WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 21 |

Зависимость может быть мультипликативной. МоПрогнозирование по абсолютным уровням вредели могут использоваться в динамике. Для этого в уравменных рядов. Для исключения автокорреляции непренение регрессии подставляются прогнозные уровни аргурывный процесс изменения признака искусственно расчлементов и параметров.

няется на несколько этапов по числу отрезков времени, соДоверительные интервалы должны учитывать ваставляющих период наблюдения.

риацию аргументов и вариацию коэффициентов регрессии.

На каждой стадии расчетов значения переменных Расширение линейной множественной регрессии.

рассматриваются как статические величины без учета их В уравнение регрессии обычно включаются переменные х, вероятного изменения в будущем. По исходным данным, существенные с точки зрения экономической теории и характеризующим взаимодействие признаков в каждый принимающие значения в некотором интервале. Некоторые данный момент времени, строятся уравнения множествениз них в свою очередь могут быть функциями других пеной регрессии ременных. Например, xi = zi, а xj = lg z и т.п. Модель j € yt = a0t + a1tx1t + a2tx2t +... + aptxpt при этом должна оставаться линейной относительно ее па119 раметров и удовлетворять всем свойствам, необходимым Объединение уравнений у1 и у2 возможно с включедля применения обыкновенного метода наименьших квад- нием фиктивных переменных:

ратов.

y = a1z1 + a2z2 + bx +, (4.40 ) При изучении социально-экономических явлений в некоторых случаях необходимо включить в модель такие где z1 и z2 - фиктивные переменные места проживания факторы, которые отражают, в том числе, различные качедомохозяйства, такие, что:

ственные уровни. Это имеет место при существенных из1- город - город менениях общих условий, при временном сдвиге, анализе z1 = ; z2 =.

0 - село 1- село атрибутивных признаков, таких, например, как пол, обраЗависимая переменная y в уравнении (4.40 ) являетзование, принадлежность к социальным или профессиося функцией не только дохода х, но и типа домохозяйства нальным группам и т.д. Иногда это связано с потребно(городского или сельского) (z1, z2). Переменная z рассматстью изучения большого числа количественных переменривается как дихотомическая переменная, принимающая ных.

два значения: 1 и 0. Когда z1=1, z2=0 и, наоборот, при z1=0, Такие специальным образом сконструированные z2=1.

переменные называются фиктивными переменными. Эти Общее уравнение регрессии (4.40) для городского переменные вводятся в модель и оцениваются, однако им € должны быть присвоены при этом некие цифровые метки, домохозяйства будет иметь вид: y = a1 + b x. Для сельскоосуществляющие преобразование качественных переменго домохозяйства соответственно уравнение регрессии ных в количественные.

€ принимает вид: y = a2 + b x. Параметр b является общим Рассмотрим пример функции спроса на кредитные для всей совокупности домохозяйств, а различия кредитноуслуги банков. Пусть имеет место линейная зависимость го поведения городских и сельских семей обусловлены потребления таких услуг по сельским и городским домохосвободными членами уравнения регрессии.

зяйствам в зависимости от доходов. В общем виде для обМатрица исходных данных будет иметь вид:

следуемой совокупности уравнение регрессии имеет вид:

0 1 x y = a + bx +, 0 1 xгде y - величина обязательств (долга) по кредитам, х - доход на одного члена семьи. Аналогичные уравнения 1 0 x0 1 xможно найти отдельно для домохозяйств на селе и в горо.

де: y1 = a1 + b1x1 + 1 и y2 = a2 + b2x2 + 2. Различия обу словлены особенностями ведения домашнего хозяйства, психологией сельских и городских жителей, определяю- 1 0 xn-1 0 xn щих в конечном счете их кредитное поведение. Средние характеристики объемов обязательств городских и сельВ соответствии с приведенной матрицей первые два ских домохозяйств y1 и у2 будут различными.

домохозяйства в исследуемой совокупности являются сельскими, следующее – городское, следующее – сельское 121 и т.д., наконец, два последних из n являются городскими. 10. Статистическое моделирование и прогнозироваДля оценки параметров уравнения может использоваться ние. Учебное пособие (Под ред. А.Г.Гранберга). М., Фиметод наименьших квадратов. нансы статистика, 1990.

Фиктивных переменных может быть введено более 11. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнодвух групп, что позволяет углубить исследование. В рас- зирования. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: "Статистика", смотренном примере кредитное поведение домохозяйств 1977.- 200 с. с ил.

