WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 31 |

Утверждение 7. Оптимальная схема поставок увеличивает среднее время отбора надежных заказчиков по сравнению со случаем, когда распознавание агента происходит при первой же сделке.

Для заказчиков (в том числе надежных) наибольший интерес представляет величина l – время, спустя которое начинается полный объем поставок. Ниже (рис. 4–7) приведены графики данной величины (без округления до следующего целого числа) для достаточно стандартных случаев (графики, в частности, наглядно подтверждают справедливость утверждения 5).

0.2 0.4 0.6 0.8 --Рис. 4. Время испытательного срока для заказчиков в оптимальной схеме в зависимости от доли надежных заказчиков (с низкой рентабельностью производства) (С = 1, P = 1.1, a = 0.5) Для случая рис. 4 время испытательного срока не больше 10. При этом при доле надежных заказчиков, равной всего лишь половине, время испытательного срока равно 3.

Для случая рис. 5 с ростом рентабельности производства среднее время испытательного срока падает. При доле надежных заказчиков, равной 50%, испытательного срока нет вообще.

0.2 0.4 0.6 0.8 --Рис. 5. Время испытательного срока для заказчиков в оптимальной схеме в зависимости от доли надежных заказчиков (с высокой рентабельностью производства) (С = 1, P = 1.5, a = 0.5) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.-Рис. 6. Время испытательного срока для заказчиков в оптимальной схеме в зависимости от цены товара (от рентабельности производства) (С = 1, = 0.5, a = 0.5) Для случая рис. 6 при рентабельности, большей 20%, испытательный срок не превышает более одного периода, а при рентабельности, большей 35%, испытательный срок отсутствует.

1.0.2 0.4 0.6 0.0.Рис. 7. Время испытательного срока для заказчиков в оптимальной схеме в зависимости от устойчивости положения ненадежных заказчиков (С = 1, P = 1.1, = 0.5) Рис. 7 иллюстрирует, что при высоких рисках и малом времени жизни ненадежных заказчиков испытательный срок должен быть также мал. Так, если a<0.1, то испытательный срок равен всего одному периоду. Причина в том, что при незначительной величине a, невысока вероятность того, что ненадежный заказчик останется после испытательного срока (пусть и непродолжительного). Таким образом, надежным заказчикам выгодно, чтобы ненадежные заказчики были либо очень высокорисковыми, либо низкорисковыми (в соответствии с графиком, например, a>0.8).

Ценовая политика Выше рассматривался случай, когда цены на продукцию фиксированы, а производитель выбирал только объем поставок. При этом цена на продукцию была такой, что ее дальнейшее повышение привело бы к нарушению соглашения со стороны заказчиков (предполагался конкурентный рынок). Если существует возможность фиксирования цены в контракте, то на конкурентном рынке в течение какого-то времени она будет оставаться постоянной. Однако если в контракте цена не зафиксирована, то у заказчика появляются стимул и потенциальная возможность ее снижения. Если заказчик при очередной сделке не нарушил контракт, то он имеет преимущество по сравнению с остальными заказчиками, которых производитель не знает. Для производителя работать с таким заказчиком предпочтительнее, чем начинать работу с новым клиентом. В этом случае (в зависимости от переговорной силы сторон) цена с увеличением времени сотрудничества может падать. Если заказчик обладает полной переговорной силой (т.е. цена устанавливается на таком уровне, при котором ожидаемая прибыль при сотрудничестве с ним у производителя такая же, как при начале сотрудничества с новым неизвестным заказчиком), то несложно показать, что в данной экономике ожидаемая прибыль производителя может быть представлена в виде:

V = (P-C)q( +(1– )a)-Cq(1– )(1–a)+V/(1+r) V = (1+r)(P[ +(1– )a]–C)/r (15) Этот вывод легко получить в предположении, что изначально ожидаемая приведенная прибыль у производителя ненулевая и равна V. Вместе с тем после начала взаимодействия с очередным поставщиком, существует ненулевая вероятность a, что поставщик нарушит контракт, и производитель начнет сотрудничество с новым заказчиком (ожидаемая прибыль V). С вероятностью (1 – a) производитель и заказчик продолжат взаимодействовать, но пересмотрят цены. Так как заказчик обладает полной переговорной силой, он установит цену таковой, чтобы ожидаемая прибыль поставщика была такой же, как если бы он стал взаимодействовать с новым заказчиком т.е. опять же V. В итоге получается, что величина V положительна при условии:

(P[ +(1– )a]–C)>0. (16) Видно, что в этом случае поставки с самого начала соответствуют своему оптимальному объему. С учетом того, что цена меняется в соответствии с тем, что приведенная ожидаемая доходность не меняется, легко получить следующее выражение.

