WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 26 |

yA Например, если H(y) = y, c(y, ) = y2 / 2, то y*() =.

Если истинное значение эффективности исполнителя, которое ему самому достоверно известно, неизвестно заказчику, то заказчик вынужден использовать ту или иную процедуру устранения неопределенности. Перечислим некоторые возможные варианты.

Во-первых, заказчик может использовать принцип максимального гарантированного результата:

yг = arg max [H(y) – max c(y, )], yA рассчитывая на прибыль max [H(y) – max c(y, )].

yA Во-вторых, заказчик может использовать те или иные механизмы с сообщением информации исполнителем относительно эффективности его деятельности [1, 94], или предлагать последнему меню договоров в соответствии с результатами, приведенными в [42, 170].

Третий вариант поведения заказчика заключается в том, чтобы либо сделать конкретные предположения о свойствах функции затрат исполнителя и подставить их в выражение (1), либо осуществлять информационную рефлексию по поводу значений параметра. Рассмотрим последний случай более подробно.

Информационная структура рассматриваемой рефлексивной игры имеет вид Is = (s, sb, sbs, …), Ib = (b, bs, bsb, …), однако не все компоненты являются независимыми. Дело в том, что истинное значение параметра достоверно известно исполнителю (s = ), и это является общим знанием. Поэтому для любого выполнено равенство s =.

Так как модель с общим знанием рассматривалась выше (см.

выражение (1); граф рефлексивной игры для этого случая имеет вид: B S), то рассмотрим несколько более сложную модель, для которой граф иерархической рефлексивной игры имеет вид S B BS. Если «первый ход» делает заказчик, он предлагает исполнителю договор стоимостью c(y*(b), b). В соответствии с выражением (1), в данной модели заказчик соглашается в случае, если выполнено (2) b.

При этом заказчик получает прибыль ub =H(y*(b)) – c(y*(b), b), а прибыль исполнителя равна (3) us = c(y*(b), b) – c(y*(b), ), где значение y*() определяются выражением (1).

Если же b >, то взаимодействие между данными заказчиком и исполнителем невозможно, так как последний (в силу условия его индивидуальной рациональности) откажется заключать договор, стоимость которого не компенсирует затрат.

Итак, в рассматриваемой модели можно, варьируя b, любую точку b сделать информационным равновесием. Заметим, что и здесь, как и в модели купли-продажи, информационное равновесие является стабильным – заказчик ожидает от исполнителя принятия договора, что и будет реализовано.

Рассмотрение более сложных структур информированности является в данной модели неоправданным – оно не дает ничего нового по сравнению с соотношениями (1) – (3). Это связано с тем, что исполнитель является по существу пассивным участником ситуации – он может лишь принять или отвергнуть тот единственный контракт, который «навязывает» ему делающий первый ход заказчик. При этом величины sb, sbs и т. д. не играют роли.

С другой стороны, заказчик также знает об этой «пассивности» исполнителя, поэтому при определении договора он учитывает лишь b, но не величины, соответствующие более высокому рангу рефлексии – bs, bsb и т.д.

6.9. КОРРУПЦИЯ Рассмотрим следующую теоретико-игровую модель коррупции. Пусть имеются n агентов – чиновников, дополнительный доход каждого из которых пропорционален сумме полученных им взяток xi 0, предложение которых будем считать неограниченным, i N= {1, …, n}. Пусть каждый из n агентов характеризуется своим типом ri > 0, i N, и тип агента достоверно ему известен, но не известен остальным агентам. Содержательно тип агента может интерпретироваться как субъективное восприятие им «силы» штрафов.

За коррупционную деятельность (xi 0), вне зависимости от ее размера, на агента может быть наложен штраф i(x, ri), зависящий от действий x = (x1, x2, …, xn) n всех агентов и типа данного + агента.

Таким образом, целевая функция i-го агента имеет вид:

(1) fi(x, ri) = xi – i(x, ri), i N.

Относительно функции штрафов предположим, что она имеет вид (2) i(x, ri) = i(xi, Qi(x-i), ri).

Содержательно предположение (2) означает, что штраф, накладываемый на i-го агента, зависит от его действия и от агрегированной обстановки Qi(x-i) (которая может интерпретироваться как «общий уровень коррумпированности остальных чиновников» с точки зрения i-го агента).

Предположим, что число агентов и общий вид целевых функций являются общим знанием, а относительно параметра r = (r1, r2, …, rn) n каждый из агентов имеет иерархию пред+ ставлений: rij – представление i-го агента о типе j-го агента, rijk – представление i-го агента о представлениях j-го агента о типе k-го агента и т.д., i, j, k N.

Предположим также, что агенты наблюдают общий уровень коррумпированности. Поэтому стабильность информационного равновесия будет иметь место при любых представлениях о типах реальных или фантомных оппонентов, таких, что соответствующее информационное равновесие приводит к одному и тому же значению агрегата Qi() для любого i N.

