WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 11 |

Математическое описание стационарных случайных сигналов Пусть имеем случайный процесс X(t), который является стационарным. При этом его одномерная плотность вероятности будет зависеть только от X и не будет зависеть от времени:

f(X,t)=f(X) (1.89) Не будут зависеть от времени и все начальные и центральные моменты :

dk(t)=dk (t)= k µ µ k и, в частности, дисперсия Dx(t)= =Dx.

x Для АКФ справедливо следующее соотношение:

Rx(t1,t2)=Rx(t2-t1), то есть АКФ зависит не от начала отсчета, а лишь от сдвига между временными сечениями.

Дисперсия характеризует мощность стационарного случайного сигнала, например:

i(t)=X(t), P(t)=i2(t)*R, M[P(t)]=R*M[X2(t)].

То есть, если предположить, что сигнал центрирован, то это выражение представляет его дисперсию (мощность, выделяемую на единичной нагрузке).

Рассмотрим свойства АКФ стационарного случайного сигнала.

t2-t1= ; Rx(t2-t1)=Rx( ).

1) По величине АКФ процесса не может превышать его дисперсию;

2x Rx( )<=Dx= ;

2) АКФ - четная функция своего аргумента :

);

Rx( )=Rx(3)АКФ при нулевом аргументе равна дисперсии сигнала:

Rx(0)=Dx.

Для нормированной корреляционной функции эти свойства трансформируются следующим образом :

1) ( )<=1;

x 2) ( )= ();

x x 3) (0)=1.

x Общим для АКФ и нормированной АКФ стационарного случайного сигнала является то, что при неограниченном увеличении временного сдвига между сечениями обе они стремятся к нулю :

lim R () = lim x() = x При описании свойств стационарного процесса часто указывают такой интервал времени, начиная с которого можно считать =0. Это - интервал корреляции, который принято x обозначать. показывает, в каком промежутке времени сечения k k сигнала сильно коррелированы (при > эти сечения считаются k некоррелированными ). Кроме того, интервал корреляции несет информацию о частотных свойствах сигнала, определяет длительность АКФ во времени.

Рассмотрим методы определения.

k 1) Выбирается малая величина << 1, и на расстоянии от оси времени проводятся две прямые, параллельные этой оси (в соответствии с рисунком 20).

Рисунок 20 - Определение интервала корреляции (метрологический подход) Тот момент времени, начиная с которого удовлетворяется ( ) условие <, принимают за. Величину обычно x k принимают равной 2 - 5% от 1.

2) На оси времени как на основании строится прямоугольник, высота которого равна единице, а площадь равна площади всей фигуры под кривой нормированной АКФ (в соответствии с рисунком 21).

Рисунок 21 - Определение интервала корреляции (формантный подход) (1.90) k= ( ) d x Этот метод применяется для определения монотонных, k не знакопеременных АКФ.

Для вычисления знакопеременных АКФ принято использовать следующие три подхода:

( ) d 3) = (1.91) k x ( )d 4) = (1.92) k x µ N 5) = (1.93) k µ N -где µN - момент АКФ, определяемый соотношением Nx()d µN = N - любое целое положительное число.

Из приведенных методов наиболее часто на практике используется четвертый.

Посмотрим, какой из приведенных способов дает наибольшее значение интервала корреляции :

x()d x () d = k1 <= = k0 x() x()d<= 2()d= x()d= = k3 x k0 0 x()<=1.

так как Таким образом, <=, <=.

k1 k2 k3 kПример.

Пусть имеем стационарный случайный процесс X(t) с нормированной корреляционной функцией x () = e-d и определим его интервал корреляции первыми четырьмя способами:

1 e-d = ; -d =ln ; = ln k d То есть, чем больше тем круче спадает АКФ, и тем меньше величина интервала корреляции.

1 e- dd e- dd = = ; = = ;

k1 kd d 0 e- 2dd = =.

k2 d Приближенное описание АКФ Во-первых, АКФ может быть приближенно описана интервалом корреляции. Кроме этого, для приближенного описания АКФ используются моментные характеристики этой функции.

