WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||
  1. Agenor Pierre-Richard and Hoffmaister Alexander W., “Capital Inflows and the Real Exchange Rate: Analytical Framework and Econometric Evidence,” IMF Working Papers 96/137, International Monetary Fund, 1996.
  2. Calvo G.A., L. Leiderman, and C. Reinhart, “Capital Inflows and Real Exchange rate Appreciation in Latin America,” IMF Staff Papers, 40(1), pp. 108 - 152, 1993.
  3. Calvo G.A., L. Leiderman, and C. Reinhart., “Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s.” Journal of Economic Perspectives 10(2), pp. 123 - 139, 1996.
  4. Calvo G.A., L. Leiderman, and C. Reinhart., “The Capital Inflows Problem: Concepts and Issues,” Contemporary Economic Policy, 12(3), pp. 54 - 66, 1994.
  5. Chinn Menzie D., Hiro Ito, “What Matters for Financial Development Capital Controls, Institutions, and Interactions”, NBER Working Paper 11370, May 2005.
  6. Chuhan Punam, Stijn Claessens and Nlandu Mamingi, “Equity and Bond Flows to Latin America and Asia: The Role of Global and Country Factors,” Journal of Development Economics, 55, pp. 439 - 463, 1998.
  7. Claessens Stijn, Daniel Oks and Rossans Polastri, “Capital Flows to Central and Eastern Europe and Former Soviet Union,” World Bank Policy Research Working Paper No. 1976 (Washington: World Bank), 1998.
  8. Cohen D., “Low investment and large LDC debt in the 1980s,” American Economic Review, 83, 437 - 449, June 1993.
  9. Cooper Richard N., Daniel K. Tarullo; John Williamson, “Should Capital Controls be Banished”, Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 1999, No. 1, pp. 89-141, 1999.
  10. Corbo V. and L. Hernandez, "Macroeconomic Adjustment to Capital Flows: Lessons from Recent Latin America and East Asian Experiences,” World Bank Research Observer,Vol. 11:1, February, 61-84, 1996.
  11. Dooley Michael, Eduardo Fernandez-Arias and Kenneth Kletzer, “Is the Debt Crisis History Recent Private Capital Inflows to Developing Countries,” The World Bank Economic Review, 10(1), pp. 27-50, 1996.
  12. Edwards S., “Capital Flows, Real Exchange Rates, and Capital Controls: Some Latin American Experiences”, NBER Working Paper 6800, November 1998.
  13. Edwards Sebastian, “Capital Flows, Foreign Direct Investment, and Debt-Equity Swaps in Developing Countries.” In Siebert, Horst, ed., Capital Flows in the World Economy. Tubingen: Mohr, pp. 3-28, 1991.
  14. Feldstein M. and C. Horioka, “Domestic Savings and International Capital Flows”, Economic Journal, 90 (June), 314 - 329, 1980.
  15. Fernandez-Arias Eduardo, “The New Wave of Private capital inflows: Push or Pull” Journal of Development Economics, 48(2), pp. 389 - 418, 1996.
  16. Fernandez-Arias E. and Montiel P.J., “The surge in capital inflows to developing countries: an analytical overview”, World Bank Economic Review, vol. 10, no.1, pp. 51 - 77, 1996.
  17. Garibaldi Pietro, Nada Mora, Ratna Sahay, and Jeromin Zettelmeyer, “What Moves Capital to Transition Economies” IMF Staff Pepers, Vol.48, pp. 109 - 145, 2001.
  18. Kim Yoonbai, “Causes of Capital Flows in Developing Countries,” Journal of International Money and Finance, 19, pp. 235 - 253, 2000.
  19. Loungani P. and Paolo Mauro, “Capital Flight from Russia,” IMF Policy Discussion Paper 00/6, 2000.
  20. Montiel Peter and Carmen M. Reinhart, “Do Capital Controls and Macroeconomic Policies Influence the Volume and Composition of Capital Flows Evidence from the 1990s,” Journal of International Money and Finance, 18, pp. 619-635, 1999.
  21. Obstfeld K. and M. Rogoff, “Foundations of International Macroeconomics”, The MIT Press, 1998.
  22. World Bank, World Development Report, 1997.
  23. Ежегодный обзор «Российская экономика. Тенденции и перспективы», ИЭПП, 1994 - 2004 гг.
  24. Пономаренко С.С., Трунин П.В., Турунцева М.Ю., Юдин А.Д., «Некоторые подходы к прогнозированию экономических показателей», ИЭПП, Москва, 2004.
  25. Учебник по платежному балансу, МВФ, 1996.

