WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 11 |

Как отмечалось выше, между переменными функции полезности и целевой функции существует простая связь: y, = T – t, q, A [0; T], где T = 16 часов. Если используется пропорциональная система стимулирования, то q( ) = (в более общем случае q( ) = ( )).

Установление взаимосвязи между различными моделями предполагает исследование следующей задачи: информация об индивидуальных предпочтениях задана одним из четырех способов (см. рисунок 21):

I. Известна функция полезности u(q, t);

II. Известна минимальная ставка почасовой оплаты ( ), при которой агент согласен отработать заданное число часов ;

III. Известна зависимость ( ) желательной продолжительности рабочего времени (в день) от ставки почасовой оплаты ;

IV. Известна целевая функция f(, ).

Требуется для каждого из четырех описаний ответить на следующий вопрос: можно ли, зная данную конкретную зависимость тем или иным образом (и каким) «восстановить» остальные зависимостиПомимо сформулированного общего вопроса о взаимосвязи различных представлений индивидуальных предпочтений, существуют два более частных вопроса. Первый – так как мы умеем (будем, по крайней мере, считать, что это так) решать теоретикоигровую задачу стимулирования, то каковы должны быть требования к экспериментальным данным для других моделей, по которым можно было бы идентифицировать теоретико-игровую модель Второй вопрос обусловлен тем, что при рассмотрении макроэкономических моделей в основном изучаются пропорциональные системы стимулирования. В то же время, из формального анализа известно, что во многих случаях пропорциональные системы стимулирования, являющиеся частным случаем положительнозначных кусочно-непрерывных систем стимулирования, не В определенном смысле эквивалентной данной является информация о минимальной оплате q0( ), за которую агент согласен отработать часов (q0( ) = ( )).

Отметим, что выше были описаны способы теоретического решения задачи стимулирования для случая когда известна либо функция полезности u( ), либо целевая функция f( ). В то же время, для идентификации ОС [3, 14, 15, 20, 52], то есть определения параметров описываемого (моделируемого реального) агента вряд ли можно непосредственно выявить его функцию полезности или целевую функцию, в то время как возможность экспериментального выявления зависимостей ( ) и ( ) представляется более реальной (см. вторую главу).

оптимальны [15, 21]. Поэтому необходимо выяснить можно ли, используя эти частные зависимости при экспериментальной идентификации различных представлений индивидуальных предпочтений, получить информацию о более общих свойствах, например, функции затрат Для четырех вариантов описания индивидуальных предпочтений возможны шестнадцать их попарных комбинаций. Так как очевидно, что каждый из вариантов эквивалентен сам себе, получаем двенадцать комбинаций, последовательно рассматриваемых ниже (нумерация связей между вариантами введена на рисунке 21, направление стрелок отражает интересующее нас «направление» зависимости – из какого какое описание мы хотим получить).

u(q, t) 2 10 ( ) f(, ) ( ) Рис. 21. Варианты описания индивидуальных предпочтений и возможные связи между ними.

Прежде чем систематически рассматривать взаимосвязь между вариантами, обсудим что мы будем понимать под «восстановлением» одного описания индивидуальных предпочтений на основании другого описания. Так как каждое из описаний однозначно определяется вполне конкретной зависимостью одних параметров от других (задается функцией или соответствием), то наиболее жестким требованием является возможность однозначного восстановления искомой зависимости по заданной. Если по известной зависимости А можно однозначно вычислить зависимость В, где А, В {I; II; III; IV}, то будем говорить, что В является следствием А, и будем обозначать этот факт А В. Если одновременно выполнено А В и В А, то описания А и В эквивалентны.

Требование возможности однозначного восстановления и, тем более, эквивалентности является во многих случаях слишком жестким. Поэтому, помня, что нас интересует поведение агента, рациональное с точки зрения формально описанной системы его предпочтений (в силу гипотезы рационального поведения рациональным является выбор агентом стратегии, максимизирующей его целевую функцию или функцию полезности), можно использовать более слабый вид «причинно-следственных» связей, основывающийся на эквивалентности наблюдаемого извне системы ее поведения. Действительно, если, например, две различных целевых функции имеют одинаковые точки максимума (что в рамках гипотезы рационального поведения приводит к выбору агентом этой точки), то с точки зрения внешнего наблюдателя (который «видит» только выбранную агентом стратегию) обе целевых функции эквивалентны. Такой вид причинноследственных связей будем называть «эквивалентностью по внешнему поведению1» (ЭВП).

Перейдем к последовательному рассмотрению двенадцати вариантов связей между четырьмя представлениями индивидуальных предпочтений.

