WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 | 4 |

Уровень рентабельности, % 3,62 3,8 2,77 2,12 4,33 4,01 2,Задание По статистическим данным, описывающим зависимость объема спроса на товар от его цены построить уравнение парной регрессии с помощью программы Excel и определить его значимость.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Цена товара, руб. 99 82 77 69 52 44 31 29 28 27,Спрос на товар, шт. 100 115 210 270 323 478 544 564 570 Задание 5.

В таблице приведены значения индекса реализации к 1992 г. в неизменных ценах в промышленности в целом и индекс избыточной занятости к 1992 г. Постройте уравнение регрессии с помощью программы Excel и определите его значимость.

Год 1992 1993 1994 1995 Индекс реализации к 1992 г. 1 0,87 0,68 0,59 0,Индекс избыточной 1 1,023 1,206 1,240 1,занятости Задание 6.

В таблице приведены значения выручки от экспорта 1 тонны синтетического каучука за 10 кварталов и цены его на внутреннем рынке.

Постройте уравнение регрессии с помощью программы Excel и определите его значимость. Спрогнозируйте значение экспорта каучука при цене 3000 долл. за тонну.

Период Выручка от экспорта 1 Цена внутреннего рынка, тонны, долл. долл. за 1 тонну 1–й квартал 1090 2-й квартал 1190 3-й квартал 1320 4-й квартал 1430 5-й квартал 1470 6-й квартал 1510 7-й квартал 1535 8-й квартал 1570 9-й квартал 1600 10-й квартал 1615 Задание 7.

По статистическим данным, описывающим зависимость значения рентабельности производства синтетического каучука от индекса Лернера построить уравнение парной регрессии с помощью программы Excel и определить его значимость. Спрогнозировать значение рентабельности в г., если ожидается, что индексе Лернера составит 0,4.

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Индекс Лернера L 0,14 0,33 0,21 0,14 0,22 0,25 0,Рентабельность, % 15,8 49 26,2 15,7 27,4 30 Задание 8.

В таблице представлены расходы на агрегированное потребление Y и агрегированный располагаемый доход Х в некоторой национальной экономике в течение 12 лет – с 1986 по 1987 г. Существует ли линейная зависимость данных показателей Рассчитайте модель парной регрессии и оцените ее значимость.

Год t Yt Xt 1986 1 152 1987 2 159 1988 3 162 1989 4 165 1990 5 170 1991 6 172 1992 7 177 1993 8 179 1994 9 184 1995 10 186 1996 11 190 1997 12 191 Задание 9.

Кривая Филипса описывает связь темпа роста зарплаты и уровня безработицы. А именно: t = 1 + 2 * + t, где t –уровень заработной платы, ut t= 100(t - t-1)/ t-1 - темп роста зарплаты (в процентах) и ut – процент безработных в год t. Используя данные для некоторой страны построй те уравнение парной регрессии и проверьте наличие значимой связи между и u. Найдите «естественный уровень безработицы», т. е. Такой уровень безработицы, при котором =0.

Год t ut t 1 1.62 2 1.65 1.3 1.79 1.4 1.94 1.5 2.03 1.6 2.12 1.7 2.26 1.8 2.44 1.9 2.57 1.10 2.66 1.11 2.73 1.12 2.8 1.13 2.92 1. Тема 3. Модель множественной регрессии.

1. Уравнение и вид функции множественной регрессии.

2. Отбор факторв при построении модели множественной регрессии.

3. Оценка параметров уравнения множественной линейной регрессии.

Метод наименьших квадратов.

4. Частные уравнения регрессии и частные коэффициенты эластичности.

5. Оценка адекватности модели и существенности параметров модели множественной регрессии.

6. Фиктивные переменные в модели множественной регрессии.

Ключевые слова:

Спецификация модели. Результативный признак, признак-факторы и стохастическая переменная в модели. Параметры регрессии. Интеркорреляция факторов модели. Матрица показателей корреляции. Мультиколлинеарность факторов. Определитель матрицы межфакторной корреляции.Метод наименьших квадратов. Частные уравнения регрессии. Частные коэффициенты эластичности. Индекс множественной корреляции. Скорректированный индекс множественной корреляции. Коэффициент частной корреляции Коэффициент частной корреляции. F- критерий Фишера модели множественной регрессии.

