WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||

C -3.921257 0.364843 -10.74781 0.D1 0.345226 0.101419 3.403959 0.D2 0.193055 0.069702 2.769718 0.D3 -0.240855 0.056362 -4.273359 0.P 1.275431 0.422489 3.018847 0.GDP 3.457830 0.655980 5.271243 0.R-squared 0.992260 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.991051 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.094071 Akaike info criterion -1.Sum squared resid 0.283179 Schwarz criterion -1.Log likelihood 39.16634 F-statistic 820.Durbin-Watson stat 1.045888 Prob(F-statistic) 0.Таблица Процедура DOLS – шаги 2–4. Кросс-коррелограмма приращений ряда р и ряда остатков Sample: 1999Q1 2008QIncluded observations: Correlations are asymptotically consistent approximations RESID01,DP(-i) RESID01,DP(+i) i lag lead. |*. |. |*. | 0 0.1032 0.. |. |. |*. | 1 0.0071 0.. |. |. |*** | 2 0.0374 0..**|. |. |*** | 3 -0.1738 0.. |. |. |**** | 4 0.0080 0.. |. |. |*** | 5 -0.0379 0.. |. |. |*. | 6 -0.0137 0..**|. |. |*. | 7 -0.2327 0.. *|. |. |*. | 8 -0.0814 0.. *|. |. |. | 9 -0.1366 -0.. *|. |.**|. | 10 -0.1270 -0..**|. |.**|. | 11 -0.1926 -0..**|. |. |. | 12 -0.2089 0.. *|. |. |. | 13 -0.1392 0.. *|. |. *|. | 14 -0.1219 -0.ПРИЛОЖЕНИЕ I окончание Таблицы Sample: 1999Q1 2008QIncluded observations: Correlations are asymptotically consistent approximations RESID01,DP(-i) RESID01,DP(+i) i lag lead.**|. |. |. | 15 -0.1791 -0.. *|. |. |*. | 16 -0.1332 0.Таблица Процедура DOLS – шаги 2-4. Кросс-коррелограмма приращений ряда gdр и ряда остатков Sample: 1999Q1 2008QIncluded observations: Correlations are asymptotically consistent approximations RESID01,DGDP(-i) RESID01,DGDP(+i) i lag lead.**|. |.**|. | 0 -0.2098 -0.. |. |. |**. | 1 0.0046 0.. *|. |. *|. | 2 -0.1474 -0.. |*. |. |. | 3 0.0880 0.. *|. |.**|. | 4 -0.1389 -0.. |. |. |*. | 5 0.0054 0.. *|. |. |. | 6 -0.0717 0.. |*. |. |*. | 7 0.1208 0.. |. |. *|. | 8 -0.0210 -0.. |. |. |. | 9 0.0093 0.. |. |. |*. | 10 -0.0137 0.. |*. |. |. | 11 0.1024 0.. |*. |. *|. | 12 0.0546 -0.. *|. |. |. | 13 -0.0438 -0.. |. |. |*. | 14 0.0035 0.. |*. |. |. | 15 0.0514 -0.. |*. |. *|. | 16 0.0813 -0.Таблица Процедура DOLS – шаг Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007QIncluded observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.853899 0.341588 -11.28231 0.D1 0.261526 0.085184 3.070144 0.ПРИЛОЖЕНИЕ I окончание Таблицы Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007QIncluded observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D2 0.132044 0.069005 1.913532 0.D3 -0.244647 0.053531 -4.570222 0.P 1.429000 0.370488 3.857079 0.GDP 3.109649 0.599150 5.190101 0.DP 1.264943 1.299030 0.973759 0.DP(1) -0.047320 1.231059 -0.038438 0.DP(2) 3.991441 1.138807 3.504932 0.DP(3) 1.153571 1.252392 0.921094 0.DP(4) 3.683598 1.276604 2.885466 0.R-squared 0.996685 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.995178 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.059551 Akaike info criterion -2.Sum squared resid 0.078018 Schwarz criterion -2.Log likelihood 52.95576 F-statistic 661.Durbin-Watson stat 1.565578 Prob(F-statistic) 0.Таблица Результаты теста Жарке – Бера на «нормальность» остатков ПРИЛОЖЕНИЕ I Таблица Коррелограмма остатков итоговой модели Sample: 1999Q1 2008QIncluded observations: Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob. |*. |. |*. | 1 0.150 0.150 0.8175 0.. |*** |. |*** | 2 0.395 0.381 6.6222 0.. *|. |.**|. | 3 -0.132 -0.271 7.2934 0.. *|. |.**|. | 4 -0.115 -0.270 7.8242 0..**|. |. *|. | 5 -0.288 -0.110 11.242 0.. *|. |. |. | 6 -0.185 -0.007 12.711 0.. *|. |. |*. | 7 -0.103 0.067 13.183 0.. *|. |. *|. | 8 -0.112 -0.147 13.764 0.. |*. |. |*. | 9 0.123 0.079 14.495 0.. |. |. |*. | 10 0.057 0.078 14.660 0.. |*. |. |. | 11 0.162 -0.013 16.042 0.. |*. |. |. | 12 0.089 0.015 16.477 0.. *|. |.**|. | 13 -0.118 -0.284 17.277 0.. *|. |. *|. | 14 -0.140 -0.137 18.464 0..**|. |. |. | 15 -0.226 0.051 21.734 0.. *|. |. |. | 16 -0.150 -0.019 23.259 0.Рис. 1. Результаты проверки итогового уравнения спроса на денежный агрегат М2 на стабильность тестом Recursive Residuals ПРИЛОЖЕНИЕ I Рис. 2. Результаты проверки итогового уравнения спроса на денежный агрегат М1 на стабильность тестом CUSUM Рис. 3. Результаты проверки итогового уравнения спроса на денежный агрегат М2 на стабильность тестом CUSUM of Squares ПРИЛОЖЕНИЕ I Рис. 4. Результаты проверки итогового уравнения спроса на денежный агрегат М2 на стабильность тестом Recursive Coefficients Приложение J Таблица Результаты оценки спецификации вида:

