WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 54 |

Ликвидность Вероятность Область эффективного управления Прибыльность Показатель изменения Область заданных параметров а) б) Рис. 1. Сущность оценки эффективности управления банком Fourth International Conference I.TECH 2006 В тоже время параметры ликвидности в целом являются регулируемыми из вне (с точки зрения конкретного банка) и устанавливаются в целом по банковской системе. При этом прибыльность банка во многом связана с проведением активно-пассивных операций банка и, в общем, может быть охарактеризована спрэдом между его кредитными и депозитными ставками. Данные ставки в свою очередь, с одной стороны, подчинены классическому закону соответствия спроса и предложения, а с другой подвержены конкурентному влиянию с боку других банков.

Таким образом, суть оценки эффективности управления банком с точки зрения его параметров ликвидности и прибыльности может быть интерпретирована как вероятность нахождения в некоторой заданной области, которая и определяется соответствующими показателями рассматриваемых параметров (рис. 1а).

При этом, задавая различные значения изменения предполагаемых параметров допустимых значений ликвидности и прибыльности можно получить кривую (рис. 1б), которая в целом будет характеризовать эффективность управления банком с точки зрения возможного изменения анализируемых параметров.

Нечеткая формализация эффективности управления банком с точки зрения взаимосвязи его ликвидности и прибыльности.

Вместе с тем такая вероятностная интерпретация эффективного управления банком может быть рассмотрена и в терминах теории нечетких множеств, что, как было указано выше, является более целесообразным. Данный переход возможен путем введения в рассмотрение функции принадлежности некоторого набора показателей ликвидности и прибыльности банка соответствующему подмножеству эффективных управляющих воздействий данных показателей. которые находятся в центре области эффективного управления (рис. 2).

Значение принадлежности Ликвидность Верхнее основание трапециевидного представления Внутренняя область эффективного управления Показатель изменения Прибыльность Грани трапециевидного представления Граничные значения эффективного управления а) б) Рис. 2. Взаимосвязь трапециевидного представления функции принадлежности показателей банковской деятельности и области эффективного управления банком Information Models Тогда нечеткая интерпретация эффективности управления банком в заданном фазовом пространстве сводится к построению и оценке соответствующих функций принадлежности, которые характеризуют степень достижения эффективного управления банком на заданных интервалах изменения анализируемых показателей банковской деятельности. При этом в качестве формального описания таких функций имеет смысл выбрать нечеткую интерпретацию изменений предполагаемых параметров в пределах допустимых значений показателей ликвидности и прибыльности, которые в вероятностной модели представлены соответствующей вероятностной кривой (см. рис. 1б). Целесообразность такого перехода обусловлена тем, что нечеткая формализация соответствующей вероятностной кривой возможна на основе понятия нечеткого числа L-R типа [9], которое в данном случае можно рассматривать как трапециевидное нечеткое число (рис. 2а).

Такая интерпретация функции принадлежности позволяет не только формально описать исследуемые процессы, но и учесть существующие экономические аспекты в их развитии. Так в данном случае грани трапециевидного представления функции принадлежности оценки эффективности банковской деятельности характеризуют управление ликвидностью и прибыльностью банка с точки зрения их граничных значений. В тоже время верхнее основание трапециевидного представления функции принадлежности можно рассматривать с точки зрения таких значений ликвидности и прибыльности, Уровни нечеткого представления эффективного управления банком.

Данный подход был апробирован на реальных данных анализа взаимосвязи показателей ликвидности и прибыльности банковской деятельности для банковской системы Украины в целом. В результате такого анализа были построены различные функции принадлежности, которые характеризуют эффективность банковской деятельности с учетом изменения допустимых значений ликвидности для различных интервалов спрэда между кредитными и депозитными ставками (рис. 3, в данном случае анализировались значения текущей ликвидности).

Как видно из рис. 3, предложенное представление формализации показателей устойчивого функционирования банков, позволяет не формально проанализировать различные комбинации рассматриваемых параметров и обосновать наиболее приемлемые. В данном случае наиболее приемлемым, с точки зрения эффективного функционирования банковской системы Украины в целом, можно считать варьирование спрэда между кредитными и депозитными ставками в переделах 4–12% и достаточного уровня текущей ликвидности в пределах 55–65%.

