WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 |

SM–прогнозы. Средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования на 1 шаг вперед Импорт для прогнозов обоих типов оказывается меньше, чем МАРЕ прогнозов на 2 шага вперед, Средние абсолютные процентные ошибки которая в свою очередь меньше МАРЕ пропрогнозирования показателей импорта из всех гнозов на 3 шага вперед и т.д. Наибольшую стран (по обеим моделям) и импорта из стран ошибку имеют прогнозы на 6 шагов вперед, что вне СНГ не превышают 10% (см. табл.1) и 2 () ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ существенно меньше МАРЕ всех альтернатив- SM–прогнозы показателя импорта из всех ных методов прогнозирования, из которых са- стран оказываются в целом лучше ARIMA– мыми лучшими оказываются наивные прогно- прогнозов: средняя абсолютная процентная зы, а самыми худшими – наивные сезонные ошибка прогнозирования превышает 10% тольпрогнозы. При этом качественные отличия про- ко при прогнозировании значений августа, окгнозов ИЭП (в том числе, и среднего по двум тября и декабря 2006 г., а также декабря моделям прогноза показателя импорта из всех г. МАРЕ прогнозов показателя импорта из стран) являются, согласно тесту знаков, зна- стран вне СНГ превышает 10%-ный уровень чимо лучшими по сравнению с альтернативны- лишь при прогнозировании его значений в окми методами прогнозирования (см. Приложе- тябре и декабре 2006 г. И опять качество всех ния 4, 5). прогнозов ИЭП оказывается существенно выше любых из рассматриваемых альтернаКачество прогнозов Бюллетеней показатетивных прогнозов.

лей импорта (см. Приложение 1, табл. 1.3 и 1.4), в целом, лучше, чем качество аналогичных прогнозов показателей экспорта: практически Выводы для всех бюллетеней и всех моделей МАРЕ Как видно из приведенного выше анализа, не превышает 10%. Исключение составляют прогнозы показателей внешнеторговой деялишь прогнозы показателя импорта из всех тельности РФ, рассчитываемые по моделям стран по моделям ARIMA, опубликованные в ИЭП, имеют погрешность прогноза не более Бюллетенях с июля по ноябрь 2006 г., когда 10%. Иными словами, прогнозные качества МАРЕ превышает 10%. При этом почти всерассматриваемых моделей значительно лучше, гда прогнозы по SM–моделям оказываются чем у простейших альтернативных подходов к лучше ARIMA–прогнозов.

прогнозированию, таких как инерционные (наиПрогнозы показателей импорта на 1, 2,…, вные) прогнозы, в том числе с учетом сезон6 месяцев вперед практически всегда имеют ной составляющей, и прогнозы, построенные с МАРЕ, меньшую 10% (см. Приложение 2, табиспользованием скользящего среднего.

лицы 2.3 и 2.4). Исключением являются лишь Результаты нашего анализа также показапрогнозы на 5 и 6 месяцев вперед по моделям ли, что наиболее точные прогнозы показатеARIMA показателя импорта из всех стран лей внешней торговли могут быть получены на (11,1% и 12,1%, соответственно). Так же как и временном горизонте до 3 месяцев. В дальнейв случае с показателями экспорта, за исклюшем погрешность прогноза нарастает в средчением SM–прогнозов показателя импорта из нем на 0,5 п.п. в месяц. При этом необходимо всех стран на 5 и 6 шагов вперед (когда значеотметить, что ухудшение качества прогнозов ние МАРЕ таких прогнозов оказывается меньпоказателей экспорта как в динамике (мы поше, чем для прогнозов на 4 шага вперед), можлучаем худшие по качеству прогнозы в конце но говорить о том, что качество прогнозов рассматриваемого интервала времени), так и уменьшается с увеличением горизонта прогнопо сравнению с альтернативными методами зирования. Важно отметить, что прогнозы ИЭП, независимо от горизонта прогнозирова- прогнозирования (очень хорошо это видно при ния, оказываются существенно лучше всех аль- сравнении прогнозов на январь и февраль г.), по всей видимости, связаны с влиянием тернативных прогнозов.

