WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова В.Н. Бурков, А.Ю. Заложнев О.С. Кулик, Д.А. Новиков МЕХАНИЗМЫ СТРАХОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ Москва - 2001 УДК 007 ББК 32.81 Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А.

Механизмы страхования в социально-экономических системах. М.: ИПУ РАН, 2001. – 109 с.

Настоящая работа содержит описание результатов теоретикоигрового моделирования механизмов страхования. В том числе, механизмы: определения страховых тарифов, взаимного страхования и смешанного страхования. Значительное внимание уделяется обсуждению предупредительной и мотивационной роли страхования, а также специфике страхования в многоэлементных системах.

В качестве содержательной интерпретации используется экологическое страхование.

Работа рассчитана на специалистов (теоретиков и практиков) по управлению организационными системами.

Рецензент: д.т.н., проф. А.В. Щепкин Утверждено к печати Редакционным советом Института © ИПУ РАН, 2001 2 СОДЕРЖАНИЕ Введение..................................................................................................4 Глава 1. Проблемы страхования в социально-экономических системах……………………..6 1.1. Страхование: основные определения и принципы.......................6 1.2. Экологическое страхование: сущность и функции....................15 1.3. Отношение к риску........................................................................22 1.4. Модели страхования в теории контрактов..................................24 1.5. Модели страхования в теории активных систем........................35 Глава 2. Модели и механизмы страхования………...........................51 2.1. Модели страхования и перестрахования………………….........52 2.2. Механизмы определения страховых тарифов.............................62 2.3. Взаимное страхование………………….......................................74 2.4. Механизмы смешанного страхования....................................….2.5. Предупредительная и мотивационная роль страхования...…...2.6. Специфика страхования в многоэлементных системах.......…..Заключение……………………………………………………..........Литература...........................................................................................Введение Анализ литературы по страховому делу позволяет выделить следующие его аспекты: «методология» страхования (исследующая сущность, принципы и функции страхования, историю страхового дела и т.д.); правовые основы страхования; основы организации деятельности страховых компаний и модели страхования.

К последним можно отнести: модели актуарной математики, делающие акцент на методах расчета страховых ставок, исходя из тех или иных критериев эффективности и финансовой устойчивости страховых организаций; модели, описывающие отношение людей и организаций к риску и исследуемые в теории полезности и принятии решений; и механизмы страхования, понимаемые как совокупность правил принятия решений, принимающих во внимание целенаправленность (активность) поведения страхователя и страховщика.

Механизмы управления (и механизмы страхования в частности) исследуются в таких разделах теории управления социальноэкономическими системами как: теория активных систем, теория контрактов и др. (см. обзор в первой главе настоящей работы). При этом основным методом исследования является математическое (теоретико-игровое и/или имитационное) моделирование. Основной акцент при исследовании механизмов управления делается на адекватном описании целенаправленного (активного) поведения участников организационной системы, позволяющем учитывать способность управляемых и управляющих субъектов к самостоятельному выбору собственных состояний, искажению информации и т.д., в соответствии с собственными целями и интересами.

Структура изложения материала следующая. В первой главе проводится обзор проблем страхования (в качестве иллюстрирующего примера на протяжении всей работы используется экологическое страхование): определяются его сущность и функции, описываются основные известные результаты моделирования механизмов взаимодействия страхователя и страховщика.

Вторая глава, посвященная собственно механизмам страхования, содержит изложение оригинальных результатов: моделей страхования и перестрахования (раздел 2.1), механизмов определения страховых тарифов (раздел 2.2), механизмов взаимного и смешанного страхования (разделы 2.3 и 2.4). Значительное внимание уделяется изучению предупредительной и мотивационной роли страхования1 (раздел 2.5), а также специфике страхования в многоэлементных системах (раздел 2.6).

Заключение содержит обсуждение: основных результатов исследования механизмов страхования, роли экологического страхования в комплексе экономических механизмов обеспечения безопасности, а также перспектив дальнейших исследований.

Предупредительная и мотивационная роль страхования заключается в опосредованном побуждении страхователя к увеличению отчислений на предупредительные мероприятия и выбору соответствующих действий и, в частности, отражает такое свойство страхования как моральный риск (см. раздел 2.5).

