WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 ||

Золотовалютные резервы В данном разделе представлены результаты статистической оценки будущих значений золотовалютных резервов РФ, полученные, исходя из оценки модели временного ряда золотовалютных резервов, по данным ЦБ РФ, на интервале с октября 1998 г. по январь 2004 г. Данный показатель прогнозируется без учета сокращения резервов за счет погашения внешнего долга, в силу чего значения объемов золотовалютных резервов для месяцев, в которые производятся выплаты по внешнему долгу, могут оказаться завышенными (либо заниженными) по сравнению с реальными.

Таблица Прогноз золотовалютных резервов на март – май 2004 года и фактические значения за аналогичный период предыдущего года.

Период Прогнозные значения по моделям ARIMA прирост к соответствующему млн. долларов США месяцу 2003 года Март 2004 92248 4.5% Апрель 2004 96492 4.6% Май 2004 101011 4.7% Справочно: фактические значения за аналогичный период предыдущего года www.iet.ru месяцу месяцу прирост к прирост к млрд.

рублей млрд.

рублей предыдущему предыдущему прирост к соответствующему млн. долларов США месяцу 2002 года Март 2003 55525 4.6% Апрель 2003 59847 7.8% Май 2003 64882 8.4% Примечание: на интервале с октября 1998 г. по январь 2004 г. ряд золотовалютных резервов РФ был идентифицирован как стационарный около сегментированного тренда. Для выявления момента структурного сдвига была использована процедура, предложенная в работе Perron (1997) и реализованная в пакете статистического анализа RATS.

В Таблице 9 приводятся результаты расчетов прогнозных значений золотовалютных резервов РФ на март – май 2004 года и их фактические значения за аналогичный период предыдущего года. Прогнозируемый среднемесячный прирост объемов золотовалютных резервов ожидается на уровне 4,6%, что существенно меньше значения аналогичного показателя за прошлый год.

Валютные курсы Модельные расчеты будущих значений валютного курса (рублей за доллар США) получены, исходя из оценок моделей временных рядов соответствующих показателей, устанавливаемых ЦБ РФ на последний день месяца, за период с октября 1998 г. по февраль 2004 г. Прогнозные значения курса доллара США за евро рассчитаны на основе данных МВФ по состоянию на последний день месяца за период с января 1999 г. по февраль 2004 г.Таблица Прогноз курсов RUR/USD и USD/EUR на март – май 2004 года и фактические значения за аналогичный период 2003 года.

Период Прогнозные значения курса Прогнозные значения курса RUR/USD (рублей за доллар USD/ EUR (доллар США за США) по моделям ARIMA евро) по моделям ARIMA 28.51 1.Март 28.37 1.Апрель 28.27 1.Май Справочно: фактические значения за аналогичный месяц 2003 года 31.38 1.Март 31.10 1.Апрель 30.71 1.Май Примечание: рассматриваемые ряды на соответствующих интервалах были идентифицированы как интегрированные первого порядка с сезонной составляющей.

В таблице 10 приводятся прогнозы курсов RUR/USD и USD/EUR на период март – май 2004 года, а также фактические значения этих показателей за аналогичный период 2003 года. Среднемесячный курс RUR/USD прогнозируется на уровне 28,рублей за доллар США, а среднемесячный прогнозируемый курс USD/EUR составляет 1,28 долларов США за евро.

В бюллетене использованы данные МВФ за период с января 1999 г. по декабрь 2003. Данные за январь и февраль 2004 г. взяты с сайта статистики обменных курсов www.oanda.com.

www.iet.ru Показатели уровня жизни населения В данном разделе представлены результаты расчета прогнозных значений показателей реальной заработной платы и реальных располагаемых денежных доходов населения, полученные на основе моделей временных рядов соответствующих показателей, рассчитываемых Госкомстатом РФ и взятых на интервале с января 1999 г.

по декабрь 2003 г. Данные показатели в некоторой степени зависят от централизованных решений о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, а также о повышении пенсий, стипендий и пособий, что вносит некоторые изменения в динамику рассматриваемых показателей. Как следствие, будущие значения показателей реальной заработной платы и реальных располагаемых денежных доходов населения, рассчитанные на основе рядов, последние наблюдения которых существенно выше предыдущих из-за такого повышения, могут сильно отличаться от реальных.

Таблица 11.

Прогноз показателей уровня жизни населения Период Реальные Реальная заработная располагаемые плата денежные доходы Прогнозные значения по моделям ARIMA (в % к аналогичному периоду 2003 года) Март 2004 120.6 119.Апрель 2004 110.7 119.Май 2004 119.2 119.Справочно: фактические значения за соответствующий период 2003 года (в % к аналогичному периоду 2002 года) Март 2003 115.6 108.Апрель 2003 108.8 108.Май 2003 119.7 110.Примечание: оба ряда были отнесены к классу процессов, являющихся стационарными около тренда с сезонной составляющей на интервале с октября 1998 г. по декабрь 2003 г.