плохо прогнозируемых изменений цен на нефть.

Что касается качества прогнозирования В отношении импорта настолько заметного значений показателей импорта, которые они ухудшения точности прогнозов на всем распринимают в конкретные месяцы, то здесь карсматриваемом временном интервале не натина отличается от картины, получаемой для блюдается.

показателей экспорта (см. Приложение 3, табл.3.3 и 3.4). ARIMA–прогнозы показателя В целом, на периоде 2006-2008 гг. средняя импорта из всех стран оказываются плохими ошибка прогнозирования моделей ИЭП для (МАРЕ превышает 10%) практически для всех любого показателя внешнеэкономической демесяцев с августа 2006 г. по апрель 2007. ятельности не превышает 10%. Таким обраЗначения этого показателя в мае 2007 г. – ян- зом, представленные в данной статье резульваре 2008 г. прогнозируются довольно хорошо. таты свидетельствуют о том, что модели ИЭП 2 () 2011 ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ обладают хорошими прогнозными свойствами ния динамики показателей внешнеэкономичеси могут быть использованы как достаточно кой деятельности РФ на краткосрочную перснадежный инструментарий для прогнозирова- пективу.

Приложения 1. Средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования (МАРЕ) Бюллетеней, опубликованных в июле 2006 г. – августе 2007 г.