Pn = P[ +(1- )a]/ (a,, n), (17) где (a,, n) – условная вероятность того, что заказчик останется на рынке. Как видно, цена падает и принимает наименьшее значение при (a,, n) = 1 (что происходит при достаточно больших n).

Фактически цена изначально падает достаточно быстро, но затем ее падение замедляется.

Утверждение 8. Оптимальная схема поставок товара производителем, максимизирующая ожидаемый приведенный доход с учетом возможности изменения цены в будущем (будущая цена не фиксируется и не оговаривается), будет изначально характеризоваться полным объемом поставок. При этом движение цены может быть описано в соответствии с выражением (17).

В случае если производитель обладает определенной переговорной силой, он получает другой доход. Решение данной задачи зависит исключительно от переговорной силы контрагентов.

Модель ограниченного планирования В предыдущем разделе, где рассматривалась модель поведения заказчиков и поставщиков, основное внимание уделялось ситуации существования в экономике ненадежных заказчиков (как и поставщиков), присутствующих на рынке непродолжительное время. Наличие на рынке такого рода агентов объясняется общей неопределенностью в экономике, когда положение достаточно большого числа компаний является неустойчивым, и в случае возникновения негативных явлений они разоряются и уходят с рынка.

Ниже будут рассмотрены условия, возникающие в экономике в процессе взаимодействия агентов (поставщиков и заказчиков), которые не позволяют применять стандартную модель поведения бесконечно повторяющихся игр. Для простоты будем предполагать, что агенты живут бесконечно долго и существует несколько заказчиков и несколько поставщиков (ранее рассматривались частные случаи, когда заказчики или поставщики являются монополистами). Это дает определенную степень свободы обеим сторонам, и их поведение может существенно отличаться от поведения при наличии монополиста. В частности, наиболее важным моментом в данном взаимодействии является возможность возникновения ситуации selfenforcing контрактов, когда обе стороны заинтересованы в исполнении контрактов. Как было показано ранее, в контрактах, где одна из сторон является монополистом, необязательно появляется selfenforcing. Наличие монополии приводит к такому типу игры, при котором монополист может диктовать условия сделок, максимизирующие его ожидаемую прибыль, что не является first-best condition.

Тем не менее такое поведение приводит к second-best condition «второе наилучшее». В случае присутствия на рынке с обеих сторон нескольких игроков (что является распространенным случаем в экономике) существует возможность появления self-enforcing, что и будет исследоваться ниже.

В модели будет учтено, что в реальности практически ни одна фирма не планирует свою деятельность, рассчитывая ожидаемую прибыль на бесконечный промежуток времени. Не очень крупные компании (крупные корпорации с огромными бюджетами привлекают большое внимание общественности, и модель их поведения бывает уже несколько иной) прогнозируют свою деятельность всего лишь на несколько ближайших лет, поэтому в модели рассматривается ограниченный горизонт планирования. Кроме того, в модель вводится параметр, который может быть интерпретирован как ограниченная память агентов. Как уже было отмечено, обычно нарушение текущего контракта предполагает полное расторжение последующего сотрудничества. Тем не менее с течением времени агенты имеют обыкновение забывать то, что случалось в прошлом.

Ранее предполагалось, что поставщик может по своему усмотрению выбирать качество производимого товара – товар низкого или высокого качества. Однако далеко не для всех товаров (или поставок) может существовать такой выбор. Зачастую поставщик, создавая продукт, прикладывает к этому определенные усилия, и результат зависит от этих усилий. При этом высокие усилия еще не гарантируют качество товара, а лишь повышают вероятность благополучного исхода.

В модели предполагается, что договор между заказчиком и поставщиком заключается на один период. В контракте фиксируется, что качественный товар и некачественный оплачиваются по разным ценам48,т.е. в контракте фиксируются две цены: цена качественного товара – bH и цена низкокачественного – bL 49.

Предполагается, что усилия поставщика определяются вектором показателей a (усилия, оказывающие влияние на качество продукта, обычно характеризуются несколькими факторами). В этом случае вероятность создания качественного товара положительно зависит от роста всех факторов a. Для простоты можно предположить, что вероятность зависит линейно от каждого фактора:

P(a) = piai. (18) i Соответственно, издержки положительно зависят от прилагаемых усилий, при этом предполагается, что предельные издержки также растут:

См. Baker G., Gibbons R., Murphy K.J. Relational Contracts and the Theory of the Firm // Quarterly Journal of Economics. 2001.