Нормированным моментом порядка К АКФ называется величина kx()d µk = (1.94) µk Если К = 0, то =, то есть интервал корреляции k представляет собой момент АКФ нулевого порядка. Для приближенного описания АКФ используют ее модель (,,...,, ) M 1 2 N где,..., - коэффициенты (параметры ) модели.

1 N Для описания АКФ необходимо отыскать значения этих параметров, что можно проделать, используя метод моментов, согласно которому моменты истинной АКФ должны равняться моментам модели функции корреляции:

µk =µ(M ),k = 1, 2, 3,... (1.95) k Использование метода моментов позволяет достаточно точно описывать АКФ при больших значениях.

При малых более целесообразно пользоваться критерием производных, который сводится к тому, что коэффициенты модели вычисляются приравниванием соответствующих производных нормированной АКФ и ее модели в нуле:

( k ) (0) = x (0), k =1, 2, 3,... (1.96) x Описание системы стационарных и стационарно связанных сигналов Пусть имеем два случайных сигнала, которые стационарно связаны между собой.

Взаимная корреляционная функция (ВКФ) системы имеет вид R (t1, t2) = M [X(t1) Y(t2)] xy Для описания системы двух случайных процессов необходимо знать двумерную плотность вероятности f[X(t1), Y(t2)] = f(X, t1+u;Y, t2 +u) (1.97) Выражение (1.97) представляет собой условие стационарной связанности.

Как и в случае АКФ, положим =t2-t1. Рассмотрим свойства ВКФ системы двух стационарно связанных сигналов.

1) Так как Rxy(t1,t2)=Ryx(t2,t1), то Rxy( )=Ryx(- ) (1.98) (в соответствии с рисунком 22) Рисунок 22 - График ВКФ системы двух стационарно связанных сигналов 2) Аналогично, xy Rxy( )<= (1.99) xy 3) Rxy(0) (1.100) Нормированная функция взаимной корреляции R () xy xy () = (1.101) xy обладает аналогичными свойствами:

1) xy () = yx(-);

2) xy() 1.

Для приближенного описания ВКФ используется ряд характеристик: координата и величина экстремума, интервал взаимной корреляции, моментные характеристики и производные ВКФ при различных значениях аргумента.

Интервал взаимной корреляции двух стационарно связанных случайных сигналов определяется как интервал времени, внутри которого ВКФ отлична от нуля, а вне его -равна или близка к нулю (в соответствии с рисунком 23).

Рисунок 23 - К вопросу об определении интервала взаимной корреляции Способы отыскания сходны со способами определения интервала корреляции с отличием, что в данном случае приходится оценивать взаимодействие как в положительной, так и в отрицательной области.

xy() 1) = (1.102) xy()d= xy()d+ xy()d= 2) = кв - - yx()d+ xy()d = (1.103) 0 xy()d 3) = (1.104) кв 2 ()d 4) = (1.105) xy кв Так же, как и в случае АКФ для приближенного описания ВКФ используют ее моменты, которые определяются следующим образом µ(q) = qxy()d (1.106) xy q - порядок момента.

Если известна координата максимального значения ВКФ, то можно использовать и такие моменты :

( - 0)q xy ()d = (1.107) q 1.2.6 Обобщенные модели случайных процессов (по Пугачеву) Всякий случайный процесс может быть представлен в виде X(t) = mx(t)+ X (t) (1.108) и описан моделью U (t ) X(t) = mx(t)+ (1.109) k k, k =где: Uk - коэффициенты разложения случайной величины;

k (t)- координатные, детерминированные функции.

В качестве критерия адекватности модели исследуемому сигналу можно взять критерий минимума среднеквадратической погрешности =M[{ Xм(t)-X(t)}2] = min (1.110) M [U ] (t ) M[Xм(t)] = M[mx(t)]+ k k (1.111) k =Чтобы обеспечить равенство математических ожиданий модели и сигнала необходимо, чтобы сумма равнялась нулю. Это возможно, когда все случайные величины Uk центрированы.

Дальнейшее построение модели сводится к отысканию Uk.