Глава 1. Проблемы страхования в социально-экономических системах В настоящей главе приводятся основные определения и принципы страхования; обсуждаются проблемы, сущность и функции страхования, специфика экологического страхования; а также проводится обзор основных результатов теории управления социально-экономическими системами по исследованию механизмов страхования.

1.1. Страхование: основные определения и принципы Приведем ряд определений [3, 61, 64, 67, 77], широко используемых в страховом деле вообще и в настоящей работе в частности.

Страхованием называется «система мероприятий по созданию денежного (страхового) фонда за счет взносов его участников, из средств которого возмещается ущерб, причиненный стихийными бедствиями, несчастными случаями, а также выплачиваются иные денежные суммы в связи с наступлением определенных событий» [62, С. 1280].

Страхователем (полисодержателем) называется субъект (объект), передающий риск.

Страховщиком называется субъект (объект), принимающий риск.

Страховым случаем называется неблагоприятное (связанное с потерями), в первую очередь с точки зрения страхователя, событие.

Другое (эквивалентное) определение – фактически происшедшее событие, в связи с негативными или иными оговоренными последствиями которого может быть выплачено страховое возмещение или страховая сумма.

Страховой договор (соглашение, полис) – документ, фиксирующий сам факт и условия страхования, то есть права и обязанности страхователя и страховщика и т.д.

Страховая сумма – денежная сумма,1 на которую фактически застраховано имущество, жизнь, здоровье и т.д. и исходя из кото Использование в страховании неденежных активов в настоящей работе не рассматривается.

рой устанавливаются размеры страхового взноса (страховой премии) и страховой выплаты; сумма, объявляемая при заключении договора страхования, в пределах которой возможны страховые выплаты по компенсации убытков, нанесенных имущественным интересам страхователя, или сумма, которую страховщик обязуется выплатить по договору личного страхования. Если в страховом договоре оговорена полная компенсация ущерба, то страховая выплата совпадает со страховой суммой (при условии, что величина страховой суммы равна величине ущерба от наступления страхового случая).

Страховой взнос (страховая премия) – денежная сумма (или их последовательность), безусловно выплачиваемая страхователем страховщику.

Страховой тариф (страховая ставка) – плата с единицы страховой суммы, на основании которой определяется страховой взнос.

Страховая выплата – денежная сумма (или их последовательность), выплачиваемая страховщиком страхователю при наступлении страхового случая или в соответствии с другими условиями страхового договора. В имущественном страховании называется страховым возмещением, в личном страховании – страховым обеспечением.

Страховая оценка (в зарубежных работах - страховая стоимость) – термин, используемый в основном при страховании имущества и обозначающий оценку стоимости объекта страхования (которая может быть ниже действительной стоимости, но не должна превышать первоначальную, восстановительную стоимость).

Страховое обеспечение – уровень страховой оценки по отношению к фактической стоимости имущества.

Страховая франшиза – неоплачиваемая часть ущерба, примерно соответствующая затратам страховщика на определение суммы ущерба.

В качестве основных видов страхования следует, в первую очередь, выделить следующие [9, 60, 66]:

- взаимное страхование. При организации взаимного страхования возмещение ущерба от страхового случая происходит путем перераспределения страхового фонда. Данный вид страхования имеет наименьшую коммерческую нагрузку и имеет наиболее продолжительную историю1 [24, 31, 54, 99].

- коммерческое страхование. В рамках коммерческого страхования существует коммерческая (в том числе, быть может, государственная) страховая организация, для которой страхование и/или перестрахование является одним из основных видов деятельности.

Страховая организация (страховщик) берет на себя обязательства полного или частичного возмещения ущерба, нанесенного страхователю в результате наступления страхового случая, за счет страховых взносов.

Иногда в качестве особого и самостоятельного вида страхования выделяют перестрахование [30, 64, 73]. Однако, как будет показано ниже, в рамках настоящего исследования оно может рассматриваться как специфическая разновидность страхования, не выделяемая специально.

Задачи, решаемые, страховыми организациями, могут быть разделены на следующие обширные классы.

1. Первоначальное распределение фондов и их перераспределение (в том числе вопрос выбора клиентуры – потенциальных и реальных страхователей). В качестве критериев (а иногда - ограничений) распределения фондов могут выступать: максимизация ожидаемой прибыли, минимизация вероятности разорения в течение заданного промежутка времени и др. (см. математические модели ниже).