В работе (Baker, Gibbons, Murphy, 2001) предполагалось, что в контракте прописывается четыре цены. А именно, цены определялись качеством продукции поставки, а также качеством альтернативного использования продукции. В рассматриваемой нами модели данную особенность удастся избежать, так как альтернативным использованием продукции будет ее поставка другим заказчикам. В этом плане качество продукции будет только одно (без альтернативного использования).

C(a) 2C(a) C(a) > 0, > 0, lim 0 (19) i ai aiaj a 0 ai По умолчанию будет рассматриваться случай с тремя поставщиками и тремя заказчиками (в некоторых случаях определенные параметры будут меняться). Как уже отмечалось выше, горизонт планирования небольшой. Приведенная прибыль будет рассматриваться в течение последующих 5 лет, после чего агенты ничего не планируют и соответственно максимизируют прибыль, получаемую за этот период. Для простоты предполагается, что по причине невысокой реальной ставки процента дисконтированием за этот период можно пренебречь. По умолчанию принимается, что память сохраняется в течение 3 лет, после чего все нарушения прощаются (или забываются).

Предполагается, что рискам подвержены обе стороны: поставщик рискует не получить деньги за товар, а заказчик рискует оказаться без продукции, если поставщик нарушит контракт и уйдет к другому заказчику. Договор между заказчиком и поставщиком, как уже указывалось, заключается на один период. При этом цены товара, указываемые в контракте, определяются в процессе переговоров и могут меняться в зависимости от ситуации.

Для каждого поставщика существует выбор между заказчиками.

При этом заказчики для него различаются. Прежде всего, могут быть заказчики, с которыми прошлые сделки прошли успешно. Таким заказчикам поставщик склонен доверять: он полагает, что в будущем они так же будут исполнять контракт. Также существуют заказчики, которые нарушили предыдущие сделки. Этим заказчикам поставщик доверять не склонен (в период наказания или до тех пор, пока поставщик помнит об их нарушениях). Кроме того, имеются заказчики, с которыми поставщик еще не сотрудничал. Такие заказчики, по сути, должны отличаться от тех, кому заказчик склонен доверять, и от тех, кому он не склонен доверять (агент, с которым сделка прошла успешно, предпочтительнее, при прочих равных, агента, с которым еще сделок не было). У поставщика относительно данных заказчиков должны быть определенного рода ожидания относительно их поведения при осуществлении сделок с ним. Эти ожидания формируются на основе опыта того или иного поставщика. Так, например, если новые заказчики для рассматриваемого поставщика всегда нарушают договор, то поставщик скорее всего будет рассматривать всех остальных новых поставщиков также склонными к нарушению контракта. Если же все новые заказчики действуют в соответствии с контрактом, то и любых других новых заказчиков поставщик склонен воспринимать как надежных. Таким образом, предполагается, что ожидания надежных заказчика среди новых агентов будет определяться долей надежных заказчиков в истории поставщика (история ограничена памятью агента).

Аналогичный выбор между поставщиками возможен и для заказчиков.

Для большей простоты модели предположим, что рынок некачественного товара достаточно распространен. Производство данного товара не требует дополнительных усилий, поэтому, кроме имеющихся на рынке поставщиков, способных производить высококачественный товар, на рынке присутствует данный товар в большом количестве, по конкурентной цене bL = PM. Именно такая цена для некачественного товара и прописывается в контракте по причине невозможности арбитража на рынке. Также уместно предположить, что производство некачественного товара не является конкурентным преимуществом по отношению к остальным производителям некачественного товара, поэтому при наличии совершенной конкуренции на рыке некачественного товара C(0) = PM.

Таким образом, наибольший интерес представляет цена качественного товара, прописываемого в контракте (bH ).

Рассмотрим подробнее поведение поставщика. Поставщик, максимизируя ожидаемую прибыль, выбирает из соответствующей группы такого заказчика, который готов предложить наибольшую цену за качественный товар. При этом поставщик руководствуется определенными разумными принципами. В частности, если заказчик предлагает очень высокую цену за товар – значительно выше, чем существует на рынке в данный момент, то естественно было бы предполагать, что такую сумму он платить не собирается, и цель заказчика – просто получить товар, нарушив впоследствии контракт.

Поэтому предполагается, что поставщик, выбирая наилучшего заказчика из конкретной группы, предпочитает того, кто предложил наибольшую цену, но ниже определенного значения (bH PH ). В дальнейшем будет показано, что соответствующая стратегия поведения – оптимальная.

Разумно предположить, что точно такой же стратегии придерживается и заказчик, выбирающий приемлемого поставщика. Таким образом, он выбирает наименьшую цену, предлагаемую поставщиками за товар, тем не менее не ниже определенного уровня ( bH PL ) (в данном случае низкая цена будет фактически гарантировать поставку товара низкого качества).

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 31 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.