WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 32 |

i ()u()d = i=1 i=i Таким образом, для пуассоновского потока статистические характеристики можно определить в каждом подынтервале независимо, т.е. он является потоком с независимыми приращениями.

Если пуассоновский ординарный поток с независимыми приращениями является также и стационарным, то он становится простейшим.

Факториальные моменты можно получить из (2.60), используя T T выражение пф (2.81): F1(T ) = ( )d, F2(T ) = ( )d.

0 Математическое ожидание и дисперсия числа точек на интервале (0,Т) на основании (2.65) и (2.66) равны T mN (T ) = DN (T ) = ( )d. (2.83) Можно показать, что кумулянты третьего и более высоких порядков также равны (2.83). Это простая связь между статистическими характеристиками является отличительной чертой только пуассоновского процесса.

В заключение приведем известный из работы [12] полезный результат. Если сумма k независимых случайных величин распределена по закону Пуассона, то каждая из величин удовлетворяет распределению Пуассона.

С более подробным изложением свойств случайных потоков и, в частности пуассоновских, можно ознакомиться в работах [6, 11].

2.4.4. МОДУЛИРОВАННЫЕ ПОТОКИ 2.4.4.1. СЛУЧАЙНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ Сформируем одну из распространенных в технических приложениях модель импульсного процесса – случайный импульсный поток. Представим интервал наблюдения (t0,t) в виде непрерывной последовательности неперекрывающихся одинаковых n подынтервалов k = tk - tk -1, t - t0 =. Обозначим на каждом k k =подынтервале скорость появления точек через Nk/k, где Nk - число появившихся на k-м подынтервале точек. Используя эти данные, образуем функцию Nk N (k ) = lim 1(k ), k k где 1(k) - единичная на подынтервале k функция, введена для описания протекающего во времени кусочно-постоянного процесса.

При k0 ввиду ординарности потока в подынтервал может попасть не более одной точки. Обозначив подынтервалы, в которых появляются точки, индексом i, а также принимая во внимание, что lim 1(k ) / k = (t - ti ), где () - дельта-функция, получим при i увеличении интервала наблюдения функцию N (t) = (t - ti ), (2.84) i описывающую реализацию скорости счета случайного потока событий. Другое название этой функции, вытекающее непосредственно из ее вида – случайный импульсный поток, или, как ее еще называют, случайная интенсивность. Ее математическим ожиданием является средняя скорость счета или интенсивность случайного импульсного потока. Оценка интенсивности на интервале (t0,t) определяется выражением t N f1t = (t)dt.

t - t0 tДля стационарного импульсного потока интенсивность вычисляется из формулы: f1 = lim f1t.

t Отметим, что реализация случайной интенсивности может быть получена путем дифференцирования функции случайного потока.

Действительно, изображенную на рис.2.2 реализацию случайного процесса аналитически можно представить в виде зависимости Nt0 = 1( -i ), где единичная функция i 0, < i, 1( - ) = 1, i, i i - координата случайного события единичного роста.

Дифференцируя функцию Nt0 получаем (2.84).

Статистические характеристики случайной интенсивности - корреляционные функции разного порядка могут быть получены из сравнения характеристического (ХФ) и производящего (ПФ) функционалов, рассмотренных в разделах 1.2 и 2.4.

Подставим (2.84) в выражение (1.6). Используя фильтрующие свойства дельта-функции, получаем T n n [v,T ] = M exp j (t)v(t)dt = M exp j v(t ) = M exp jv(ti ), i N i i где операция усреднения производится по числу n и моментам ti появления дельта-импульсов.

Произведя замену expjv(ti)=u(ti)+1, имеем n [v,T ] = M (2.85) [1+ u(ti )].

i Но выражение справа от знака равенства формулы (2.85) является ПФ (2.68).

На основании изложенного можно получить соотношение, связывающее ХФ и ПФ [v,T ] = L{exp[ jv(t)] -1}.

Используя эту формулу, а также выражения ХФ (1.8) и ПФ (2.70), после логарифмирования приходим к следующему соотношению T TT j (t)v(t)dt + j2 2(t1,t2)v(t1)v(t2)dt1dt2 +... = k k 0 0 T TT = g1(t){exp[ jv(t)] -1}dt + g2(t1,t2){exp[ jv(t1)] -1} 0 0 {exp[ jv(t2)] -1}dt1dt2 +...

Разложим экспоненциальные члены в ряд по степеням v(t) и, приравнивая члены с одинаковыми степенями, получаем k1(t) = g1(t), k2(t1,t2) = g1(t1) (t1 - t2) + g2(t1,t2), k3(t1,t2,t3) = g1(t1) (t1 - t2) (t1 - t3) + (2.86) + g2(t1,t3) (t1 - t2) + g2(t2,t3) (t2 - t1) + + g2(t1,t2) (t1 - t3) + g3(t1,t2,t3),..................................

