WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 20 |

Таблица П2.Показатель 1 2 3 4 5 Имитация Реальные располагаемые денежные доходы 7,76 5,37 13,64 8,18 3,65 2,населения 2,65 11,55 5,18 1,39 2,19 3,13,75 8,33 4,67 5,34 4,4,60 1,37 0,39 6,12 16,6,85 8,29 1,51 7,87 0,11,99 12,77 5,12 12,5,49 0,01 5,8,22 0,0,Средняя 6,89 6,07 5,12 6,82 5,Реальная заработная плата 3,39 1,34 4,06 0,54 0,52 1,1,34 4,06 0,54 0,46 4,45 1,3,51 1,24 1,13 3,83 2,3,12 3,04 2,07 0,85 0,0,12 5,76 3,67 3,24 5,5,28 3,39 3,11 5,2,70 2,22 3, авг авг авг окт дек окт дек окт янв апр янв апр янв апр фев фев фев май май май сент март нояб март нояб март сент сент июль июль июнь июнь июнь июнь Показатель 1 2 3 4 5 Имитация 0,50 1,1,Средняя 2,43 2,81 2,63 2,33 2,Индекс промышленного производства 0,89 3,27 0,31 0,57 1,14 0,3,27 0,31 0,57 1,14 0,14 0,1,90 1,13 2,81 1,39 0,2,60 4,59 12,99 2,08 6,2,48 1,08 0,07 6,93 1,0,56 0,62 7,48 1,2,11 3,64 0,2,38 1,3,Средняя 2,16 2,05 3,50 2,29 1,Розничный товарооборот 1,08 0,06 2,77 0,98 0,95 2,0,06 2,77 0,98 0,95 4,18 0,2,77 0,98 0,95 4,18 4,2,40 2,63 1,05 0,74 1,0,12 3,42 3,75 3,42 3,3,42 3,76 3,43 3,0,22 0,17 3,0,39 1,1,Средняя 1,30 1,93 2,28 2,33 2,Суммарные налоговые поступления в консо 0,49 13,75 2,70 3,79 0,87 11,лидированный бюджет 4,67 7,43 3,48 11,16 5,96 1,6,03 1,80 9,36 7,25 17,4,52 12,28 5,15 15,82 10,8,58 7,81 17,95 12,95 0,7,81 17,95 12,95 0,11,27 13,28 6,1,92 9,11,Средняя 6,32 10,48 8,33 8,65 7,Поступления налога на прибыль в консолиди 51,80 80,74 35,02 39,03 32,69 20,рованный бюджет 80,74 35,02 39,03 32,69 42,55 12,35,02 39,03 32,69 42,55 58,39,03 32,69 42,55 58,29 5,32,69 42,55 58,29 5,23 32,42,55 63,87 7,09 41,47,07 61,16 9,76,32 65,35,Средняя 49,01 52,58 32,03 36,58 34,Поступления НДС 3,78 4,49 1,45 3,08 12,00 15,2,09 0,72 2,93 29,42 11,76 4,0,72 2,93 29,42 11,76 34,2,93 29,42 11,76 34,09 36,29,42 11,76 34,09 36,48 31,11,76 34,09 36,55 31,21,13 30,85 25,16,82 18,6,Показатель 1 2 3 4 5 Имитация Средняя 10,53 16,56 20,29 24,37 25,Поступления подоходного налога 4,97 3,62 11,31 19,23 4,41 14,3,70 11,31 19,23 5,90 5,54 3,11,31 19,23 5,90 5,54 2,19,23 4,64 3,10 1,41 12,6,64 5,54 2,36 6,20 3,8,95 5,57 0,99 11,3,28 1,14 6,5,46 3,15,Средняя 8,80 6,84 7,11 8,26 5,Суммарные налоговые поступления в феде 0,44 17,81 18,53 13,06 9,86 7,ральный бюджет 17,81 18,53 13,06 9,86 1,15 4,18,53 13,06 9,86 1,15 7,3,71 7,80 1,15 7,13 25,7,80 1,15 7,13 