WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 16 |

Спецификация Мундлака После оценивания pool-регрессий было проведено оценивание с помощью спецификации Мундлака, для чего данные были преобразованы соответствующим образом. Системы уравнений спроса при использовании любой теоретической модели оцениваются с помощью методов, разработанных в рамках теории оценивания систем одновременных уравнений [1]. Все эти методы применимы только для анализа данных, представленных в форме либо временных рядов, либо cross-section. Для случая панельной структуры данных не разработано методов оценивания систем одновременных уравнений, если необходимо оценить все уравнения системы, а не одно из них [2, 3].

Одним из возможных способов оценивания системы одновременных уравнений в применении к панельным данным является изначальное преобразование переменных в соответствии со спецификацией Мундлака. Эта спецификация объединяет в одно уравнение переменные within- и between-моделей [32, 33]. Данная спецификация включает переменные, центрированные для каждого домохозяйства по времени, отвечающие за временной (некоторым образом усредненный) эффект, и переменные, усредненные по времени для всех наблюдений (домохозяйств), отвечающих за индивидуальный (between) эффект. Такие уравнения имеют такую же структуру ошибок, как и уравнения, используемые при оценивании систем одновременных уравнений для случая pool-регрессий, что достигается путем увеличения числа переменных в каждом из уравнений в раза. Тогда к преобразованным таким образом данным возможно применить методы, разработанные в рамках теории оценивания систем одновременных уравнений для случая данных cross-section.

Применение спецификации Мундлака ведет к усложнению эконометрической модели (к увеличению числа переменных) и структуры распределения ошибок модели (24):

pit qti W = wi = + log p + ijt i jt pit qti j i _ B + log p + ij j j W + i log( pit qit ) - log wkt log pkt + ik _ _ B + i log( piqi ) - log wk log pt + ik (25) + ; i = 1..7; t = 1,.., it pit qti = winc = + log p + it i ijt jt Yt j _ + log p +it log Yt - log wkt log pkt + ij j j k _ _ + i log Y - log wk log pk + ;

it k i = 1..7; t = 1,.., 6.

Дополнительно проведено оценивание по отдельности within- и between-компонент спроса с использованием метода SUR, что не обосновано теоретически, но позволяет получить представление о соотношении этих двух оценок. Первая из них позволяет учесть изменение спроса во времени для среднего домохозяйства, вторая – учесть различия между домохозяйствами при абстрагировании от временного эффекта. Результаты оценивания этих двух спецификаций приведены в Приложениях 5, 6.

При оценивании системы спроса LA/AIDS [28] проведена балансировка панели, что обеспечило одинаковое количество наблюдений для различных используемых спецификаций. При этом число наблюдений существенно уменьшилось и составило 2170 и 2404 по раундам для случаев применения суммарных расходов и доходов соответственно9. Для between-регрессий это число меньше – наблюдение10, а для within-регрессий – такое же.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.

1. Оценка within значительно превосходит по значимости оценку between – доля объясненной с помощью данных оценок дисперсии эмпирического зависимого показателя (доли расходов) различается более чем в 5 раз для всех уравнений всех оцененных спецификаций.

2. Знаки и размер коэффициентов при независимых переменных для обеих оценок в большинстве случаев одинаковы (аналогичные переменные within- и between- групп имеют близкие по значениям коэффициенты).

3. Для случая within наблюдается большое количество незначимых коэффициентов при ценах.

Разница числа наблюдений обусловлена наличием большего числа данных по доходам, чем по суммарным расходам на продовольствие.

Уменьшение числа наблюдений в результате специфики эффекта between: число наблюдений необходимо сократить в 6 раз по сравнению с исходным, чтобы не завышать значимость переменных и эффективность (иначе получаем выборку, содержащую по 6 одинаковых наблюдений для каждого домохозяйства).

4. Обе оценки в среднем однонаправленны (коэффициенты при переменных модели имеют одинаковые знаки для обеих оценок), но абсолютные значения коэффициентов сильно разнятся.

