WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |

После кредитной реформы 1930-1932 гг. Госбанк СССР превратился в общегосударственный центр кредитования производства и обращения, в эмиссионный, расчетный и кассовый центр с сетью филиалов по стране. Но при этом Госбанк СССР длительный период времени прямо или косвенно был лишен самостоятельности. Так Постановлением Совета Министров СССР «О Госбанке СССР» (май 1946г.) он выл введен в Состав Минфина СССР, а председателем банка стал заместитель Министра финансов. В 1954 г. роль Госбанка была повышена, но одновременно за период с 1938-1992гг. из двенадцати председателей, половина была назначена с должностей первых заместителей Министра финансов, половина - с партийных постов. В Российской империи, из восьми управляющих за 1860-1917 гг. четыре председателя были выдвинуты с должности заместителя управляющего (товарища председателя). В СССР за 1921-1991 гг. в председатели было выдвинуто из числа заместителей только два банкира.

В условиях административно-командной экономики кредитные отношения носили распределительный характер. В этот период характерной чертой экономики Советского Союза была стабильность. Однако эта стабильность уже носила черты застоя. Госбанк обладал практически неограниченной монополией на кредитные ресурсы. На его счетах автоматически аккумулировались все свободные денежные средства, образуя общегосударственный ссудный фонд. Распределялись средства этого фонда централизованно в соответствии с утвержденными кредитными планами. Роль кредитных учреждений на местах сводилась по сути к распределению кредитов между конкретными заемщиками в соответствии с инструкциями и на цели, предусмотренные планом. Банковские учреждения несли ответственность главным образом перед вышестоящими организациями, а не перед клиентами.

В июне 1987 г. Пленум ЦК КПСС провозгласил начало более широкомасштабной экономической реформы.

Вскоре после пленума был опубликован «Закон о государственном предприятии», который вошел в силу в январе 1988 г., в соответствии с которым были отменены официальные плановые задания, и предприятия получили возможность беспрепятственно повышать цены. Серьезным шагом на пути рыночных реформ стал «Закон о кооперации», принятый в мае 1988 г. По этому закону практически любое частное предприятие, принадлежащее по крайней мере трем владельцам, считалось кооперативным. В результате возникли сотни новых «кооперативных» коммерческих банков.

В 1989 г. были созданы национальные банки в Эстонии, Латвии и Литве. В июне 1990 г. было принято постановление Верховного Совета РСФСР «О Государственном банке РСФСР». В конце 1990 г. впервые на государственном уровне принимаются Законы «О государственном банке СССР» и «О банках и банковской деятельности».

Децентрализация управления экономикой в условиях перехода к рынку потребовала изменения роли банковской системы в механизме управления экономикой. Начатая в 1987 г. реорганизация, предусматривала изменение структуры банковской системы, повышение роли банков, усиление их влияния на развитие народного хозяйства, превращение кредита в действенный экономический рычаг.

Реформирование банковской системы постепенно создавало экономические и правовые основы для отхода от монополии Госбанка и возникновения двуединой банковской системы. С одной стороны, действовали государственные банковские учреждения, имевшие разветвленную сеть отделений на местах, а, с другой стороны -, стали возникать новые банки на паевой и акционерной основе: кооперативные и коммерческие банки. Внутри второй системы начала складываться новая модель кредитования, основанная на рыночных отношениях.

В результате распада СССР в конце 1991 г. Госбанк был упразднен, его активы разделены между новыми республиканскими центральными банками, на территории государств СНГ и в Прибалтийских государствах возникли независимые центральные банки. Банк внешнеэкономических связей СССР официально сохранялся как союзный орган, потому что стал банкротом.

Что касается роли банковской системы в советский период, то о ее месте свидетельствуют следующие сопоставления:

ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВОмлрд. руб Показатели 1940 1960 1970 1980 1985 Расходы бюджета 5,8 34,2 74,6 161,0 219,5 239,Кредиты банков 6,4 46,5 126,2 342,5 521,3 452,В настоящее время Центральный банк РФ является главным банком России и находится в ее собственности; он независим от распорядительных и исполнительных органов власти, выступает юридическим лицом и имеет свой устав. Банк России возглавляется Председателем Правления Банка; управление осуществляется на коллегиальной основе. Однако кризисные явления потрясают экономику России, что болезненно отражается на возможности повышения роли банковской системы. В подтверждение приведем сопоставимые данные за 1997 и 1998 гг.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ В 1997-1998 ГГ. (январь-сентябрь)млрд. руб.

