WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 18 |

нических барьеров равен D2 – S2 (см. рис. 10). Таким образом, выигрыш отечественных производителей равен a, затраты иностранных производителей на прохождение технических барьеров – a+b, совокупные потери общественного благосостояния импортирующей страны – b+d.

Одной из особенностей технических барьеров в торговле является то, что эта нетарифная мера, с одной стороны, является изменчивой (особенно в условиях стран с переходной экономикой, где местные власти могут вводить различные нормы для ввоза импортируемых товаров на территорию конкретного региона), а с другой – имеет крайне неопределенное влияние на фактические условия торговли (неопределенность на рынке, связанная с подобными мерами государственной внешнеторговой политики, оказывает существенное влияние на участников рынка, провоцируя оппортунистическое поведение агентов).

1.2. Теоретические и эмпирические подходы к моделированию спроса на импортные товары и к оценке влияния нетарифных мер регулирования внешней торговли на объемы товарооборота между странами Данный раздел посвящен вопросам теоретического моделирования и эконометрических оценок спроса на импорт. Для этих целей используется большое разнообразие подходов: от простого эмпирического построения ценовых или доходных эластичностей спроса до сложных моделей многосекторной торговли, в которых используются различные предпосылки относительно возможности замещения отечественных и импортных товаров. Эконометрические работы в большей степени посвящены вопросам сопоставимости и адекватности получаемых данных (наилучшая спецификация оцениваемого уравнения, проблема стационарности используемых рядов, интерпретируемость результатов и стабильность (см, например, Thursby, Marquez, Senhardji) коэффициентов).

В некоторых случаях для оценки эконометрических уравнений особого вида приходится обращаться к более сложным технологиям оценок, нежели стандартный метод наименьших квадратов.

Традиционные подходы к моделированию спроса на импорт В работе Thursby (1984) автор эмпирически проверяет девять возможных спецификаций модели спроса на импорт. Самая простая форма уравнения:

(15) Q = f (P,Y ), где Q – спрос на импортную продукцию; P – цена импорта по отношению к другим товарам; Y – доход или другая переменная экономической активности.

Модели различаются присутствием лаговых переменных, переменных, отвечающих за сезонность, изменением показателей относительно линии тренда, а также распределением полиномиального лага. Для каждой модели проверялась как линейная, так и логарифмическая спецификация модели. В работе оцениваются 354 уравнения для Канады, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов.

Для выбора спецификации Thursby использует процедуру, позволяющую остановиться на уравнении, дающем несмещенные оценки параметров. Она подразумевает использование теста на наличие автокорреляции первого порядка (AC-test), RESET-теста (тест на выбор спецификации уравнения) и теста на наличие автокорреляции более чем первого 1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СПРОСА....

порядка (LRS). Этот механизм также подразумевает исключение уравнений, которые дают незначимые коэффициенты при доходе.

По результатам, полученным в работе, был сделан ряд важных заключений. Во-первых, используемые автором спецификации одного уравнения достаточно плохо описывают происходящее, тем не менее из них можно выделить класс моделей, который применяется достаточно часто.

Предпочтительнее оказываются модели, содержащие лаговые объясняемые переменные. Во-вторых, для некоторых стран (Канада, Германия, Великобритания) оказались значимыми дамми-переменные, соответствующие началу семидесятых годов. В-третьих, вследствие того что для различных стран применялись различные процедуры учета объема импорта, структура импорта находит более серьезное различие среди стран, нежели просто различие в численных значениях эластичностей. В-четвертых, результаты указывают на важность использования одновременно RESET- и LRS-теста, поскольку выбор подходящих моделей во многом определяется именно этими двумя процедурами. В-пятых, сравнение эластичностей, полученных для принятых и исключенных автором моделей, показало, что их значения достаточно сильно расходятся, что свидетельствует о важности правильного выбора модели спроса на импорт.

Оценка эластичностей двусторонней торговли Статья Marquez (1990) посвящена рассмотрению двусторонней международной торговли. Главной задачей, которую ставит перед собой автор, является определение доходных и ценовых эластичностей в модели несовершенного замещения (см., например, Goldstein, Khan (1985)). В процессе эконометрического оценивания был впервые применен метод спектрального разложения (Band Spectrum Estimator)1 и проверялась надежность полученных результатов. Далее на основе полученных эластичностей для двусторонней торговли оценивались соответствующие эластичности для многосторонней торговли.

В предложенной модели импорт в страну k из страны s ведет себя следующим образом:

(16), 1 Подробно см. Engle (1974).

1. ТИПОЛОГИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ...

где Mk – импорт из страны s в страну k; Yk – реальный доход страны k; Ykp – потенциальный доход страны k; Pk – относительные цены на импорт из страны s в страну k; Pkqs – относительные цены на импорт из страны q в страну k.

Коэффициенты при относительных ценах подчиняются квадратичной зависимости (лаги Алмона):

Надежность данной модели зависит от свойств остатков, выбора спецификации и стабильности оцениваемых коэффициентов. Для оценки нормальности остатков в работе используется статистика Jarque – Bera, для проверки на гомоскедастичность – ARCH-статистика. Проводится F-тест для проверки того, что AR(4)-процесс для остатков не имеет значимых коэффициентов. Для правильного выбора спецификации модели используется следующая процедура: сначала проводится F-тест для исходного уравнения независимо и совместно с ограничениями на коэффициенты (лаги Алмона), потом проводится F-тест на совместную значимость лагов более чем первого порядка без условий на коэффициенты. Для оценки стабильности эластичностей сначала исследуется выборка, которая исключает 8 последних наблюдений, а затем оценивается качество предсказания этих точек по изначально построенной регрессии.

Для данной спецификации доходные и ценовые долгосрочные эластичности выглядят соответственно:

(17) В результате были проведены эконометрические оценки эластичностей для Канады, Германии, Японии, Великобритании, США, стран OPEC и других развивающихся стран. После выявления «необходимой спецификации» оценки проводились как обычным методом наименьших квадратов (МНК), так и методом спектрального разложения. Доходные и ценовые эластичности получились достаточно различными, чтобы утверждать, что объем импорта действительно зависит от дохода и относительных цен. На основе расчета этих эластичностей автором были также посчитаны эластичности для многосторонней торговли.

1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СПРОСА....

Роттердамская модель Работа Marquez (1994) посвящена оценке коэффициентов (доходных и ценовых эластичностей) для модифицированной роттердамской модели спроса на импорт для Соединенных Штатов, причем в ней учитывается присутствие товаров, импортируемых из разных стран. Первоначальная модель, используемая многими авторами, имеет следующий вид:

, (18) где qi – спрос на i-й импортируемый товар; i – эластичность спроса на импорт по доходу; pj – цена импортируемого j-го товара; P – общий уровень цен в экономике; ij – эластичность компенсированного (хиксианского) спроса на i-й товар по цене j-го товара;.

Однако Marquez указывает на то, что такой подход страдает рядом существенных недостатков. Во-первых, поскольку в данном случае эластичность – это отношение между предельной склонностью к потреблению и долей расходов на определенный товар, трактовка (18) предполагает, что эти два показателя либо постоянны, либо пропорциональны друг другу.

Во-вторых, если параметры в (18) постоянны и получаются из решения задачи потребителя при бюджетном ограничении, то они известны (i = 1, ij = –1, ij = 0 для i j) и их оценка становится бессмысленной. В-третьих, для большинства оцениваемых эластичностей предполагается, что цены на товары заданы экзогенно, однако условие ij = 0 для i j вводит опущенную ранее взаимосвязь в решение задачи потребителя. Поэтому Marquez модифицирует данную модель с учетом того, что иностранный и отечественный товары имеют определенную эластичность замещения, продавцы определяют ценовую политику, которая различна на рынках разных товаров, и оценка параметров модели производится в предположении независимости выбора ценовой политики и стратегии поведения потребителя, и наоборот.

Преобразуя уравнение (18), получаем:

(19) где wit = pitqit / yt – доля расходов потребителя на i-й товар; pjt=(1+jt)pmjt – связь цены импортного товара с ценой отечественного; jt – таможенная пошли1. ТИПОЛОГИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ...

на (0 – для товара, произведенного в США, j=n);, – цена продукта импорта в долларах из страны j.

Далее вводим обозначения: – предельная доля в потреблении (сколько потребитель тратит средств на товар i при увеличении дохода на один доллар), – коэффициент Слуцкого (характеризует эффект замещения j-го товара i-м товаром при увеличении цены на j-й). Затем согласно роттердамской модели представленные коэффициенты рассматриваются как независимые. Преобразовав (19), имеем:

(20) где rit – ошибки уравнения регрессии.

Результаты оценок, полученные с помощью представленной модели на данных по потреблению товаров, произведенных в США и импортируемых из Канады, Японии, Германии и остального мира, значительно отличаются от оценок моделей спроса на импорт с постоянными эластичностями. Основываясь на этом, Marquez делает вывод о некорректности оценок уравнений спроса на импорт в форме отдельного уравнения.

