WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 ||

При прогнозировании была достигнута корреляция 0,921, которая гораздо больше, чем корреляция прогноза прироста цен (например, рис. 2). Это объясняется тем, что индикатор «скользящая средняя» играет роль фильтра, сглаживая выбросы в выходных данных, и, соответственно, его прогнозируемость больше, чем цены бара. Качество полученного прогноза позволяет эффективно использовать его на практике как в качестве опережающего –. 6. „‚‡ ‰‡‡ RSI индикатора, так и в МТС.

При прогнозировании осцилляторов, которые нормированы в каком-либо диапазоне величин, можно прогнозировать абсолютные значения осциллятора. На рис. 6 показаны результаты нейросетевого прогноза индикатора RSI (функция rsi в MetaStock) длиной 8 для акций Intel Corp.

В качестве объекта прогноза была выбрана абсолютная величина индикатора RSI, которая лежит в диапазоне от 0 до 100. При прогнозировании была использована нейронная сеть с двумя внутренними слоями (6+2 нейрона) и достигнута корреляция прогноза 0,922. Причем, если посмотреть на график корреляции, то он представляет собой более размытое облако, чем график корреляций при прогнозе цен. Это объясняется нормировкой прогнозируемой величины в диапазоне от до 100. Полученный прогноз также можно использовать в МТС и при анализе будущих событий на рынке. Высокое значение корреляции прогноза также объясняется тем, что при вычислении прогнозируемой величины (индикатор RSI) используется прошлых цен и только одно будущее значение.

Реальная сила нейронных сетей состоит в возможности находить сложные нелинейные зависимости в многомерных входных данных, которые не могут быть получены другими, «классическими» методами. Но для получения этих результатов от пользователя требуется определенный уровень знаний и навыков как в предметной области (фондовый рынок), так и в области технологии нейросетей.

Только такое сочетание позволит эффективно применять эти перспективные методы на практике.

28 —‚ ‰„ 3

Pages:     | 1 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.