Вариант 1. Пусть известна функция полезности агента u(q, t), исследуем возможность получения на основании этой информации зависимости ( ) минимальной ставки оплаты, побуждающей агента отработать заданное число часов.

Если положить значение ставки оплаты равной той, на которой достигается максимум полезности при заданной продолжи Необходимо помнить, что эквивалентность по внешнему поведению зависит от используемых предположений о рациональности индивидуального поведения и, кроме того, от того как доопределяется выбор агента на множестве решений игры (может использоваться гипотеза благожелательности, гарантированный результат и т.д. [21, 22]). Два описания могут удовлетворять ЭВП при одних гипотезах о рациональности и не удовлетворять ЭВП при использовании других гипотез.

тельности рабочего времени, то есть ( ) = arg max u(, T – ), то максимум полезности может достигаться при бесконечных ставках оплаты (см. также выше).

Поэтому о зависимости ( ) в этом случае имеет смысл говорить в предположении, что агент использует какую-либо частную стратегию, например, стратегию 4 (см. выше), то есть стремится максимизировать свободное время при условии, что его доход не ниже некоторой заданной величины q0 (условие 1.1). В последнем случае выполнено:

(3) ( ) = q0 /.

Альтернативой является стратегия (условие 1.2), заключающаяся в стремлении агента обеспечить себе заданный уровень полезности, например, уровень U, соответствующий резервной заработной плате [15, 41]. Тогда имеет место (4) ( ) = min { 0 | u(, T – ) U }.

В случае, если выполнено (4), затраты агента определяются наиболее просто – они равны тому доходу, который необходимо выплатить агенту для того, чтобы он получил заданный уровень полезности:

(5) c( ) = ( ).

Таким образом, утверждение I II в общем случае не имеет места, оно справедливо лишь при наложении дополнительных (достаточных1) условий, например – условий 1.1 или 1.2.

Вариант 2. Однозначное восстановление функции полезности u(q, t) по известной зависимости ( ) в общем случае невозможно. Соответствующие достаточные условия могут быть установлены для набора частных случаев и не носят сколь либо общего характера (см. также вариант 10).

Вариант 3. Отображение ( ) может рассматриваться как обратное к функции ( ), поэтому с формальной точки зрения Другими словами, необходима конкретизация того, что понимается под "минимальностью" ставки оплаты.

2 -1 - С содержательной точки зрения кривые ( ) и ( ), а также ( ) и ( ), не должны совпадать, так как зависимость ( ) отражает минимальную ставку оплаты, а ( ) – желаемую продолжительность достаточным условием существования обратной функции является, например, условие 3: функция ( ) – непрерывная и строго монотонная. Содержательные интерпретации взаимосвязи описаний II и III приведены выше.

Вариант 4. По аналогии с вариантом 3 с формальной точки зрения можно утверждать, что для того, чтобы для функции ( ) существовала обратная функция (а не многозначное отображение) достаточно, чтобы выполнялось условие 4: функция ( ) – непрерывная и строго монотонная.

Вариант 5. Пусть известна функция ( ), исследуем возможность получения на основании этой информации целевой функции f(, ). Так как целевая функция представляет собой разность между стимулированием и затратами, и именно затраты являются искомой величиной, то под «восстановлением» целевой функции следует понимать определение функции затрат агента.

По известной функции ( ) можно вычислить зависимость дохода от ставки оплаты:

(6) q( ) = ( ).

Желательный доход агента может рассматриваться как минимальные затраты центра на стимулирование по компенсации затрат агента [15, 22]. Однако, затраты агента в явном виде зависят от его действия – продолжительности рабочего времени [0; T], поэтому использовать выражение (6) «в лоб» для определения затрат нельзя – необходимо перейти от зависимости q( ) к зависимости q( ). Сделать это можно, в частности, в рамках варианта 4, что требует введения дополнительных предположений. Поэтому в качестве достаточного для возможности рассматриваемого перехода может рассматриваться условие 4 (см.

также описание варианта 11).

Однако, такой подход к определению функции затрат неправомерен по следующей причине. Если используется пропорциональная система стимулирования, то в предположении существорабочего времени, причем каждый из этих параметров может оцениваться субъектом по различным критериям. Это суждение подтверждается экспериментальными данными (см. показатели L1 и L2, отражающие уровень притязаний, во второй главе настоящей работы).

вания внутреннего решения выбираемое агентом действие должно удовлетворять уравнению (7) c'( ) =, где c'( ) – производная функции затрат. Выражая из (7) продолжительность рабочего времени, получаем:

(8) ( ) = c'-1( ), где c'-1( ) – функция, обратная производной функции затрат. Зная зависимость ( ), можно (в рамках предположений о монотонности и непрерывности производной функции затрат, а также предположения о том, что c(0) = 0) найти функцию затрат как решение уравнений (7)-(8), то есть y (9) c(y) = (z) dz.

