WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 20 |
Если же рассмотреть только 19 показателей (реальные рас полагаемые денежные доходы населения, реальная заработная плата, индекс промышленного производства, розничный товаро оборот, М0, М1, М2, денежная база, резервные деньги, золотова лютные резервы, курс RUR/USD, курс EUR/USD, экспорт (страны дальнего зарубежья), экспорт (страны СНГ), численность занятого в экономике населения, общая численность безработных, доля безработных в экономически активном населении, численность официально зарегистрированных в службе занятости безработ ных, назначено пособие по безработице), для которых ошибка имитации на всем периоде не превышает 5%, то результаты станут еще лучше. В среднем по этим показателям относительная ошибка одношагового прогноза на 1 месяц составила 4,18%, на 2 месяца - 4,91%, на 3 месяца - 5,44%, на 4 месяца - 5,59%, на 5 месяцев - 5,48%.

Среднюю ошибку имитации можно рассматривать в качестве индикатора ожидаемого качества прогноза. Подтверждением та кой гипотезы служит высокая коррелированность средней ошибки имитации и ошибки одношагового прогноза на 1 месяц - 0,(имитация за весь период) и 0,960 (имитация за период 01/2002-04/2004), на 2 месяца - 0,795 и 0,944, на 3 месяца - 0,и 0,893, на 4 месяца - 0,769 и 0,907, на 5 месяцев - 0,700 и 0,874.

2.2.2. Сравнение с прогнозом по ARIMA моделям Проведем сравнение точности результатов прогнозирования по построенным моделям с использованием информативных структур третьего порядка (S) и ARIMA моделям (A).

Прежде чем провести сравнение полученных результатов, об судим проблему возникновения расхождений прогнозов, постро енных по S моделям и ARIMA моделям. И в том, и в другом случае в качестве прогнозных значений временного ряда выбирается ус ловное математическое ожидание механизма порождения данных при известных значениях анализируемого показателя за некото рый промежуток времени. Однако, если в случае использования ARIMA моделей предполагается известным функциональный вид (линейный) зависимости значений показателя от его прошлых зна чений, то в случае использования S моделей предполагается из вестной существенная размерность (3) механизма порождения данных. Поэтому полное совпадение результатов возможно лишь в случае выполнения обеих гипотез. Например, если истинный ме ханизм порождения данных является гауссовым и имеет сущест венную размерность, равную трем.

В табл. 2.6 приведены сравнительные данные об относительной точности построения одношагового прогноза на 1, 2 и 3 месяца по S моделям и ARIMA моделям.

Таблица 2.Сравнительные данные об относительной точности построения одношагового прогноза по S моделям и ARIMA моделям На 1 месяц На 2 месяца На 3 месяца Показатель S A S A S A Розничный товарооборот 1,30 2,49 1,93 2,40 1,90 2,Суммарные налоговые поступления в 6,32 8,15 10,48 9,47 7,73 8,консолидированный бюджет Поступления налога на прибыль в 49,01 23,17 52,58 27,73 41,52 32,консолидированный бюджет Поступления НДС 10,53 9,29 16,56 8,79 15,93 20,Поступления подоходного налога 8,80 4,10 6,84 5,47 8,38 7,Суммарные налоговые поступления в 8,84 6,88 11,81 6,64 9,95 8,федеральный бюджет Поступления налога на прибыль в фе 49,40 45,95 60,49 40,31 53,74 59,деральный бюджет М 2,83 4,45 2,60 6,98 2,39 2,Денежная база 2,94 6,06 3,14 9,19 3,59 3,Золотовалютные резервы 4,60 9,65 4,28 12,01 5,80 5,Курс RUR/USD (руб. за 1 долл. США) 1,27 0,76 1,35 1,66 1,83 1,Курс EUR/USD (евро за 1 долл. США) 2,96 3,38 3,49 5,16 1,86 3,Экспорт (всего) 10,83 5,75 9,39 5,34 14,82 12,Экспорт (страны дальнего зарубежья) 12,65 8,59 14,53 8,15 17,69 16,Импорт (всего) 10,04 7,78 10,14 8,38 12,25 11,Импорт (страны дальнего зарубежья) 12,07 6,76 12,33 6,78 15,20 12,Численность занятого в экономике 0,92 0,49 1,36 0,88 1,97 1,населения Общая численность безработных 3,70 5,84 4,94 8,01 3,41 2,Средняя ошибка прогноза 11,06 8,86 12,68 9,63 12,22 10,Таким образом, из 18 рассмотренных показателей для 4 показа телей (розничный товарооборот, М2, денежная база и курс EUR/USD) лучший (с точки зрения средней относительной ошибки) прогноз получается по модели, основанной на построении инфор мативной структуры третьего порядка. Для 8 показателей (поступ ления налога на прибыль в консолидированный бюджет, поступле ния подоходного налога, суммарные налоговые поступления в фе деральный бюджет, экспорт (всего), экспорт (страны дальнего за рубежья), импорт (всего), импорт (страны дальнего зарубежья), численность занятого в экономике населения) лучший прогноз по лучается по ARIMA модели, а для 6 показателей для различных сроков прогнозирования лучшими оказываются разные модели.