18,36 13,8,80 14,41 2,39 3,6,43 5,80 9,12,40 15,3,Средняя 8,84 11,81 8,78 8,87 11,Поступления налога на прибыль в федераль 18,16 84,94 53,12 10,21 107,19 16,ный бюджет 84,94 53,12 10,21 107,19 79,12 11,53,12 10,21 107,19 79,12 62,10,21 107,19 52,69 45,51 98,107,19 52,69 45,51 98,06 38,86,62 81,81 88,55 31,16,71 6,85 62,39,60 87,28,Средняя 49,40 60,49 59,94 61,93 77,М 3,93 2,44 11,57 4,39 2,02 4,2,44 11,57 4,39 1,27 1,48 0,11,57 0,52 1,27 1,48 2,3,35 1,70 1,22 7,68 11,1,47 1,69 2,27 7,32 14,1,48 7,93 8,25 9,6,53 6,84 7,0,26 1,1,Средняя 3,61 4,30 5,28 5,23 6,М 2,28 0,68 5,56 7,95 10,04 3,2,99 11,72 1,91 3,30 0,64 1,11,72 1,91 3,30 0,64 0,2,25 2,35 2,08 2,24 2,2,35 2,08 2,24 2,80 7,2,08 2,24 2,80 7,2,24 1,41 4,0,42 5,4,Средняя 3,46 3,54 3,13 4,11 4, Показатель 1 2 3 4 5 Имитация М 1,61 1,41 5,72 2,91 1,15 3,0,43 10,68 2,91 1,90 4,50 0,10,68 2,91 1,90 4,50 5,2,91 1,15 0,81 0,11 3,1,15 1,55 0,61 3,91 4,1,55 0,61 3,91 4,1,48 0,85 3,2,26 1,3,Средняя 2,83 2,60 2,76 2,96 3,Денежная база 0,22 2,12 6,10 3,09 2,74 3,2,12 6,10 3,09 2,74 1,84 0,10,09 4,13 1,61 0,3,09 3,22 3,2,01 0,0,Средняя 2,94 3,14 3,59 1,97 2,Резервные деньги 6,18 19,08 0,44 1,99 2,89 4,16,63 5,42 4,13 0,67 8,49 2,1,12 2,87 1,06 6,43 9,2,86 1,06 6,43 9,34 11,0,72 22,22 30,41 32,55 35,6,43 9,34 11,06 14,5,65 12,27 14,7,14 11,2,Средняя 5,49 10,49 9,72 10,89 13,Золотовалютные резервы 2,47 5,40 10,66 8,80 2,67 3,5,88 8,40 8,74 3,22 2,96 1,10,66 8,80 2,67 3,53 4,8,93 0,16 2,41 4,50 1,5,47 2,41 4,50 1,87 4,3,87 5,97 5,65 5,1,19 0,16 5,0,00 2,2,Средняя 4,60 4,28 5,78 4,61 3,Курс RUR/USD (руб. за 1 долл. США) 2,88 0,00 1,46 3,58 0,53 2,0,00 1,19 3,58 0,53 0,21 0,1,19 3,58 0,53 0,21 1,3,58 0,53 0,91 2,67 4,0,53 0,91 2,67 4,00 3,0,91 2,15 3,52 3,1,00 1,31 1,1,07 1,0,Средняя 1,27 1,35 1,96 2,40 2,Курс EUR/USD (евро за 1 долл. США) 3,49 2,41 1,25 2,47 3,70 1,2,41 1,25 2,47 3,70 0,00 1,1,25 2,47 3,70 0,00 9,2,47 3,70 0,00 9,52 7,3,70 0,00 9,52 7,32 8,Показатель 1 2 3 4 5 Имитация 0,00 9,52 7,32 12,2,38 6,10 0,8,54 2,2,Средняя 2,96 3,49 3,47 5,87 5,Экспорт (всего) 21,59 15,63 17,02 23,54 7,21 6,11,14 3,25 32,39 4,21 18,29 5,15,60 14,47 7,82 1,01 15,14,47 7,82 1,01 15,83 9,7,82 1,01 15,83 9,20 4,1,01 15,83 9,20 4,16,32 9,71 5,8,60 7,0,Средняя 10,83 9,39 12,66 9,77 11,Экспорт (страны дальнего 4,02 10,29 9,70 13,35 12,38 4, зарубежья) 10,92 2,24 29,81 4,90 13,96 4,21,23 30,10 8,24 15,88 18,27,12 4,90 15,88 