WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 19 |

В результате воздействия помех выходная величина объекта будет иметь дополнительную составляющую y, вызываемую суммарным действием всех помех действующих на объект в процессе проведения измерений. Кроме того, входная величина объекта также определяется не точно из-за погрешности измерений. Приводя все возмущения, действующие на объект, к выходу (4.40) можно записать с учетом действия помех (Sc + S)a = Cy + C (4.41) Можно показать (49), что относительная погрешность вычисления матрицы а, определяется следующим неравенством C C 1 a Sc Sc1 (4.42) a Sc Sc1 Cy Cy - Число К(S) K(S) = Sc Sc и называется числом обусловленности матрицы Sc. Чем ближе число обусловленности к 1, тем меньшее влияние оказывает неточность вычисления Cy на погрешность вычисления а. В наиболее благоприятном случае, когда К(S)=1, оценка относительной погрешности решения задачи идентификации совпадает с оценкой относительной погрешности исходных данных. Так например число обусловленности матричной свертки ортонормированного базиса Уолша, которую можно использовать в качестве Ф(t) для 8 членов разложения равно К(S) =72,434, что говорит некорректности постановки задачи идентификации в виде (4.35) (4.36). У некорректно поставленной задачи решение эквивалентного ей алгебраического уравнения (4.40) неустойчиво, т.е. малые изменения коэффициентов уравнения могут привести к значительным изменениям его решения.

5. Параметрическая идентификация 5.1. Метод наименьших квадратов Параметрическая идентификация моделей объектов позволяет сразу находить значения коэффициентов модели объекта по измеряемым значениям управляемого y и управляющего u сигналов объекта. При этом предполагается, что структура и порядок модели объекта уже известен.

Измеряемые значения y и u представляются в виде временного ряда, поэтому в результате идентификации оцениваются параметры АРСС – модели объекта, или параметры его дискретной передаточной функции. Зная коэффициенты АРСС – модели и ее структуру можно перейти к непрерывным структурированным моделям и моделям в пространстве состояний, как это делалось в п. 2.4.

В задачах параметрической идентификации используются модели объекта с шумом измерений, задаваемые передаточными функциями (2.63) - (2.65) и структурой рис. 2.9. Считая порядки моделей заданными, задачей параметрической идентификации стохастической системы считается определение оценок коэффициентов полиномов модели A,B,C и D по результатам измерений входа u(t) и выхода y(t). Свойства получаемых оценок (состоятельность, несмещенность и эффективность) зависят от характеристик внешних возмущений и метода идентификации, при этом существенную роль играет вид закона распределения внешних возмущений.

Важным преимуществом методов параметрической идентификации является возможность использования рекуррентных алгоритмов, позволяющих проводить текущую идентификацию в реальном времени при номинальных режимах работы объекта. Эти преимущества определили широкое использование методов параметрической идентификации в задачах управления и автоматизации. К таким методам относятся: метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия и метод стохастической аппроксимации.

Подставим в уравнение АРСС - модели значения сигналов y(k) и u(k), а также оценки параметров объекта, полученные после (k – 1) - го такта [32]:

y(k) + a1 y(k - 1) +... + an y(k - n) - b1 y(k - d - 1) -... - bm y(k - d - m) = e(k).

(5.1) В этом уравнении ноль, стоящий в правой части уравнения (получающийся после переноса всех слагаемых в левую часть) заменен величиной ошибки e(k). Она отражает наличие погрешности измерений выхода и неточность оценок параметров модели ai и bi. Обозначим значение y(k) как значение y(k/k – 1), предсказанное в момент (k – 1) на момент k. Тогда y(k / k - 1) = -a1 y(k -1) -... - an y(k - n) + b1u(k - d -1) +... + bmu(k - d - m), (5.2) или (k y(k / k - 1) = T (k) - 1), (5.3) где (k - 1) = [a1,...an,b1,...bm ]- вектор оценок, T (k) = [- y(k - 1),... - y(k - n),u(k - d - 1),... + u(k - d - m)] - вектор данных, d – величина дискретного запаздывания.