m2t = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + t Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007QIncluded observations: 32 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.870307 0.315803 -12.25543 0.D1 0.300210 0.074971 4.004334 0.D2 0.218678 0.065503 3.338443 0.D3 -0.196843 0.051896 -3.793024 0.P 1.525153 0.339196 4.496374 0.GDP 2.947307 0.556791 5.293379 0.DP 1.647787 1.123608 1.466515 0.DP(1) -0.169690 1.062618 -0.159690 0.DP(2) 3.953963 1.006253 3.929392 0.DP(3) 1.167572 1.087352 1.073776 0.DP(4) 2.901829 1.214379 2.389559 0.DP(5) 3.106404 1.233357 2.518657 0.R-squared 0.997542 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.996191 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.051187 Akaike info criterion -2.Sum squared resid 0.052402 Schwarz criterion -2.Log likelihood 57.22669 F-statistic 737.Durbin-Watson stat 1.748091 Prob(F-statistic) 0.Таблица Результаты теста Вальда на равенство единице коэффициента при переменной цен Wald Test:

df Probability Test Statistic Value F-statistic 2.397009 (1, 20) 0.ПРИЛОЖЕНИЕ J Таблица Результаты теста Жарке – Бера на «нормальность» остатков Таблица Результаты проверки автокорреляции остатков модели тестом Бройша – Годфри Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.087493 Prob. F(1,19) 0.Таблица Коррелограмма остатков итоговой модели Sample: 1999Q1 2007QIncluded observations: 32 PAC Q-Stat Prob Autocorrelation Partial Correlation AC. |. |. |. | 1 0.058 0.058 0.1163 0.. |**. |. |**. | 2 0.241 0.238 2.2164 0.. |. |. *|. | 3 -0.036 -0.064 2.2655 0.. *|. |. *|. | 4 -0.120 -0.183 2.8215 0. ***|. | ***|. | 5 -0.371 -0.367 8.3708 0.. *|. |. |. | 6 -0.077 0.014 8.6165 0..**|. |. |. | 7 -0.192 -0.009 10.228 0.. *|. |. *|. | 8 -0.058 -0.075 10.382 0.. |**. |. |**. | 9 0.217 0.214 12.620 0.. *|. |.**|. | 10 -0.066 -0.227 12.833 0.. |*. |. *|. | 11 0.069 -0.108 13.080 0.. |*. |. |*. | 12 0.087 0.084 13.495 0.. *|. |. *|. | 13 -0.085 -0.113 13.908 0.. *|. |. *|. | 14 -0.137 -0.076 15.049 0.. |. |. |. | 15 0.054 0.021 15.237 0..**|. |. *|. | 16 -0.204 -0.172 18.081 0.Приложение K Таблица Тест Харке – Бера на нормальность остатков Таблица Коррелограмма остатков и тест Люнга – Бокса Частная Автокоррел. Qавтокоррел. AC PAC Prob функция статистика функция. |.. |. 1 -0.016 -0.016 0.0265 0..*|..*|. 2 -0.126 -0.126 1.6878 0..*|..*|. 3 -0.066 -0.071 2.1465 0.. |*.. |*. 4 0.192 0.177 6.1118 0.. |..*|. 5 -0.046 -0.059 6.3449 0.. |.. |*. 6 0.053 0.096 6.6574 0.. |*.. |*. 7 0.121 0.144 8.2907 0.. |.. |. 8 -0.005 -0.030 8.2934 0..*|.. |. 9 -0.081 -0.023 9.0392 0.. |.. |. 10 0.016 0.001 9.0685 0.. |..*|. 11 -0.014 -0.080 9.0913 0..*|..*|. 12 -0.126 -0.136 1.6885 0.. |*.. |*. 13 0.106 0.105 14.964 0.. |.. |. 14 0.025 -0.055 15.037 0.ПРИЛОЖЕНИЕ К Таблица ARCH LM тест на автокоррелированность остатков (проверяемая гипотеза – отсутствие автокоррелированности) F-статистика 0.861 Probability 0.(число наблюдений)*R-squared 10.65 Probability 0.Таблица Тест Уайта на наличие гетероскедастичности в остатках (проверяемая гипотеза – отсутствие гетероскедастичности) F-статистика 1.521 Probability 0.