WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 |
ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ Нейронные сети:

интеграция с теханализом По мере приобретения опыта в торговле многие трейдеры осознают ограниченность теханализа и необходимость использования дополнительных аналитических методов, например, таких, как нейронные технологии. Для того чтобы успешно их применять, программа нейросетевого анализа должна быть интегрирована с программой теханализа, которую трейдер использует в повседневной практике. Недавно на российском рынке появился новый нейросетевой пакет – NeuroScalp, который совместно с программой TradeStation 2000i образует единый комплекс для всестороннего финансового анализа.

пример, одни и те же правила гое время не были известны шиСовременный трейдинг трактовки треугольников хорошо рокой массе. Парадоксально, но азовым методом исследования работают на фьючерсных рынках некоторые из этих закономерносБфинансовых рынков является (Сurtis M. Arnold «PPS trading sys- тей сейчас работают только пототехнический анализ, который, tem») и плохо на рынках акций му, что они известны всем.

используя информацию о законо- (R. Edwards J. Magee «Technical И, наконец, современные мерностях в прошлых ценах, дела- analysis of stock trends»). финансовые рынки динамично меет выводы о будущем движении Во-вторых, практически все тех- няются, и закономерности, найцен. Однако, есть несколько при- нические исследования были сдела- денные вчера, не будут работать чин, по которым классический те- ны для дневных рынков. Результаты завтра. Сегодня выигрывает тот, ханализ на современных рынках таких исследований не работают кто, применяя новейшие технолоработает плохо, и попытка его ис- внутри дня, т. к. динамика цен на гии, своевременно выявляет новые пользования чаще всего приводит протяжении торговой сессии ко- закономерности и подстраивает к финансовым потерям. Рассмот- ренным образом отличается от под них свои торговые правила.

рим некоторые из них. динамики дневных данных. Для этого недостаточно использоВо-первых, рекомендации теха- В-третьих, классические прави- вать только программы теханалинализа пригодны не для всех рын- ла теханализа вырабатывались в за. Необходима комплексная сисков, а только для тех, на которых условиях их применения ограни- тема, в которой аналитические проводились исследования. На- ченным числом трейдеров и дол- составляющие выявляют новые закономерности, а программа технического анализа реализует их.

В этой статье мы покажем, как объединить карты Кохонена (об устройстве карт Кохонена мы рассказывали в ВС №8 за 2000 год) и классический теханализ.

В качестве программы теханализа используется TradeStation 2000i. Выбор именно этой программы определяется ее гибкостью и возможностью реализовать в ней практически любые идеи трейдера, что подтверждается нашим более чем 4-летним опытом обслуживания клиентов в качестве официального дилера фирмы OmegaResearch в России.

Работа с картами Кохонена проводится в программе NeuroScalp, которая является первой программой, реализующей механизм самоорганизующихся карт для временных рядов. Демо-версию программы NeuroScalp можно найти на компакт-диске к этому номеру журнала или в Интернете по адресу Рис. 1. Общий вид карт Кохонена для НК «Лукойл». http://www.tora-centre.ru/nscalp.

ВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ Октябрь ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ Закономерность – залог успешной торговли а основе устойчивой законоНмерности средствами теханализа всегда можно построить прибыльную механическую торговую систему. Однако технический анализ не предназначен для поиска самих закономерностей. Технический анализ лишь показывает результаты работы механической торговой системы, но не говорит о том, как ее улучшить. Закономерности могут быть простыми и лежать на поверхности, а могут быть сложными и скрытыми глубоко внутри данных. Средствами теханализа можно исследовать простые закономерности, такие, как влияние фиксированных уровней stoploss и stop-profit на прибыльность системы, но более сложные, многофакторные задачи теханализу Рис. 2. Торговая система для НК «Лукойл».

уже не под силу. Например, средствами теханализа нельзя из всего Такие дни лучше вообще исключать рая покупает в пятницу на открымножества индикаторов (а их из анализа или рассматривать их от- тии и выходит из позиции в тот же более 200) выбрать тот, который дельно. Проведя дальнейший анализ день по цене закрытия, если в четлучше других для данной торговой карт, мы сформулировали искомую верг %R был больше 60. На рис. системы работает в качестве stop- зависимость поведения цены от дня изображены сигналы торговой сисprofit. Карты Кохонена же с успе- недели и %R. Она такова: если в темы и ее прибыль, а также код хом справляются с этой задачей, четверг уровень %R больше 60, то в системы на языке EasyLanguage.

поскольку они созданы именно для пятницу будет белая свеча с веро- Система показывает устойчивый поиска и визуальной (и количест- ятностью 29:13. Мы не только сразу рост прибыли на всем протяжении венной) оценки новых закономер- увидели, что такая зависимость су- истории торгов, что свидетельствует ностей в многомерных данных. ществует, но и смогли количествен- о значимости закономерности, найПопробуем найти простую (и, как но выразить ее! денной в NeuroScalp.

