WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |

Игры с побочными платежами, в которых целевые функции явным образом зависят только от действий второго агента (то есть первый агент выбирает только зависимость ( ) платежа z от действий второго агента), описывают задачу стимулирования [76], исследованию которой посвящено множество работ [47, 71, 73, 75].

Начнем изложение моделей сетевых структур с побочными платежами с примера, иллюстрирующего роль типа игры и возможные интерпретации различных классических иерархических игр в терминах задач структурного синтеза.

Пример 5 [38, 75, 76]. Пусть ОС состоит из двух агентов – «центра» и «АЭ» – так как мы будем рассматривать всевозможные последовательности ходов и варианты информированности, то термины «центр» и «АЭ» введены для идентификации агента по виду его целевой функции: W(z, y) = H(y) – z, w(z, y) = z – c(y), где y 0 – действие АЭ, H( ) и c( ) – непрерывные монотонно возрастающие положительнозначные функции дохода центра и затрат АЭ, равные в нуле нулю, а z 0 – платеж центра АЭ.

Стратегией центра в задаче стимулирования (являющейся игрой типа Г2 с побочными платежами и специфическим видом целевых функций) является выбор положительнозначных функций z = (y) от действий агента, стратегией агента – выбор неотрицательных действий. Пусть выполнена гипотеза благожелательности. Рассмотрим последовательно несколько возможных игр между агентами.

Игра Г0. Рассмотрим «обычную» некооперативную игру, в которой центр и АЭ выбирают свои действия одновременно и независимо. Так как центр не имеет возможности наблюдать реализацию выбора АЭ, то он вынужден ограничиться выбором неотрицательного числа (а не функции от действия АЭ, как это имеет место в случае, когда центр делает первый ход и рассчитывает на знание действия АЭ).

Из вида целевых функций центра и агента следует, что в игре Г0 равновесием Нэша является выбор нулевых значений действий и вознаграждений. Таким образом, равновесные действия (нижний индекс обозначает тип игры): z0 = 0, y0 = 0, а выигрыши участников: W0 = 0, w0 = 0.

Игра Г1. Предположим теперь, что центр обладает правом первого хода, но не может рассчитывать на знание выбора АЭ.

Поэтому он вынужден, как и в игре Г0, ограничиться выбором неотрицательного числа. Отличие игры Г1 от игры Г0 заключается в том, что в ней центр выбирает свою стратегию первым и сообщает ее АЭ, а АЭ выбирает свое действие при известной ему стратегии центра. Легко видеть, что наличие права первого хода у центра не меняет исхода: при любой стратегии центра АЭ выбирает нулевое действие как действие, минимизирующее затраты.

Поэтому оптимальной стратегией центра будет нулевое поощрение, то есть z1 = 0, y1 = 0, W1 = 0, w1 = 0.

Игра Г*. Если изменить имеющую место в игре Г1 последовательность выбора стратегий на противоположную (то есть назначить АЭ центром, а центра – АЭ), то получим игру Г* (в соответствии с обозначениями теории иерархических игр [25] игра, полученная из исходной переменой последовательности ходов, обозначается звездочкой), в которой АЭ первым выбирает стратегию и сообщает ее центру (при этом считается, что стратегия центра всегда становится известной АЭ; в противном случае * получим игру Г1, решение которой для рассматриваемого примера совпадает с решением игры Г1). Содержательно центр получает от АЭ информацию о зависимости действия, выбираемого АЭ, от вознаграждения, выплачиваемого ему центром.

Обозначим y* = arg max {H(y) – c(y)}, Q = H(y*) – c(y*).

yA Предположим, что функция H( ) вогнута, а функция c( ) выпукла.

Тогда действие y* единственно. Оптимальной стратегией АЭ y*, z = H ( y*) ~ будет: y2(z) =, побуждающая центр выбрать 0, z H ( y*) поощрение z = H(y*) и приводящая к следующему вектору полез* * ностей: W2 = 0, w2 = Q.