Показатели 1997 Консолидированный бюджет Доходы 443,2 418,Расходы 525,8 488,Дефицит 82,6 69,источники финансирования внутренние 30,7 -15,в том числе:

кредиты Банка России -0,6 0,ГКО 32,0 -56,внешние 39,5 72,Кредиты, предоставленные 1.01. 1998 1.10.в рублях 150,0 120,в валюте 97,3 286,1.11. 1997 1.11. Выдано ломбардных кредитов ЦБ РФ 8,46 0,Денежная масса 363,0 365,Сальдо торгового баланса млн $ 13 082 6 Золотовалютные резервы млн $ 22916 Цели и результаты денежно-кредитной политики центральных банков. ЦБ большинства бывших советских республик преследуют две главные цели своей деятельности:

денежно-кредитное регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций.

Говоря о стремлении к достижению макроэкономической стабилизации, предположительно они используют весь арсенал доступных инструментов регулирования предложе Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., Финансы и статистика, 1987, с.50.

Бюллетень банковской статистики № 11, 1998,с.7, 17, 26, ния денег в экономике, как-то: процентную политику, политику резервных требований, операции на открытом рынке.

В большинстве рассматриваемых стран прямые инструменты контроля за внутренними нетто-активами были упразднены. Таджикистан вместе с Узбекистаном устанавливают границы для изъятия наличности. В Белоруссии ставка рефинансирования устанавливается правительством, а в Туркмении - декретом президента.

В последнее время значительное развитие получили покупки ценных бумаг. В деятельности Банка России, так и в его взаимоотношениях с коммерческими банками произошел ряд изменений. Центральному Банку удалось стать активным дилером денежнофинансового рынка, существенно приблизить нормы регулирования деятельности, отчетность и систему учета в коммерческих банках к международным стандартам, проводить политику снижения учетной ставки. В 1996-1997 гг. существенное изменение претерпели нормативы, регулирующие деятельность коммерческих банков. При непосредственном участии ЦБ РФ были успешно внедрены государственные долговые инструменты (ГКО, КО, ОФЗ). Долговые ценные бумаги использовались как инструмент формирования необходимой срочной и объемной структуры государственного долга, а также для регулирования ликвидности коммерческих банков.

В целом все действия ЦБ РФ сводились к уменьшению предложения денег коммерческими банками и предприятиями. В действиях Центрального банка было больше желания во что бы то ни стало выполнить проектировки денежно-кредитной политики, чем заложить здоровые основы эффективной банковской системы.

Кризис неплатежей привел к обострению давней болезни коммерческих банков ухудшению качества кредитных портфелей.

Развитие банковского дела При рассмотрение ситуации последнего десятилетия на международных денежнофинансовых рынках и эволюцию системы государственного регулирования, можно отметить возникновение качественно новой среды. Существенно измененилась структура банковского сектора США и ЕС, а также России и восточноевропейских стран.

Крупнейшие европейские банки стремятся проводить политику укрепления конкурентоспособности по отношению к банкам США и Японии. Примером может служить Deutsche Bank, который за последние годы осуществил широкую географическую диверсификацию своей деятельности в рамках Европейского Сообщества (ЕС). Структура банковского сектора ЕС характеризуется следующими данными. В 1992 г. банки-члены ЕС, входящие в число 1000 крупнейших мировых банков и составляющие в нем одну треть по численности, сконцентрировали более одной трети активов. В то же время средний объем активов банков ЕС (28,5 млрд. долл.) был значительно меньше, чем у японских (66,млрд.), но больше американских (14,8 млрд.). В 1992 г. 10 крупнейших банков ЕС имели 27% совокупных активов банков содружества, включенных в список 1000. Для Японии этот показатель составил 50 и США - более 40%.В России в августе 1998 г. произошел не только финансовый кризис, но и кризис банковской системы. Деятельность Центрального банка оценивается негативно. В программном документе “Основные направления единой государственной денежно Энг В.Максимо, Лис А. Фрэнсис, Мауер Дж. Лоуренс. Мировые финансы. М., Дека.

кредитной политики на 1999 год» были даны предложения по частичному решению названных проблем, которые необходимо выполнять на протяжении всего года.

В настоящее время многие коммерческие банки оказались в сложном финансовом положении, что привело к сокращению их числа. В поисках приемлемого выхода из создавшейся ситуации они готовы влиться в крупные банковские структуры.

Правильно организованный процесс реструктуризации банков может оздоровить банковскую систему, не допустить новых цепных крахов. Риск потери ликвидности не позволяет одним банкам активно присоединять другие коммерческие банки, среди которых есть вполне нормальные, способные к восстановлению эффективной банковской деятельности.