При этом для рядов, для которых лучшей моделью прогнозиро вания является S модель, средняя относительная ошибка одно шагового прогноза на 1 месяц составила 2,51% по S модели и 4,10% по ARIMA модели, на 2 месяца - 2,79% по S модели и 5,93% по ARIMA модели, на 3 месяца - 2,44% по S модели и 3,03% по ARIMA модели. Для рядов, для которых лучшей моде лью прогнозирования является ARIMA модель, средняя относи тельная ошибка одношагового прогноза на 1 месяц составила 14,15% по S модели и 7,94% по ARIMA модели, на 2 месяца - 14,87% по S модели и 8,67% по ARIMA модели, на 3 месяца - 15,22% по S модели и 12,97% по ARIMA модели. Для 7 показате лей одношаговый прогноз на 1 месяц лучше по S модели. Для них средняя ошибка прогноза по S модели составила 3,52%, а по ARIMA модели - 5,72%. Для остальных средняя ошибка прогноза по S модели составила 15,85%, а по ARIMA модели - 10,87%. Так же для 7 показателей одношаговый прогноз на 2 месяца лучше по S модели. Для них средняя ошибка прогноза по S модели соста вила 1,21%, а по ARIMA модели - 2,40%. Для остальных средняя ошибка прогноза по S модели составила 18,77%, а по ARIMA модели - 11,63%. Для 8 показателей одношаговый прогноз на месяца лучше по S модели. Для них средняя ошибка прогноза по S модели составила 11,12%, а по ARIMA модели - 12,83% (без учета сверх плохих прогнозов по поступлениям НДС и налога на прибыль в федеральный бюджет - 3,22% и 3,73% соответственно).

Для остальных средняя ошибка прогноза по S модели составила 12,23%, а по ARIMA модели - 10,56%.

Таким образом, сравнение одношаговых прогнозов на 1, 2 и месяца, сделанных по 18 временным рядам, дало следующие ре зультаты.

1. Средние относительные ошибки прогнозов по ARIMA моделям ниже средних относительных ошибок прогнозов по S моделям и на 1, и на 2, и на 3 месяца - 8,86, 9,63, 10,54% против 11,06, 12,68, 12,22% соответственно.

2. В то же время для «хороших» ARIMA прогнозов (с относитель ной ошибкой не более 5%) S прогнозы, как правило, также «хо рошие» (15 из 16). При этом средняя относительная ошибка ARIMA прогнозов составляет 2,46%, а S прогнозов – 2,48%. В то время как для «хороших» S прогнозов «хорошие» ARIMA прогнозы составляют примерно 2/3 (15 из 23). При этом сред няя относительная ошибка ARIMA прогнозов составляет 4,27%, а S прогнозов – 2,63%.