окажется, прибыльную) закономер- Для реализации найденной зави- Хочется подчеркнуть, что, неность и построить по ней торговую симости была написана торговая смотря на то, что закономерность систему. Идея такая: мы хотим по- система в TradeStation 2000i, кото- является достаточно простой, смотреть зависимость между днем недели и поведением рынка для акций НК «Лукойл». На основе некоторых соображений фундаментального характера мы пришли к мысли, что такого рода закономерность может иметь место.

Создадим карту Кохонена размером 50х50 нейронов. В качестве входов подадим %R (осциллятор Вильямса %R), день недели, тип свечи и средний торгуемый лот. Натренируем карту на 500 торговых днях.

Обученные карты Кохонена изображены на рис. 1.

Проанализировав полученные карты, можно сделать несколько выводов, не относящихся к нашей задаче, но тем не менее полезных.

Например, карта средних торгуемых лотов (верхняя правая карта на рис. 1) имеет два ярко выраженных кластера. Просмотрев эти дни на графике цен, мы увидим большой объем сделок в эти дни (скорее всего, это были договорные сделки).

ВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ Октябрь ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ иска соседей в программе NeuroScalp реализована очень интересная возможность – отображение на картах комментариев к нейронам или к барам. Карты Кохонена обладают уникальным свойством – располагать похожие точки близко друг к другу. Поэтому если мы на графике цен пометим бары, на которых мы хотим, например, покупать, то на «хорошей» карте эти бары будут лежать в одной области и это будет наглядно видно – рядом с каждым нейроном, в который попадают помеченные бары, будет расположен текстовый комментарий, например, слово «Buy». Когда новые данные попадают на эту карту, мы сразу видим, попадают ли они в значимые для нас кластеры. Если, например, для нового бара соседние нейроны имеют метку «Buy», то этот бар будет очень хорошим кандидатом на покупку.

Покажем, как работает метод поРис. 3. Зона покупки для РАО «ЕС России».

иска соседей на примере обыкнонайти ее средствами теханализа теханализа и нейронных технологий венных акций РАО «ЕЭС России».

очень сложно Во-первых, для этого очень полезно. Результат, которого Обучим карту Кохонена размером нужно перебрать все возможные мы добились, не может быть полу- 50х50 на выборке данных 300 дней.

комбинации параметров индикато- чен применением этих технологий В качестве входов подадим следуюров, а во-вторых, перебирать все по отдельности. щий набор индикаторов:

значения, не зная, будет ли конеч- • CCI (Commodity Channel Index) ный результат, под силу только длиной Поиск соседей – зоны очень целеустремленным аналити- • RSI длиной кам. Ведь может оказаться, что за- покупки/продажи • Скользящая средняя длиной кономерность, которую мы ищем от CCI длиной 5.

перебором, просто не существует, прошлой статье, рассказывая об Рис. 3 показывает общий вид и наугад перебирать значения мож- Винтерпретации карт Кохонена, карт Кохонена после обучения.

но до бесконечности. Карты Кохо- мы говорили, что поиск соседей яв- Руководствуясь графиком цен, мы нена же сразу показали нам, что ляется одним из главных приемов вручную расставили комментарии к закономерность есть, и дали значе- анализа карт Кохонена. Поиск сосе- барам, на которых мы бы хотели ния параметров индикаторов, кото- дей – это наиболее мощный метод покупать (метка «Buy») или продарые в дальнейшем можно уточнять для обнаружения «похожих» собы- вать (метка «Sell»). Все эти комменв теханализе. тий по произвольным критериям тарии автоматически выводятся на На этом примере мы ясно увиде- (входа нейрона карты). Для удобст- карты Кохонена.

ли, что совместное использование ва проведения анализа методом по- Посмотрев на распределение точек на карте, мы сразу увидели область, в которой сгруппировались бары с метками «Buy». Это – область покупки. Любой новый бар, попадающий в эту область, будет генерировать сигнал покупки в соответствии с нашими неформализованными критериями.

Наверное, каждый трейдер, просматривая исторические данные, неоднократно восклицал: «Эх, вот здесь надо было покупать! А здесь было бы классно продать!» На карте Кохонена эти сигналы группируются в области покупки/продажи, что позволяет в будущем не упускать гарантированную прибыль.

Здесь нет никакого шаманства.

С математической точки зрения эти результаты абсолютно прозрачРис. 4. Траектория сильного тренда. ны – мы просто помечаем «похоВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ Октябрь ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ жие» данные в многомерном прост- няет нейроны на карте Кохонена, ектории. Например, траектория наранстве, описывающем поведение в которые попадают последова- чала тренда отличается от траекторынка. Это делается с помощью тельные ценовые бары. Например, рии окончания тренда. Определив несложного математического аппа- если мы берем какой-то ценовой тип траектории, можно с увереннората, которым являются карты бар и 5 предыдущих баров, то по- стью классифицировать движения Кохонена и которого нет в про- лучим траектории, изображенные рынка.