В обоих видах регрессий наибольшее значение имеет коэффициент при доходе, что говорит об определяющей роли данного фактора в формировании обеих компонент потребительского спроса.

После оценивания двух компонент спроса по отдельности было проведено оценивание согласно спецификации Мундлака, объединяющей обе компоненты.

Данная спецификация удваивает количество объясняющих переменных, что видно из формулы (25). Это частично объясняет увеличение объясняемости модели по сравнению с раздельным оцениванием моделей between и within. Для данной спецификации также были оценены варианты модели с применением в качестве суммы расходов дохода домохозяйства и суммы расходов на продовольствие. Наилучшей с точки зрения рассчитанных ценовых эластичностей оказалась модель с использованием дохода, в то время как модель с использованием суммы расходов на продовольствие дает лучшую объясняемость, но оказывается неадекватной предпосылкам относительно спроса на данные группы товаров (знаки прямых эластичностей по цене и т.п.). Это может объясняться тем, что сумма расходов на продовольствие не совпадает с заявленными суммарными расходами, что говорит о субъективности оценки последней статьи опроса. В то же время распределение относительных долей расходов на рассматриваемые группы в общем доходе домохозяйств выглядит вполне правдоподобным, что частично объясняет получение более адекватных оценок эластичностей.

Регрессии по обеим спецификациям приведены в табл. 5 и 6.

