WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 | 3 |
ГЛАВА 2.

Оптимальный выбор потребителя и функции индивидуального спроса.

§1. Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении.

В этом параграфе будет представлена модель, которую экономисты используют, чтобы объяснить поведение потребителей на рынке и формирование индивидуального спроса на то или иное благо. Рассмотрев в предыдущей главе предпочтения и бюджетное ограничение потребителя, мы теперь покажем, каким образом отдельные индивиды определяют, сколько товаров каждого вида закупить на рынке за определённый период времени при заданных ценах. При этом предполагается, что любой потребитель ведёт себя рационально, то есть он выбирает такие количества каждого блага из товарного набора, которые позволяют ему максимально удовлетворить свои потребности при наличии ограниченного и фиксированного запаса денежных средств.

Графический анализ. Рассмотрим простейший случай, когда потребительский набор состоит только из двух благ, где x1 – количество первого блага (например, буханок хлеба), x2 – количество второго блага (например, литров молока);

потребление осуществляется в течение некоторого периода времени (например, месяца). Конечно, в реальной жизни никто из людей не потребляет в течение месяца только хлеб и молоко. Однако эта теоретическая абстракция поможет нам проиллюстрировать проблему потребительского выбора самым наглядным образом – на графике. В дальнейшем мы увидим, что результат, полученный для случая двух благ при помощи графического решения, окажется верным и для случая любого конечного числа благ.

23 На рис. 2.1 представлены x2 U3 три кривые безразличия, U2 U1 которые описывают предпочтения некоторого БО А потребителя относительно первого и второго блага из * C товарного набора. В X 2 соответствии с нашей U3 предпосылкой о том, что B U2 функция полезности U1 * является x1 потребителя X1 Рис. 2.1.

возрастающей, имеем:

U1

Потому что при данном бюджетном ограничении наш потребитель может достичь и * * более высокого уровня полезности U3, если купит товарный набор (x1, x2), соответствующий точке С.

Заметим, что линия бюджетного ограничения не пересекает кривую безразличия U2 -U2, а лишь касается её в точке С. Следовательно, товарные наборы на любой кривой безразличия, расположенной выше U2 -U2, не могут быть куплены при * * существующем денежном доходе, и потребление набора (x1, x2) доставляет нашему потребителю максимально возможный уровень полезности при заданном бюджетном ограничении. Заметим также, что линия бюджетного ограничения, являясь касательной к кривой безразличия U2 -U2 в точке С, определяет предельную норму замещения (MRS) второго товара первым в этой точке, поскольку MRS есть тангенс угла наклона касательной:

dx MRS = – (2.1) dx 1 U=const Вспомните, что тангенс угла наклона самой бюджетной линии равен соотношению цен двух товаров и является постоянной величиной. Предельная норма замещения, напротив, изменяется по мере движения вдоль кривой безразличия (при наших предпосылках). Поэтому наклон бюджетной линии равен наклону кривой безразличия в единственной точке – точке оптимального выбора потребителя. Теперь мы можем сформулировать принцип максимизации полезности потребителем.

Для того, чтобы максимизировать полезность при заданном фиксируемом количестве расходуемых денег, индивид будет покупать такие количества товаров, которые полностью исчерпывают его доход и для которых норма замещения (MRS) равна норме обмена между двумя этими товарами на рынке (обратному соотношению цен этих товаров):

dx P 2 – = (2.2) dx P 1 U=const Это правило касания бюджетной линии кривой безразличия является лишь необходимым, но не достаточным условием максимизации полезности. Достаточное условие связано с определенной формой кривых безразличия, то есть с определённым свойством отношения предпочтения. Если предполагается, что предельная норма замещения уменьшается по мере движения вдоль кривой безразличия, или кривые безразличия являются строго выпуклыми вниз, тогда касание бюджетной линии кривой безразличия будет и необходимым, и достаточным условием максимизации полезности при заданном бюджетном ограничении.

Формализация задачи потребительского выбора. Результаты предыдущего анализа можно обобщить для случая товарного набора, состоящего из n благ, где n – конечная величина. Для построения данной модели используются предпосылки, которые были введены в анализ в главе 1. Перечислим их.

Предположим, что отношение предпочтения обладает свойствами сравнимости, транзитивности, рефлексивности, непрерывности, строгой монотонности и строгой выпуклости. Представляющая это отношение предпочтения функция полезности является непрерывной, возрастающей, строго квази-вогнутой и дифференцируемой во всех точках. Потребитель может потреблять только неотрицательные количества N каждого блага: X = R+. Пусть бюджетное множество является ограниченным, замкнутым, непустым и выпуклым. При этих предпосылках задача максимизации полезности имеет решение, и в самом общем виде может быть формально представлена следующим образом:

max U (x1, x2, …, xn) при условии, что X i (2.3) p1·x1 + p2·x2 + … + pn·xn I и xi 0, где i = 1, 2, …, n.