Игра Г2, в которой центр делает первый ход и, рассчитывая на знание действия АЭ, выбирает свою стратегию в виде функции от выбора АЭ, имеет симметричный игре Г* вид, то есть в ней c( y*), y = y* ~ оптимальны стратегии z2 = z2( y) = ; y2 = y*, 0, y y* которые приводят к следующему вектору выигрышей: W2 = Q, w2 = 0. Отметим, что вектора полезностей участников ОС, соответствующие играм Г2 и Г*, недоминируемы по Парето.

* Игра Г3. Если в игре Г2 первый ход делает агент, то получа* ем игру Г3. Оптимальные стратегии агента и центра:

H ( y*), y = y* ~ y*, z = z3( y) = * * ~ y3 (~( y)) = z3 ~ y) z z3( 0, y y* ; =, ~ 0, z z3( y) * приносят им выигрыши W3* = 0, w3 = Q.

Игра Г3, в которой стратегией АЭ является функция от выбора центра, для рассматриваемого примера эквивалентна (в смысле равновесных выигрышей участников системы) игре Г2, то есть W3 = Q, w3 = 0.

В [25] показано, что все иерархические нечетные игры, начиная с третьей, эквивалентны (в смысле гарантированного выигрыша первого агента) игре Г3, а все четные игры, начиная со второй, эквивалентны игре Г2. Среди первых трех игр игра Гхарактеризуется максимальной эффективностью, далее следует игра Г3, и, наконец, игра Г1. Поэтому рассматривать игры более высокого порядка не имеет смысла. Отметим, что из рассматриваемой схемы «выпадает» распределение ролей, когда оба агента являются центрами и каждый пытается навязать другому игру Гс правом собственного первого хода. Определить равновесие в такой игре, не вводя дополнительных предположений, затруднительно. Можно считать равновесием ситуацию, в которой один из агентов соглашается на второй ход. При этом реализуется одна из * описанных выше игр Г2 или Г.

Таким образом, в рассматриваемой частной модели минимальными играми, описывающие все разнообразие равновесных распределений выигрышей, являются игры Г2 и Г* (в играх Г0, * Г1 и Г1 выигрыши агентов строго доминируются по Парето выигрышами в любой из игр второго порядка, а игры третьего и более высокого порядка приводят к тем же векторам выигрышей).

Можно также заметить, что в играх второго порядка агенты, фактически, определяют распределение между собой «неделимого» выигрыша Q – агент, сделавший ход первым, забирает этот выигрыш себе, вынуждая второго согласиться (в рамках гипотезы благожелательности) на нулевое значение своей целевой функции. Приведем содержательные интерпретации этого факта.

В экономике труда, в теории контрактов, моделях рекрутинга, задачах стимулирования и мотивации (см. обзор и ссылки в [38, 69]) используется понятие области компромисса. Напомним, что областью компромисса называется множество дележей z между центром и АЭ, сумма которых равна Q, при использовании участниками ОС равновесных в соответствующей метаигре действий, то есть следующее множество:

{z 0 | W(z, y*) + w(z, y*) = Q}.

Следовательно, при определении ролей (решении задачи синтеза структуры) в модели стимулирования происходит борьба участников за первый ход. Если существуют институциональные ограничения, определяющие последовательность ходов, то роли распределяются однозначно. Такая ситуация может иметь место, например, при найме АЭ на работу в организацию, интересы которой представляет центр.

Если на рынке труда существует значительная конкуренция (то есть, если имеется несколько претендентов на данную вакансию), то с условиях неопределенности (неполной информированности центра о целевых функциях агентов) равновесием среди претендентов является аукционное решение (в случае, когда имеется много однородных АЭ, в равновесии победитель получает нулевую или резервную полезность). Если же на рынке труда имеется единственный претендент (например, высококвалифицированный специалист и т.д.), то он является «диктатором» и ему (а не центру!) выгодно сделать первый ход, вынудив центр согласиться на нулевую полезность.