Таблица Регрессия по спецификации Мундлака с использованием дохода Уравнение Obs R-sq chi2 P 1 2 3 4 Бакалея 2404 0,4887 2297,86 Овощи 2404 0,2173 667,47 Мясо 2404 0,4942 2348,86 Молоко 2404 0,6179 3886,99 Кондитерские изделия 2404 0,5077 2478,87 Алкоголь 2404 0,5677 3156,76 Неалкогольные напитки 2404 0,5198 2601,87 Coef. Std. Err. z P>|z| Бакалея цена бакалеи (оценка в –0,01508 0,003878 –3,89 среднем) цена овощей (оценка в 6,18E–06 0,001343 0 0,среднем) цена мяса (оценка в сред- –0,00123 0,00235 –0,52 0,нем) цена молока (оценка в 0,006615 0,002186 3,03 0,среднем) цена кондитерских изде- –0,00269 0,002009 –1,34 0,лий (оценка в среднем) цена алкоголя (оценка в –0,00309 0,001226 –2,52 0,среднем) цена неалкоголя (оценка в –0,00185 0,001249 –1,48 0,среднем) средний доход на индекс –0,02705 0,00116 –23,32 цен цена бакалеи (оценка по 0,016204 0,002275 7,12 времени) цена овощей (оценка по 0,000881 0,001205 0,73 0,времени) цена мяса (оценка по вре- –0,0037 0,001844 –2,01 0,мени) цена молока (оценка по –0,00257 0,00166 –1,55 0,времени) цена кондитерских изде- –0,00026 0,001484 –0,17 0,лий (оценка по времени) цена алкоголя (оценка по –0,0018 0,00091 –1,98 0,времени) цена неалкоголя (оценка 0,000564 0,000923 0,61 0,по времени) Продолжение таблицы 1 2 3 4 доход на индекс цен –0,04769 0,001202 –39,66 (оценка по времени) константа 0,268335 0,013128 20,44 Овощи цена бакалеи (оценка в 0,002544 0,00337 0,75 0,среднем) цена овощей (оценка в –0,00278 0,001167 –2,38 0,среднем) цена мяса (оценка в сред- –0,00065 0,002042 –0,32 0,нем) цена молока (оценка в 0,003268 0,001899 1,72 0,среднем) цена кондитерских изде- 0,003922 0,001746 2,25 0,лий (оценка в среднем) цена алкоголя (оценка в 0,001916 0,001066 1,8 0,среднем) цена неалкоголя (оценка в –0,00031 0,001085 –0,29 0,среднем) средний доход на индекс –0,0151 0,001008 –14,97 цен цена бакалеи (оценка по –9,5E–05 0,001977 –0,05 0,времени) цена овощей (оценка по 0,000287 0,001047 0,27 0,времени) цена мяса (оценка по вре- 0,000791 0,001603 0,49 0,мени) цена молока (оценка по 0,004815 0,001443 3,34 0,времени) цена кондитерских изде- 0,004208 0,00129 3,26 0,лий (оценка по времени) цена алкоголя (оценка по –5,08E–06 0,000791 –0,01 0,времени) цена неалкоголя (оценка –0,00106 0,000802 –1,32 0,по времени) доход на индекс цен –0,02127 0,001045 –20,36 (оценка по времени) константа 0,118776 0,011409 10,41 Мясо цена бакалеи (оценка в 0,006395 0,003912 1,63 0,среднем) цена овощей (оценка в 0,000105 0,001355 0,08 0,среднем) цена мяса (оценка в сред- –0,00612 0,00237 –2,58 0,нем) Продолжение таблицы 1 2 3 4 цена молока (оценка в 0,004172 0,002205 1,89 0,среднем) цена кондитерских изде- 0,008975 0,002026 4,43 лий (оценка в среднем) цена алкоголя (оценка в 0,004923 0,001237 3,98 среднем) цена неалкоголя (оценка в 0,000153 0,00126 0,12 0,среднем) средний доход на индекс –0,03052 0,00117 –26,08 цен цена бакалеи (оценка по 0,002511 0,002295 1,09 0,времени) цена овощей (оценка по 0,000125 0,001215 0,1 0,времени) цена мяса (оценка по вре- –0,00184 0,001861 –0,99 0,мени) цена молока (оценка по 0,003554 0,001675 2,12 0,времени) цена кондитерских изде- 0,00628 0,001498 4,19 лий (оценка по времени) цена алкоголя (оценка по –0,00014 0,000918 –0,15 0,времени) цена неалкоголя (оценка –0,00016 0,000932 –0,17 0,по времени) доход на индекс цен –0,04875 0,001213 –40,19 (оценка по времени) константа 0,245164 0,013245 18,51 Молоко цена бакалеи (оценка в 0,006004 0,002745 2,19 0,среднем) цена овощей (оценка в 0,000771 0,000951 0,81 0,среднем) цена мяса (оценка в сред- 0,000677 0,001663 0,41 0,нем) цена молока (оценка в 0,010892 0,001547 7,04 среднем) цена кондитерских изде- 0,00421 0,001422 2,96 0,лий (оценка в среднем) цена алкоголя (оценка в 0,001263 0,000868 1,45 0,среднем) цена неалкоголя (оценка в –0,00167 0,000884 –1,89 0,среднем) средний доход на индекс –0,02712 0,000821 –33,03 цен Продолжение таблицы 1 2 3 4 цена бакалеи (оценка по 0,001973 0,001611 1,23 0,времени) цена овощей (оценка по 0,000966 