Частный F – критерий Фишера. t – критерий Стьюдента. Последовательный и частный F – критерий. Средняя квадратическая ошибка коэффициента регрессии. Фиктивные переменные.

Основные теоретические аспекты темы.

Множественная регрессия – регрессия между переменными y и x1, x2,..., хm то есть модель вида: y=f(x1, x2,..., хm)+, где:

y - зависимая переменная (результативный признак), x1, x2,..., хm – независимые, объясняющие, переменные ( признак- факторы), - возмущение или стохастическая переменная, включающая влияние неучтенных в модели факторов.

Основные типы функций, используемые при количественной оценке связей:

Линейная функция: y=a0+а1 x1 +а2 x2 +,..., +аm хm ;

Параметры а1, а2, аm называются коэффициентами «чистой» регрессии и характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне.

Нелинейные функции: y=a x1b1 x2b2,..., хm bm –степенная функция;

b1, b2, bm - коэффициенты эластичности; показывают на сколько % изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на 1% и при неизменности действия других факторов.

y= 1/(a0+а1 x1 +а2 x2 +,..., +аm хm) – гипербола;

a0+а1 x1 +а2 x2 +,..., +аm хm y= e – экспонента.

Две переменные явно коллинеарны, т. е. находятся между собой в линейной зависимости, если rxixj 0,7.

Определитель матрицы межфакторной корреляции (на примере модели y=a0+а1 x1 +а2 x2 +а3 х3 ) rx1x1 rx2 x1 rx3xDet R = rx1x2 rx2x2 rx3x2.

rx1x3 rx2x3 rx3x Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем сильнее мультиколлинеарность факторов и надежнее результаты множественной регрессии. И, наоборот, чем ближе к единице определитель матрицы межфакторной корреляции, тем меньше мультиколлинеарность факторов.

Метод наименьших квадратов – метод оценивания параметров линейной регрессии, минимизирующий сумму квадратов отклонений наблюдений зависимой переменной от искомой линейной функции.

Q = = - f (xi j ))2 min.

ei (yi i i где: yi – статистические значения зависимой переменной;

f(xij) - теоретические значения зависимой переменной, рассчитанные с помощью уравнения регрессии.

Расчет параметров уравнения множественной линейной регрессии y=a0+а1 x1 +а2 x2 +,..., +аm хm + с помощью метода наименьших квадратов:

Пусть собраны n статистических значений каждой из независимых, объясняющих переменных: x1j, … xnj и n статистических значений зависимой переменной y: y1, … yn. Тогда, можно сформировать матрицу Х и вектор столбец Y :

1 x11 x12 x1m y y1 x21 x22 x2m X = ; Y =.

.....

1 xn1 xn2 xnm yn Нахождение параметров a0, а1,..., аm производиться по следующей формуле:

А = (a0, а1,..., аm) = (ХТХ)-1ХТY.

Частным уравнением регрессии модели y=a0+а1 x1 +а2 x2 +,..., +аm хm + называется уравнение вида yxi x1,…, x(i-1), x(i+1), …, xm= f (x1,..., xi -1, xi, xii +1,...xm) то есть, уравнения регрессии, которые связывают результативный признак с соответствующими факторами x при закреплении других учитываемых в уравнении регрессии факторов на среднем уровне.

n - yx)(yi i=Индекс множественной корреляции: R = 1- ; R [0;1] - y)(yi i Чем ближе R к 1, тем теснее связь рассматриваемых признаков.