=min U (t ) X (t)= (1.112) k k M k = =M[{ X (t)- X (t)}2]=min. (1.113) M Это выполняется при =0, ( t ) k X M или =M[{ X (t)- X (t)} M ( t ) ( t )]=0.

k k X M Но =Uk, ( t ) k M[{ X (t)- X (t)}Uk ]=0, M отсюда M[ X (t)Uk]=M[ X (t)Uk] (1.114) M M [U U ] (t ) m k m = M[ X (t)Uk]k=0,1,... (1.115) m =Это нереально, поэтому кроме требования центрированности, накладываем еще одно условие U U M[ (t) (t)]=Rm,k.

m k Для того, чтобы избежать необходимости решать систему уравнений, потребуем выполнения условия ортогональности D, m = k k Rm,k= (1.116) 0, m k то есть случайные величины U должны быть некоррелированными.

M =Dk U k k (t) Dk =M[Uk X (t)], k=1,2,3,... (1.117) Вместо системы уравнений получаем совокупность уравнений, каждое из которых имеет единственное неизвестное.

Определяем координатные функции M [ U X ( t ) ] k k (t) = (1.118) D k при известной дисперсии.

Или наоборот, задаваясь координатными функциями, отыскиваем дисперсии M [ U X ( t ) ] k Dk= (1.119) ( t ) k Вывод: любой случайный процесс X(t) можно описать моделью U (t ) XМ(t) = mx(t)+ k k k =причем математические ожидания модели и сигнала должны совпадать, а коэффициенты разложения представляют центрированные и некоррелированные случайные величины.

k (t) Dk =M[Uk X (t)].

k (t) Так как Dk 0, то и M[Uk X (t)] 0, следовательно, любой коэффициент разложения должен быть коррелирован с самим сигналом X(t).

Вычислим минимальное значение среднеквадратической погрешности.

Итак, центрированная модель имеет вид U (t ) X (t)=.

k k k =Среднеквадратическая погрешность определяется выражением =M[{ X (t)- X (t)}2].

M Или =M[ X (t)]-2M[ X (t) X (t)]+M[ X (t)] М M причем последнее слагаемое равно дисперсии исследуемого сигнала.

N N N k (t)m (t)M[U U ] D 2 (t), X (t)= = М k m k k k =1 m =1 k = U (t ) X (t ) X (t) X (t)=, M k k k = [ M[ X (t) X (t)]=, M (t)MU X(t)] kk k =но N D 2 (t), то есть M[Uk X (t)]= k k k =N D 2 (t), M[ X (t) X (t)]= M k k k =N N D 2 (t) D 2 (t), =Dx(t)-2 + min k k k k k =1 k =N D 2 (t) =Dx(t)- (1.120) min k k k =Отсюда видно, что среднеквадратическая погрешность убывает до нуля, когда N стремится к бесконечности.

N D 2 (t), будем считать дисперсией модели.

Выражение k k k =Минимальную среднеквадратическую погрешность чисто формально можно представить в виде N D k (t)k (t1) ={Rx(t, t1)- }|, (1.121) t=tmin k k =где: Rx(t,t1)-АКФ сигнала. Отсюда можно предположить, что N D k (t)k (t1) = RМ(t, t1) - АКФ модели.

k k =Обратимся к модели и найдем ее функцию корреляции:

N N RМ(t,t1)=M[ X (t) X (t1)]=M[ = k (t)m (t1)U U M k m k =1 m =N N N = k (t)m (t1)M[U U ] = D k (t)k (t1) (1.122) k m k k =1 m =1 k =то есть наше предположение о виде АКФ модели верно.

Таким образом, минимум среднеквадратической погрешности определяется выражением ={Rx(t, t1)- RМ(t,t1)}| (1.123) min t=tВыводы :

1. В качестве модели АКФ случайного процесса можно брать ее каноническую модель :

N D k (t)k (t1) RМ(t, t1)=, k k =и чем точнее модель АКФ, тем точнее будет модель самого сигнала.

2. Из выражения для канонической модели АКФ вытекает каноническая модель сигнала, и для построения последней необходимо предварительно синтезировать каноническую модель его функции корреляции.

1.2.6 Математическое описание стационарных случайных сигналов в частотной области Настоящий раздел посвящен рассмотрению частотных, или спектральных свойств стационарных случайных процессов. В зависимости от того, на ограниченном или неограниченном промежутке времени исследуется сигнал, эти свойства разительно отличаются друг от друга.