0,000853 1,13 0,времени) цена мяса (оценка по вре- –0,00208 0,001306 –1,59 0,мени) цена молока (оценка по 0,010878 0,001175 9,26 времени) цена кондитерских изде- 0,001808 0,001051 1,72 0,лий (оценка по времени) цена алкоголя (оценка по –0,00127 0,000644 –1,98 0,времени) цена неалкоголя (оценка 0,00128 0,000654 1,96 0,по времени) доход на индекс цен –0,04421 0,000851 –51,94 (оценка по времени) константа 0,193127 0,009294 20,78 Кондитерские изделия цена бакалеи (оценка в –0,00589 0,002156 –2,73 0,среднем) цена овощей (оценка в –0,00021 0,000747 –0,28 0,среднем) цена мяса (оценка в сред- –0,00075 0,001307 –0,57 0,нем) цена молока (оценка в 0,004633 0,001215 3,81 среднем) цена кондитерских изде- 0,005891 0,001117 5,27 лий (оценка в среднем) цена алкоголя (оценка в 0,000721 0,000682 1,06 0,среднем) цена неалкоголя (оценка в –0,00074 0,000695 –1,07 0,среднем) средний доход на индекс –0,02016 0,000645 –31,25 цен цена бакалеи (оценка по 0,000552 0,001265 0,44 0,времени) цена овощей (оценка по 0,000586 0,00067 0,88 0,времени) цена мяса (оценка по вре- –0,00012 0,001026 –0,12 0,мени) цена молока (оценка по –9E–05 0,000923 –0,1 0,времени) цена кондитерских изде- 0,012113 0,000826 14,67 лий (оценка по времени) Продолжение таблицы 1 2 3 4 цена алкоголя (оценка по 0,000484 0,000506 0,96 0,времени) цена неалкоголя (оценка 0,000281 0,000513 0,55 0,по времени) доход на индекс цен –0,02403 0,000669 –35,95 (оценка по времени) константа 0,162728 0,0073 22,29 Алкоголь цена бакалеи (оценка в 0,005653 0,002515 2,25 0,среднем) цена овощей (оценка в –0,00026 0,000871 –0,3 0,среднем) цена мяса (оценка в сред- 0,00176 0,001524 1,15 0,нем) цена молока (оценка в 0,000334 0,001418 0,24 0,среднем) цена кондитерских изде- 0,008891 0,001303 6,82 лий (оценка в среднем) цена алкоголя (оценка в 0,006147 0,000795 7,73 среднем) цена неалкоголя (оценка в –0,00158 0,00081 –1,95 0,среднем) средний доход на индекс –0,02413 0,000752 –32,07 цен цена бакалеи (оценка по 0,001651 0,001476 1,12 0,времени) цена овощей (оценка по 0,00306 0,000781 3,92 времени) цена мяса (оценка по вре- –0,00026 0,001196 –0,22 0,мени) цена молока (оценка по –0,00103 0,001077 –0,96 0,времени) цена кондитерских изде- 0,0015 0,000963 1,56 0,лий (оценка по времени) цена алкоголя (оценка по 0,008344 0,00059 14,14 времени) цена неалкоголя (оценка 0,000399 0,000599 0,67 0,по времени) доход на индекс цен –0,03326 0,00078 –42,65 (оценка по времени) константа 0,165083 0,008515 19,39 Неалкогольные напитки цена бакалеи (оценка в 0,000524 0,001392 0,38 0,среднем) Продолжение таблицы 1 2 3 4 цена овощей (оценка в 0,000016 0,000482 0,03 0,среднем) цена мяса (оценка в сред- 0,000412 0,000844 0,49 0,нем) цена молока (оценка в 0,001155 0,000785 1,47 0,среднем) цена кондитерских изде- 0,005874 0,000721 8,14 лий (оценка в среднем) цена алкоголя (оценка в 0,000891 0,00044 2,02 0,среднем) цена неалкоголя (оценка в 0,00142 0,000448 3,17 0,среднем) средний доход на индекс –0,01198 0,000417 –28,77 цен цена бакалеи (оценка по –0,00032 0,000817 –0,39 0,времени) цена овощей (оценка по 0,000519 0,000433 1,2 0,времени) цена мяса (оценка по вре- –0,00031 0,000662 –0,47 0,мени) цена молока (оценка по 0,000192 0,000596 0,32 0,времени) цена кондитерских изде- 0,000394 0,000533 0,74 0,лий (оценка по времени) цена алкоголя (оценка по 8,32E–05 0,000327 0,25 0,времени) цена неалкоголя (оценка 0,003291 0,000332 9,93 по времени) доход на индекс цен –0,01724 0,000432 –39,93 (оценка по времени) константа 0,075739 0,004714 16,07 Таблица Регрессия по спецификации Мундлака с использованием расходов Уравнение Obs Pa R-sq chi2 P 1 2 3 4 Бакалея 2170 0,2915 892,98 Овощи 2170 0,4439 1732,07 Мясо 2170 0,8888 17345,82 Продолжение таблицы 1 2 3 4 Молоко 2170 0,7275 5793,05 Кондитерские изделия 2170 0,7964 8488,19 Алкоголь 2170 0,8656 13973,81 Неалкогольные напитки 2170 0,6938 4917,82 Coef. Std. Err.

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 16 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.