Фактически, это – задача нелинейного программирования, и она не может быть решена при помощи арсенала средств из курса математического анализа. Однако мы можем упростить данную задачу. Так, предпосылка о строгой монотонности отношения предпочтения позволяет переписать неравенство в виде равенства:

p1 x1 +...+ pn xn = I. Действительно, поскольку функция полезности является возрастающей, то потребитель максимизируя полезность, будет вынужден расходовать весь свой доход на покупку товаров и услуг. Бльшую сложность представляет реализация второго условия из ограничений в этой задаче. В принципе возможно такое решение задачи потребительского выбора при котором некоторые из благ не потребляются нашим индивидом вообще, то есть некоторые xi = 0. Данное решение называется угловым. Угловое решение задачи потребительского выбора мы рассмотрим отдельно несколько позже. А сейчас введём ещё одну дополнительную упрощающую анализ предпосылку. Допустим, что наша задача имеет решение в виде «внутреннего» максимума, при котором потребитель покупает ненулевые количества всех благ из товарного набора, то есть xi > 0 i. Тогда проблема максимизации полезности при заданном бюджетном ограничении принимает следующий вид:

max U (x1, x2, …, xn) при условии, что X i (2.4) p1·x1 + … + pn·xn = I Легко видеть, что мы имеем дело с задачей на условный экстремум, которую можно решить, используя метод множителей Лагранжа. Выпишем функцию Лагранжа для данной задачи:

L= U (x1, x2,..., xn ) - ( p1 x1 + p2 x2 +...+ pn xn - I) Необходимым условием (или условием первого порядка) максимума функции является равенство нулю всех её частных производных:

L U (x1,..., xn ) = - p1 = x1 xL U (x1,..., xn ) = - p2 = x2 x(2.5) L U (x1,..., xn ) = - pn = xn xn L = I - p1x1 - p2x2 -... - pnxn = Мы получим систему из n+1 уравнения с n+1 неизвестными. Напомним, что в каждый данный момент времени доход потребителя (I) – фиксированная величина;

рыночные цены благ ( p1,..., pn ) также остаются неизменными. Решив эту систему * * * уравнений, мы найдём значения x1, x2,..., xn, которые являются оптимальными количествами каждого из благ, то есть такими количествами, которые максимизируют полезность индивида от потребления данного товарного набора при заданном бюджетном ограничении. Именно на эти количества каждого блага наш потребитель предъявит спрос на рынке.

Разумеется, условие первого порядка является лишь необходимым, но не достаточным условием максимума функции. Мы значительно облегчим задачу, введя предпосылку о строгой выпуклости отношения предпочтения. Если данная предпосылка выполняется, то условие первого порядка позволяет определить действительно максимум, а не минимум функции.

Давайте вновь вернёмся к системе уравнений (2.5) и дадим экономическую интерпретацию условия первого порядка. Выпишем первые два уравнения:

U - p1 = x U - p2 = xИ произведём несложные преобразования:

U = pxU = pxРазделив первое уравнение на второе, получаем то же самое условие максимизации полезности, которое было получено при графическом решении проблемы потребительского выбора:

U x1 p= (2.6) U x2 pНапомним, что в левой части уравнения (2.6) записано соотношение предельных MUполезностей –, которое есть не что иное, как значение предельной нормы MUзамещения в оптимальной точке. Отсюда имеем:

MU p 1 = MRS =.

MU p 2 Аналогичную итерацию можно осуществить для любой пары уравнений из системы (2.5), и в общем случае получим:

U xi pi =, или U x p j j (2.7) pi MRSX X =.

j i p j Таким образом, экономический смысл условия первого порядка очевиден: в точке оптимального выбора предельная норма замещения одного блага другим из потребительского набора должна быть равна соотношению цен этих двух благ.

Обратите внимание, что при любом положительном монотонном преобразовании функции полезности значение MRS в каждой точке не изменяется, а следовательно, при любом монотонном преобразовании функции полезности сохраняется решение задачи потребительского выбора.

Функция некомпенсированного спроса потребителя. При построении модели оптимального выбора мы предполагаем, что цены благ и доход потребителя являются постоянными величинами. И это действительно так на каком-либо временном интервале. Однако с течением времени как цены, так и доход изменяются. В зависимости от этого будет изменяться и величина спроса, предъявляемого потребителем, на то или иное благо. Последнее очевидно даже на уровне здравого смысла: с увеличением нашего дохода и уменьшением цен мы покупаем бльшее количество товаров и услуг, со снижением дохода и повышением цен – меньшее.

