WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |

функция рел. функция. |***.|*** 0.455 0.455 24.182 0..|**.|* 0.292 0.107 34.217 0..|*.|. 0.126 -0.052 36.111 0..|**.|* 0.210 0.185 41.428 0..|**.|* 0.217 0.090 47.117 0..|. *|. 0.047 -0.175 47.391 0..|*.|* 0.092 0.120 48.438 0..|*.|* 0.103 0.069 49.754 0..|**.|* 0.223 0.107 56.010 0..|**.|* 0.220 0.100 62.161 0..|*.|. 0.189 0.044 66.757 0..|*.|. 0.128 -0.043 68.890 0..|. *|. 0.057 -0.062 69.312 0..|*.|. 0.094 0.038 70.490 0.Приложение С Рис. 1. Ряд логарифмов денежного Рис. 2. Ряд остатков разложения ряда агрегата М1 (I квартал 1999 г. – логарифмов денежного агрегата М1 на II квартал 2008 г.). квартальные дамми (I квартал 1999 г.

– II квартал 2008 г.) Рис. 3. Ряд логарифмов денежного Рис. 4. Ряд остатков разложения ряда агрегата М2 (I квартал 1999 г. – II логарифмов денежного агрегата Мквартал 2008 г.) на квартальные дамми (I квартал г. – II квартал 2008 г.) ПРИЛОЖЕНИЕ С Рис. 5. Ряд логарифмов денежного аг- Рис. 6. Ряд остатков разложения ряда регата Р (I квартал 1999 г. – II квартал логарифмов денежного агрегата Р на 2008 г.) квартальные дамми (I квартал 1999 г.

– II квартал 2008 г.) Рис. 7. Ряд логарифмов денежного Рис. 8. Ряд остатков разложения ряда агрегата GDP (I квартал 1999 г. – II логарифмов денежного агрегата GDP квартал 2008 г.) на квартальные дамми (I квартал г. – II квартал 2008 г.) Приложение D Рассмотренные спецификации функции спроса на денежный агрегат m0:

m0t = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + t (1) m0t = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + c(7)mbct + t (2) (3) m0t = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + c(7)nervt + t (4) Рассмотренные спецификации функции спроса на денежный агрегат m1:

(5) m1t = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + t (6) m1t = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + c(7)mbct + t (7) m1t = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + c(7)nervt + t (8) Рассмотренные спецификации функции спроса на денежный агрегат m2:

(9) m2t = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + t (10) m2t = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + c(7)mbct + t ПРИЛОЖЕНИЕ D m2t = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + c(7)nervt + t (11) (12) Рассмотренные спецификации функции спроса на денежный агрегат m2b:

m2bt = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + t (13) (14) m2bt = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + c(7)mbct + t m2bt = c(1) + c(2)d1 + c(3)d2 + c(4)d3 + c(5) pt + c(6)gdpt + c(7)nervt + t (15) (16) Приложение Е Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007Q2 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -3.487852 0.397846 -8.766834 0.D1 0.208285 0.088293 2.359020 0.D2 0.087617 0.071820 1.219958 0.D3 -0.243153 0.051599 -4.712332 0.P 1.543423 0.363829 4.242170 0.GDP 2.767157 0.614106 4.505994 0.MBC -0.803905 0.490595 -1.638634 0.DP 0.172115 1.418518 0.121335 0.DP(1) 0.488233 1.230650 0.396728 0.DP(2) 3.829829 1.101970 3.475437 0.DP(3) 2.082203 1.333437 1.561530 0.DP(4) 4.209112 1.271463 3.310447 0.R-squared 0.997061 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.995522 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.057393 Akaike info criterion -2.Sum squared resid 0.069174 Schwarz criterion -2.Log likelihood 54.94111 F-statistic 647.Durbin-Watson stat 1.755176 Prob(F-statistic) 0.Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q3 2007Q2 Prob.

Included observations: 32 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -3.006528 0.330900 -9.085904 0.D1 0.170092 0.073411 2.316992 0.D2 0.120248 0.062610 1.920583 0.D3 -0.148061 0.055085 -2.687841 0.ПРИЛОЖЕНИЕ Е окончание Таблицы Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q3 2007Q2 Prob.

Included observations: 32 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic P 1.890354 0.317979 5.944898 0.GDP 2.076304 0.534204 3.886725 0.NERV -2.387714 0.633253 -3.770552 0.DP -0.466898 1.154138 -0.404543 0.DP(1) 1.622940 1.004593 1.615519 0.DP(2) 2.542004 1.123607 2.262360 0.DP(3) 1.144306 1.236212 0.925655 0.DP(4) 3.503986 1.120691 3.126631 0.DNERV 1.254095 0.474791 2.641360 0.DNERV(-1) 0.895771 0.309814 2.891314 0.R-squared 0.998298 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.997069 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.044833 Akaike info criterion -3.Sum squared resid 0.036180 Schwarz criterion -2.Log likelihood 63.15377 F-statistic 812.Durbin-Watson stat 1.647815 Prob(F-statistic) 0.Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q3 2007Q2 Prob.