-Для существования функции затрат, вычисляемой в соответствии с выражением (9), достаточно выполнения условия 4. В случае нарушения условия 4 при обработке экспериментальных данных (см. вторую часть настоящей работы) использовалась -минимальная ветвь отображения ( ). Сравнивая выражения (6) и (9), получаем, что при любой монотонно возрастающей положительнозначной функции ( ) выполнено y - -1(z) dz y (y), y 0, то есть именно выражение (9) характеризует минимальные затраты на стимулирование.

Вариант 6. По известной целевой функции (то есть по известным затратам c( )) зависимость ( ) вычисляется достаточно просто (см. также варианты 8 и 9, так как рассматриваемый вариант является частным случаем их комбинации), и при этом не требуется введения дополнительных предположений.

Рассмотрим пропорциональную систему стимулирования (систему стимулирования L-типа [15, 19, 23]) со ставкой оплаты : ( ) =. Тогда целевая функция агента равна: f(, ) = – L c( ). Положим ( ) = arg max { – c( )}. Если функция затрат [0;T ] является гладкой, строго монотонной и выпуклой, то зависимость желательной продолжительности рабочего времени от ставки оплаты определяется в явном виде следующим образом: ( ) = c' -1( ).

Вариант 7. Данный вариант представляет самостоятельный интерес (не только в контексте настоящего исследования) по следующим причинам. Как отмечалось выше, целевая функция, записанная в виде «стимулирование минус затраты», является частным случаем представления функции полезности.

В теории принятия решений задаче декомпозиции функции полезности посвящено значительное число исследований. Наиболее известна так называемая задача аддитивной представимости, которая заключается в следующем1 (мы опишем ее на примере рассматриваемой в настоящей работе функции полезности, зависящей от двух переменных – дохода и свободного времени).

Пусть известна функция u(q, t). Необходимо определить каким требованиям она должна удовлетворять (какими свойствами она должна обладать) для того, чтобы ее можно было представить в виде суммы двух функций полезности, одна из которых зависит только от первой переменной – дохода, а вторая – только от второй переменной – свободного времени, то есть:

(10) u(q, t) = u1(q) + u2(t).

Нас в рамках седьмого варианта интересует частный случай задачи аддитивной представимости функции полезности в виде u(q, t) = q – c( ), то есть u1(q) = q, u2(t) = c(T – t) (см. стратегию индивидуального поведения, в рамках которой c( ) = – ~ (T – ).

Для решения этой задачи можно воспользоваться общими результатами, полученными в теории принятия решений (см. ссылки в сноске), однако мы используем специфику задачи стимулирования.

В задаче стимулирования при заданной функции стимулирования доход является функцией, зависящей от рабочего времени, поэтому условно можно считать, что полезность зависит только от одной переменной: U ( ) = u( ( ), T – ). При заданной систеНеобходимые и достаточные условия декомпозиции функции полезности для многих практически важных моделей принятия решений приведены, например, в [40], их подробный обзор проведен в [59].

ме стимулирования целевая функция f(, ) также может рассматриваться как функция одной переменной: F ( ) = ( ) – c( ).

Будем говорить, что представление индивидуальных предпочтений в виде целевой функции эквивалентно по внешнему поведению представлению индивидуальных предпочтений в виде функции полезности, если для заданной функции полезности существует функция затрат, такая, что для любых функций стимулирования из того, что в некоторой точке достигается глобальный максимум функции полезности U ( ) следует, что в этой же точке достигается максимум целевой функции F ( ), и наоборот.

Запишем формальное определение. Два представления индивидуальных предпочтений (функциями полезности и целевыми функциями) удовлетворяют ЭВП, если:

+ c( ): [0; T] 1 : ( ) Arg max U (z) = Arg max F (z).

z[0;T ] z[0;T ] Поиск классов функций полезности, удовлетворяющих приведенному выше условию, представляет собой самостоятельную (и достаточно сложную1) математическую задачу. Мы воспользуемся тем, что возможна следующая цепочка переходов между различными представлениями: I III IV (см. варианты 9 и 5, а также рисунок 22 ниже). Для осуществления указанной последовательности переходов достаточно, например, выполнения условия 4 (см. описание варианта 5 выше).

Таким образом, для определения целевой функции по известной функции полезности необходимо произвести следующую цепочку действий. Первое – вычислить по известной функции полезности u(q, t) зависимость ( ) (см. вариант 9). Второе – по известной функции ( ) определить зависимость ( ) (см.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 11 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.