WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

71. Определите годовой уровень дохода по векселю, который был выдан 1.01.97 на три месяца, если векселедатель получил 0,85 номинала.

72. Определите величину учетной ставки, если вексель был выдан 1.01.на сумму 870 тыс. руб. с погашением суммы долга в 1 млн. руб. через три месяца.

73. Учетная ставка — 12% годовых. Векселедатель получил 1200 тыс.

руб., вексель выдан на три календарных месяца. Определите номинал векселя.

74. Облигация номиналом 500000 руб. приобретена 17.07.96. Дата погашения (выкупа) облигации — 1.01.98, периодичность купонных выплат — ежеквартальная. Определите количество предстоящих купонных выплат, дату предшествующей и дату следующей купонной выплаты, длительность купонного периода при использовании фактической длины месяца, если условно год равен 360 дням.

74. Облигация номиналом 500000 руб., выпущенная 1.07.96, приобретена 12.09.96. Периодичность купонных выплат в размере 40% годовых — ежеквартальная. Дата первой купонной выплаты — 1.10.96. Определите накопленный на момент приобретения доход по облигации.

76. Исходя из условия предыдущего примера определите, как изменяется ставка годового дохода по облигации, если выплата первого купона переносится на 10, 20, 30 дней 77. Сравните доходность облигаций двух типов, которые приобретены 17.07.96 и будут погашены 1.01.98, если:

1 облигация 2 облигация цена (курс) погашение (номинал) 100 купон (ставка) 10% 20% периодичность 4 1 базис 78. Исходя из условия предыдущего примера, определите приемлемый курс покупки облигации 2 при условии обеспечения ей доходности облигации 1.

79. Облигация номиналом 500000 руб. и датой погашения 1.03.98 с ежеквартальными купонными выплатами в размере 40% приобретена 12.12.97 по цене 475000. Определите доход по облигации, если выплата последнего купона перенесена на более ранний срок — на 10, 20, 30 дней.

Распределение задач по вариантам Номер варианта Номера задач 1 1, 26, 51, 2 2, 27, 52, 3 3, 28, 53, 4 4, 29, 54, 5 5, 30, 55, 6 6, 31, 56, 7 7, 32, 57, 8 8, 33, 58, 9 9, 34, 59, 10 10, 35, 60, 11 11, 36, 61, 12 12, 37, 62, 13 13, 38, 63, 14 14, 39, 64, 15 15, 40, 65, 16 16, 41, 66, 17 17, 42, 67, 18 18, 43, 68, 19 19, 44, 69, 20 20, 45, 70, 21 21, 46, 71, 22 22, 47, 72, 23 23, 48, 73, 24 24, 49, 74, 25 25, 50, 75, Приложение 1. Список финансовых функций EXCEL Название функции Краткое описание функции АМОРУВ Возвращает пропорциональную амортизацию имущества для каждого отчетного периода Возвращает величину амортизации актива за один период, рассчитанную АПЛ линейным методом Возвращает величину амортизации актива за данный период, рассчитанную АСЧ методом суммы годовых чисел Возвращает будущее значение основного капитала после начисления сложных БЗРАСПИС процентов Возвращает будущую стоимость инвестиции на основе периодических БС постоянных (равных по величине сумм) платежей и постоянной процентной ставки Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств, ВСД представленных численными значениями Возвращает предыдущую дату купона перед датой соглашения ДАТАКУПОНДО Возвращает следующую дату купона после даты соглашения ДАТАКУПОНПОСЛЕ Возвращает значение амортизации актива за данный период, использую метод ДДОБ двойного уменьшения остатка или иной явно указанный метод Возвращает ежегодную продолжительность действия ценных бумаг с ДЛИТ периодическими выплатами по процентам ДНЕЙКУПОН Возвращает число дней в периоде купона, который содержит дату соглашения Возвращает количество дней от начала периода купона до даты соглашения ДНЕЙКУПОНДО Возвращает число дней от даты соглашения до срока следующего купона ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ ДОХОД Возвращает доход от ценных бумаг, который составляет периодические процентные выплаты ДОХОДКЧЕК Возвращает доход по казначейскому чеку ДОХОДПЕРВНЕРЕГ Возвращает доход по ценным бумагам с первой процентной выплаты ДОХОДПОГАШ Возвращает годовой доход от ценных бумаг, который составляет доход в срок вступления в силу ДОХОДПОСЛНЕРЕГ Возвращает доход по ценным бумагам с последней процентной выплатой ДОХОДСКИДКА Возвращает ежегодный доход по уцененным ценным бумагам. Например, по казначейскому чеку ИНОРМА Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг КПЕР Возвращает общее количество периодов выплаты для инвестиции на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки МВСД Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда периодических денежных потоков, учитывая как затраты на привлечение инвестиции, так и процент, получаемый от реинвестирования денежных средств МДЛИТ Возвращает модифицированную длительность Макалея для ценных бумаг с предполагаемой нарицательной стоимостью 100руб.