В тоже время, рассмотренный пример наталкивает на мысль о необходимости рассмотрения различных функциональных представлений, характеризующих степень достижения эффективного управления банком для определенных значений одного из исследуемых параметров в зависимости от интервала изменения другого. Решение такой задачи возможно на основе введения в рассмотрение уровней нечеткого множества области эффективного управления. В данном примере в качестве таких уровней можно рассматривать функциональные зависимости функций принадлежности значений ликвидности для определенных интервалов изменения спрэда. Тогда оценка эффективности управления банком может быть определена на основании рассмотрения различных условий обобщения соответствующих уровневых подмножеств. При этом сущностная сторона формализации такого процесса определяется конкретными условиями функционирования банка на различных временных этапах его деятельности, что может быть представлено в виде отдельных операций над нечеткими множествами и нечеткими числами.

Fourth International Conference I.TECH 2006 Значение функции принадлежности Спрэд 4 – 12 % 0,Спрэд 6 – 10 % 0,0,Спрэд 8 – 12 % 0,Спрэд 4 – 8 % 40 50 60 70 Значение ликвидности Рис. 3. Функции принадлежности, характеризующие степень достижения эффективного управления банковской системой на заданных интервалах изменения анализируемых показателей банковской деятельности Заключение Таким образом, в работе рассмотрена процедура перехода от вероятностной интерпретации оценки эффективного управления банком к ее нечеткой модели. Вместе с тем соблюдена сущностная характеристика рассматриваемого вопроса. Это позволяет проводить анализ эффективности управления банком с учетом возможного изменения различных его параметров, которые, и определяют, устойчивость функционирования банка.

Литература Berglof, E., Roland, G. «Soft Budget Constraints and Banking in Transition Economies» J. of Comp. Econ., 26, 1998.

Mailath, G.J., Mester, L.J., «A positive Analysis of Bank Closure», J. of Financ. Intermed., 3, 1994.

Hellmann T., Kevin C. Murdock, Joseph E. Stiglitz ‘Liberalization, «Moral Hazard in banking, and Prudential regulation: Are Capital Requirements Enough» 1998, forthcoming in AER.

Малютина М., Парилова С. Поведение банков в условиях переходной экономики: причины чрезмерных рисков. – М.:

ЕЕRC, 2001. – 52 с.

Rocha-Mier Luis, Villareal Francisco and Sheremetov Leonid. Agent-based Collective Intelligence for Inter-bank Payment Systems // FSSCEF 2004. – Vol. 2. – P. 321–322.

Canfora Gerardo, D'Alessandro Vincenzo and Troiano Luigi. Opportunities Within the New Basel Capital Accord for Assessing Banking Risk by Means of Soft Computing // FSSCEF 2004. – Vol. 2. – P. 457–465.

Дончеко В.С. Нечеткие множества: Аксиома абстракции, статистическая интерпретация, наблюдения нечетких множеств // KDS 2005. – Vol. 1. – P. 218–222.

Недосекин А.О. Применение нечетких моделей в управлении финансами банков // http://sedok.narod.ru.

Ахрамейко А.А., Железко Б.А., Ксеневич Д.В., Морозевич А.Н. Методика многоуровневой агрегированной оценки и прогнозирования финансового состояния предприятий // http://sedok.narod.ru/scgroup.html.

Информация об авторах Александр Я. Кузёмин – профессор; e-mail: kuzy@kture.kharkov.ua Вячеслав В. Ляшенко – ст.н.с.

Харьковский Национальный Университет по Радио Электроники; Харьков, Украина Information Models ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ Александр Я. Кузёмин, Вячеслав В. Ляшенко Аннотация. Рассматривается целесообразность анализа ликвидности и прибыльности банков в качестве ключевого фактора в системе их экономической безопасности. Обосновывается вероятностная модель интерпретации устойчивости функционирования банковской системы.

Приводится вероятностная сравнительная оценка функционирования различных банковских систем.

Ключевые слова: ликвидность, прибыльность, банковская система, вероятность.

Введение.

Анализ финансовых потоков как банковской системы в целом, так и отдельных банков в частности является одной из ключевых составляющих построения адекватной системы экономической безопасности любого субъекта хозяйствования действующего в рыночной экономике. Это связано с тем, что именно благодаря банкам и их деятельности осуществляется движение и перераспределение денежных и капитальных ресурсов. Поэтому рассмотрение различных вопросов функционирования и развития банковской системы постоянно находится в центре внимания, что и делает данное направление весьма актуальным. При этом особое внимание заслуживает сравнительная оценка различных банковских систем. В целом это способствует не только выявлению приемлемых подходов к решению различных проблемных вопросов, а и возможности упреждающей оценки в принятии решений, касающихся соответствующего развития банковской системы.