1 См., например, Obstfeld K. and M. Rogoff (1998).

2 См., например, Loungani and Mauro (2000).

3 См. Chuhan, Claessens, Mamingi (1993).

4 Calvo, Leiderman, Reinhart (1993, 1996).

5 Calvo, Leiderman, Reinhart (1996).

6 См., например, Obstfeld K. and M. Rogoff, ch. 1 - 2 (1998).

7 Fernandez, Montiel (1996).

8 См. Menzie D. Chinn, Hiro Ito (2005); S. Edwards (1998); Richard N. Cooper; Daniel K. Tarullo, John Williamson (1999).

9 Calvo, Leiderman, Reinhart (1993,1994).

10 Chuhan, Claessens, Mamingi (1993).

11 Hernandez, Rudolf (1995).

12 World Bank (1997).

13 Montiel, Reinhart (1999).

14 Kim (2000).

15 Calvo, Leiderman, Reinhart (1993,1996).

16 Fernandez-Arias (1996).

17 Dooley, Fernandez-Arias, Kletzer (1996).

18 Agenor, Hoffmaister (1996).

19 Chuhan, Claessens и Mamingi(1998).

20 Edwards (1991).

21 Claessens, Oks, Polastri (1998).

22 Garibaldi, Mora, Sahay, Zettelmeyer (2001).

23 Loungani, Mauro (2000).

24 См. МВФ (1996).

25 Индекс РТС начал рассчитываться лишь с сентября 1995 года.

26 См. Kim(2000), Calvo, Leiderman, Reinhart(1993).

27 Тест Гренжера на причинно-следственную зависимость между макроэкономическими показателями и потоками капитала, как правило, не дает однозначного ответа о направлении связи, в том числе из-за малого числа точек.

28 Feldstein M. and C. Horioka (1980).

29 Заметим, что в исследовании Фельдштайна и Хориоки использовалась пространственная выборка по странам. Но так как нас интересует ситуация в одном стране на определенном временном промежутке, мы используем временные ряды.

30 К сожалению, для РФ отсутствуют адекватная статистика национальных сбережений, поэтому в качестве аппроксимирующего показателя использовались депозиты в национальной и иностранной валюте (по данным Банка России) в сумме с государственными сбережениями (бюджетный профицит/дефицит).

31 См., например, Claessens, Oks, Polastri (1998) и Garibaldi, Mora, Sahay, Zettelmeyer (2001).

32 Отрицательный коэффициент при лагированном значении эндогенной переменной, вообще говоря, является плохо интерпретируемым, однако при имеющихся данных хорошую со статистической точки зрения модель удалось получить лишь при такой спецификации.

33 См. Пономаренко С.С., Трунин П.В., Турунцева М.Ю., Юдин А.Д (2004).

34 В связи с тем, что доступны данные по инвестициям в основной капитал к аналогичному периоду предыдущего года, все показатели в моделях (11.1) и (11.2) переведены в такой же формат. То есть под периодом год.

35 Напомним, что при использовании в модели показателя инвестиций в основной капитал периодом времени является квартал текущего года по отношению к аналогичному кварталу предыдущего года.

36 Напомним, что при использовании в модели показателя инвестиций в основной капитал периодом времени является квартал текущего года по отношению к аналогичному кварталу предыдущего года.

37 Гипотезы, которые удалось подтвердить, набраны обычным шрифтом. При отсутствии значимой статистической связи между показателями гипотеза выделена курсивом. Если статистическая связь оказалась значимой, но с противоположным знаком, то такая гипотеза выделена жирным шрифтом.

38 Claessens, Oks, Polastri (1998).

39 Garibaldi, Mora, Sahay, Zettelmeyer (2001).

40 Loungani, Mauro (2000).

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.