WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |

3 При минимальном согласии каждая ячейка табл. 7 содержит g = m 2, если m-четное, и g = (m +1) или g = (m -1) 2, если m – нечетное.

4 Сумма из элементов i-го столбца и i-ой строки постоянна для всех i, т.е.

n n g(h,i)+g(i, p) = const, i = 1,2,..., n h=1 p=или H1 + P1 = H2 + P2 =... = Hn + Pn.

5 Суммы элементов векторов = (H1,...,Hn ) и = (P1,...,Pn ) равны, т.е.

1 n n = = Hh Pp 3.

h=1 p=С помощью табл. 5 и табл. 7 вычисляется средняя частота предпочтения каждого варианта каждым экспертом и средний ранг фактора, полученный от всех экспертов.

Пример 3. В качестве примера рассмотрим случай парных сравнений для n = 4 и m = 3. Результаты сравнений экспертами приведены в табл. 8 – 10.

8 Матрица парных сравнений 1-го эксперта ( j = 1 ) Номера 1 2 3 4 f (h;1) w(h;1) вариантов – 1 0 1 2 1/0 – 0 1 1 1/1 1 – 0 2 1/0 0 1 – 1 1/9 Матрица парных сравнений 2-го эксперта ( j = 2 ) Номера 1 2 3 4 f (h;2) w(h;2) вариантов – 0 0 1 1 1/1 – 1 1 3 1/1 0 – 0 2 1/0 0 1 – 1 1/10 Матрица парных сравнений 3-го эксперта ( j = 3 ) Номера 1 2 3 4 f (h;3) w(h;3) вариантов – 0 0 0 0 1 – 0 0 1 1/1 1 – 0 2 1/1 1 1 – 3 1/В этих таблицах содержатся также значения частот (чисел) предпочтения варианта h j-м экспертом f (h; j) и нормированных частот предпочтения варианта h j-м экспертом w(h; j), которые рассчитываются по формулам n f (h; j) = z(h, p; j), p=f (h; j) w(h; j) =, C(2 n) n причем w(h; j) = 1, h=2 n(n -1) т.е. нормирование заключается в делении частот f (h; j) на число сравнений C =.

n По существу f (h; j), q = 1,K,n есть суммы элементов строк матрицы Z( j). В рассматриваемом примере для первого эксперта f (h; j), h = 1,K,4 равны f (1;1) = z(1,2;1)+ z(1,3;1)+ z(1,4;1) = 1+ 0 +1 = 2 ;

f (2;1) = 0 + 0 +1 = 1 ; f (3;1) = 1+1+ 0 = 2 ;

f (4;1) = 0 + 0 +1 = 1 и т.д.

2 w(1;1) = f (1;1) C(2 4) = = ;

6 1 1 w(2;1) = ; w(3;1) = ; w(4;1) = и т.д.

6 3 Обобщенная матрица Г для рассматриваемого примера содержится в табл. 11. Здесь выполнены все свойства матрицы Г, т.е.

4 3 = 3 4 1 (4 -1) = 18; g(h,i)+ g(i, p) = 9 для i =1,2,3,i=1 p=4 и = =18.

Hh Pp q=1 p=11 Обобщенная матрица для n = 4 и m =Номера 1 2 3 вариан1 w(h) тов 1 H1 = – 1 0 2 1/2 H = 2 – 1 2 5/3 H = 3 2 – 0 5/4 H = 1 1 3 – 5/2 P1 = 6 P2 = 4 P3 = 4 P4 = 4 = Последний столбец табл. 11 содержит значения нормированных средних частот (рейтингов) w(h), h = 1,K,n с учетом мнения всех экспертов, которые вычисляются по формуле m w(h; j) m h=w(h)= = w(h; j).

m m m h=w(h; j) j =1 h=В нашем примере w(1; j) 1 3 +1 6 + 0 q=w(1) = = = 0,17, 3 (1 3 +1 6 + 0 +1 6 +1 2 +K) w(h; j) j=1 h=1 6 +1 2 +1 6 w(2) = = 0,27, 3 1 3 +1 6 +1 3 w(3) = = 0,27, 3 1 6 +1 6 +1 2 w(4) = = 0,27.

3 Заметим, что частоты w(h), h = 1,K, n можно рассчитывать также непосредственно по табл. 11 по формуле H h w(h) =.

Чем больше значение w(h), тем предпочтительнее вариант h.