Спектральное представление стационарного случайного сигнала, рассматриваемого на ограниченном интервале времени Пусть X (t) - центрированный стационарный случайный процесс на участке 0<=t<=T, а Rx(t,t1) - АКФ этого процесса.

Так как X (t) - стационарный сигнал, то его корреляционная функция является функцией одного аргумента:

Rx(t,t1)=Rx(t1-t)=Rx( ), где =t1-t. Найдем диапазон изменения :

0 t T -T<=t1-t<=T; -T<= <=T.

0 t1 T На рисунке 24 изображен график зависимости АКФ от интервала между сечениями.

Рисунок 24 - График АКФ ограниченного во времени стационарного случайного процесса Построим каноническую модель АКФ, для этого представим ее в виде тригонометрического ряда Фурье :

b Rx( )= + bkcos(kw )+ sin(kw ). (1.124) k k =1 k =Определим коэффициенты ряда :

TT2 bk= Rx( )cos(kw )d ; = Rx( )sin(kw )d.

k T0 - TT0 - T2 k w= ; =0, так как АКФ - четная функция своего аргумента, TSin - нечетная, а интеграл от нечетной функции в симметричных пределах равен нулю;

bk=Dk, тогда D Rx( )= + Dkcos(kw );

k =T Dk= Rx( )cos(kw )d, избавляемся от T0:

T0 - T2 w= = =, тогда T0 2T T T Dk= Rx( )cos(kw )d.

T - T Докажем, что эта модель является канонической, для этого вместо подставим его значение D R (t, t1) = + D cos(kw(t - t1)) x k k =но cos(kw(t-t1)=cos(kwt- kwt1)=cos(kwt)cos(kwt1)+ +sin(kwt)sin(kwt1), тогда D.

Rx(t, t1) = + Dk(cos(kwt)cos(kwt1) + sin(kwt)sin(kwt1)) k=Таким образом, сам сигнал может быть представлен в виде :

(1.125) X(t) = Ф + Vk sin(kwt) U cos(kwt) + k k =1 k =Коэффициенты разложения при этом обладают следующими свойствами :

1) M[Ф]=M[Uk]=M[Vk]=0, то есть все они центрированы;

2)Коэффициенты разложения некоррелированы между собой :

M[ФUk]=M[ФVk]=0 при любых к.

0, k m 3) MU U ] = [ k m D, k = m k 0, k m M[Vk Vm ] = D, k = m k 4) M[UkVm]=D D[Ф] = То есть сигнал описывается разложением :

X(t) = Ф + (U cos(kwt) + Vk sin(kwt)) = k k = = Ф + (A sin(kwt + k ) k k = где Vk 2 A = U + Vk ; k = arctg(U ).

kk k Любой стационарный случайный сигнал может быть представлен в виде бесконечного ряда тригонометрических функций со случайными амплитудами и фазами.

Определим дисперсию k-й гармоники:

Dk=M[{Ukcos(kwt)+Vksin(kwt)}]=cos2(kwt)M[Uk2]+ +2sin(kwt)cos(kwt)M[UkVk]+sin2(kwt)M[Vk2]. (1.126) Дисперсия Dk характеризует мощность k-й гармонической составляющей канонической модели сигнала.

Зависимость величины Dk от частоты получила название спектра случайного сигнала или спектра мощности случайного сигнала или энергетического спектра.

T D = R () cos(kw)d ;

k x T - T D R (t, t1) = + D cos(kw(t - t1) (1.127) x k k =Рисунок 25 - Энергетический спектр случайного сигнала Спектр случайного сигнала, ограниченного во времени, имеет линейчатую, дискретный характер, он определен на строго фиксированных частотах.

Спектр обладает следующими основными свойствами:

1)Он неотрицателен Dk=>0.

2)Представляет собой четную функцию k:

Dk=D-k.

3)Положим = 0:

D D = + D, x k k = то есть энергия (мощность) всего сигнала складывается из мощности (энергии) постоянной составляющей и всех гармоник.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 11 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.