Поэтому, в общем случае, индивидуальный спрос представляет собой функциональную зависимость количества блага, покупаемого потребителем за данный период времени, от цен этого блага, дохода потребителя и цен других благ из товарного набора. Если вы решите систему уравнений (2.5) в общем виде (не приписывая ценам и доходу конкретные числовые значения), то оптимальные количества каждого блага предстанут именно как функции от цен и дохода:

* x1 = d1( p1, p2,..., pn, I ) * x2 = d2( p1, p2,..., pn, I) (2.8) * xn = dn( p1, p2,..., pn, I) Немного позже, вы узнаете, почему эти функции называются функциями некомпенсированного спроса потребителя. Их также называют функциями маршаллианского спроса в честь великого английского экономиста Альфреда Маршалла.

Важным свойством функций некомпенсированного спроса является их однородность нулевой степени относительно цен и дохода:

d1( p1,..., pn, I) = d1( p1,..., pn, I) = d1( p1,..., pn, I (2. ) d2( p1,..., pn, I) = d2( p1,..., pn, I ) = d2( p1,..., pn, I dn( p1,..., pn, I) = dn( p1,..., pn, I ) = dn( p1,..., pn, I p1,..., pn, I > 0 и числа > 0.

Однородность нулевой степени данных функций означает, что если все цены и доход потребителя изменятся в одно и то же число раз, то количество каждого из благ, покупаемых потребителем на рынке, останется неизменным. Покажем это для случая двух благ, используя графическое решение задачи потребительского выбора.

Рассмотрим рис. 2.1. Пусть доход потребителя и цены обоих благ увеличились в раз: I, p1, p2. В этом случае наклон бюджетной линии (БО) не p1 pизменится: =.. Останутся прежними и точки пересечения бюджетной линии p2 pс осями координат:

I I I I = ; =.

p1 p1 p2 pСледовательно, не изменится и бюджетное множество, то есть множество доступных для потребителя товарных наборов. Если же неизменным остаётся бюджетное множество, то и оптимальный набор потребителя останется тем же самым.

Пример. Рассмотрим функцию полезности Кобба-Дугласа:

x где k, a, b = const и k, a, b >0.

Задача потребительского выбора для этой функции будет выглядеть следующим образом:

a b max(k x1 x2 ) при условии, что x1, xp1 x1 + p2 x2 = I Поскольку в данной задаче только две переменные, то нет смысла решать её методом множителей Лагранжа. Воспользуемся сразу условием оптимума:

U x1 pMRS = = U x2 pp1 x1 + p2 x2 = I Продифференцировав функцию полезности по x1 и x2, имеем:

a x2 p= b x1 pp1 x1 + p2 x2 = I Решив эту систему уравнений относительно x1 и x2, получаем функции некомпенсированного спроса потребителя на первое и второе блага:

a b ( ) I ( ) I (2.10) * * a + b a + b X1 = ; X = p1 pОбратите внимание, что в случае функции полезности Кобба-Дугласа денежные расходы на покупку каждого из благ, входящих в товарный набор, составляют постоянную долю от дохода, которая определяется предпочтениями потребителя в отношении этих благ. Так, на покупку первого блага потребитель всегда будет a b расходовать часть своего дохода, а на покупку второго блага: часть a + b a + b своего дохода, независимо от цен этих благ. Если a > b, то это означает, что потребитель первый товар предпочитает второму. В этом состоит экономический смысл степенных коэффициентов в функции Кобба-Дугласа. Понятно также, что в данном случае спрос потребителя на одно из благ не будет зависеть от цены другого блага.

Косвенная функция полезности. Решая задачу потребительского выбора, мы нашли оптимальные количества благ в товарном наборе, максимизирующие полезность потребителя. Теперь эти значения мы можем подставить в первоначальную функцию полезности:

* * * Umax = U (x1, x2,..., xn ) = U[d1( p1,..., pn, I ),...,dn ( p1,..., pn, I)]= (2.11) = V ( p1, p2,..., pn, I ).

Поскольку потребитель желает максимизировать полезность при заданном бюджетном ограничении, то получаемый оптимальный уровень полезности будет косвенно (не прямо) зависеть от цен, по которым товары покупаются на рынке и от дохода потребителя. Эта зависимость и представлена в косвенной функции полезности:

V ( p,..., p, I).

Pages:     || 2 | 3 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.