Ошибка уравнения e(k) будет иметь вид e(k) = y(k) - y(k / k - 1), (5.4) где y(k) – новое измерение; y(k/k-1) – предсказанное значение измерения.

Предположим, что измерения выполнены на интервале k = 1, 2,..., n + d + N а порядок АРСС – модели (n, n). Тогда на основании (5.3) (5.4)получим векторно-матричное уравнение вида y(k) = T (k)(k - 1) + e(k), (5.5) где yT (k) = [y(n + d), y(n + d + 1),...y(n + d + N)] - вектор выхода, - y(n + d -1)... - y(d) u(n -1)... u(0) - y(n + d)... - y(d +1) u(n)... u(1) - матрица (k) =..................

- y(m + d + N -1)... - y(n + d) u(n + N -1)... u(N) данных, eT(m + d + N) = [e(n + d), e(n + d + 1)...e(n + d + N)]– вектор ошибок.

Функция потерь по критерию наименьших квадратов определяется как квадрат ошибки, что в векторном представлении дает n+d +n J = eT(n + d + N) e(n + d + N) = (5.6) e (k), k =n+d а ее минимум находится из условия dJ = 0. (5.7) d = Полагая, что N 2n, обозначим (5.8) P(n + d + N) = [T (n + d + N)(n + d + N)]-1, тогда оценка минимизирующая функцию потерь (5.6)будет иметь вид:

(n + d + N) = P(n + d + N)T (n + d + N)y(n + d + N). (5.9).

Алгоритм (5.9) – нерекуррентный алгоритм идентификации по методу наименьших квадратов, так как вычисление оценок параметров модели (n + d + N) производится лишь после того как сформирован весь массив входных и выходных данных объекта (n + d + N).

Рекуррентный алгоритм МНК получается после записи новой (k + 1) и старой(k) оценок и вычитания одной из другой:

(k + 1) = (k) + (k)[y(k + 1) - T (k + 1)(k)]. (5.10) Вектор коррекции определяется из соотношения:

P(k)(k + 1) (k) =. (5.11) T (k + 1)P(k)(k + 1) + Вектор P(k + 1) на следующем шаге вычисляется как P(k + 1) = [I - (k)T (k + 1)]P(k). (5.12) Рекуррентный алгоритм метода наименьших квадратов реализуется в следующей последовательности.

1. Задаются начальные значения вектора оценок параметров модели и вектора данных:

(0) = 0; P(0) = I, где – достаточно большое число, I – единичная матрица соответствующей размерности.

2. Производятся измерения входного и выходного сигналов объекта, и формируется новый вектор данных (k + 1).

3. Вычисляется вектор коррекции (k)по формуле (5.11) 4. Находится новая оценка параметров (k + 1) по формуле (5.10) 5. Вычисляется новый вектор P(k + 1) по формуле (5.11) Обычно для промышленных объектов характерна коррелированность во времени шумов, действующих на объект. Использование обычного МНК при таком шуме, т. е. при минимизации выражения (5.6), вызывает смещение оценок параметров, увеличение дисперсии этих оценок. Ухудшение этих оценок, в свою очередь, приводит к ухудшению свойств оценок переменных состояния х(k) и в итоге к снижению качества управления.

Для получения несмещенных оценок используется обобщенный МНК (ОМНК).

