядов в текущих ценах с последующим переводом результатов расчетов в постоянные цены, а лишь опосредованно, через используемые веса для взвешивания натуральных показателей, причем необходимо выбирать веса и индексные формулы так, чтобы минимизировать погрешности измерения. Во-вторых, необходимо переходить к временным рядам показателей более высокой частоты, т.е. уменьшать шаг по времени.

Переход к использованию натуральных показателей более высокой, чем годовая, частоты при построении сводного индекса объемов производства, устраняя перечисленные недостатки годовой оценки реального ВВП, порождает дополнительные проблемы. Во-первых, возникает концептуальная проблема, состоящая в том, что показатель ВВП должен давать оценку добавленной стоимости, тогда как в результате перехода к использованию натуральных показателей получаем скорее оценку валового выпуска.

Во-вторых, обостряется проблема широты охвата: показатель ВВП охватывает экономику в целом, однако далеко не все результаты производственной деятельности могут быть корректно описаны натуральными показателями. Натуральные показатели охватывают существенно меньшую долю производственной деятельности, чем стоимостные, поэтому переход к использованию натуральных показателей вместо стоимостных при построении сводного индекса объемов производства резко увеличивает долю производственной деятельности, не учитываемой в таком индексе. Необходимость использования данных более высокой, чем годовая, частоты еще более усугубляет эту проблему.

В-третьих, переход к временным рядам более высокой, чем годовая, частоты порождает проблему календарной и сезонной корректировок, поскольку такие ряды, в отличие от рядов годовых данных, содержат календарную и сезонную составляющие динамики. Также при увеличении частоты анализируемых временных рядов обычно увеличивается и масштаб нерегулярной составляющей динамики в относительном выражении. Это вынуждает в рамках задачи анализа экономической динамики решать подзадачу идентификации информативных составляющих динамики анализируемых временных рядов, что значительно усложняет технику анализа и затрудняет восприятие его результатов лицами, принимающими решения.

2.3.2. Проблема широты охвата. К проблеме широты охвата можно подходить по-разному. Можно строить агрегат, претендующий на ту же широту охвата, что и годовая оценка ВВП, но основанный на исходных данных в натуральном выражении и имеющий более высокую частоту. Именно по этому пути пошел Госкомстат, введя в практику построение оценок ВВП на квартальной и месячной основах4). Строго говоря, квартальные и месячные оценки ВВП Госкомстата - это не совсем ВВП, а некоторые сводные индексы объемов производства, разработанные специально для российских условий переходного периода и претендующие на ту же степень охвата секторов экономики, что и годовая (“настоящая”) оценка ВВП.

Представляется, что в динамичных российских условиях переходного периода наибольшую потенциальную практическую ценность имеет показатель на месячной основе (это косвенно подтверждается и обилием ссылок в среде аналитиков именно на него, а не на квартальную оценку ВВП). Основная проблема, связанная с пригодностью месячной оценки реального ВВП для решения каких бы то ни было задач, состоит в том, что стремление обеспечить максимальную широту охвата показателя при отсутствии для этого надежных исходных данных неизбежно приводит к необходимости проведения досчетов значительной части производства. Динамика каких-то составляющих ВВП может быть в принципе измерена на основе натуральных показателей в месячном выражении достаточно точно (например, промышленного производства), тогда как динамика других может быть основана в значительной мере лишь на досчетах или на косвенных оценках (например, в торговле, здравоохранении, образовании, культуре), точность которых, естественно, ниже той, которую могут обеспечить исходные данные. В результате разные составляющие в весьма различной степени подвержены досчетам, поэтому такая оценка ВВП неизбежно строится агрегированием показателей, имеющих существенно разную точность. Увлечение увеличением широты охвата за счет пренебрежения проблемой точности может приводить при построении месячного ВВП к реализации принципа “мухи и котлеты вместе”5). Квартальная же оценка реального ВВП, обладая многими недостатками месячной, для анализа текущих тенденций дает совсем немного уже в силу того, что шаг по времени в три месяца представляется слишком большим для рассматриваемых динамичных условий.

Другой подход к анализу динамики производства мог бы состоять в отказе от попыток достичь в одном показателе максимальной степени охвата (платой за что является использование агрегата низкой точности, существенно зависящего от невоспроизводимых субъективных оценок), в пользу построения семейства показателей меньшей широты охвата, но более высокой точности, построенных на основе наиболее надежных данных, по неизменным методикам и не подверженных воздействию субъективных факторов.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 18 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.