WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

Юзбашев М.М., Манелля А.И. «Статистический анализ тенденций и колеблемости» Автокорреляция – степень зависимости переменной по отношению самой к себе, но с точки зрения разных временных лагов Рис. Роль кредита во взаимодействии между институтами Кредит Кредит Кредит Государственное Капиталоотдача от Потребление потребление использования заемных средств Потребление Поток капитала Спрос Выпуск Доход Потреб- Сбереление жения Платежный Поступления в баланс бюджет Государственное Сбережения Предлопотребление жение Налоги Инвестиции Финансовые Денежное Возможность обязательства предложение инвестировать Инвестиции ОВИ Налоги При использовании автокорреляции, в виду индифферентности причин и условий, невозможно явное выражение влияния приоритетных возмущающих факторов. Построение комплексной прогностической модели на основе тренда (направления фазы развития экономики) и инерционности ЭС преполагает сочетание трендовой и факторной модели, которая имеет вид:

Yк = f[(а0, а1,..., ам, tk) + (х1r,x2r,... xqr) + Er] ( 5 ) где первое слагаемое - соответствует прогнозу тренда для k-го периода;

второе слагаемое - это ожидаемое отклонение от тренда в k-м периоде, как функция от значения факторов возмущения;

Еr - стохастический член, отражающий влияние других факторов возмущения. Он рассматривается как выборка из всех возможных при данных условиях реализации процесса по случайной составляющей.

Или:

Yk = f [Иt+l + Пгос + k ], ( 6 ) t – ожидания возможности инвестирования на горизонт прогноза [t+l];

t+l где И Пгос – государственное потребление на текущий период [t];

t k – совокупный объем кредитования.

Как нам представляется, данный статистический прием означает отражение не рефлектированной действительности. Мы отмечали, что в теории инерционности учитываются факторы в отношении к свойствам, действующие причины в отношении к свойствам. Но это не одно и то же, что «суммирование» величин.

Развитие экономических систем исследуется в экономическом пространстве посредством статистической временной метрики, так как они признаны формами координации явлений. Отсюда, координация и субординация в экономике есть виды упорядоченности. Так как время в экономике имеет статистическую природу, то упорядоченность экономических процессов выражена как их регулярность.

Так как параметры факторов возмущения изменчивы, вариабельны, то графическое изображение инерционности требует учета пространственной характеристики, то есть учета многофакторности каждого из трех индикаторов цикла.

Тогда формализация инерционности экономики может быть представлена как:

Q(a0,a1,…,am,tk) = (t) G(b0,b1,…,bn,tk), ( 7 ) где (a0,a1,…,am), (b0,b1,…,bn) – показатели, характеризующие тенденцию развития;

– период исследования;

k Q, G – обозначения линейных матриц;

(t) – коэффициент инерционности экономических систем.

Рис.Зависимость государственного потребления, ожиданий от стоимости кредита Ставка рефинансирования Сбережения Государственное потребление Доля сбережений в доходе Доход Поступления налогов в бюджет Система налоговых Потребление ОВИ ставок Распишем параметры линейных матриц. Представим результат в виде таблицы.

Таблица Параметры линейных матриц, индикатирующих цикл Ожидания возможности Государственное потребление, прибыльного инвестирования, A = f (U1) Кредит, X = f (Gn) B = f (U2) G1 = Дt+l A1 = С/Аt B1 = Кt ind G2 = Цt A2 = Тt B2 = Кt cons G3 = Вt A3 = -Пt B3 = Кt bank G4 = Рt, Зt, Ot A4 = Кt B4 = Кt gover G5 = Пt+l A5 = Ct Далее формализуем взаимосвязь факторов и характеризующих их показателей, обоснованную логически в предыдущих параграфах исследования. Данные представим в табл.3. Для обозначения приращения по каждому показателю используем коэффициенты a, b и c.

Таблица Взаимосвязь факторов и характеризующих их показателей Фактор Параметры фактора AnnИt+l +a1n Дt+l – a2n Цt + a3n Вt + a4n Рt – a5n Зt + a6n Ot + a7n Пt+l BnnПгос + b1n С/Аt – b2n С/at – b3n Тt + b4n (-Пt) +b5n Кt – b6n Ct CnnKt + c1n Кt + c2n Кt + c3n Кt + c4n Кt ind cons bank gover Далее можно определять параметры для каждого показателя, записанного в табл.3. Однако мы представим это, как продолжение в индексации коэффициентов. Индексированные коэффициенты показывают изменение параметра, знак – его влияние на фактор. Взаимодействие трех факторов можно формализовать в виде вектора-столбца или матрицы. Тогда:

U1 j X1 a11 a1n G b11 b1n U1i c11 c1n X2 U U 2 j 2i = + + ( 8 ) U a ann G b bbb U c Xn nj n1 5 n1 ni n Запишем линейную матрицу на основании уравнения (6).

Xt+l = A Gt +B Ut + C Ut ( 9 ) 1i 2j Приведем линейные матрицы А, В и С к одному коэффициенту и обозначим его через (t).

Также известно, что значение xt+l находится в интервале [0;1], то есть [0 xt+l 1], тогда уравнения (6 и 9) запишем:

Иt+l = (t) Uij(t-l), ( 10 ) где (t-l) – база прогноза;

t – текущий период;

Иt+l – ожидания возможности прибыльного инвестирования на горизонт прогнозирования;

Uij(t-l) – факторы возмущающего воздействия, оцененные за период базы прогноза;

(t) – коэффициент инерционности ЭС.

Уравнение (10) показывает:

1. Устойчивость взаимодействия между институтами. Коэффициент инерционности в совокупности факторов, свойств, действующих причин индикатирует достижение целей и инструментов государственного регулирования;

2. Чем меньше коэффициент инерционности, тем система менее чувствительна к факторам возмущения, функциональная связь между факторами преобразовывается в корреляционную;

3. Увеличение коэффициента свидетельствует об управляемости инерционностью экономики;

4. Инерционность экономики в фазе подъема снижена, так как кредитная рестрикция сопровождается движением производства.

Тогда, если состояние экономической системы таково, что ожидания возможности инвестирования не оптимистичны к повышению стоимости кредита в условиях снижения его платежности, то изменение государственного потребления произошло в период стохастичности инерционности.

Таким образом, в основе индикации цикла, как формы проявления инерционности экономики положено следующее: связь преобразования между ожиданиями возможности инвестирования и государственным потреблением сопровождается использованием инструментов государственного регулирования, создающих возможность для расширения кредита и его форм; доступность и стоимость кредита есть качественная оценка изменения государственного потребления. Сама по себе деятельность института государственного регулирование не достаточна для актуализации качества ожиданий возможности инвестирования и объемов кредитования.

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.