При использовании ОМНК оцениваются параметры моделей объекта и шума на его выходе. Идентификации подвергается модель максимального правдоподобия (МП - модель) (2.64) для которой связь между переменными задается уравнением -d A(z)y(z) - B(z)z u(z) = D(z)e(z). (5.13) Вводя расширенные векторы данных T (k) = [y(k - 1),...y(k - n),u(k - d - 1),...u(k - d - n), v(k -1),...v(k - n) (5.14) и параметров T = [1...n,b1...bn, d1...dn ], (5.15) выход ной сигнал объекта можно записать через (5.13) и (5.14) y(k) = T (k)(k - 1) + e(k). (5.16) Так как сигнал помехи е(к) неизвестен, то используется его оценка v(k), определяемая из уравнения v(k) = y(k) - T (k)(k - 1). (5.17) Оценки параметров МП - модели вычисляются аналогично как в МНК по формулам (5.10) – (5.12).

5.2. Метод вспомогательных переменных Метод вспомогательных переменных (МВП) используется, когда существует корреляция между сигналом шума e(k) и элементами вектора данных (k + 1) и модель объекта и шума представлена в виде полной модели (2.63). Алгоритм идентификации по методу вспомогательных переменных аналогичен алгоритму МНК. Для реализации алгоритма вводят вектор вспомогательных переменных [30] T (k) = [-h(k - 1),... - h(k - n),u(k - d - 1),...u(k - d - n)], (5.18) в качестве которых используются выходные сигналы дополнительной модели с параметрами b (k) h(k) = T (k)b (k). (5.19) Для уменьшения степени корреляции между вспомогательными переменными и ошибкой, в [30] параметры дополнительной модели определяются как выход низкочастотного дискретного фильтра первого порядка с запаздыванием, на вход которого подается оценка параметров объекта b (k) = (1 - )b (k - 1) + (k - ), 0,01 0,1. (5.20) Вектор коррекции вычисляется как P(k)(k + 1) (k) =, (5.21) T (k + 1)P(k)(k + 1) + а новое значение вектора P(k + 1) P(k + 1) = [I - (k)T (k + 1)]P(k) (5.22) Оценки вектора параметров вычисляются аналогично МНК по формуле (5.10).

На начальном этапе вычислений рассматриваемый метод весьма чувствителен к выбору исходных значений вектора параметров (0) и вектора данных P(0), а также коэффициента. Учитывая это, для повышения устойчивости алгоритма вначале целесообразно применять МНК.

МВП позволяет вычислить только оценки параметров объекта идентификации. В том случае если требуются оценки параметров модели формирующего фильтра шума можно воспользоваться МНК. Модель шума представляется стационарным авторегрессионым процессом со скользящим средним y(k) + c1 y(k - 1) +... + c (y(k - p) = v(k) + d1v(k - 1) +... + d v(k - p). (5.23) p p Вводя вектор данных T (k) = [-y(k - 1),... - y(k - p), v(k - 1),...v(k - p)] (5.23) и вектор параметров T = [c1,...c, d1,...d ], (5.24) p p можно записать (5.23) в виде векторно-матричного уравнения аналогичного МНК T y(k) = (k)(k - 1) + v(k). (5.24) Для того чтобы применить алгоритм МНК к АРСС - модели (5.23) неизвестные помехи заменяются их оценками. Из (5.24) имеем T v(k) = y(k) - (k)(k - 1) (5.25) T где (k) = [- y(k - 1),... - y(k - p), v(k - 1),...v(k - p)].

(5.26) После этого вычисляется новая оценка вектора данных T (k + 1) = [-y(k),... - y(k - p + 1), v(k),...v(k - p + 1)]. (5.27) В качестве исходных значений берутся v(0) = y(0);(0) = 0; P(0) = I.

5.3. Метод максимального правдоподобия В выражении (5.1) ошибка идентификации e(k) представляет собой дискретную случайную величину Е зависящую от вектора параметров АРСС- модели. Пусть в результате проведения измерений (опыта) получена выборка случайной величины (x1, x2,… xl) объемом n. Обозначим вероятность появления какого-либо числа выборки P(E = e ) через p (), а через f1, f2,… fr j j абсолютные частоты, с которыми появляются значения (x1, x2,… xl) в выборке, r причем f = n.

j j= В этом случае функцией правдоподобия называют функцию параметров модели [a,b], определяемую соотношением [10] L(x1, x2,...xl ;) = p1f1 () p2f2 ()...prfr (). (5.28) Метод максимального правдоподобия (ММП) состоит в том, что в качестве оценки параметров берутся такие их значения, при которых функция правдоподобия достигает своего максимума. Это значение max зависит от выборки (x1, x2,… xl).