25,12 23,4,90 15,88 25,12 23,54 14,15,88 25,12 23,54 14,17,78 15,74 6,3,17 12,9,Средняя 12,65 14,53 16,93 16,13 16,Экспорт (страны СНГ) 4,11 7,61 12,98 37,09 7,90 3,7,61 12,98 37,09 7,90 20,05 3,12,98 37,09 7,90 20,05 10,37,09 7,90 20,05 10,09 6,6,16 14,30 6,93 16,06 20,13,34 5,95 15,04 19,2,23 18,93 27,13,72 1,9,Средняя 11,86 13,30 18,20 18,44 13,Импорт (всего) 4,19 5,40 14,41 21,24 10,46 5,5,40 14,56 21,24 10,46 7,74 3,12,92 21,24 9,85 6,01 2,40,34 10,73 7,56 5,40 6,10,73 8,69 8,18 9,06 12,8,69 8,18 9,06 13,6,12 6,90 11,0,51 5,1,Средняя 10,04 10,14 11,68 10,94 7,Импорт (страны дальнего зарубежья) 4,76 0,52 12,68 7,08 9,85 5,0,52 12,68 28,88 15,23 6,89 4,12,68 28,88 12,45 6,89 7,28,88 14,99 6,89 5,58 2,21,66 16,64 15,09 11,86 16,16,64 3,03 7,19 1, Показатель 1 2 3 4 5 Имитация 11,45 4,52 6,4,08 17,7,Средняя 12,07 12,33 12,80 7,99 8,Импорт (страны СНГ) 7,90 6,07 13,93 22,37 10,71 7,6,07 13,93 22,19 10,71 15,85 6,13,93 22,10 10,71 6,93 57,22,10 10,71 7,25 58,27 67,11,63 16,21 7,01 2,70 7,12,98 4,10 0,28 4,26,53 22,38 16,1,25 3,8,Средняя 12,32 12,37 11,07 17,66 31,Численность занятого в экономике населения 0,46 0,38 0,31 0,62 3,32 0,0,31 0,47 0,47 3,21 2,90 0,1,32 0,31 3,77 3,01 1,0,16 4,07 3,01 1,98 2,2,71 0,30 2,28 1,76 0,0,90 2,89 2,37 0,1,57 1,70 0,0,00 0,0,Средняя 0,92 1,36 1,78 1,92 2,Общая численность безработных 2,11 2,11 2,59 3,45 0,00 0,1,75 2,24 3,10 0,34 4,04 1,2,07 2,93 0,51 3,86 7,0,17 1,19 2,63 6,56 2,3,39 3,51 8,20 3,62 7,3,51 8,20 3,62 7,9,84 10,34 0,2,93 9,7,Средняя 3,70 4,94 2,98 4,16 4,Доля безработных в экономически активном 2,25 6,96 2,50 1,88 2,47 0,населении 6,96 2,50 1,88 2,47 3,80 1,0,00 7,50 0,99 4,43 1,7,50 0,99 4,43 1,07 3,0,00 3,80 8,93 5,56 8,3,80 8,93 5,56 8,7,14 3,70 10,1,23 5,4,Средняя 3,68 5,00 5,04 4,05 4,Численность официально зарегистрированных 3,17 0,57 3,78 5,49 4,01 0,в службе занятости безработных 0,57 3,78 5,49 4,01 1,11 0,1,04 5,49 4,01 1,11 2,5,49 4,01 1,11 2,19 3,4,01 1,11 2,19 3,01 2,1,11 2,19 3,30 2,Показатель 1 2 3 4 5 Имитация 2,74 1,63 0,1,19 3,0,Средняя 2,23 2,80 2,94 3,07 2,Назначено пособие по безработице 8,61 2,95 5,29 5,28 2,62 1,2,95 5,29 2,29 2,62 2,29 1,5,29 5,28 2,62 2,29 3,5,28 2,62 2,29 3,85 4,0,61 0,15 1,77 0,72 0,1,43 3,46 5,73 0,3,93 4,49 2,0,40 1,2,Средняя 3,41 3,27 3,18 2,56 2,Литература к статье Айвазян C.А., Мхитарян В.С. (1998). Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ.