3. Если S прогнозы «плохие» (относительная ошибка превышает 10%), то ARIMA прогнозы, как правило, лучше (23 из 25), но ни в одном случае не являются «хорошими». При этом средняя относительная ошибка ARIMA прогнозов составляет 16,76%, а S прогнозов – 22,02%. Если ARIMA прогнозы «плохие», то S прогнозы, как правило, еще хуже (10 из 13). При этом сред няя относительная ошибка ARIMA прогнозов составляет 25,08%, а S прогнозов – 30,70%.

Приложение к статье Прогноз с использованием информативных структур третьего порядка Лаговая структура В табл. П2.1 приведена информация об исходных данных и ре зультатах построения информативных структур третьего порядка по 29 временным рядам.

Таблица П2.Количе К нт Показатель Период ство Лаги инф.

точек 1 2 3 4 Реальные распола Январь 1999 - сентябрь 2003 57 3, 12 0,гаемые денежные Январь 1999 - октябрь 2003 58 9, 12 0,доходы населения Январь 1999 - ноябрь 2003 59 9, 12 0,Январь 1999 - декабрь 2003 60 1, 12 0,Январь 1999 - январь 2004 61 1, 12 0,Январь 1999 - февраль 2004 62 1, 12 0,Январь 1999 - март 2004 63 9, 12 0,Январь 1999 - апрель 2004 64 1, 12 0,Январь 1999 - май 2004 65 1, 12 0,Январь 1999 - июнь 2004 66 1, 12 0, Продолжение таблицы П2.1 2 3 4 Реальная заработ Январь 1999 - сентябрь 2003 57 11, 12 0,ная плата Январь 1999 - октябрь 2003 58 10, 12 0,Январь 1999 - ноябрь 2003 59 10, 12 0,Январь 1999 - декабрь 2003 60 10, 12 0,Январь 1999 - январь 2004 61 11, 12 0,Январь 1999 - февраль 2004 62 11, 12 0,Январь 1999 - март 2004 63 11, 12 0,Январь 1999 - апрель 2004 64 11, 12 0,Январь 1999 - май 2004 65 11, 12 0,Январь 1999 - июнь 2004 66 11, 12 0,Индекс промыш Февраль 1995 - сентябрь 2003 104 2,12 0,ленного производ Февраль 1995 - октябрь 2003 105 2, 12 0,ства Февраль 1995 - ноябрь 2003 106 2, 12 0,Февраль 1995 - декабрь 2003 107 4, 9 0,Февраль 1995 - январь 2004 108 2, 12 0,Февраль 1995 - февраль 2004 109 2, 12 0,Февраль 1995 - март 2004 110 8, 12 0,Февраль 1995 - апрель 2004 111 7, 12 0,Февраль 1995 - май 2004 112 8, 12 0,Февраль 1995 - июнь 2004 113 8, 12 0,Объем розничного Январь 1995 - сентябрь 2003 105 6, 12 0,товарооборота Январь 1995 - октябрь 2003 106 6, 12 0,Январь 1995 - ноябрь 2003 107 6, 12 0,Январь 1995 - декабрь 2003 108 10, 12 0,Январь 1995 - январь 2004 109 6, 12 0,Январь 1995 - февраль 2004 110 6, 12 0,Январь 1995 - март 2004 111 3, 12 0,Январь 1995 - апрель 2004 112 3, 12 0,Январь 1995 - май 2004 113 3, 12 0,Январь 1995 - июнь 2004 114 10, 12 0,Суммарные нало Январь 1992 - сентябрь 2003 141 3, 11 0,говые поступления Январь 1992 - октябрь 2003 142 4, 12 0, в консолидирован Январь 1992 - ноябрь 2003 143 4, 12 0,ный бюджет