Помимо трудовых контрактов, содержательным примером распределения ролей в соответствии с описанной выше схемой могут служить механизмы обмена [76]. • Завершив рассмотрение примера и качественное обсуждение роли побочных платежей в теоретико-игровых моделях управления организационными системами, перейдем к теоретическому анализу побочных платежей в сетевых структурах – сначала в веерных структурах (раздел 8), а затем в двухуровневых (раздел 9) и произвольных иерархических (раздел 10) структурах.

8. ПОБОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ВЕЕРНЫХ СТРУКТУРАХ Рассмотрим n-агентную ОС, в которой при назначении центром i-го агента (то есть при структуре ) целевые функции 2i участников имеют вид:

(32) wj(y) = fj(y) + (y-i), j I \ {i}, j (33) wi(y) = fi(y) – ( y-i ).

j ji Отметим, что в рамках (32)-(33) считается, что центр назначает побочный платеж каждому АЭ отдельно.

Если на побочные платежи наложено требование неотрицательности (но не ограниченности сверху), то стратегией наказания с точки зрения побочных платежей будет нулевой платеж.

Фиксируем вектор планов x A’. Рассмотрим класс стратегий центра вида:

, y = x j j j (34) (y-i) = xj 0, y x, j I \ {i}, j j xi, y-i = x-i uн, (35) ui(y-i) = y-i- j = x-i- j, y x, ij j j произвольное, в остальных случаях н н где uij (y-i) определяется как fj( uij (y-i), y-i) = min fj(yi, y-i), yiAi j I \ {i}. Отметим, что в рамках стратегии (35) центр в общем случае не может одновременно наказать двух АЭ, но для реализации равновесия Нэша требуется застраховаться только от односторонних отклонений АЭ (см. (37)). Такое поведение центра называется блефом [25].

Обозначим (36) Lj(y-i-j) = max min fj(yi, y-i), j I \ {i}.

y A yiAi j j Запишем условия реализуемости, то есть выгодности для АЭ выбора действий, совпадающих с планами (условие записывается для каждого АЭ по отдельности в предположении, что остальные АЭ выполняют планы):

(37) fj(x) + Lj(x-i-j), j I \ {i}.

j Так как центр заинтересован в минимизации платежей, то из (37) следует, что = Lj(x-i-j) – fj(x), j I \ {i}.

j Утверждение 7. В структуре с побочными платежами иг2i рой Г2 реализуемы состояния ОС, являющиеся решением следующей задачи:

(38) fi (x) – (x-i- j ) max.

L j xA' iI ji Справедливость утверждения 7 следует из того, что система неравенств (37) обеспечивает равновесность по Нэшу планов, назначаемых центром, использующим управления (34)-(35), а задача (38) является задачей оптимального согласованного планирования [10, 75].

Задача (37)-(38) является достаточно трудоемкой, поэтому рассмотрим ее частный случай, в котором центр разыгрывает игру Г1 по {fj( )} и игру Г2 по побочным платежам. Будем обозначать эту игру Г1-Г2.

Фиксируем действие центра xi Ai. Для того, чтобы использование побочных платежей (34) реализовывало вектор x-i A-i как равновесие Нэша игры АЭ необходимо и достаточно, чтобы выполнялось:

(39) fj(x) + Lj(x-j), j I \ {i}, j где (40) Lj(x-j) = max fj(yj, x-j), j I \ {i}.

y Aj j Так как центр заинтересован в минимизации выплат АЭ, то получаем, что = Lj(x-j) – fj(x), j I \ {i}. Подставляя эти миниj мальные платежи в целевую функцию центра, получаем, что задача оптимального согласованного планирования сводится к:

(41) fi (x) – (x- j ) max.

L j xA' iI ji Таким образом, мы доказали следующий результат.

Утверждение 8. В структуре с побочными платежами иг2i рой Г1-Г2 реализуемы состояния ОС, являющиеся решением задачи (41).

Следствие. Если (x-i- j ) или (x- j ) не зависит от L j L j ji ji i I, то состояние ОС при структуре в соответствующей игре 2i (Г2 или Г1-Г2) не зависит от i (то есть от назначения центра) и является оптимальным по Парето.