При последующей обработке табл. 7 преобразуется в таблицу, где варианты располагаются в порядке убывания значений Hh. При равенстве значений Hh на первое место ставится вариант h, в строке матрицы Г которого содержится g(max) и нет нулей, на 2-е место с g(max) и нулями, на 3-е без g(max) и т.д.

Покажем это на примере преобразований табл. 11 в табл. 12.

Здесь на первом месте записан четвертый вариант, так как 4 содержит g(max) = 3 и в строке нет нулей. Далее вариант 3 с g(max) и одним нулем, затем 2 с двумя g = 2 и, наконец, 1 с g = 2 и нулем.

12 Преобразованная обобщенная матрица с n = 4 и m = Номера Средние часвариан- 4 3 2 тоты w(h) тов 4 – 3 1 1 5/3 0 – 2 3 5/2 2 1 – 2 5/1 2 0 1 – 1/Таким образом, в табл. 12 варианты располагаются в порядке предпочтения по результатам опроса экспертов, отмеченное преобразование позволяет разделить варианты даже с одинаковыми рангами.

Далее при обработке анкет рассчитывается коэффициент согласия Wп, характеризующий насколько согласованы мнения экспертов при парных сравнениях. Расчет Wп производится по формулам 4S Wп =, m(m -1)n(n -1) n n S = C(2 g(i, j)), i=1 j=где C(2 g(i, j)) – число сочетаний из g(i, j) по 2, здесь g(i, j) – элемент матрицы Г в табл. 7 (табл. 11 или табл. 12), при этом 0, если g(i, j) < 2, C(2 g(i, j)) = если g(i, j) = 2, 1, g(g -1), если g(i, j) > 2.

Например, для табл. 11 имеем g(1,4) = g(2,1) = g(2,4) = g(3,2) = 2 и C(2 g(1,4)) = C(2 g(2,1)) = C(2 g(2,4)) = C(2 g(3,2)) = 1, 3 g(3,1) = g(4,3) = 3 и C(2 g(3,1)) = C(2 g(4,3)) = = для остальных g(i, j) C(2 g(i, j)) = 0.

В результате получаем 4 S = C(2 g(i, j)) = 1 4 + 3 2 + 012 = 10, i=1 j=410 Wп = = 0,55.

3 2 43 Коэффициент Wп может находиться в пределах от Wп(min) (при минимальном согласии экспертов) до 1 (полное согласие), т.е. Wп принадлежит [Wп(min); 1].

Значение Wп(min) рассчитывается из соотношения m -, если m нечетное, 2m Wп (min) = m -, если m четное.

-1) 2(m В нашем примере m = 3 и 3 -1 Wп(min) = = 0,33.

23 Таким образом, Wп = 0,55 принадлежит интервалу [0,33; 1].

Оценка значимости коэффициента Wп, т.е. существенно ли он отличается от Wп(min), при больших m и n производится с использованием критерия «Хи – квадрат» ( 2 ).

Для этого рассчитывается оценка критерия по результатам экспертизы 4 m S - 0,5C(2 n) C(2 m) - 2 = m - 2 m - и число степеней свободы m(m -1) = C(2 n).

(m - 2) Значение 2 сравнивается с табличным 2(,), определяемым по числу и уровню значимости т (обычно 100, % = 1 % или 100, % = 5 % (табл. 13). Более полная таблица значений 2(,) дана в табл.

т 1.П.1.

13 Значения 2(,) т Уровень значимости Число степеней свободы, 100 = 1 % 100 = 5 % 2 9,21 5,4 13,28 9,6 16,81 12,8 20,09 15,10 23,21 18,12 26,23 21,14 29,14 23,16 32 26, Если 2 > 2(,), то гипотеза о значимости Wп (согласованности мнений экспертов) принимается, в т противном случае ( 2 < или = 2(,) ) – отвергается.

Для m, равном от 3 до 6, и n, равном от 2 до 8, построены специальные таблицы, в которых даны вероятности Р того, что величина S будет достигнута или превышена при случайной ранжировке для m = 3 (табл. 14).

14 Число экспертов m = n = 3 n = 4 n = S S S P P P 3 1 6 1 10 5 0,578 8 0,822 12 0,7 0,156 10 0,466 14 0,9 0,016 12 0,169 16 0,– – 14 0,038 18 0,– – 16 0,0046 20 0,– – – – 22 0,– – – – 24 0,В нашем примере m = 3, n = 4, S = 10, для этих данных при случайной ранжировке величина S может иметь место или превышена с вероятностью P = 0,466 или = 0,534 (табл. 14), поэтому коэффициент Wп значимым признать нельзя. Для 100 = 5 % необходимо S 14.