Скорректированный индекс множественной корреляции:

n - yx)2 /(n - m -1) (yi n -i=R = 1- = 1- (1- R2) *. ;

n - m -- y)2 /(n -1) (yi i Коэффициент частной корреляции – измеряет влияние на результат фактора xi при неизменном уровне других факторов:

1- Ryx1x2...xi...xm ryxix1x2...x(i-1) x(i+1)...xm = 1- ;

1- Ryx1x2...x(i -1) x(i+1)...xm где: R2yx1x2…xi…xm – множественный коэффициент детерминации всего комплекса m факторов с результатом;

R2yx1x2…x(i-1) x(i+1) …xm – тот же показатель детерминации, но без введения в модель фактора xi.

F-критерий Фишера модели множественной регрессии:

Дфакт R2 n - m -F = = * ;

Дост 1- R2 m где: n – число наблюдений, а m – число параметров при переменных x (в линейной регрессии совпадает с числом включенных в модель факторов).

Частный F-критерий Фишера модели множественной регрессии для фактора хi:

2 Ryx1...xi...xm - Ryx1...x(i-1) x(i +1)...xm n - m -Fxi = * ;

1- Ryx1...xi...xm где в числителе показан прирост доли объясненной вариации y за счет дополнительного включения в модель соответствующего фактора. А в знаменателе – доля остаточной вариации по регрессионной модели, включающей полный набор факторов.

t-критерий Стьюдента для коэффициента регрессии при i – м факторе:

bi tbi = Fxi = ;

mbi Средняя квадратическая ошибка коэффициента регрессии:

1- Ryx1...xm y mbi = * ;

1- Rxix1...xm n - m -xi где : y –среднее кавдратическое отклонение для признака y;

x – среднее квадратическое отклонение для признака xi;

R2yx1….xm – коэффициент детерминации для уравнения множественной регрессии;

R2xi x1….xm – коэффициент детерминации для зависимости фактора xi со всеми другими факторами уравнения множественной регрессии;

n-m-1 – число степеней свободы для остаточной суммы квадратов отклонений.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему необходимо часто строить модель множественной регрессии;

приведите примеры экономических процессов и явлений, в которых Вы бы применяли данную модель 2. В чем отличие целей построения модели парной регрессии и модели множественной регрессии 3. В чем Вы идите специфику спецификации модели множественной регрессии 4. Каким требованиям должны отвечать факторы модели множественной регрессии и почему 5. Как должны соотноситься коэффициенты детерминации для m и m+факторов модели 6. Объясните практическое применение в экономике частных коэффициентов эластичности.

7. В чем заключается смысл расчета скорректированного индекса корреляции и какова связь его с индексом корреляции при различных количествах вводимых в модель факторах Пример построения модели множественной регрессии и оценка ее значимости.

Задание Модель Ланкастера. По статистическим данным, описывающим зависимость цены от потребительских свойств станка ( Р – основной размер станка; N – мощность главного привода; n- максимальная частота вращения шпинделя; УА – уровень автоматизации; Т – класс точности), построить модель множественной регрессии с помощью программы Excel и определить ее значимость. Определите влияние дифференциации продукции на цену.