T При выводе этих соотношений члены вида g1(t)v2(t)dt, T TT g1(t)v3(t)dt, g2(t1,t2)v2(t1)v(t2)dt1dt2 и т.д. на основании 0 0 фильтрующих свойств дельта-функции были заменены на тождественно равные им соотношения T TT g1(t)v2(t)dt = g1(t1) (t1 - t2)v(t1)v(t2)dt1dt2, 0 0 TT T T g1(t)v3(t)dt = g1(t1) (t1 - t2) (t1 - t3)v(t1)v(t2)v(t3)dt1dt2dt3, 00 0 TT g2(t1,t2)v2(t1)v(t2)dt1dt2 = 0 TTT = g2(t1,t2) (t1 - t3)v(t1)v(t2)v(t3)dt1dt2dt3.

0 0 Дальнейшее изложение будет проводиться в рамках корреляционной теории, т.е. рассматриваются статистические характеристики не выше второго порядка (математическое ожидание, корреляционная функция, дисперсия, спектральная плотность). Как было отмечено ранее, это связано, во-первых, с тем, что учет корреляций более высокого порядка приводит к неоправданным для инженерных расчетов трудностям в вычислениях, во-вторых, для большинства практически важных задач роль высших корреляций с увеличением порядка быстро уменьшается. Учитывая формулы (2.86), для корреляционных функций первых двух порядков можно записать k1(t)=f1(t), k2(t1,t2)=f1(t1)(t1-t2)+g2(t1,t2).

Функцию корреляции плотности g2(t1,t2) необходимо учитывать, если существует статистические зависимости между моментами появления импульсов, например, для модулированных потоков, потоков восстановления и т.д. Приведем также используемые далее статистические характеристики стационарной случайной интенсивности. Согласно сформулированным в разделе 1.требованиям стационарности в широком смысле математическое ожидание имеет постоянное значение, а корреляционная функция зависит от разности аргументов k1=g1=f1, (2.87) k2()=f1()+g2(). (2.88) Применяя к корреляционной функции (2.88) Фурьепреобразование (формулу Винера-Хинчина (1.17)), получаем спектральную плотность центрированной составляющей случайной интенсивности F() = k2( ) exp{- j}d = f1 + g2( ) exp{- j}d. (2.89) - Отметим, что для пуассоновского импульсного процесса из-за статистической независимости моментов появления импульсов g2(t1,t2)=0, f1(t)=(t) и статистические характеристики случайной интенсивности принимают вид k1(t)=(t), k2(t1,t2)=(t1)(t2-t1), Ft()=(t).

Для стационарного процесса имеем k1(t)=, (2.89) k2()=(), (2.90) F()=. (2.91) 2.4.4.2. УРАВНЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ Один из методов определения корреляционной функции случайной интенсивности (2.88) основан на использовании уравнения восстановления. Входящую в корреляционную функцию (2.88) функцию корреляции плотности для стационарной в широком смысле случайной интенсивности на основании (2.73) можно представить в виде g2()=f2(t1,t2)-f1(t1)f1(t2)=f1[f1(t2|t1)-f1]=f1[f()-f1], (2.92) так как условная функция плотности для стационарного процесса равна f(t2|t1)=f(t2-t1)=f(), =t2-t1.

Условная функция плотности f() характеризует вероятность появления дельта-импульса в окрестности момента времени t2 при условии существования дельта-импульса в момент t1, t2>t1.

Ее можно определить из интегрального уравнения восстановления, которое для стационарного процесса имеет вид [11,13] f ( ) = ( ) + ( - t) f (t)dt. (2.92) Здесь () – плотность распределения вероятностей временных интервалов между соседними импульсами (точками). Таким образом, задаваясь этой функцией, можно из уравнения (2.92) определить условную функцию плотности f(), а на основании ее – функцию g2() и соответственно корреляционную функцию случайной интенсивности k2()).

Если для функции () существует преобразование Лапласа - (s), то, применяя к обеим частям уравнения (2.92) это преобразование, после упрощений получаем (s) F(s) =. (2.93) 1- (s) Осуществляя обратное преобразование, определяют по F(s) условную плотность f(). Можно предположить более общий путь определения этой функции. Учитывая |(s)|<1, соотношение (2.93) представим как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии с первым членом и знаменателем равными (s):

) В дальнейшем рассматриваются случайные потоки восстановления, у которых интервалы между соседними точками – независимые случайные величины, имеющие одинаковую плотность распределения ().

F(s) = k (s).

k =Осуществляя обратное преобразование Лапласа, получаем f ( ) = ( ), где k() определяется через интеграл свертки k k =t ( ) = ( ) ( - )d, k 2, 1( ) = ( ).

k k -Используя изложенную методику, определим функцию f() для пуассоновского импульсного потока. Этот процесс ввиду того, что интервалы между соседними импульсами независимы и имеют одинаковое распределение, может быть отнесен к частному случаю потоков восстановления. Имеем ()=exp{-}, (s) =, s + F(s) =. Осуществляя обратное преобразование, получаем s f()=f(t2|t1)=f1(t2)=, т.е. условная функция плотности равняется безусловной. В результате функция g2() на основании (2.92) оказывается равной нулю и корреляционная функция случайной интенсивности согласно (2.88) равна (2.90).