будет зависеть, например, от объема накопленных активов, 12. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевозраста главы семьи, наличия и количества детей и т.п. вой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.: ил.

Пример подобного подхода приведен Дж.Джонстоном (1, с. 182-185). Описано изучение динами- Глава ки социально-экономических систем на основе совместно- го анализа социологических и некоторых других перемен- ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ных с традиционными экономическими переменными. ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В исследовании распределения семей по признаку долга по закладным задача разбита на две части. Вначале 5.1.Сущность и принципы эконометрического предсказывается вероятность наличия долга, а затем для моделирования семей с ненулевым долгом предсказывается его величина.

Термин "эконометрия" был введен в научную литеРЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ратуру в 1926 году норвежским статистиком Рагнаром Фришем для обозначения самостоятельной области науч5. Батуева А.Д., Антохонова И.В. Анализ и про- ных исследований. Основной задачей ученый провозгласил гнозирование по одиночным временным рядам с использо- "развитие экономической теории в ее связи со статистикой ванием пакета статистической обработки "STATISTICA". и математикой". Это развитие было весьма успешным, т.к.

- Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 1999. - 49 с. Р.Фришу и Я.Тинбергену в 1969 году была присуждена 6. Дж.Джонстон. Эконометрические методы / Нобелевская премия.

Пер. с англ. и предисл. А.А. Рывкина. – М.: Статистика, Эконометрия буквально означает измерения в эко1980. – 444 с., ил. номике. Однако речь идет не о прямых измерениях, а о 7. Иванова В.М. Основы эконометрики: Учебное косвенных. В настоящее время чаще употребляется термин пособие / Моск.эконом.-стат.ин-т. – М., 1995. – 145 с. "эконометрика", которая представляет обоснование и дока8. Королев Ю.Г. Метод наименьших квадратов в зательство концепций и выводов экономической теории социально-экономических исследованиях. – М.: Статисти- результатами количественного анализа реальных процеска, 1980. – 112 с., ил. сов. Основная задача эконометрики состоит в построении 9. Сигел Э.Ф. Практическая бизнес-статистика.: моделей специфического типа (эконометрических модеПер. с англ.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 1056 с.: лей), описывающих взаимообусловленное развитие социил. ально-экономических процессов на основе информации, 123 отражающей распределение их уровней во времени и (или) мости или модельную спецификацию. Допущение адди- в пространстве однородных объектов. Высокодетализированные Наиболее важной задачей является оценка и проверНе агрегированные ка экономической модели. Первой стадией этого служит Агрегированные спецификация модели в математической форме. На второй стадии осуществляется сбор адекватных данных об объекПрочие те. На третьей стадии проводится оценка параметров моМеждународной торговли дели и проверка оцененной модели. Модель либо признаСектора, отрасли, фирмы ется реалистичной, либо признается необходимость оценки Поведения потребителя другой спецификации модели.

Таким образом, эконометрическое моделирование Метод максимального правдопоохватывает весь цикл решения экономической задачи – от добия с полной информацией ее постановки до содержательной интерпретации резульТрехшаговый метод наименьших татов статистического анализа и прогнозирования.

квадратов Как отмечают ведущие статистики13, при всем разМетоды ограниченной информанообразии спектра решаемых с помощью эконометрики ции задач их можно классифицировать по конечным прикладным целям на две основные: прогноз социально- Двухшаговый метод наименьших экономических показателей, характеризующих состояние квадратов анализируемой системы, и имитация различных возможИдентификация ных сценариев социально-экономического развития аналиГетероскедастичность ковазируемой системы.

риаАвтокорреляция Классификация эконометрических исследований цион(табл.5.1), данная Дж.Джонстоном в монографии "ЭконоАприорная информация ный метрические методы" (2), является хорошим ориентиром в Ошибки в переменных анаизучении эконометрики.

Лаговые переменные лиз При построении адекватной эконометрической момультиколлинеарность дели решающее значение имеют теоретические предпоСпецификация ошибок сылки. Предположение о вероятностных свойствах слуГруппировка переменных чайного возмущения и является той априорной информаЛинейные ограничения сезон цией, которая позволяет выбирать конкретный вид зависи ная Фиктивные переменные орной информации. Эмпирическая же информация может в корПрогнозирование Проверка Айвазян С.А., Мхитарян В.С., Балалова Е.И.Эконометрика: этапы развития и причина популярности // Вопросы статистики. – 2001. - № 2. - С. 60-62.

125 цион.