2. Определение страховых взносов, производимое на основании анализа распределения величины возможного ущерба. В частности, могут использоваться: принцип ожидаемого значения, принцип вариации, принцип нулевой полезности и др.

3. Определение системы выплат (требования, которым должна удовлетворять система выплат для удовлетворения потребностей и соответствия интересам как страхователя, так и страховщика, подробно описана ниже).

Основными отраслями страхования являются: страхование жизни (личное страхование, страхование от несчастного случая, страхование работников работодателем и т.д.), страхование имущества (страхование опасности: природные катастрофы, пожары и История развития страхового дела в России и за рубежом, начиная с Древнего мира и до нашего времени, подробно описана в [4, 23, 57, 98].

др.), страхование ответственности, в том числе – страхование экологических рисков (экологическое страхование). Кроме того, различают две формы осуществления страхования – добровольное и обязательное.

Для того, чтобы получить представление о принципах страхования и основных задачах актуарной математики1 рассмотрим модели финансовой устойчивости страховых компаний для различных условий страхования и различных характеристик страхователей. Описываемые ниже результаты и приводимые подходы будут использоваться в ходе дальнейшего изложения при рассмотрении механизмов страхования и изучения эффектов, обусловленных проявлениями активности участников страховых операций.

Необходимыми условиями обоснования финансовой устойчивости страховой компании [28, 34, 67] являются принцип эквивалентности и принцип неотрицательности страховых резервов.

Принцип эквивалентности заключается в том, что сумма страховых взносов должна обеспечивать страховые выплаты, предусмотренные условиями страхования, компенсировать расходы на ведение дела и обеспечивать страховой компании прибыльность. Принцип неотрицательности резервов означает достаточность средств на страховые выплаты2 с учетом страхового риска. Отметим, что данные принципы, краткое формальное описание которых приведено ниже, являются необходимыми, но не достаточными – кроме Актуарная математика – совокупность экономико-математических и вероятностно-статистических методов определения страховых ставок.

Интересно отметить, что используемые в актуарной математике обозначения основных величин были стандартизованы более 100 лет назад – на II Международном актуарном конгрессе, проходившем в Лондоне в 1898 г. Наиболее развитым разделом актуарной математики на сегодняшний день являются модели страхования жизни [22, 26, 70, 79].

Экономическим и математическим аспектам страхования посвящено множество монографий и периодических изданий (среди последних, в первую очередь, необходимо упомянуть журнал “Insurance: mathematics and economics”).

Условие неотрицательности резервов должно выполняться для любого момента времени, то есть не должна иметь место ситуация, в которой резервы отрицательны (даже если в будущем резервы будут восстановлены за счет технической прибыли (техническая прибыль означает разность между поступлениями и выплатами)).

них используют более сложные актуарные модели и методы анализа финансовой устойчивости страховых компаний, частично рассматриваемые ниже.

Обозначим W – случайную величину, отражающую размеры текущих суммарных выплат за рассматриваемый промежуток времени1, EW – ее математическое ожидание, – дисперсию, w – суммарные страховые взносы, V – объем резервов, – нормативное значение максимальной вероятности превышения суммарными выплатами ожидаемых выплат и объема резервов.

Рассмотрим элементарный пример. Пусть p – вероятность наступления страхового случая, W’ – страховые выплаты (детерминированные), w – страховой взнос, тогда EW = p W’, w = W, где – 0 нетто-ставка. Из принципа эквивалентности следует, что суммарные страховые взносы не должны быть ниже ожидаемых выплат, то есть w EW. Следовательно, в рассматриваемом случае неттоставка2 должна быть не меньше вероятности наступления страхового случая, то есть(1) p.

Резерв считается достаточным4, если (2) P(W > EW + V).

Если распределение случайной величины W неизвестно, то из неравенства Чебышева следует оценка: V /. Рисковая над Если не оговорено особо, рассматриваются события (поступления, выплаты и т.д.), происходящие в течение одного временного интервала.

Напомним, что страховой ставкой называется отношение страхового взноса к страховой сумме.

В настоящей работе принята независимая внутри каждого из подразделов нумерация формул.

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.