Таблица 1.1. Экспорт во все страны Дата Прогнозы Прогнозы Наивные Наивные Скользящее публикации ИЭП (ARIMA) ИЭП (SM) сезонные прогнозы среднее «Бюллетеня» прогнозы июл.06 10,0% 10,1% 9,7% 13,8% 13,9% авг.06 9,5% 11,3% 7,2% 11,1% 10,4% сен.06 8,5% 9,5% 8,4% 9,9% 9,7% окт.06 11,1% 9,4% 12,4% 10,0% 10,1% ноя.06 7,5% 9,2% 10,6% 9,3% 12,0% дек.06 7,6% 6,7% 10,0% 7,6% 10,4% янв.07 4,0% 9,7% 8,8% 9,4% 10,7% фев.07 5,5% 6,0% 6,0% 9,7% 11,4% мар.07 3,9% 9,4% 25,3% 9,9% 13,3% апр.07 6,3% 10,6% 20,9% 12,6% 15,8% май.07 10,2% 8,5% 13,5% 16,0% 17,1% июн.07 10,7% 8,2% 16,8% 18,9% 21,2% июл.07 13,7% 8,7% 12,9% 22,9% 21,8% авг.07 17,7% 11,0% 21,0% 25,6% 23,1% Таблица 1.2. Экспорт в страны вне СНГ Дата публикации Прогнозы ИЭП Наивные сезонные Скользящее Наивные прогнозы «Бюллетеня» (ARIMA) прогнозы среднее июл.06 11,2% 10,9% 12,9% 13,2% авг.06 10,8% 7,6% 10,2% 9,7% сен.06 9,0% 8,2% 9,2% 9,3% окт.06 11,5% 12,4% 8,8% 10,0% ноя.06 7,9% 11,0% 7,7% 11,7% дек.06 7,2% 9,4% 6,0% 9,9% янв.07 4,7% 7,6% 7,9% 9,8% фев.07 6,2% 6,5% 8,3% 10,1% мар.07 4,5% 24,5% 8,7% 12,0% апр.07 7,6% 20,7% 11,9% 14,9% май.07 10,8% 13,6% 15,5% 16,4% июн.07 12,2% 17,1% 18,6% 20,7% июл.07 13,9% 13,4% 22,7% 21,5% авг.07 18,0% 21,5% 25,5% 23,1% 2 () ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Таблица 1.3. Импорт из всех стран Дата Прогнозы Прогнозы Наивные Наивные Скользящее публикации ИЭП (ARIMA) ИЭП (SM) сезонные прогнозы среднее «Бюллетеня» прогнозы июл.06 13,9% 7,2% 17,9% 26,9% 26,0% авг.06 12,9% 6,2% 12,0% 27,4% 23,3% сен.06 13,0% 6,6% 16,8% 27,7% 23,7% окт.06 11,8% 6,9% 15,2% 28,3% 23,1% ноя.06 12,3% 5,0% 16,0% 28,6% 22,9% дек.06 9,6% 4,9% 13,3% 27,1% 20,7% янв.07 3,1% 4,9% 9,0% 27,2% 22,7% фев.07 6,4% 4,4% 9,9% 27,0% 23,9% мар.07 4,6% 3,6% 35,9% 26,1% 25,9% апр.07 5,2% 2,5% 25,8% 25,4% 26,9% май.07 5,6% 4,6% 14,7% 25,8% 27,4% июн.07 5,8% 5,8% 21,1% 25,7% 29,3% июл.07 5,2% 5,6% 17,6% 25,0% 24,0% авг.07 5,0% 6,3% 16,1% 24,5% 22,4% Таблица 1.4.Импорт из стран вне СНГ Дата публикации Прогнозы ИЭП Наивные сезонные Скользящее Наивные прогнозы «Бюллетеня» (ARIMA) прогнозы среднее июл.06 8,1% 18,0% 28,1% 26,8% авг.06 6,3% 13,1% 28,4% 23,8% сен.06 7,3% 17,5% 28,6% 24,6% окт.06 6,9% 16,2% 29,0% 24,1% ноя.06 7,6% 16,9% 29,0% 23,7% дек.06 4,9% 14,0% 27,0% 21,2% янв.07 5,3% 8,9% 27,1% 23,0% фев.07 4,7% 12,0% 27,1% 24,1% мар.07 3,5% 37,3% 26,3% 26,1% апр.07 4,5% 26,4% 25,9% 27,3% май.07 6,0% 14,9% 26,6% 28,0% июн.07 6,3% 22,5% 26,9% 30,3% июл.07 5,7% 18,8% 26,3% 24,9% авг.07 6,0% 17,3% 25,9% 23,4% 2. Средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования (МАРЕ) на 1, 2,…, 6 месяцев Таблица 2.1. Экспорт во все страны Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на 1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев Прогнозы ИЭП (ARIMA) 8,2% 9,2% 9,9% 10,4% 10,2% 10,1% Прогнозы ИЭП (SM) 5,9% 8,1% 8,6% 9,8% 10,2% 11,1% Наивные прогнозы 10,1% 11,7% 12,6% 14,8% 14,3% 15,1% Наивные сезонные прогнозы 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% Скользящее среднее 13,9% 14,8% 15,6% 16,4% 17,3% 18,3% Таблица 2.2. Экспорт в страны вне СНГ Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на 1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев Прогнозы ИЭП (ARIMA) 8,5% 9,4% 10,4% 10,9% 10,4% 10,2% Наивные прогнозы 10,4% 11,9% 12,2% 14,8% 14,1% 14,9% Наивные сезонные прогнозы 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% Скользящее среднее 13,4% 14,2% 15,0% 15,8% 16,5% 17,5% 2 () 2011 ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Таблица 2.3. Импорт из всех стран Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на 1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев Прогнозы ИЭП (ARIMA) 5,7% 7,3% 8,6% 9,7% 11,1% 12,1% Прогнозы ИЭП (SM) 5,7% 5,8% 6,1% 7,1% 6,8% 6,8% Наивные прогнозы 16,8% 17,0% 17,9% 19,2% 22,2% 21,2% Наивные сезонные прогнозы 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% Скользящее среднее 21,5% 22,8% 24,2% 25,5% 27,0% 28,6% Таблица 2.4. Импорт