(число наблюдений)*R-squared 23.99 Probability 0.Таблица Динамический (inf1) и статический (inf2) прогнозы инфляции (показатели RMSE, MAE, MAPE, MAE’, MAPE’ приведены для периода прогнозирования от марта 2003 г. до января 2009 г.) ИПЦ (факт,%) inf1,% inf2,% 1.2007 1.686 2.353 2.2.2007 1.094 1.503 1.3.2007 0.598 0.968 0.4.2007 0.598 0.879 0.5.2007 0.598 1.198 1.6.2007 0.995 1.154 0.7.2007 0.896 1.067 1.8.2007 0.100 0.352 0.9.2007 0.797 0.768 0.10.2007 1.587 1.303 1.11.2007 1.193 0.969 1.12.2007 1.094 1.140 1.1.2008 2.274 2.194 2.2.2008 1.193 1.110 1.3.2008 1.193 0.618 0.4.2008 1.390 0.727 1.5.2008 1.390 0.831 1.6.2008 0.995 0.570 0.7.2008 0.499 0.220 0.8.2008 0.399 -0.548 -0.9.2008 0.797 0.027 0.10.2008 0.896 0.396 0.11.2008 0.797 0.370 0.ПРИЛОЖЕНИЕ К окончание Таблицы ИПЦ (факт,%) inf1,% inf2,% 12.2008 0.698 0.844 1.1.2009 2.372 2.228 2.Root mean squared error 0.0034 0.Mean absolute error 0.0027 0.Mean abs. Percent error 37,9% 31,9% Рис. 1. Результаты проверки итоговой модели инфляции на стабильность тестом Recursive Residuals Рис. 2. Результаты проверки итоговой модели инфляции на стабильность тестом CUSUM ПРИЛОЖЕНИЕ К Рис. 3. Результаты проверки итоговой модели инфляции на стабильность тестом CUSUM of Squares Институтом экономики переходного периода с 1996 года издается серия “Научные труды”. К настоящему времени в этой серии вышло в свет более 100 работ.

Последние опубликованные работы в серии “Научные труды” № 135Р Турунцева М., Киблицкая Т. Качественные свойства различных подходов к прогнозированию социально-экономических показателей РФ. № 134Р Казакова М., Кнобель А., Соколов И. Качество администрирования НДС в странах ОЭСР и России. Реформирование российской системы взимания налога. № 133Р Трунин П., Князев Д., Сатдаров А. Анализ независимости центральных банков РФ, стран СНГ и Восточной Европы. № 132Р Стародубровская И., Миронова Н. Муниципальная реформа в республиках Южного федерального округа. 2010.

№ 131Р Золотарева А., Киреева А., Шаталов С. Правовое регулирование международных сделок с интеллектуальной собственностью. 2010.

№ 130Р Коллектив авторов. Моделирование временной структуры процентных ставок по российским государственным облигациям в 2000–2008 гг. 2009.

№ 129Р Казакова М., Синельников-Мурылев С., Кадочников П. Анализ структурной и конъюнктурной составляющих налоговой нагрузки в российской экономике. 2009.

№ 128Р Коллектив авторов. Анализ возможности возникновения “пузыря” на российском рынке недвижимости. 2009.

Для заметок Для заметок Для заметок Дробышевский Сергей Михайлович Кузьмичева Галина Владимировна Синельникова Елена Владимировна Трунин Павел Вячеславович Моделирование спроса на деньги в российской экономике в 1999–2008 гг.

Редакторы: Н. Главацкая, А. Шанская Корректор: Н. Андрианова Компьютерный дизайн: Е.Немешаева Подписано в печать 12.05.Тираж 300 экз.

125993, Москва, Газетный пер., Тел. (495) 629–Fax (495) 697–www.iet.ru E-mail: info@iet.ru

Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.