4 принятие решений в УСЛОВИЯХ неопределенности и частичной неопределенности При выполнении работ на фазах планирования и проектирования (разработки) жизненного цикла проекта могут использоваться различные методы принятия решений в условиях неопределенности.

Принимаемое решение часто зависит от применяемого метода и во многих случаях далеко неочевидно, какой метод следует применять.

Если вероятности возможных ситуаций, в которых будут реализовываться результаты проекта, неизвестны и исходными данными для принятия решения служит матрица эффективностей = eij n;k (здесь eij – эффективность варианта i, i = 1,n в ситуации s, j = 1,k ), то широкое применение получили j методы равной вероятности, Гурвица (Гурвича) и Шанявского [12]. Эти методы отличаются простотой, их удобно использовать, если допускается риск от неправильно выбранного варианта.

В методе равной вероятности оптимальным считается вариант, для которого среднее значение эффективности по возможным ситуациям максимально, т.е.

k * = arg maxe(i ) =, i = 1, n. (30) eij i k j= Таким образом, здесь в качестве критерия оптимальности варианта выступает значение qpв (i ) = e(i ).

Если вместо матрицы эффективности задается матрица затрат (потерь) G = gij n,k, то оптимальным считается вариант, для которого критерий k qpв(i ) = g(i ) = gij k j=минимален.

Задачи с матрицей называют задачами на максимум, а с матрицей G – на минимум.

В методе Гурвица в задаче на максимум роль критерия qг (i ) играет взвешенное значение минимальной и максимальной эффективности варианта, т.е.

qг (i ) = ceimin + (1- c)eimax, (31) eimin = min{eij, j = 1, k}, eimax = max{eij, j = 1, k}, j j где с – весовой коэффициент, c (0; 1).

Для оптимального варианта имеет место = arg max{qг (i ), i =1,n}.

i Если решается задача на минимум, то = arg min{qг (i ), i =1,n}, i qг (i ) = cqimin + (1- c)qimax, qimin(max) = min max {qij, j = 1,k}.

j j Метод Шанявского использует результаты, получаемые методом равной вероятности с некоторой коррекцией. В задаче на максимум варианты сравниваются по критерию qш(i ) = cqрв(i )+ (1- c)eimin, (32) = arg max{qш (i ), i = 1,n}, i в задаче на минимум qш(i ) = cqрв(i )+ (1- c)eimax, (33) = arg min{qш (i ), i = 1,n}.

i Критерий qш (i ) в отличие от критериев qрв (i ) и qг (i ) следует использовать в случаях, когда при выборе оптимального варианта требуется больше осторожности. Вместе с тем, все эти методы позволяют получить эффект, если решение по однотипной проблеме принимается достаточно часто, т.е.

выигрыш будет достигнут в среднем при многократном решении задач.

В качестве иллюстративного примера рассмотрим использование этих методов для матрицы эффективности представленной в табл. 15. Здесь же содержаться рассчитанные значения критериев qрв, qг и qш при с = 0,5.

15 Матрица эффективности Ситуации Значение критериев Варианты qрв s1 s2 s3 qг qш 8 6 2 5,33* 5 3,7 5 3 5 5 6,5 4 4,5 5 5,5 4,75* 7 2 4,5 4,5 5,75* 4,Как видно из табл. 15 по критерию qрв следует отдать предпочтение варианту 1, по критерию qг – варианту 4 и по критерию qш – 3.

В случае, когда большую роль играют последствия ошибочных решений или альтернативных потерь, которые мы понесем по сравнению со случаем заранее ситуации, применяется метод Сэвиджа.

Построение матрицы R последствий ошибочных решений, когда q соответствует эффективности (задача на максимум), производится следующим образом:

1) для каждого столбца матрицы eij n;к находятся максимальные элементы, т.е.

max eimax, emax,L,ek, (34) 1 j 2) из элементов (34) вычитаются другие элементы соответствующих столбцов, в результате получаем элементы матрицы R, т.е.

r11 = eimax - e11, r21 = eimax - e21 и т.д.

1 В качестве показателей вариантов – критерия qc рассматриваются максимальные значения в строках матрицы R, предпочтительнее вариант с минимальным значением показателя, т.е.

= arg min{qc(i ), i = 1,n}, qc (i ) = max{rij}. (35) i j Для данных табл. 15 максимальные элементы в столбцах соответственно равны max max max e1 = 8, e2 = 6, e3 = 4,5.