Наиболее распространенными подходами, сравнительного анализа различных экономических систем, как правило, является - либо относительное обобщение динамики соответствующих макро показателей, которое основывается на описательных статистических данных [1, 2], - либо построение кластерных моделей, которые позволяют ранжировать степень развития сравниваемых систем. Примером такого подхода можно назвать исследования А.М. Карминского, А.А.

Пересецкого, С.В. Голованя, А.В.Копылова [3, 4], В. Снитюк [5].

Тем не менее, использование обозначенных выше подходов, прежде всего, так или иначе, предполагает выбор определенных показателей, которые используются в дальнейшем сравнительном анализе. При этом необходимо определять значимые факторы, провести их согласующую ранжировку и лишь затем осуществлять сравнительный анализ, что само по себе является довольно-таки сложной задачей.

Поэтому, на наш взгляд, в качестве предварительного анализа целесообразно использовать несколько иной подход, который базируется на вероятностной сравнительной оценке определенного показателя.

Такая интерпретация позволяет не только избежать процедуры согласованной ранжировки данных, но и произвести соответствующий сравнительный анализ, который значительно может дополнить классические подходы.

Обоснование параметров и интерпретация сравнительной оценки.

Прежде всего, следует отметить, что существенную роль при анализе устойчивости банковской системы занимают вопросы управления банковской ликвидностью, так как именно уровень ликвидности с точки зрения ее достаточности отождествляется с возможностью осуществления как обычных, так и непредвиденных обязательств банка перед своими клиентами. В то же время уровень банковской Fourth International Conference I.TECH 2006 ликвидности значительной мерой взаимосвязан с определенным уровнем прибыльности как отдельного банка, так и банковской системы в целом. Таким образом, в качестве одних из параметров сравнительной оценки развития банковской системы можно выбрать ее уровень ликвидности и прибыльности.

Если рассматривать вероятностную интерпретацию управления банковской деятельностью с учетом определенного уровня ликвидности, следует учитывать, что банк стремится поддерживать объем ликвидных средств на уровне, достаточном для обеспечения выполнения взятых обязательств. Вместе с тем банк определяет вероятность того, что ему будут необходимы заемные ресурсы для выполнения своих обязательств [6]. При этом также следует учитывать, – уровень ликвидности довольно таки сильно взаимосвязан с уровнем прибыльности банка, что в общепринятом понимании может быть выражено в виде обратно пропорциональной зависимости.

Тогда интерпретация развития банковской системы на основе анализа ликвидности может быть рассмотрена как вероятность попадания случайной двумерной величины в некоторую заданную область, где в качестве границ такой области выступают приемлемые и допустимые параметра уровней ликвидности и прибыльности. Именно данная модель и применена для последующего анализа различных банковских систем.

Сравнительная оценка функционирования банковских систем Украины и России.

В качестве примера использования вероятностной оценки сравнения банковских систем на основе учета взаимосвязи уровней ликвидности и прибыльности рассмотрены соответствующие показатели аналогичных периодов банковских систем Украины и России.

При этом анализировались соответствующие вероятностные характеристики исследуемых параметров в допущении гипотезы о нормальном распределении представленных данных. Так в первом случае рассматривалась вероятность оптимально возможного уровня прибыльности банковских систем в зависимости от возможного интервала варьирования уровня текущей ликвидности (рис. 1), где в качестве прибыльности выступает величина спрэда между кредитными и депозитными ставками.

Вероятность 0,8 Банковская система России для интервалов ликвидности 74-и 63-87 соответ0,ственно 0,Банковская система Украины для интервалов ликвидности 55-0,и 60-85 соответственно 2 4 6 Значение прибыльности Рис. 1. Вероятностна оценка прибыльности анализируемых банковских систем для различных возможно допустимых интервалов текущей ликвидности Information Models Иными словами, в данном случае важным является установление приемлемого соотношения между уровнем различных процентных ставок, что также может быть индикатором устойчивого развития банковской системы.

Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 54 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.