Январь 1992 - декабрь 2003 144 4, 12 0,Январь 1992 - январь 2004 145 4,12 0,Январь 1992 - февраль 2004 146 4, 12 0,Январь 1992 - март 2004 147 1, 12 0,Январь 1992 - апрель 2004 148 2, 12 0,Январь 1992 - май 2004 149 3, 12 0,Январь 1992 - июнь 2004 150 3, 12 0,Продолжение таблицы П2.1 2 3 4 Поступления нало Январь 1992 - сентябрь 2003 141 1, 4 0,га на прибыль в Январь 1992 - октябрь 2003 142 1, 4 0,консолидирован Январь 1992 - ноябрь 2003 143 1, 4 0,ный бюджет Январь 1992 - декабрь 2003 144 1, 4 0,Январь 1992 - январь 2004 145 1, 4 0,Январь 1992 - февраль 2004 146 1, 4 0,Январь 1992 - март 2004 147 1, 4 0,Январь 1992 - апрель 2004 148 1,4 0,Январь 1992 - май 2004 149 7, 12 0,Январь 1992 - июнь 2004 150 7, 12 0,Поступления нало Январь 1992 - сентябрь 2003 141 11, 12 0,га на добавленную Январь 1992 - октябрь 2003 142 1, 12 0,стоимость Январь 1992 - ноябрь 2003 143 1, 12 0,Январь 1992 - декабрь 2003 144 1, 12 0,Январь 1992 - январь 2004 145 1, 12 0,Январь 1992 - февраль 2004 146 1, 12 0,Январь 1992 - март 2004 147 1, 11 0,Январь 1992 - апрель 2004 148 1, 11 0,Январь 1992 - май 2004 149 1, 11 0,Январь 1992 - июнь 2004 150 1, 11 0,Поступления подо Январь 1992 - сентябрь 2003 141 8, 12 0,ходного налога Январь 1992 - октябрь 2003 142 8, 12 0,Январь 1992 - ноябрь 2003 143 8, 12 0,Январь 1992 - декабрь 2003 144 1, 12 0,Январь 1992 - январь 2004 145 3, 12 0,Январь 1992 - февраль 2004 146 4, 12 0,Январь 1992 - март 2004 147 8, 12 0,Январь 1992 - апрель 2004 148 10, 12 0,Январь 1992 - май 2004 149 4, 12 0,Январь 1992 - июнь 2004 150 10, 12 0,Суммарные нало Январь 1998 - сентябрь 2003 69 4, 12 0,говые поступления Январь 1998 - октябрь 2003 70 4, 12 0,в федеральный Январь 1998 - ноябрь 2003 71 4, 12 0,бюджет Январь 1998 - декабрь 2003 72 4, 12 0,Январь 1998 - январь 2004 73 4, 12 0,Январь 1998 - февраль 2004 74 3, 12 0,Январь 1998 - март 2004 75 3, 12 0,Январь 1998 - апрель 2004 76 3, 12 0,Январь 1998 - май 2004 77 3, 12 0,Январь 1998 - июнь 2004 78 3, 12 0, Продолжение таблицы П2.1 2 3 4 Поступления нало Январь 1998 - сентябрь 2003 69 9, 10 0,га на прибыль в Январь 1998 - октябрь 2003 70 9, 10 0,федеральный бюд Январь 1998 - ноябрь 2003 71 9, 10 0,жет Январь 1998 - декабрь 2003 72 9, 10 0,Январь 1998 - январь 2004 73 9, 10 0,Январь 1998 - февраль 2004 74 9, 10 0,Январь 1998 - март 2004 75 6, 10 0,Январь 1998 - апрель 2004 76 10, 11 0,Январь 1998 - май 2004 77 10, 11 0,Январь 1998 - июнь 2004 78 10, 11 0,М Декабрь 1990 - сентябрь 2003 154 1, 3 0,Декабрь 1990 - октябрь 2003 155 1, 3 0,Декабрь 1990 - ноябрь 2003 156 1, 3 0,Декабрь 1990 - декабрь 2003 157 5, 12 0,Декабрь 1990 - январь 2004 