Included observations: 32 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -3.084227 0.351261 -8.780435 0.D1 0.193985 0.079920 2.427252 0.D2 0.130101 0.066155 1.966598 0.D3 -0.151551 0.058245 -2.601941 0.P 1.865870 0.347200 5.374057 0.GDP 2.146301 0.571240 3.757267 0.MBC 0.388130 0.774196 0.501334 0.NERV -2.828199 1.139470 -2.482030 0.DP -0.127129 1.286019 -0.098855 0.DP(1) 1.425302 1.089328 1.308423 0.ПРИЛОЖЕНИЕ Е окончание Таблицы Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q3 2007Q2 Prob.

Included observations: 32 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic DP(2) 2.704173 1.206576 2.241196 0.DP(3) 0.939801 1.362834 0.689593 0.DP(4) 2.894598 1.371788 2.110091 0.DMBC 0.159967 0.573824 0.278774 0.DNERV 1.361774 0.805199 1.691227 0.DNERV(-1) 0.935280 0.367263 2.546624 0.R-squared 0.998391 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.996882 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.046245 Akaike info criterion -3.Sum squared resid 0.034218 Schwarz criterion -2.Log likelihood 64.04564 F-statistic 661.Durbin-Watson stat 1.734856 Prob(F-statistic) 0.Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: M2B Method: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007QIncluded observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.548111 0.384849 -9.219481 0.D1 0.307915 0.095972 3.208383 0.D2 0.146403 0.077745 1.883124 0.D3 -0.238335 0.060310 -3.951824 0.P 1.114844 0.417409 2.670866 0.GDP 3.112105 0.675032 4.610310 0.DP 1.525316 1.463550 1.042203 0.DP(1) 0.333538 1.386970 0.240480 0.DP(2) 4.019817 1.283035 3.133053 0.DP(3) 1.290249 1.411006 0.914417 0.DP(4) 2.709956 1.438284 1.884159 0.R-squared 0.994935 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.992633 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.067093 Akaike info criterion -2.ПРИЛОЖЕНИЕ Е окончание Таблицы Dependent Variable: M2B Method: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007QIncluded observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Sum squared resid 0.099032 Schwarz criterion -1.Log likelihood 49.02059 F-statistic 432.Durbin-Watson stat 1.270698 Prob(F-statistic) 0.Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: M2B Method: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007Q2 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -3.182822 0.454365 -7.004994 0.D1 0.254784 0.100836 2.526718 0.D2 0.102068 0.082022 1.244392 0.D3 -0.236844 0.058929 -4.019113 0.P 1.229031 0.415515 2.957851 0.GDP 2.770321 0.701346 3.950004 0.MBC -0.802241 0.560289 -1.431834 0.DP 0.434751 1.620035 0.268359 0.DP(1) 0.867983 1.405477 0.617572 0.DP(2) 3.858540 1.258518 3.065940 0.DP(3) 2.216958 1.522867 1.455779 0.DP(4) 3.234382 1.452089 2.227399 0.R-squared 0.995385 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.992968 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.065547 Akaike info criterion -2.Sum squared resid 0.090224 Schwarz criterion -1.Log likelihood 50.55757 F-statistic 411.Durbin-Watson stat 1.416938 Prob(F-statistic) 0.ПРИЛОЖЕНИЕ Е Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: M2B Method: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q3 2007Q3 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -2.686464 0.409594 -6.558843 0.D1 0.266696 0.085605 3.115444 0.D2 0.137215 0.075991 1.805688 0.D3 -0.183938 0.057206 -3.215356 0.P 1.489064 0.386964 3.848070 0.GDP 2.187123 0.653894 3.344769 0.NERV -2.814906 0.746921 -3.768682 0.DP -0.044910 1.420638 -0.031613 0.DP(1) 2.387987 1.222528 1.953318 0.DP(2) 2.547700 1.365189 1.866189 0.DP(3) 1.667054 1.406555 1.185204 0.DNERV 1.679348 0.553680 3.033064 0.DNERV(-1) 1.037762 0.382225 2.715058 0.R-squared 0.996789 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.994862 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.055553 Akaike info criterion -2.Sum squared resid 0.061722 Schwarz criterion -2.Log likelihood 56.82173 F-statistic 517.Durbin-Watson stat 1.209648 Prob(F-statistic) 0.Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: M2B Method: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q3 2007Q3 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -2.795601 0.413604 -6.759132 0.D1 0.283389 0.087438 3.241010 0.D2 0.169421 0.078167 2.167422 0.D3 -0.159177 0.061947 -2.569558 0.