из стран вне СНГ Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на Прогноз на 1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев Прогнозы ИЭП (ARIMA) 4,7% 5,5% 6,3% 7,5% 7,9% 8,0% Наивные прогнозы 17,8% 17,6% 18,6% 20,0% 23,1% 22,7% Наивные сезонные прогнозы 27,2% 27,2% 27,2% 27,2% 27,2% 27,2% Скользящее среднее 22,1% 23,5% 25,0% 26,4% 27,8% 29,4% 3. Средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования (МАРЕ) значений показателей в конкретном месяце Таблица 3.1. Экспорт из всех стран Прогнозы Прогнозы Наивные Наивные сезонные Скользящее Прогнозируемый ИЭП (ARIMA) ИЭП (SM) прогнозы прогнозы среднее месяц авг.06 11,3% 12,9% 15,3% 23,4% 24,7% сен.06 4,0% 4,8% 8,7% 15,8% 15,8% окт.06 6,5% 6,2% 5,3% 11,5% 11,0% ноя.06 7,4% 5,8% 4,8% 12,9% 11,1% дек.06 3,2% 2,3% 12,1% 16,3% 22,0% янв.07 21,9% 22,6% 21,7% 2,9% 9,2% фев.07 11,0% 13,0% 9,4% 7,5% 2,5% мар.07 3,6% 6,3% 5,7% 8,5% 9,0% апр.07 3,9% 5,5% 8,9% 11,9% 9,9% май.07 5,3% 7,9% 15,4% 8,9% 16,6% июн.07 3,9% 4,6% 9,3% 5,9% 7,1% июл.07 5,1% 10,1% 14,2% 13,7% 15,7% авг.07 2,9% 6,8% 15,0% 9,3% 17,9% сен.07 1,7% 5,1% 10,2% 9,4% 9,7% окт.07 20,0% 14,4% 21,2% 28,3% 25,3% ноя.07 20,8% 12,1% 20,5% 29,1% 27,1% дек.07 16,6% 7,4% 25,3% 23,4% 31,5% янв.08 24,3% 13,4% 12,9% 37,6% 22,4% 2 () ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Таблица 3.2. Экспорт в страны вне СНГ Прогнозы ИЭП Наивные Наивные сезонные Скользящее Прогнозируемый (ARIMA) прогнозы прогнозы среднее месяц авг.06 9,9% 13,9% 22,6% 23,7% сен.06 5,3% 7,5% 13,9% 12,7% окт.06 6,8% 5,5% 11,6% 10,6% ноя.06 6,6% 4,7% 13,0% 11,4% дек.06 3,7% 12,3% 14,8% 21,8% янв.07 22,6% 21,7% 1,3% 10,0% фев.07 12,0% 9,8% 6,8% 2,8% мар.07 4,3% 5,7% 7,9% 7,6% апр.07 4,6% 8,9% 9,3% 8,4% май.07 6,0% 15,2% 6,4% 15,7% июн.07 3,8% 8,9% 4,5% 5,9% июл.07 5,6% 13,5% 12,8% 14,5% авг.07 4,8% 14,5% 8,7% 16,9% сен.07 2,5% 9,7% 10,5% 8,2% окт.07 20,5% 22,1% 28,2% 25,6% ноя.07 20,9% 21,4% 28,4% 27,4% дек.07 18,4% 25,8% 22,8% 31,6% янв.08 21,3% 13,5% 37,5% 22,5% Таблица 3.3. Импорт из всех стран Прогнозы Прогнозы Наивные Прогнозируемый Наивные Скользящее ИЭП ИЭП (SM) сезонные месяц прогнозы среднее (ARIMA) прогнозы авг.06 14,1% 10,9% 20,5% 25,7% 26,1% сен.06 11,8% 8,5% 20,2% 25,7% 25,3% окт.06 17,6% 10,6% 21,6% 27,7% 30,3% ноя.06 14,6% 6,2% 18,8% 24,1% 30,0% дек.06 20,2% 11,5% 31,3% 29,8% 41,0% янв.07 6,9% 3,3% 22,3% 28,6% 4,1% фев.07 7,7% 5,3% 6,1% 28,7% 13,6% мар.07 12,4% 4,3% 12,8% 27,2% 25,9% апр.07 10,6% 8,6% 13,2% 31,5% 21,9% май.07 5,6% 3,3% 15,8% 25,8% 23,6% июн.07 3,9% 3,7% 16,3% 20,9% 25,9% июл.07 7,1% 5,2% 18,2% 29,1% 27,7% авг.07 7,0% 2,1% 19,2% 27,5% 28,2% сен.07 1,3% 4,6% 14,6% 21,8% 21,2% окт.07 8,3% 4,5% 22,0% 27,4% 31,4% ноя.07 8,1% 5,8% 19,6% 27,7% 31,1% дек.07 4,1% 11,1% 26,4% 20,8% 36,2% янв.08 2,1% 5,5% 23,6% 24,7% 5,5% Таблица 3.4. Импорт из стран вне СНГ Прогнозы ИЭП Наивные Наивные сезонные Скользящее Прогнозируемый (ARIMA) прогнозы прогнозы среднее месяц авг.06 9,5% 20,1% 27,3% 27,0% сен.06 8,6% 20,2% 27,1% 26,2% окт.06 10,6% 20,6% 28,4% 30,8% ноя.06 7,5% 19,1% 25,6% 31,4% 2 () 2011 ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Прогнозируемый Прогнозы ИЭП Наивные Наивные сезонные месяц (ARIMA) прогнозы прогнозы Скользящее среднее дек.06 14,7% 32,9% 31,7% 43,1% янв.07 2,4% 24,7% 28,8% 4,9% фев.07 4,4% 6,3% 28,8% 13,9% мар.07 5,7% 14,0% 28,0% 26,8% апр.07 7,0% 14,1% 31,2% 22,0% май.07 3,4% 16,6% 25,3% 23,5% июн.07 3,9% 17,0% 19,6% 26,0% июл.07 6,9% 19,3% 29,9% 28,5% авг.07 6,4% 19,8% 28,5% 28,5% сен.07 1,8% 15,4% 23,0% 21,7% окт.07 8,9% 23,0% 29,2% 32,4% ноя.07 8,9% 21,6% 29,3% 32,9% дек.07 5,3% 28,4% 21,3% 38,1% янв.08 3,3% 24,1% 26,5% 5,5% 4. Результаты теста знаков на отсутствие значимости различий прогнозов, полученных по моделям ИЭП и при помощи альтернативных методов прогнозирования Показатель Наивный Скользящее Наивный сезонный среднее Тестовая статистика –3,46 –7,51 -5,Экспорт во все станы P-value 0,00 0,00 0,(ARIMA) отверг. отверг. отверг.

