WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

Y1= b12y2 + b13y3 +…+ b1nyn + a11x1 + a12x2 +…+ a1mxm +1;

Y2= b21y1 +b23y3 +…+ b2nyn + a21x1 + a22x2 +…+ a2mxm +2 ;

…………………………………………………………….

Yn= bn1y1 + bn2y2 +…+ bnn-1yn-1 + an1x1 + an2x2 +…+ anmxm +n.

Приведенная форма модели – система линейных функций эндогенных переменных от экзогенных:

Y1=11x1 +12x2 +…+ 1mxm ;

Y2=21x1 + 22x2 +…+ 2mxm ;

………………………………..

Yn=n1x1 + n2x2 +…+ nmxm.

Где ij – коэффициенты приведенной формы модели.

Идентификация – это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели.

Модель идентифицируема – если все ее структурные коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, то есть если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели.

Модель неидентифицируема – если число структурных коэффициентов больше числа приведенных коэффициентов и следовательно, структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели Модель сверхидентифицируема – если число структурных коэффициентов меньше числа приведенных коэффициентов и следовательно, на основе приведенных коэффициентов можно получить два или более значений одного структурного коэффициента.

Необходимое условие идентифицируемости модели:

Чтобы уравнение было идентифицируемо, необходимо, чтобы число экзогенных переменных (D), отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, было равно числу эндогенных переменных в данном уравнении (H) без одного.

D+1=H – уравнение идентифицируемо;

D+1

D+1>H – уравнение сверхидентифицируемо.

Достаточное условие идентифицируемости модели:

Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем экзогенным и эндогенным переменным можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой не равен нулю, а ранг матрицы не меньше, чем число эндогенных переменных в системе без одного.

Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов:

• Структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели.

• Для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты.

• Коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной формы модели.

Алгоритм двухшагового метода наименьших квадратов:

• Определяется приведенная форма модели, и находятся на ее основе оценки теоретических значений эндогенных переменных.

• Определяются структурные коэффициенты модели по данным теоретических (расчетных) значений эндогенных переменных.

Вопросы для обсуждения:

1. Объясните, почему построение систем эконометрических уравнений важно в экономических исследованиях 2. В чем сходство и различие моделей эконометрических уравнений с простыми моделями множественной регрессий 3. Приведите примеры экономических процессов и явлений, которые могут быть описаны системами независимых, рекурсивных и взаимозависимых уравнений.

4. Почему необходимо преобразовывать структурную форму модели в приведенную 5. В каком случае вся модель является идентифицируемой и сверхидентифицируемой Задание 1.

Проверьте, идентифицируема ли эконометрическая модель:

Y1= b12y2 + b13 y3 + a11x1 + a12x2 ;

Y2= b21y1 +a21x1 + a22x2 + a23x3 ;

Y3= b31y1 + b32y2+a31x1 + a33x3+ a34x4.

Задание 2.

Проверьте, идентифицируема ли эконометрическая модель:

Y1= b12y2 + b13 y3 + a11x1 + a12x2 ;

Y2= b21y1 + a22x2 + a23x3 ;

Y3= b31y1 + b32y2+a31x1 + a33x3+ a34x4.

Задание 3.

Проверьте, каждое уравнение системы на необходимое и достаточное условие идентификации.

Y1= b12y2 + b13 y3 + a11x1 + a12x2 ;

Y2= b21y1 + a22x2 + a23x3 +a24x4 ;

Y3= b31y1 + b32y2+a31x1 + a32x2.

Задание 4.

Постройте, используя статистику в таблице, эконометрическую модель косвенным методом наименьших квадратов:

Y1= b12y2 +a11x1 + 1 ;

Y2=b21y1 +a22x2 + +2.

№ региона Y1 Y2 X1 X1 2 5 1 2 3 6 2 3 4 7 3 4 5 8 2 5 6 5 4 Задание 5.

Постройте, используя статистику в таблице, эконометрическую модель двухшаговым методом наименьших квадратов:

Y1= b12 (y2 +x1 ) + 1 ;

Y2=b21y1 +a22x2 + +2.

№ региона Y1 Y2 X1 X1 2 5 1 2 3 6 2 3 4 7 3 4 5 8 2 5 6 5 4

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.