ПРИЛОЖЕНИЕ Е окончание Таблицы Dependent Variable: M2B Method: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q3 2007Q3 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic P 1.524866 0.408551 3.732378 0.GDP 2.198505 0.672459 3.269350 0.MBC 0.863747 0.797815 1.082641 0.NERV -3.623712 1.139075 -3.181276 0.DP 0.415516 1.521326 0.273128 0.DP(1) 2.038167 1.282889 1.588732 0.DP(2) 2.567144 1.412637 1.817271 0.DP(3) 0.664578 1.587346 0.418672 0.DMBC 0.032703 0.674359 0.048495 0.DNERV 1.994100 0.858931 2.321606 0.DNERV(-1) 1.190921 0.431575 2.759477 0.R-squared 0.997182 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.994989 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.054861 Akaike info criterion -2.Sum squared resid 0.054175 Schwarz criterion -1.Log likelihood 58.97369 F-statistic 454.Durbin-Watson stat 1.282896 Prob(F-statistic) 0.Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007Q2 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -3.235180 0.445288 -7.265359 0.D1 0.128666 0.111044 1.158693 0.D2 0.062650 0.089954 0.696466 0.D3 -0.226642 0.069782 -3.247876 0.P 1.555929 0.482962 3.221642 0.GDP 2.470284 0.781042 3.162804 0.DP 2.370345 1.693395 1.399759 0.DP(1) 0.560744 1.604788 0.349419 0.DP(2) 4.849153 1.484530 3.266456 0.ПРИЛОЖЕНИЕ Е окончание Таблицы Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007Q2 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic DP(3) 1.638291 1.632599 1.003487 0.DP(4) 3.349276 1.664161 2.012591 0.R-squared 0.993518 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.990572 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.077629 Akaike info criterion -2.Sum squared resid 0.132579 Schwarz criterion -1.Log likelihood 44.20688 F-statistic 337.Durbin-Watson stat 0.909936 Prob(F-statistic) 0.Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007Q2 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -2.613601 0.494982 -5.280192 0.D1 0.038258 0.109850 0.348277 0.D2 -0.012791 0.089355 -0.143150 0.D3 -0.224105 0.064197 -3.490876 0.P 1.750230 0.452659 3.866552 0.GDP 1.888703 0.764043 2.471987 0.MBC -1.365099 0.610375 -2.236490 0.DP 0.514631 1.764856 0.291600 0.DP(1) 1.470159 1.531119 0.960186 0.DP(2) 4.574723 1.371022 3.336726 0.DP(3) 3.215187 1.659002 1.938024 0.DP(4) 4.241643 1.581897 2.681365 0.R-squared 0.994765 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.992023 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.071406 Akaike info criterion -2.Sum squared resid 0.107075 Schwarz criterion -1.Log likelihood 47.73206 F-statistic 362.Durbin-Watson stat 1.148373 Prob(F-statistic) 0.ПРИЛОЖЕНИЕ Е Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q3 2007Q3 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -2.176563 0.442152 -4.922655 0.D1 0.090021 0.092409 0.974155 0.D2 0.030351 0.082031 0.369997 0.D3 -0.199746 0.061753 -3.234575 0.P 1.910698 0.417723 4.574076 0.GDP 1.445038 0.705871 2.047170 0.NERV -3.996282 0.806292 -4.956369 0.DP 0.310391 1.533562 0.202399 0.DP(1) 2.495011 1.319706 1.890581 0.DP(2) 3.612455 1.473706 2.451273 0.DP(3) 2.278896 1.518360 1.500894 0.DNERV 2.408169 0.597692 4.029116 0.DNERV(-1) 1.195978 0.412607 2.898589 0.R-squared 0.996416 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.994265 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.059969 Akaike info criterion -2.Sum squared resid 0.071925 Schwarz criterion -1.Log likelihood 54.29765 F-statistic 463.Durbin-Watson stat 0.811140 Prob(F-statistic) 0.Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q3 2007Q3 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -2.264387 0.465601 -4.863361 0.D1 0.108505 0.098431 1.102350 0.D2 0.046198 0.087994 0.525012 0.ПРИЛОЖЕНИЕ Е окончание Таблицы Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q3 2007Q3 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic D3 -0.193523 0.069735 -2.775110 0.P 1.870729 0.459913 4.067568 0.GDP 1.532578 0.757000 2.024542 0.MBC 0.267307 0.898115 0.297631 0.NERV -4.179165 1.282278 -3.259173 0.DP 0.806682 1.712586 0.471032 0.DP(1) 2.124502 1.444172 1.471086 0.DP(2) 3.805626 1.590232 2.393126 0.DP(3) 1.865140 1.786905 1.043782 0.DMBC 0.309779 0.759138 0.408067 0.DNERV 2.324890 0.966915 2.404441 0.DNERV(-1) 1.207951 0.485832 2.486355 0.R-squared 0.996579 Mean dependent var 2.Adjusted R-squared 0.993918 S.D. dependent var 0.S.E. of regression 0.061758 Akaike info criterion -2.Sum squared resid 0.068653 Schwarz criterion -1.Log likelihood 55.06577 F-statistic 374.Durbin-Watson stat 0.866066 Prob(F-statistic) 0.Таблица Итоговое уравнение для спецификации вида:

Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007Q2 Prob.

Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -3.780240 0.424240 -8.910614 0.D1 0.291815 0.105795 2.758306 0.D2 0.151215 0.085702 1.764416 0.D3 -0.286501 0.066483 -4.309383 0.P 0.832221 0.460133 1.808654 0.GDP 3.599907 0.744124 4.837781 0.ПРИЛОЖЕНИЕ Е окончание Таблицы Dependent Variable: MMethod: Least Squares Sample (adjusted): 1999Q2 2007Q2 Prob.

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.