Тогда, как нетрудно видеть, для целевых функций агентов (1), (2) выполнены условия утверждения 12 раздела 1.3. Поэтому для любого числа агентов и любой структуры информированности все стабильные равновесия в рассматриваемой игре являются истинными (частный пример игры трех агентов рассмотрен в разделе 1.3). Таким образом, справедливо следующее Утверждение 27. Пусть набор действий x*, +, – стабильное информационное равновесие в игре (1), (2). Тогда это истинное равновесие.

Следствие. Уровень коррумпированности в стабильной ситуации не зависит от взаимных представлений коррупционеров о типах друг друга. При этом не важно, являются ли сами эти представления истинными или ложными.

Отсюда вытекает, что невозможно повлиять на уровень коррумпированности лишь путем изменения взаимных представлений.

Поэтому любое стабильное информационное управление приводит к одному и тому же уровню коррумпированности.

Предположим, что i(xi, Qi(x-i), ri) = xi (Qi(x-i) + xi) / ri, Qi(x-i) =, i N, xj j i и все типы одинаковы: r1 = … = rn = r.

Тогда, как нетрудно убедиться, равновесные действия агентов r таковы: xi =, i N, а общий уровень коррумпированности n +nr составляет =.

xi n +iN Изменить последнюю величину можно, лишь повлияв непосредственно на типы агентов.

6.10. БИПОЛЯРНЫЙ ВЫБОР Рассмотрим ситуацию, когда агенты из бесконечно большой «популяции» осуществляют выбор между двумя альтернативами, которые будем для общности называть позитивным и негативным полюсами. Это может быть кандидат на выборах (голосовать «за» или «против»), продукт или услуга (покупать или нет), этический выбор (поступить «хорошо» или «плохо») и пр.

В силу бесконечности числа агентов будем считать, что при решении задачи управления всей «популяцией» выбор каждого конкретного агента не играет роли, а важна доля агентов, выбирающих позитивный полюс. Иначе это можно сформулировать следующим образом: действием «агрегированного» агента является вероятность x выбора им позитивного полюса.

Примем следующие предположения.

1. Существует n различных типов агентов.

2. Доля агентов i-го типа составляет i, 0 i 1.

3. Действие агента i-го типа задается функцией реакции на ожидание (p), : [0, 1] [0, 1], где p – ожидаемая агентами вероятность выбора позитивного полюса произвольным агентом из «популяции». Иными словами, если агент ожидает, что доля выбравших позитивный полюс составляет p, то его действие xi определяется следующим образом:

xi = i (p).

4. Пункты 1–3 являются общим знанием среди агентов.

Пусть хi [0, 1] – действие агента i-го типа. Тогда доля выбравших позитивный полюс составляет n p = xj.

j j =Определим равновесие биполярного выбора как набор действий хi, удовлетворяющих системе соотношений n (1) хi = i( xj), i = 1, …, n.

j j =В качестве отступления заметим, что соотношения (1) являются одной из возможностей описания биполярного выбора. Другие возможные подходы обсуждаются, например, в работах В.А. Лефевра [55], Т.А. Таран [115] и др. В этих работах предполагается, что принимающий решение агент осуществляет рефлексию первого рода [81], т.е. занимает позицию наблюдателя по отношению к своему поведению, своим мыслям и чувствам. Иными словами, в нем существует несколько соотнесенных друг с другом уровней, а итоговое решение определяется как влиянием внешней среды, так и состоянием этих уровней. В данной же работе агент понимается как индивид, т.е. «неделимый», и осуществляет рефлексию второго рода – относительно принятия решений оппонентами.

Вернемся к обсуждению равновесия биполярного выбора. Заметим, что выражения (1) задают отображение единичного гиперкуба [0, 1]n на себя:

n n (2) (x1,…, xn) (1 ( xj),…, n ( xj) ).

j j j =1 j =Если функции i() непрерывны (что представляется довольно естественным предположением), то и отображение (2) непрерывно.

Тогда по теореме о неподвижной точке (см., например, [92]) у системы (1) имеется хотя бы одно решение.

Приведем пример. Пусть существуют агенты трех типов (n = 3), действия которых определяются следующими функциями:

1(p) 1, 2(p) = p, 3(p) 0.

Содержательно: агенты первого типа независимо ни от чего выбирают позитивный полюс, агенты третьего типа – негативный.

Что касается агентов второго типа, то они колеблются, и их действия совпадают с ожидаемым действием «популяции» в целом.

Система (1) в данном случае сводится к соотношениям x1 = 1, x2 = 1 x1 + 2 x2 + 3 x3, x3 = 0, откуда (здесь и далее полагаем, что 0 < i <1, i = 1, 2, 3) x1 = 1, x2 =, x3 = 0.

1-При этом (3) p = 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 = 1 + 2.