2.4.5. МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС, ПОРОЖДЕННЫЙ ПУАССОНОВСКИМ ПРОЦЕССОМ Наряду с диффузионными марковскими процессами в технических приложениях находят применение марковские процессы, порожденные пуассоновским точечным процессом. Эти процессы могут служить моделью дробовых шумов в электронных и полупроводниковых устройствах, импульсных процессов на выходе детекторов фотонных излучений и т.д. Процессы указанного типа моделируются нелинейными дифференциальными уравнениями, в правых частях которых в качестве воздействующего сигнала присутствует пуассоновский точечный процесс dx(t)=ft(x)dt+t(x)dNt, x(t0)=x(0) (2.94) Покажем, что определяемый уравнением (2.94) процесс является марковским. Представим это уравнение в интегральной форме t t x(t) = x(t0) + f (x)d + (x)dN( ).

t0 tИз-за независимости приращений пуассоновского процесса решение x(t), равное x(t0) в момент времени t0, зависит от x(t0) и от значений правой части уравнений при t>t0 и не зависит от x(t) до момента времени t0. Таким образом, правая часть этого уравнения при t>t0 статистически независима от ее значений при ttoтносительно любой совокупности случайных величин x(t1),...,x(tk),x(t0) при t1<...

Приведем также уравнение с использованием производной точечного процесса dx(t) N = ft (x) + t (x) (t), x(t0) = x(0), dt где N(t) - пуассоновский импульсный поток (2.84) или случайная интенсивность, статистические характеристик которых обсуждались в разд. 2.4.4.

В случае независимости коэффициента t от x(t) приходим к используемому в дальнейшем уравнению dx(t) N = ft (x) + t (t), x(t0) = x(0).

dt Для многомерного марковского процесса нелинейная система в пространстве состояний описывается дифференциальным уравнением в векторно-матричной форме dx(t) N = ft (x) + t (t), x(t0) = x(0), (2.95) dt где ft(x) - r-мерный вектор-столбец нелинейных функций;

N(t) – r- мерный вектор-столбец случайных интенсивностей;

t - диагональная матрица воздействий размера rr.

Для линейной системы дифференциальное уравнение многомерного марковского процесса имеет вид dx(t) N = Ft x(t) + t (t), x(t0) = x(0). (2.96) dt Используя аналогичный подход, что и в разд. 2.3.8, можно показать, что для дискретного времени многомерный марковский процесс характеризуется уравнением и в векторно-матричной форме для N линейной системы xn+1 = nxn + nn, x0=x(0), N нелинейной системы xn+1 = xn + fn(xn)t + nn, N где n - вектор дискретной случайной интенсивности, математическое ожидание которого представляет собой вектор mn=n, N а корреляционная матрица имеет вид M{n lN} = Qnnl, nl - символ Кронекера; Qn=t=nt/t, t - диагональная матрица интенсивностей импульсного пуассоновского потока. Остальные обозначения уравнений аналогичны обозначениям для уравнения (2.55).

2.5. ФРАКТАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ Анализ процессов передачи и преобразования информации в вычислительных сетях указывает на своеобразный характер их поведения, не поддающийся наглядной интерпретации в рамках известных детерминированных и случайных моделей. Переход к технологии пакетной коммутации и создание нового класса интегрированных сетевых приложений (виртуальная реальность, распределенные вычисления, видеоконференции, интернеттелефония и т.д.) сопровождаются появлением сложных явлений, называемых фрактальными процессами, исследование которых может быть проведено в рамках теоретико-вероятностных подходов.

Процессы в сетях имеют случайный характер и обладают важными свойствами – масштабируемостью и тесно связанным с ней самоподобием.

Следует отметить, что с обладающими указанными свойствами явлениями исследователи сталкиваются уже давно при наблюдении объектов природного происхождения. Для многих этих объектов характерны определенные уровни регулярности и фрагментации. Эти свойства проявляются, например, в том, что профиль горы имеет сходство с контурами образующих ее холмов, контуры берегов рек и морей – с отдельными составляющую береговую линию фрагментами, профиль дерева имеет сходство со структурой ветвей и т.д.

Для анализа геометрических свойств рассматриваемых структур были введены математические объекты – фракталы, которые обнаруживают некоторую форму самоподобия: части целого могут характеризовать все целое путем масштабирования своей структуры.

«Фракталами называются структуры, состоящие из частей, которые в каком смысле подобны целому» [14].

Связь между масштабируемостью и фрактальностью обнаруживается не только для природных объектов, но и в различных физических явлениях, при химических превращениях, а также во многих других наблюдаемых явлениях и объектах, в том числе – в случайных процессах [15,16,17,18,19].

Аналитически свойства масштабируемости и самоподобия, учитывая высказанные выше соображения о соотношениях части и целого, можно отобразить функциональным уравнением U (rLt) = U (t), (2.97) N где t - пространственно-временной аргумент, rL и N - масштабирующие параметры.

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 32 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.