Гаврилец Ю.Н. (1969). Некоторые вопросы количественного изучения социально экономических явлений // Экономика и мате матические методы. 1969. Т. V. Вып. 5.

Гаврилец Ю.Н. (1974). Социально экономическое планирование (системы и модели). М.: Экономика.

Елисеева И.И. (1982). Статистические методы измерения свя зей. Л.: ЛГУ.

Зайцева Л.М. (1984). Структурный подход к определению взаи мосвязей в системе случайных величин // Известия АН СССР. Тех ническая кибернетика. 1984. № 6.

Колмогоров А.Н. (1965). Три подхода к определению понятия информация // Проблемы передачи информации. 1965. Т. 1.

Вып. 1.

Корчемная Л.М. (1978). Структуры линейных связей // Вопросы моделирования социально экономических объектов. М.: ЦЭМИ АН СССР.

Кульбак С. (1967). Теория информации и статистика. М.: Наука.

Ланге О. (1969). Целое и развитие в свете кибернетики // Ис следования по общей теории систем. М.: Прогресс.

Родионов М.А. (1978). О графах, представляющих зависимости распределения // Вопросы моделирования социально экономических объектов. М.: ЦЭМИ АН СССР.

Родионов М.А. (1980). Об описании графами структуры связей // Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного стати стического анализа. М.: Наука.

Родионов М.А. (1982). О непосредственных связях стохастиче ских систем // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. 1982.

№ 6.

Сенченко Д.В. (1982).О структуре линейных связей случайного вектора и некоторых задачах сокращения размерности // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. 1982. № 2.

Ллойд Э., Ледерман У. (1990). Справочник по прикладной ста тистике / Под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана. Т. 1, 2. М.: Финансы и статистика.

Харари Ф. (1973). Теория графов. М.: Мир.

Харчук Л.В. (1975). Структура множества и пути ее использова ния в конкретных задачах планирования // Модели и методы ис следования социально экономических процессов. М.: ЦЭМИ АН СССР.

Энтов Р.М., Носко В.П., Юдин А.Д. и др. (2002). Проблемы про гнозирования некоторых макроэкономических показателей. М.:

ИЭПП.

Эфрон Б. (1988). Нетрадиционные методы многомерного стати стического анализа. М.: Финансы и статистика.

Эшби У.Р. (1962). Конструкция мозга. М.: Иностранная литера тура.

Юдин А.Д. (1976). Структуры наборов псевдонезависимых слу чайных величин // Модели и методы исследования социально экономических процессов. М.: ЦЭМИ АН СССР.

Юдин А.Д. (1977). Об информативных структурах многомерных случайных величин // Известия АН СССР. Техническая кибернети ка. 1977. № 6.

Юдин А.Д. (1979). О выделении существенных связей в много мерной случайной величине // Модели социально экономических процессов и социальное планирование.

М.: Наука.

Юдин А.Д. (1980). Об одной задаче оптимальной обработки ре зультатов наблюдений // Алгоритмическое и программное обеспе чение прикладного статистического анализа. М.: Наука.

Юдин А.Д. (1981). Асимптотически оптимальный алгоритм ре шения обобщенной задачи о соединении городов // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. 1981. № 2.

Юдин А.Д. (1982). Сложность статистических систем // Доклады АН СССР. 1982. Т. 266. № 5.

Юдин А.Д., Юдина Е.М. (1984). Об одном подходе к выявлению потребительских предпочтений // Вопросы совершенствования методов прогнозирования спроса. М.: ВНИИЭТсистем.