Цена n, Точнос № Р,мм N, кВТ УА станка Yx Y-Yx Y-Yср (Y-Yx)2 (Y-Yср)об/мин ть Y 1 400 11 2000 3 1 53,6 53,41 0,19 0,0361 19,375 375,2 400 10 1500 1 1 43,6 41,012 2,588 6,69774 9,375 87,3 400 8 2000 1 1 35 36,784 -1,784 3,18266 0,775 0,4 400 8 2500 1 1,6 39 38 1 1 4,775 22,5 320 8 2500 1 1 27 28,84 -1,84 3,3856 -7,225 52,6 320 8 3000 3 1,6 44 41,54 2,46 6,0516 9,775 95,7 320 6,3 2000 1 1 26 26,7262 -0,7262 0,52737 -8,225 67,8 250 8 3000 3 1,6 32,7 35,289 -2,589 6,70292 -1,525 2,9 250 6,3 3000 1 1,6 22,5 20,8912 1,6088 2,58824 -11,725 137,10 250 5,5 2500 1 1 20 18,304 1,696 2,87642 -14,225 202,11 320 8 2500 1 1,6 29,8 30,856 -1,056 1,11514 -4,425 19,12 400 8 2000 1 1,6 37,5 38,8 -1,3 1,69 3,275 10,35,8538 1074,1 400 11 2000 3 1 400 10 1500 1 1 400 8 2000 1 1 400 8 2500 1 1,1 320 8 2500 1 Матрица Х = 1 320 8 3000 3 1,1 320 6,3 2000 1 1 250 8 3000 3 1,1 250 6,3 3000 1 1,1 250 5,5 2500 1 1 320 8 2500 1 1,1 400 8 2000 1 1,Вектор А = (ХТ*Х)-1 *ХТY= (-18, 55; 0,0893; 1,714; -0,0016; 5,742; 3,36) Y среднее = 34,Остаточная сумма квадратов S остат = 35,Общая сумма квадратов S общ = 1074,Факторная сумма квадратов S факт = 1074,5-35,854=1038,Индекс множественной корреляции R= 0,Индекс множественной детерминации R2 = 0,F - критерий Фишера вычисляемый Fвыч = 34,Табличное значение F - критерия Фишера при уровне значимости 5% Fтабл = 4,Табличное значение F - критерия Фишера при уровне значимости 1% Fтабл = 8,Вывд: F выч >F табл при обоих уровнях значимости, следовательно модель множественной регресси адекватна, и ее можно использовать для суждения о стоимости аналогичных станков в исследованном диапазоне факторов.

Задание 1.

По статистическим данным, описывающим зависимость уровня рентабельности торговой деятельности от удельного веса продовольственных товаров и оплаты труда, построить модель множественной регрессии с помощью программы Excel и определить ее значимость.

№ торговых Факторы Уровень предприятий Удельный вес Среднемесячная рентабельности, продовольственных оплата труда, руб. % товаров в товарообороте, % 1 74,2 1560 3,2 73,5 1620 3,3 77 1490 2,4 84,3 1330 2,5 67,3 1970 4,6 70,1 1820 4,7 83,1 1270 2,Задание 2.

По статистическим данным, описывающим зависимость уровня рентабельности торговой деятельности от среднемесячного товарооборота в расчете на душу населения, удельного веса продовольственных товаров в товарообороте, времени обращения товаров, среднемесячной оплаты труда и трудоемкости товарооборота (численности работников на 100000 ед.

товарооборота) построить модель множественной регрессии с помощью программы Excel и определить ее значимость.

№ Факторы Уровень Среднеме- Удельный вес Время Среднеме- Трудоемкость рентасячный продоволь- обращения сячная товаро- бельности, товарооборот ственных товаров, оплата оборота % в расчете товаров дней труда на душу в товарообонаселения роте, % 1 27 74,2 35 1560 11 3,2 29 73,5 32 1620 12 3,3 28 77 33 1490 13 2,4 21 84,3 41 1330 17 2,5 35 67,3 29 1970 9 4,6 33 70,1 31 1820 10 4,7 21 83,1 39 1270 18 2,Задание 3.

По статистическим данным, описывающим зависимость производительности труда по плодоконсервным заводам области за год от удельного веса рабочих с технической подготовкой и удельного веса механизированных работ, построить модель множественной регрессии с помощью программы Excel и определить ее значимость.

№ завода Факторы Производительность Удельный вес Удельный вес труда рабочих с механизированных технической работ, % подготовкой, % 1 64 84 2 61 83 3 47 67 4 46 63 5 49 69 6 54 70 7 53 73 8 61 81 9 57 77 10 54 72 11 60 80 12 67 85 13 63 83 14 50 70 15 67 87 Задание 4.

По статистическим данным, описывающим зависимость накопления пяти случайно выбранных семей от дохода и размера, построить модель множественной регрессии с помощью программы Excel и определить ее значимость. Спрогнозируйте накопления семьи, имеющей доход 40 тыс. руб. и имущество стоимостью 25 тыс. руб.

Семья Накопления, S Доход, Y Имущество, W 1 3,0 40 2 6,0 55 3 5,0 45 4 3,5 30 5 1,5 30 Задание 5.

Pages:     | 1 || 3 | 4 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.