граммах теханализа. на рис. 4. Голова траектории – это Траектории, нарисованные для Метки «Sell» образуют другую выбранный ценовой бар, а хвост прошлых баров, показывают, откукартину – они хаотически разбро- траектории уходит в прошлое на 5 да мы «пришли» в текущее полосаны по картам и не группируются баров. Никто не мешает нам смо- жение. Если, например, мы нахов отдельные области. Это значит, треть траекторию на 5 баров впе- димся в кластере покупки, то мы что индикаторы, используемые в ред, т.е. изучать наиболее вероят- можем посмотреть движение рынкачестве входов, не способны опи- ное будущее движение цен! Но об ка, предшествующее текущему басать заданную нами закономер- этом чуть позже. ру, и выделить места на карте, из ность продажи. Конечно, можно Последовательные во времени ба- которых мы чаще всего приходили добавить новые индикаторы и до- ры на графике цены всегда находят- в кластер покупки. Эти места на биться группировки меток «Sell» в ся рядом и формируют привычный карте также могут формировать одну замкнутую область продажи, график цены. На карте Кохонена по- кластеры, которые мы назвали но здесь мы хотим подчеркнуть следовательные бары могут очень «кластерами подтверждения». Класдругое – карты Кохонена смогли далеко отстоять друг от друга. Ана- теры подтверждения разделяют определить, что входная группа лиз траектории карты Кохонена рас- торговые сигналы на истинные и индикаторов хорошо описывает крывает причины различия этих, ложные. Если мы приходим в сигналы покупки и плохо описыва- казалось бы, одинаковых баров. кластер покупки из кластера подет сигналы продажи. Хочется еще Далее, схожее поведение рынка тверждения и сигналы покупки раз подчеркнуть, что, пользуясь порождает схожие траектории. оказываются правильными, то только средствами технического Например, траектории развития такой кластер подтверждения анализа, получить такой вывод тренда очень похожи друг на дру- говорит об истинности сигнала попрактически невозможно. га. С другой стороны, разные со- купки. Если же мы пришли в обстояния рынка имеют разные тра- ласть покупки из кластера ложных Траектория – развитие событий во времени апомним вкратце, как работают Нкарты Кохонена. Сначала мы составляем набор индикаторов, формируя многомерное пространство исследуемых данных. Далее на этих данных проводим обучение карты, которое отображает многомерные данные на плоскость.

После обучения карты мы берем каждый ценовой бар, вычисляем для него наш набор индикаторов и подаем на вход каждого нейрона карты Кохонена. Нейрон, у которого вектор весов ближе всего к вектору данных, объявляется нейроном-победителем, и входной пример приписывается к этому нейрону. Таким образом, каждый ценовой бар имеет свое место на карте, т.е. попадает в «свой» нейрон. Похожие данные в многомерном пространстве группируются в кластеры на картах Кохонена, что является основанием для метода «поиска соседей». Но многообразие приемов работы с картами Кохонена не исчерпывается только поиском соседей. Есть множество других аналитических приемов, которые дают очень хорошие результаты. Один из таких приемов – траектории движения цены по картам.

Траектория в данном случае – это ломаная линия, которая соеди- Рис. 5. Траектория разворота верхнего тренда.

ВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ Октябрь ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ нирована карта размером 50хнейронов, с 8 входами. В качестве входов использовалась одна из комбинаций индикаторов классического теханализа, которую мы взяли из сборника «Стратегии лучших трейдеров мира», составленного специалистами фирмы ТОРА-Центр.

Посмотрим на траектории, которые описывают различные состояния рынка. На рис. 4 показано две траектории на карте выходов. Одна траектория (на правой карте) соответствует сильному нижнему тренду, другая (на левой карте) – сильному верхнему тренду. Обе траектории схожи и представляют собой короткие перемещения внутри одной области. Это – типичное поведение траекторий развития тренда. Все осцилляторы (которые у нас используются в качестве входов) на сильном тренде находятся в «насыщении», т.е. колеблются около своих экстремальных значений, чем и Рис. 6. Карта Кохонена для GBP.

вызвано характерное поведение сигналов, то следует воздержаться гноз о направлении будущего траектории. Фактически характер от совершения сделки. тренда. Вообще, анализ будущих траектории показывает необходиТраектории, отображающие бу- траекторий многогранен и дает мость отказаться в этом месте от дущие бары, показывают будущее много интересных результатов, о использования этих осцилляторов.

Pages:     || 2 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.