Многопериодное моделирование В работе Senhardji (1997) автор на основе модели торговли на мировом рынке, которая приведена ниже, выводит уравнение спроса на импорт и производит его оценку для достаточно большого количества стран.

Используя современные методы оценки временных рядов, автор исследует проблемы нестационарности и рассматривает возможность построения правильных эконометрических моделей для оценки. Вторая задача, которую ставит перед собой автор: оценка методов нахождения коэффициентов в многомерной регрессии, которые бы вели себя наилучшим образом при выборках малого размера.

Предложенная теоретическая модель спроса на импорт имеет следующую конструкцию: решение о потреблении страной определенного количества отечественной продукции (dt) и импортной продукции (mt) пред1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СПРОСА....

ставляется в виде задачи оптимизации бесконечно живущего репрезентативного агента, который максимизирует свою ожидаемую полезность:

(21) при условии, что bt+1 = (1+ r)bt + (et - dt ) - ptmt (22) et = (1- )e + et-1 + t t (0, ) (23) (24) где – дисконтная ставка агента; r – мировая дисконтная ставка; pt – относительные цены зарубежных товаров; bt+1 – в зависимости от знака либо наличие иностранных вложений (если знак положительный), либо долг агента (если отрицательный); et – стохастический доход индивидуума в период t, подчиняющийся AR(1)-процессу с параметрами. Последнее условие характеризует отсутствие возможности иметь дисконтированный ненулевой долг в долгосрочной перспективе.

Далее, используя стандартное предположение о виде функции полезности индивидуума (25) >0, >0, где At и Bt – экспоненциальные произвольные возмущения в предпочтениях, автор находит необходимую взаимосвязь, которую впоследствии оценивает эмпирически:

(26) где GDPt – валовой внутренний продукт в момент времени t; xt – объем экспорта. Черта над переменной означает, что это логарифм от данной переменной (например, log mt).

В работе предполагается, что в момент времени t импорт корректи1. ТИПОЛОГИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ...

руется в зависимости от фактического значения импорта в предыдущий момент времени и спроса на импорт в данный момент:

(27) [] где mat-1 – фактическое значение импорта в предыдущий момент времени.

Таким образом, получаем окончательно оцениваемое уравнение:

-----------(28) mta =0 +1mta1 +2 pt +3 (GDPt - xt )+.

- t Для правильной эконометрической оценки данного уравнения необходимо знать, стационарны ли наблюдаемые ряды. В зависимости от этого различаются эконометрические методы оценки данной модели. Если все ряды принадлежат к классу TS, то классические эконометрические оценки могут быть применены; если же существует хотя бы один ряд, относящийся к классу нестационарных, то необходимо исследовать все DS ряды на порядок интегрируемости и, конструируя необходимые коинтеграционные соотношения, избавляться от ложной регрессии.

Основное уравнение оценивалось как при помощи OLS, так и FM1 методами. Оцененные эластичности лежат в следующих пределах: краткосрочные ценовые: –0,01 (Алжир), 0,86 (Малави), доходные – 0,0 (Заир), 1,36 (Гаити); долгосрочные ценовые: –0,02 (Чили), –6,74 (Бенин), доходные – 0,03 (Заир), 5,48 (Уругвай). Причем долгосрочные ценовые и доходные эластичности для большинства стран имеют знак, предсказываемый теорией, и в большинстве случаев статистически значимы. При оценке разницы в эластичностях для развитых и развивающихся стран было замечено, что первые имеют более высокие доходные и более низкие ценовые эластичности, нежели последние.

Оценка влияния нетарифных мер на объемы товарооборота Количественные методы оценки последствий применения нетарифных мер регулирования внешней торговли крайне ограничены из-за специфики представления данных об используемых в той или иной стране нетарифных барьерах. Дело в том, что большинство нетарифных мер (например, лицензирование, санитарный и фитосанитарный контроль, вете1 Разработан Philips and Hansen (1990).

1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СПРОСА....

ринарный контроль, запреты на ввоз и т.д.) имеют бинарный характер, то есть либо применяются, либо не применяются к данной товарной группе.

Основные методы оценки нетарифных мер можно разделить1 на:

• частотные;

• методы сравнения цен;

• количественные (эконометрические).

Оценки по первому методу показывают частоту возникновения или присутствия нетарифных барьеров. Данные оценки могут быть невзвешенными или взвешенными по объемам импорта или производства.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 18 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.