СОВРЕМЕННАЯ КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РОССИИКоличество и структура кредитных организаций 1.01.1998 1.11.1. Зарегистрировано КО - всего 2552 1.1.банковских КО 2526 1.1.1.со 100%-ным иностранным участием в капитале 16 1.2.небанковских КО 26 1.2.1. зарегистрированные другими странами 2. Филиалы КО 6353 1199 • Агропромбанка 1928 • Сбербанка • банков со 100%-ным участием в капитале 10 • филиалы за рубежом 3. КО осуществляющие банковские операции 1697 3.1. банковские КО 1675 3.2. небанковские КО 22 4. Виды лицензий КО на 1589 • привлечение вкладов населения 687 • осуществление операций в иностранной валюте 262 • генеральные лицензии 76 • проведение операций с драгоценными металлами 5. Зарегистрированный уставный капитал КО, млн руб 33158 6. КО, у которых отозвана лицензия 852 7. КО подлежащие ликвидации 408 7.1. в связи с отзывом лицензии 85 7.2. в связи с добровольным решением участников 7.3. в связи с реорганизацией 319 Оценка и прогноз банковской деятельности: экономико-математическое моделирование и рейтинги Поддержание устойчивости банков требует комплексного изучения их деятельности с применением широкого набора аналитических приемов. Наряду с функциональным, структурным и факторными видами анализов, раскрывающими процессы формирования Бюллетень банковской статистики, № 11, М., 1998, с.63-64.

денежных потоков и финансового состояния банка, важное место занимает экономикоматематическое моделирование и рейтинговый анализ. Они дают возможность оценивать деятельность одного банка в сравнении с другим для принятия экономических решений:

вкладчикам и кредиторам - осмысленно размещать свои денежные средства, инвесторам рационально выбирать объект приложения капитала и прогнозировать дальнейшую стратегию развития.

В тех случаях, когда формализация задачи не приводит к известной математической модели, как правило, вводятся дополнительные ограничения, которые позволяют строго формализовать задачу и аналитически ее решить.

Но, к сожалению, эти ограничения отдаляют формализованную модель от исходной. В первую очередь это относится к моделям сложной структуры, имеющим стохастическую природу, подверженным большому числу случайных взаимосвязанных воздействий и использующих нетривиальные алгоритмы принятия решений. К числу таких моделей, безусловно, относятся экономические.

Кроме перечисленных свойств, существенной особенностью экономических систем является наличие человека как элемента системы, выбирающего и принимающего решения, имеющего при этом плохо формализуемые психологические и эмоциональные особенности.

Рейтинговая система оценок, безусловно, относится к перечисленным категориям.

Если мы вернемся к проблеме рейтинговой оценки банков, то увидим, что все элементы описанного имитационного моделирования там присутствуют:

- есть прошлая, может быть, не всегда структурированная статистика;

- есть много показателей, имеющих непрозрачные взаимосвязи;

- неоднозначность в выборе определяющих показателей;

- различные принципы рейтингового сравнения.

Рейтинговая оценка - это метод сравнительного анализа деятельности нескольких банков. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по определенному признаку (критерию), позволяющая выстраивать (группировать или ранжировать) банки в четкой последовательности по мере убывания данного признака или расположить их по определенным группам.

Критериальные сравнения могут опираться на количественные и качественные показатели, характеризующие масштаб развития и надежности банка. Однако цель рейтингового анализа не сводится к безошибочному доказательству абсолютной устойчивости банков. Необходимо учитывать специфику рыночной экономики, ее непредсказуемость с постоянной изменчивостью среды создания и продвижения на рынок товаров и услуг. В условиях, когда поведение экономических субъектов и индивидуумов носит вероятностный характер и не поддается точному прогнозированию, любой вид предпринимательства, включая и банковский (где все жестко состыковано по срокам и обязательствам), неизбежно связан с риском убытков и потерь. Поэтому не существует методик, которые могли бы с полной гарантией отбирать наиболее надежные и эффективно работающие банки. Однако использование достоверной информации и показателей в динамике, комплексно характеризующих по остатку и обороту средств устойчивость банка, может минимизировать риск рейтинговых ошибок.

Признак (критерий) классификации банков может отражать отдельные стороны деятельности банков (прибыльность, ликвидность, платежеспособность) или деятельность банка в целом (объем операций, надежность, имидж). Во всех случаях в названии таблицы, иллюстрирующей рейтинг банков, должен быть указан признак оценки деятельности банков. Банк с высоким рейтингом по прибыльности может иметь низкий рейтинг по ликвидности и наоборот. Поэтому, наряду с составлением рейтинга по отдельным сторонам деятельности, важно иметь обобщенную рейтинговую оценку деятельности банков. В этой связи важное место принадлежит рейтингу надежности банков. Он определяется как центральными банками или государственными органами надзора за работой банков, так и отдельными рейтинговыми агентствами.

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.