Матрица R последствий ошибочных решений приведена в табл. 16. В соответствии с (35) оптимальным по методу Сэвиджа является вариант 2.

16 Матрица последствий ошибочных решений Ситуации Варианqc ты S1 S2 S0 0 2,5 2,1 1 1,5 1,1,5 2 0 1 4 0 Если рассматриваемая проблема имеет большое значение, цена риска принять неправильное решение исключительно велика, решение реализуется однократно, необходимо учитывать возможные ситуации, вероятности которых неизвестны, при этом значения матрицы эффективности (или затрат G) достаточно достоверны, то обычно применяются методы теории игр [6, 12].

В случае решения задачи на максимум с использованием матрицы применяется максиминный критерий и предпочтение отдается варианту, для которого наименьшее значение ei min = min{eij} максимальj но, т.е.

= arg maxmin{eij}. (36) i j Для матрицы эффективностей, приведенной в табл. 15, e1min = 2, e2 min = 3, e3 min = 4, e4 min = 2.

В соответствии с соотношением (36) * = 3, для этого варианта гарантирован результат с эффективностью не менее е3min = 4 при любых возможных ситуациях.

Для задач на минимум с матрицей G используется минимаксный критерий, т.е.

= argminmax{gij}. (37) i j В этом случае в каждой строке находятся максимальные значения затрат gi max = max{gij} и выбиj рается вариант * с минимальным значением gi max.

В предположении, что в табл. 15 содержатся значения матрицы G, то g1max = 8 ; g2 max = 7 ; g3 max = 6,5 ; g4 max = 7 и * = 3.

В задачах на максимум иногда используется простой критерий в виде произведения элементов строк, т.е.

k qпр(i ) =, eij j=и определяется вариант = arg max(qпр(i )).

i Этот критерий может использоваться в случаях, когда необходимо считаться со всеми ситуациями и допускается некоторый риск.

Если в матрице eij n,k содержатся и отрицательные элементы, то критерий qпр можно использовать перейдя от исходной к новой матрице eij + a, a > min eij.

n,k i, j В случаях, когда вероятности P(s ), j = 1,K,k ситуаций известны, достаточное распространение j получил метод Байеса-Лапласа [12]. В задачах на максимум варианты сравниваются по усредненным с учетом вероятностей значениям критерия, т.е.

k qБ.Л (i ) = P(s ), (48) eij j j =и предпочтение отдается варианту = arg max{q (i ), i = 1,K, n}. (49) Б.Л i В задачах на минимум = arg min{q (i ), i = 1,K, n}, (50) Б.Л i k qБ.Л (i ) = P(s ).

gij j j =Область применения метода Байеса-Лапласа: 1) вероятности ситуаций P(s ), j = 1,K, k известны и их j можно считать постоянными на период реализации проекта; 2) решение по проектированию подобных систем принимается и реализуется часто; 3) риск от неправильно принятого решения не приводит к серьезным последствиям.

Например, пусть матрица в табл. 15 дополнена следующими вероятностями ситуаций P(s1) = 0,6 ; P(s2 ) = 0,1 ; P(s3) = 0,3, тогда q (1 ) = 80,6 + 60,1+ 20,3 = 6, Б.Л q (2 ) = 7 0,6 + 50,1+ 30,3 = 5,6, Б.Л q (3 ) = 6,50,6 + 40,1+ 4,50,3 = 5,65, Б.Л q (4 ) = 7 0,6 + 20,1+ 4,50,3 = 5,Б.Л и * = 1.

Метод Байеса-Лапласа часто используется в сочетании с другими методами.

Например, критерий Ходжа-Лемана определяется в виде взвешенного среднего между оценками, получаемыми методами Байеса-Лапласа и максимина (в задаче на максимум), т.е.

k qХ.Л(i ) = c P(s )+ (1- c)min{eij ()}. (51) qij j j j =и k = arg max c P(s )+ (1- c)min{eij ()}. (52) eij j i j j = Данный метод применяется в случаях, когда имеются некоторые предположения о вероятностях ситуаций P(s ), j = 1,K,k, принятое решение может реализоваться много раз и допускается некотоj рый риск.

Если рассматриваются значения потерь (затрат) в различных ситуациях и qij < 0, то можно использовать критерий Гермейера. Согласно этому критерию для каждой строки находится наименьшее значение в виде qгер(i ) = min{qij P(s )} (53) j j и затем определяется вариант с максимальным значением qГЕР(i ), т.е.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.