Приведенное следствие отражает распространенную во многих практически важных случаях ситуацию, когда гарантированный результат всех АЭ одинаков и не зависит от их действий и от обстановки игры.

Задача (41) существенно проще задачи (38), но множество состояний ОС, реализуемых в веерной структуре игрой Г2 в общем случае включает в себя множество состояний ОС, реализуемых в веерной структуре игрой Г1-Г2. Для совпадения этих множеств, очевидно, достаточно, чтобы имело место min (x-i- j ) = min (x- j ), i I.

L j L j xA' xA' ji ji Условия следствия и совпадения множеств реализуемых действий имеют место в задачах стимулирования и др. [71, 75].

Таким образом, в веерных структурах оптимальное решение задачи структурного синтеза в классе веерных структур зависит от свойств функционалов (36) и (40). Критерием оптимальности является минимальность этих величин.

9. ПОБОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ДВУХУРОВНЕВЫХ СТРУКТУРАХ Перейдем от рассмотрения веерных структур к изучению задач структурного синтеза в классе двухуровневых структур.

Веерная структура по определению является двухуровневой, поэтому в настоящем разделе исследуем двухуровневые ОС с распределенным контролем (РК), то есть двухуровневые ОС, в которых имеется несколько центров. Задачи управления ОС РК описаны в [26, 31, 76]. В упомянутых работах исследовалось равновесие игры центров (в том числе – кооперативные эффекты) в системах с заданной структурой. Поэтому рассмотрим задачу оптимального назначения центров из числа агентов.

Пусть K I – множество центров, имеющих целевые функции (условимся, что моделях настоящего раздела верхний индекс обозначает центров) (42) wi(y) = f i(y) – (yI\K), i K, \K i j jI и осуществляющих управление (в смысле игры Г2 с побочными платежами) АЭ из множества I \ K, имеющими целевые функции (условимся, что в моделях настоящего раздела нижний индекс обозначает АЭ) (43) wi(y) = fi(y) + (yI\K), i I \ K.

j i jK Как и в веерных ОС с побочными платежами, будем считать, что стратегией i-го центра в игре типа Г2 с побочными платежами i является выбор функций : AI\K 1, j I \ K, и своего «дейj + ствия» yi = ui(yI\K), ui: AI\K Ai.

Двухуровневую структуру, в которой имеется множество K центров, будем обозначать.

2K Ограничимся рассмотрением класса стратегий центров типа (34) – свойства этого класса стратегий подробно обсуждаются в [32, 76], то есть ij, y j= x j i (44) (yI\K) =, i K, j I \ K.

jx 0, y j x j Стратегию наказания в рассматриваемой ОС РК введем также, как и в веерной структуре (см. предыдущий раздел). Гарантированный выигрыш АЭ будет при этом равен (45) Lj(x-K-j) = max min fj(yj, yK, x-j-K), j I \ K.

y A yKAK j j Отметим, что, определяя гарантированный выигрыш j-го агента в виде (45), мы неявно предполагаем, что центры находятся в режиме сотрудничества [76], то есть могут совместно "наказывать" АЭ.

Условие того, что выбор АЭ действий yI\K, совпадающих с планами xI\K, является равновесием Нэша их игры при заданных стратегиях центров, имеет вид:

(46) fj(x) + Lj(x-K-j), j I \ K.

i j iK Из (46) следует, что, управляя АЭ в одиночку, i-ый центр может получить гарантированно следующий выигрыш:

i K \{i} (47) Wmax = max min} [fi(xi, xI\K, xK|{i}) + (xi, xI \K, x ) – \Kf j xi,xI \K xK \{i jI – (x-i - j ) ], i K.

L j jI \ K Следовательно, условие того, что размер побочных платежей и стратегии центров вида (44) обеспечивают индивидуальную рациональность центров, можно записать в виде:

(48) fi(x) – Wmax, i K.

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.