Экономики Таблица 5.Приложения торов Оценивание Одновременные уравнения Модели сек Модели на Эконометрика Методы Классификация эконометрических исследований Одно уравнение Классиче Обобщенный МНК ский МНК Оценивание ректи 5. Уравнения с полученными оценками паровка раметров проверяются при помощи экстраполяции и результаты прогноза оцениваются на надежность.

Классификация переменных в эконометрических тивности случайного возмущения также относится к апримоделях. При построении эконометрических моделей, лучшем случае дать сведения о совместном распределении представляющих собой систему взаимосвязанных уравнеисследуемых признаков.

ний регрессии, разделение переменных на объясняющие и При допущении нормальности или, по крайней мезависимую, принятое в регрессионном анализе, теряет ре, симметричности распределения возмущения в качестве смысл, т.к. одна и та же переменная может входить в одно наилучшего приближения функции к эмпирическим наиз уравнений как зависимая, а в другое – как объясняющая.

блюдениям, можно выбрать линейные соотношения переПоэтому следует говорить о классификации переменных, менных в эконометрической модели. При других распредекоторая соответствует сущности и особенностям эконолениях случайного возмущения лучшей зависимостью мометрических моделей.

жет оказаться нелинейная функция.

Такое разделение переменных относится к проблеме Построение модели можно начинать с анализа ли-нейной спецификации моделей и исходит из экономических и лозависимости, тогда идентификация модели должна гико-теоретических соображений ( 3, с.63). Поэтому класвыявить характер распределения возмущения, т.к. постусификация должна отражать объективно существующие лируется нормальность распределения возмущения и проотношения между изучаемыми экономическими явленияверяется зависимость на линейность. Если нормальность ми, вскрывая их природу и характер с выделением взаимораспределения выборочных остатков не обеспечивается, то зависимых явлений и односторонних зависимостей.

исследуется другая спецификация при сохранении гипоте1.Эндогенные переменные, т.е. экономические велизы нормальности распределения случайного возмущения.

чины, которые являются зависимыми и объясняются экоПринципы построения эконометрических моделей:

нометрической моделью. Значения этих переменных фор1. Выбор результативных признаков, предмируются в результате одновременного взаимодействия ставляющих для исследователя основную цель и суть репеременных, образующих модель. Эндогенные переменные шаемой задачи.

зависят от экзогенных и возмущающих переменных.

2. Построение уравнения, в котором измене2.Экзогенные переменные, определяемые вне модение результативного признака объясняется при помощи ли. Они не объясняются моделью и являются внешними, других переменных.

заданными экономическими величинами. Между эндоген3. Построение уравнений для объясняющих ными и экзогенными переменными существуют только одпеременных до тех пор, пока необъясненными останутся носторонние стохастические причинные отношения.

только те переменные, которые невозможно выразить в 3.Лаговые переменные, значения которых отстают рамках данной модели.

на один или несколько периодов. Поскольку лаговые пере4. Все параметры полученных уравнений менные в период времени t также не объясняются эконодолжны быть оценены статистическими методами на оснометрической моделью, то их можно отнести к заранее заве данных в форме временных рядов.

данным экзогенным.

127 4.Предопределенные переменные, к которым отно- ды эконометрического моделирования. Однако во многих сятся: случаях в экономике приходится иметь дело с необходимоа) обычные экзогенные переменные, они заранее стью описания и измерения системы причинных отношепредопределены, так как объясняются фактами, лежащими ний.

вне модели; 1. Структурная форма модели. Она отражает одб) лаговые экзогенные переменные, они заранее но- и многосторонние стохастические причинные отношепредопределены, так как их значения принадлежат пред- ния между экономическими величинами в их шествующим периодам и объясняются вне модели; непосредственном виде.

в) лаговые эндогенные переменные, их предопреде- Эта система уравнений, отражающих наличие одноленность следует из предшествующего объяснения в эко- временных экономических взаимосвязей, называется сиснометрической модели. темой одновременных или структурных уравнений. В 5. Совместно зависимые переменные, которые оп- структурном уравнении содержится одна или несколько ределяются не одним уравнением, а одновременными совместно зависимых переменных. Характерной особенноуравнениями модели. Эконометрическую модель в связи с стью структурных уравнений является определенная автоэтим можно рассматривать как способ определения совме- номность их по отношению к предопределенным переменстно зависимых переменных через предопределенные пе- ным, так как изменение этих переменных и их параметров ременные и возмущения. в одном структурном уравнении не обязательно приводит к 6. Возмущающие или латентные переменные, т.е. изменениям в других структурных уравнениях.

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 21 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.