WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

Ai, B - коэффициенты Достаточно точные прогнозные значения могут быть получены уже при k=1. В этом случае уравнение авторегрессии будет иметь вид:

Yt = A0 + A1.Y t-1 + В. t Коэффициенты полученного уравнения находят методом наименьших квадратов.

Для характеристики адекватности уравнения авторегрессионной зависимости используют величину среднего относительного линейного отклонения v:

j v=(1/j). ( mod(Yi-Y~i)/Yi).100% i=где Y~i -расчётная величина показателя Y в момент времени i;

Yi- фактическая величина показателя Y в момент времени i.

Eсли v<15%, считается, что уравнении авторегрессии может использоваться в прогнозных целях.

Управление банковским риском можно определить как стремление максимизировать ожидаемый доход и ограничить возможность получения прибыли ниже заданного уровня при условии сохранности ликвидности активов.

В заключении рассмотрим задачу управления банковским риском на примере кредитной операции. Решение задачи в данном случае распадается на ряд этапов:

Во- первых, оценка риска:

•отдельной кредитной операции;

•кредитного портфеля;

Во-вторых, оптимизация:

• структуры кредитного портфеля;

• отбора кредитных заявок;

•величины резервов на возможные потери.

В-третьих, определение пределов управления риском.

Под риском можно понимать вероятность события, при котором нет потерь по основному долгу и:

• процентные платежи равны нулю;

• процентные платежи не покрывают издержек его обслуживания;

• фактическая процентная маржа не только покрывает минимальную, но и обеспечивает возможно высокий уровень доходности.

В-четвертых, формирование операционного резервного фонда по:

• каждому типу операций (этот подход утвержден регулируется планом счетов кредитных организаций);

• видам доходных портфелей;

• банку в целом.

Первая и последняя стадии управления риском нормируется инструкциями ЦБ РФ, другие - нет. В связи с этим модель противоречива. Происходит искажение целевых установок. На практике возобладал нормативный подход к управлению рисками, в том числе к формированию банковских резервов. Кризис отечественной банковской системы доказал безрезультатность такого подхода. Важно не только исследовать вопрос насколько неэффективна стратегия в отношении формирования резерва по отдельным операциям, но и шире использовать экономикоматематические методы в системе управления банковскими рисками.

Литература 1. Нормативные акты о банках и банковской деятельности в первой и последующих редакциях.

2. Банковское дело. Зарубежный опыт // Аналитические и реферативные материалы ИНИОН РАН. М., №1-4, 1998.

3. Вестник Ассоциации российских банков. 1998.

4. Бюллетень банковской статистики. М., 1998, №№ 1-11.

5. Полищук А.И. Деятельность банковских кредитных организаций. М., ФА при правительстве РФ, 1998.

6. Джозеф Ф. Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. М., 1994.

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.