158 7, 12 0,Декабрь 1990 - февраль 2004 159 3, 12 0,Декабрь 1990 - март 2004 160 3, 12 0,Декабрь 1990 - апрель 2004 161 3, 12 0,Декабрь 1990 - май 2004 162 3, 12 0,Декабрь 1990 - июнь 2004 163 5, 12 0,М Июнь 1995 - сентябрь 2003 100 1, 12 0,Июнь 1995 - октябрь 2003 101 1, 7 0,Июнь 1995 - ноябрь 2003 102 1, 7 0,Июнь 1995 - декабрь 2003 103 1, 10 0,Июнь 1995 - январь 2004 104 1, 10 0,Июнь 1995 - февраль 2004 105 1, 10 0,Июнь 1995 - март 2004 106 1, 3 0,Июнь 1995 - апрель 2004 107 1, 3 0,Июнь 1995 - май 2004 108 1, 3 0,Июнь 1995 - июнь 2004 109 5, 7 0,М Декабрь 1990 - сентябрь 2003 154 1, 12 0,Декабрь 1990 - октябрь 2003 155 1, 5 0,Декабрь 1990 - ноябрь 2003 156 1, 5 0,Декабрь 1990 - декабрь 2003 157 1, 12 0,Декабрь 1990 - январь 2004 158 1, 12 0,Декабрь 1990 - февраль 2004 159 1, 12 0,Декабрь 1990 - март 2004 160 1, 5 0,Декабрь 1990 - апрель 2004 161 1, 5 0,Декабрь 1990 - май 2004 162 1, 5 0,Декабрь 1990 - июнь 2004 163 1, 12 0,Продолжение таблицы П2.1 2 3 4 Денежная база Май 1992 - сентябрь 2003 137 9, 12 0,Май 1992 - октябрь 2003 138 9, 12 0,Май 1992 - ноябрь 2003 139 2, 10 0,Май 1992 - декабрь 2003 140 1, 8 0,Май 1992 - январь 2004 141 3, 12 0,Май 1992 - февраль 2004 142 1, 12 0,Май 1992 - март 2004 143 1, 12 0,Резервные деньги Июнь 1995 - сентябрь 2003 100 4, 7 0,Июнь 1995 - октябрь 2003 101 2, 11 0,Июнь 1995 - ноябрь 2003 102 1,5 0,Июнь 1995 - декабрь 2003 103 1, 5 0,Июнь 1995 - январь 2004 104 1, 11 0,Июнь 1995 - февраль 2004 105 1, 5 0,Июнь 1995 - март 2004 106 1, 11 0,Июнь 1995 - апрель 2004 107 1, 8 0,Июнь 1995 - май 2004 108 1, 8 0,Июнь 1995 - июнь 2004 109 1, 8 0,Золотовалютные Декабрь 1994 - сентябрь 2003 106 2, 8 0,резервы Декабрь 1994 - октябрь 2003 107 2, 12 0,Декабрь 1994 - ноябрь 2003 108 2, 8 0,Декабрь 1994 - декабрь 2003 109 1, 10 0,Декабрь 1994 - январь 2004 110 1, 10 0,Декабрь 1994 - февраль 2004 111 1, 5 0,Декабрь 1994 - март 2004 112 2, 8 0,Декабрь 1994 - апрель 2004 113 2, 8 0,Декабрь 1994 - май 2004 114 2, 8 0,Декабрь 1994 - июнь 2004 115 2, 8 0,Курс RUR/USD Январь 1992 - сентябрь 2003 141 1, 2 0,(руб. за 1 долл. Январь 1992 - октябрь 2003 142 1, 2 0,США) Январь 1992 - ноябрь 2003 143 1, 2 0,Январь 1992 - декабрь 2003 144 1, 2 0,Январь 1992 - январь 2004 145 1, 2 0,Январь 1992 - февраль 2004 146 1, 2 0,Январь 1992 - март 2004 147 1, 7 0,Январь 1992 - апрель 2004 148 1, 7 0,Январь 1992 - май 2004 149 1, 7 0,Январь 1992 - июнь 2004 150 1, 7 0, Продолжение таблицы П2.1 2 3 4 Курс EUR/USD (ев Январь 1999 - сентябрь 2003 57 10, 11 0,ро за 1 долл.

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 20 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.