1-Предположим теперь, что некий управляющий орган – центр – имеет возможность повлиять на ситуацию и стремится увеличить вероятность позитивного выбора в «популяции» в целом (т.е.

величину p). Для этого центр может повлиять на агентов второй либо третьей группы (агенты первой группы и так выбирают x1 = 1). Пусть центр может повлиять на третью группу, переведя долю y ее членов во вторую и затратив некий ресурс (например, финансовый) в объеме C2y. Центр может также повлиять на вторую группу, изменив представления ее членов об 3 (независимо от фактического значения этого параметра). Именно, влияние состоит в формировании у второй группы следующего представления:

«доля x членов третьей группы перешли во вторую». Затраты на формирование такого представления составляют C1x.

Иными словами, центр может изменить либо реальную, либо «фантомную», воображаемую долю агентов третьего типа. При этом совокупный ресурс (бюджет), которым располагает центр, составляет C.

Задача центра состоит в следующем: распределить ресурс C (т.е. выбрать доли x и y) таким образом, чтобы вероятность p была максимальной. Формально оптимизационная задача центра ставится следующим образом (см. (3)):

(4) p(x, y) = 1 + (2 +y 3) max 1- (2 + x3) при ограничениях (5) C1x + C2y C, 0 x 1, 0 y 1.

Легко видеть, что задача (4) сводится к максимизации функ2 + yции (x, y) =.

1- (2 + x3) Функция (x, y) возрастает по обоим аргументам x и y, поэтому первое из ограничений (5) обращается в равенство. Поэтому задача свелась к нахождению максимума функции 2 +3(C - C1x) / C2 1 2C2 / C1 +3C /C1 - x(x) = =.

1- (2 + x3) C1C2 1-2 - xНетрудно видеть, что функция (x) является монотонно возрастающей (соответственно, монотонно убывающей или константой), если выражение 2С2 3С (6) + – (1 – 2) С1 Сположительно (соответственно, отрицательно или равно нулю).

C1 CВведем обозначения: k1 =, k2 =. Тогда условие полоC C жительности выражения (6) запишется в виде (7) 3 > k1 – 2 (k1 + k2).

Далее будем предполагать, что C1 > C и C2 > C. Содержательно это означает, что у центра не так много ресурсов, чтобы всех агентов третьего типа «превратить» в агентов второго типа. При этом оптимальным будет такой выбор центра, когда весь ресурс вкладывается в увеличение либо реальной, либо воображаемой (при выполнении (7)) доли агентов второго типа.

Зависимость оптимального выбора центра от параметров (2, 3) изображена на рис. 41.

k1 -1 kk1 + k2 -1 k1 + kРис. 41. Оптимальный выбор центра На рис. 41 заштрихована область, где выполнено условие (7), т.е. оптимально для центра весь ресурс направить на изменение представлений:

C (8) x =, y = 0.

CРешение (8) отвечает ситуации, когда доля 2 агентов второго kтипа достаточно велика. Из рис. 41 видно, что если 2 >, то k1 + kрешение (8) всегда оптимально. Если же k1 -1 k(9) < 2 <, k1 + k2 -1 k1 + kто решение (8) оптимально при достаточно больших 3. Содержательно последний случай означает следующее: при некотором диапазоне значений параметра 2 (т.е. при выполнении (9)) оптимально влиять на представления, когда они слишком пессимистич ны (т.е. когда 3 достаточно велико и, следовательно, велика вероятность p выбора негативного полюса).

В заключение отметим, что рассмотрен простейший случай информационного управления в условиях биполярного выбора.

Дальнейшее развитие модели (увеличение числа типов агентов, усложнение структуры информированности, усложнение функций реакции на ожидание) и ее сопоставление с наблюдаемыми результатами действий экономических (покупатели) и политических (избиратели) агентов представляется перспективным направлением дальнейших исследований.

6.11. АКТИВНАЯ ЭКСПЕРТИЗА Рассмотрим пример рефлексивного управления агентами со стороны центра в модели активной экспертизы. Сначала приведем описание модели и известные результаты исследования [17, 71] механизмов экспертизы – получения и обработки информации от экспертов – специалистов в предметных областях.

Пусть имеются n экспертов (далее – агентов), оценивающих какой-либо объект по скалярной шкале (объектом может быть кандидат на пост руководителя, вариант финансирования, эффективность проекта и т.д.). Каждый агент сообщает оценку si [d; D], i N, где d – минимальная, а D – максимальная оценка.

Итоговая оценка – коллективное решение x = (s) – является функцией оценок, сообщенных агентами, s = (s1, s2,..., sn). Обозначим ri [d; D] – субъективное мнение i-го агента, то есть его истинное представление об оцениваемом объекте. Предположим, что процедура (s) формирования итоговой оценки является строго возрастающей по всем переменным непрерывной функцией, удовлетворяющей условию единогласия: a [d, D] (a, a,..., a) = a.

Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 26 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.