Юдин Д.Б., Юдин А.Д. (1985). Математики измеряют сложность.

М.: Знание.

Яглом А.М., Яглом И.М. (1973). Вероятность и информация. М.:

Наука.

Blalock H.M. (1969). Theory Construction. Englewood Chiffs, N.Y.:

Prentice Hall.

Chow C.K. (1970). Tree dependence in normal distributions // The Report Presented at the 1970 International Symposium on Information Theory. Nordwjik. The Nethelends. 1970. June.

Kullback S., Leiber R.A. (1951). On information and sufficiency // Ann.Math.Statistics, 1951. Vol. 22.

Suppes P.A. (1970). Probabilistic Theory of Causality. Amsterdam.

С. Дробышевский, П. Кадочников, С. Пономаренко 3. Среднесрочный макропрогноз для России на основании структурных эконометрических уравнений В данной статье рассматривается структурная эконометриче ская модель, представляющая собой незамкнутую систему одно временных линейных регрессионных уравнений. Целью построе ния такой системы является получение среднесрочных (1–2 года) прогнозов основных макроэкономических показателей развития экономики России в зависимости от изменения внутренних (на пример, инвестиции и денежная масса) и внешних (например, це ны на нефть) факторов, задаваемых экзогенно.

Описание макроэкономической модели представлено в разде ле 3.1: приведена общая структура системы взаимодействий рас сматриваемых макроэкономических показателей, а также экзоген ных данных, используемых в качестве сценариев. В разделе 3.представлены результаты оценивания структурных эконометриче ских уравнений и результаты прогноза динамики отдельных пере менных – это валовой внутренний продукт (ВВП), индекс потреби тельских цен (ИПЦ), налоговые доходы, золотовалютные резервы, реальный эффективный курс рубля, номинальный обменный курс рубля, экспорт, импорт, розничный товарооборот, индекс про мышленного производства, реальные денежные доходы населения и безработица), включая качественные характеристики прогноза. В разделе 3.3 представлены результаты сравнения сценарного мак роэкономического прогноза, полученного на основании предло женной в данной работе модели, с аналогичными показателями Минэкономразвития РФ на 2004 г.

3.1. Макроэкономическая модель, исходные данные и условия Предложенная макроэкономическая модель представляет со бой систему структурных эконометрических уравнений, которые отражают связь между основными макроэкономическими пере менными. С помощью данной системы при экзогенно заданной динамике некоторых переменных можно получить прогноз осталь ных показателей. Вместе с тем каждое из уравнений позволяет по лучить представление о характере и силе влияния отдельных объ ясняющих факторов на динамику объясняемой переменной.

Структурная схема взаимодействий в рассматриваемой модели (рис. 3.1) соответствует конечной спецификации уравнений. При этом указанное направление взаимодействий отражает не столько истинную причинно следственную связь макропеременных в эко номике России, сколько их среднесрочную корреляцию в результа те реальных экономических процессов и проводимой государст вом политики. Окончательная спецификация уравнений получена в ходе оценивания с учетом индивидуальных свойств структуры рас сматриваемых временных рядов, порядка интегрированности, ста тистической значимости отдельных лаговых значений объясняю щих переменных, сезонных эффектов и разовых шоков.

В качестве экзогенных переменных в модели были выбраны це на на нефть, денежный агрегат М2, реальные инвестиции в основ ной капитал и курс доллара к евро; данные переменные обведены овалами и выделены серым цветом (рис. 3.1). Выбор экзогенных переменных основывался на предположении об их наименьшей зависимости от других показателей. В остальном выбор был про диктован необходимостью наиболее полно описать динамику эн догенных переменных при минимальном наборе экзогенных пара метров.

Для построения модели использовались квартальные данные за период с I квартала 1996 г. по III квартал 2004 г., при этом в отдель ных случаях модель оценивалась только с I квартала 2000 г. Поми мо указанных выше переменных нами использовались некоторые фиктивные переменные, отвечающие, в частности, за сезонные эффекты и изменения в структуре временных рядов.

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 20 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.