(max ) = (x1, x2,...xl ). (5.29) Соответствующая функция выборки (x1, x2,...xl ) называется наиболее правдоподобной оценкой.

Наиболее правдоподобную оценку системы параметров получают решением системы уравнений L = 0, (530) или ln(L) = 0. (5.31) Наиболее правдоподобные оценки имеют некоторые замечательные свойства. При достаточно общих условиях они являются состоятельными и асимптотически нормально распределенными (однако не всегда несмещенными), и имеют среди всех асимптотически нормально распределенных оценок наибольшую эффективность.

Для того, чтобы записать выражение для функции правдоподобия 1 L(x1, x2,...xl ;) = p1f () p2f ()...prfr (), нужно знать аналитическое выражение закона распределения. Часто предполагается, что аддитивные помехи в уравнении модели распределены нормально. В этом случае оценки ММП для линейных моделей с независимым шумом совпадают с оценками МНК, для линейных моделей c зависимым шумом – с оценками ОМНК, а метод максимального правдоподобия дает то же выражение для функции потерь, что и метод наименьших квадратов:

N L() = (5.32) e (k).

k =Поскольку в функцию правдоподобия (функцию потерь) параметры модели входят нелинейно, то для их оценок необходимо минимизировать функцию потерь решив систему нелинейных алгебраических уравнений.

Поскольку результаты полученного решения являются функцией выборки (5.28), метод максимального правдоподобия может реализовываться только в не рекуррентном виде.

Однако если провести линеаризацию функции правдоподобия в малом, а затем ее минимизировать, можно получить рекуррентный алгоритм метода максимального правдоподобия.

Для модели максимального правдоподобия (МП – модели) в [30] получены следующие выражения (k + 1) = (k) + (k)e(k + 1), (5.33) где P(k)(k + 1) (k) = P(k + 1)(k + 1) =, T 1 + (k + 1)P(k)(k + 1) P(k) =, 2 L[(k - 1), k] T P(k + 1) = (I - (k) (k + 1))P(k), T (k + 1) = {- y (k),... - y (k - n + 1),u (k - d),...u (k - d - n + 1), e (k),...e (k - n - 1), y (k) = y(k) - d1 y (k - 1) -... - dn y (k - n), u (k) = y(k - d) - d1u (k - d - 1) -... - dnu (k - d - n), e (k) = e(k) - d1e (k - 1) -... - dne (k - n), e(k) = y(k) - T (k + 1)(k), v(k + 1) = e(k + 1).

Начальные значения параметров задаются следующими (0) = 0, P(0) = I,(0) = 0.

(k + 1) Вектор аналогичен вектору (5.14) в обобщенном методе наименьших квадратов.

В отличие от обобщенного метода наименьших квадратов в рассматриваемом методе используется модифицированный вектор данных (k + 1), как в методе вспомогательной переменной. Однако в отличие от метода вспомогательных переменных в методе максимального правдоподобия вектор данных коррелирует с ошибкой идентификации.

Оценки ММП являются состоятельными, асимптотически эффективными, нормально распределенными.

5.4. Метод стохастической аппроксимации Метод стохастической аппроксимации (МСА) разработан для определения корней уравнения, когда значения функции при заданном значении аргумента наблюдаются с помехой (погрешностью) [54].

Пусть, например, в линейном разностном уравнении (5.5) нужно определить вектор параметров. При каждом измерении истинное значение y0(k) не наблюдается, а наблюдается некоторое значение y(k) подверженное действию помехи v(k), о которой известно, что.

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 19 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.