Согласно прогнозам (см. таблицу 11), средний прирост за март, апрель и май 2004 г. по сравнению с аналогичными периодами 2003 г. реальных располагаемых денежных доходов составит около 17%. Аналогичный показатель роста реальной заработной платы согласно полученным прогнозам составит около 20%. В целом, полученные прогнозы свидетельствуют о сохранении положительной динамики показателей уровня жизни населения.

Показатели численности занятого в экономике населения и общей численности безработных Для расчета будущих значений показателей численности занятого в экономике населения и общей численности безработных были использованы модели временных рядов, оцененные на интервале с октября 1998 года по декабрь 2003 года по месячным данным Госкомстата РФ13.

Показатель рассчитан в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) и приводятся по состоянию на конец месяца.

www.iet.ru Таблица Результаты расчетов прогнозных значений показателей численности занятого в экономике населения и общей численности безработных Численность занятого Общая численность в экономике населения безработных Месяц Февраль 2004 65.20 1.7 6.46 -2.1 9.Март 2004 66.03 2.2 6.38 1.3 9.Апрель 2004 66.81 2.6 6.22 2.0 9.Справочно: фактические значения за аналогичные периоды предыдущего года (млн. чел.) Февраль 2003 64.10 6.Март 2003 64.60 6.Апрель 2003 65.10 6.Примечание: на интервале с октября 1998 г. по декабрь 2003 г. ряд показателя численности занятого в экономике населения является случайным процессом, стационарным около тренда. Ряд показателя общей численности безработных является случайным процессом, интегрированным первого порядка. Оба показателя содержат сезонную компоненту.

Полученные прогнозы, в целом, свидетельствуют о сохранении положительной динамики показателя численности занятого в экономике населения. Согласно прогнозам по ARIMA моделям (см. таблицу 10), среднемесячный прирост показателя численности занятого в экономике населения в течение прогнозного периода составляет 2,2% по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года. В то же время прогнозируется увеличение численности безработных (в терминах приростов к соответствующему периоду предыдущего года): прогнозируемый прирост данного показателя составляет в среднем 0,4%.

www.iet.ru (%) (%) млн.

чел.

млн.

чел.

экономике населению периоду года периоду года темпы прироста к темпы прироста к в (%) к занятому в соответствующему соответствующему Приложение 1. Графики временных рядов экономических показателей РФ:

фактические и прогнозные значения Базисный индекс объема промышленного производства по промышленности в целом (январь 1993 г = 100%) Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-Базисный индекс объема промышленного производства черной металлургии (январь 1993 г = 100%) Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-www.iet.ru Базисный индекс объема промышленного производства машиностроения и металлообработки (январь 1993 г = 100%) Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-Базисный индекс объема промышленного производства химической и нефтехимической промышленности (январь 1993 г = 100%) Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-Базисный индекс объема промышленного производства промышленности строительных материалов (январь 1993 г = 100%) Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-Базисный индекс объема промышленного производства топливно-энергетического комплекса (январь 1993 г = 100%) www.iet.ru Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-Базисный индекс объема промышленного производства цветной металлургии (январь 1993 г = 100%) Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-Базисный индекс объема промышленного производства лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (январь 1993 г = 100%) Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-Базисный индекс объема промышленного производства пищевой промышленности (январь 1993 г = 100%) www.iet.ru Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-Базисный индекс объема промышленного производства легкой промышленности (январь 1993 г = 100%) Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-Объем розничного товарооборота (млрд. руб.) янв 02 май 02 сен 02 янв 03 май 03 сен 03 янв 04 май www.iet.ru Экспорт во все страны (млрд. долл.) 16.14.12.10.8.6.4.2.0.Экспорт в страны вне СНГ (млрд. долл.) 14.12.10.8.6.4.2.0.Импорт из всех стран (млрд. долл.) 9.8.7.6.5.4.3.2.1.0.www.iet.ru Импорт из стран вне СНГ (млрд. долл.) 7.6.5.4.3.2.1.0.Суммарные налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ (млрд. руб.) ARMA REM янв 02 май 02 сен 02 янв 03 май 03 сен 03 янв 04 май Поступления налога на прибыль в консолидированный бюджет РФ(млрд. руб.).

ARMA REM янв 02 май 02 сен 02 янв 03 май 03 сен 03 янв 04 май www.iet.ru Поступления НДС в консолидированный бюджет РФ(млрд. руб.).

ARMA REM янв 02 май 02 сен 02 янв 03 май 03 сен 03 янв 04 май Поступления подоходного налога в консолидированный бюджет РФ (млрд. руб.) ARMA REM янв 02 май 02 сен 02 янв 03 май 03 сен 03 янв 04 май Суммарные налоговые поступления в федеральный бюджет РФ(млрд. руб.).

ARMA REM янв 02 май 02 сен 02 янв 03 май 03 сен 03 янв 04 май www.iet.ru Поступления налога на прибыль в федеральный бюджет РФ(млрд. руб.).

Pages:     | 1 | 2 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.