НАКОПДОХОД Возвращает накопленных доход по ценным бумагам с периодической выплатой процентов НАКОПДОХОДПОГАШ Возвращает накопленный доход по ценным бумагам, процент по которым выплачивается в срок вступления в силу НОМИНАЛ Возвращает номинальную годичную процентную ставку ОБЩДОХОД Возвращает общую выплату по займу между двумя периодами ОБЩПЛАТ Возвращает общую выплату, проведенную между двумя периодическими выплатами ОСПЛТ Возвращает величину платежа в погашение основной суммы по инвестиции за данный период на основе постоянства периодических платежей и постоянства процентной ставки ПЛТ Возвращает сумму периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки ПОЛУЧЕНО Возвращает сумму, полученную в срок вступлении в силу полностью обеспеченных ценных бумаг ПРОЦПЛАТ Вычисляет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период ПРПЛТ Возвращает сумму платежей процентов по инвестиции за данный период на основе постоянства сумм периодических платежей и постоянства процентной ставки ПС Возвращает приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции – общую сумму, которая на настоящий момент равноценна ряду будущих выплат ПУО Возвращает величину амортизации актива для любого выбранного периода, в том числе для частичных периодов, с использованием метода двойного уменьшения остатка или иного указанного метода РАВНОКЧЕК Возвращает эквивалентный облигации доход по казначейскому чеку РУБЛЬ.ДЕС Преобразует цену в рублях, выраженную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом РУБЛЬ.ДРОБЬ Преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, выраженную в виде дроби СКИДКА Возвращает норму скидки для ценных бумаг СТАВКА Возвращает процентную ставку по аннуитету за один период. Например при годовой процентной ставке в 6% для квартальной ставки используется значение 6%/ФУО Возвращает величину амортизации актива для заданного периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка ЦЕНА Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым выплачивается периодический доход ЦЕНАКЧЕК Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости для казначейского чека ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным первым периодом ЦЕНАПОГАШ Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг, доход по которым выплачивается в срок вступления в силу ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным последним периодом ЦЕНАСКИДКА Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка ЧИСЛКУПОН Возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и сроком вступления в силу ЧИСТВНДОХ Возвращает внутреннюю сумму дохода для расписания денежных поступлений ЧИСТНЗ Возвращает чистую текущую стоимость инвестиции, вычисляемую на основе ряда периодических поступлений наличных и нормы амортизации ЧПС Возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования и стоимости будущих выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения).

ЭФФЕКТ Возвращает действующие ежегодные процентные ставки Приложение 2. Таблица соответствия финансовых функций Excel Старые версии MS Excel Новые версии MS Excel (2003) АМГД АСЧ АМП АПЛ БЗ БС ВНДОХ ВСД ДОБ ФУО НОРМА СТАВКА НПЗ ЧПС ОСНПЛАТ ОСПЛТ ПДОБ ПЧО ПЗ ПС ПЛПРОЦ ПРПЛТ ППЛАТ ПЛТ Список литературы:

1. Кочетыков А.А. Финансовая математика. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 480с.

2. Кутуков В.Б. Основы финансовой истраховой математики: методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем. – М.:Дело, 1998. – 304с.

3. Овчаренко Е.К., Ильина О.П., Балыбердин Е.В. Финансово-экономические расчеты в Excel. Издание 3-е, переработанное и дополненное – М.:

Информационно-издательский дом «Филин», 1999. – 328с.

4. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Дело Лтд., 1995. – 320с.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.