Тестовая статистика –2,69 –6,54 -6,Экспорт вовсе страны (SM) P-value 0,01 0,00 0, отверг. отверг. отверг.

Тестовая статистика –2,69 –7,12 -5,Экспорт в страны вне СНГ P-value 0,01 0,00 0, отверг. отверг. отверг.

Тестовая статистика –6,16 –10,39 -9,Импорт из всех стран P-value 0,00 0,00 0,(ARIMA) отверг. отверг. отверг.

Тестовая статистика –8,28 –10,39 -9,Импорт из всех стран (SM) P-value 0,00 0,00 0, отверг. отверг. отверг.

Тестовая статистика –8,28 –10,39 -9,Импорт из стран вне СНГ P-value 0,00 0,00 0, отверг. отверг. отверг.

5. Результаты теста знаков на отсутствие значимости различий средних прогнозов, полученных по моделям ИЭП, и прогнозов, рассчитанных при помощи альтернативных методов прогнозирования Средние Наивный Скользящ Наивный ARIMA SM прогнозы сезонный ее среднее Тестовая статистика –3,85 –7,70 –7,12 0,38 1,Экспорт во все P-value 0,00 0,00 0,00 0,70 0,страны отверг. отверг. отверг. не отверг. не отверг.

Тестовая статистика –7,51 –10,39 –9,43 5,77 –3,P-value 0,00 0,00 0,00 0,00 0,Импорт из отверг. отверг. отверг. отверг. отверг.

всех стран P-value 0,00 0,00 0,56 0,56 0, отверг. отверг. не отверг. не отверг. не отверг.

Примечания:

Такая же классификация (не включающая метод экспертных оценок) приведена в работе: Clements M.P.

Hendry D.F., 2003, How Economists Forecast, in and D.F. Hendry, 1998, Forecasting Economic Time Hendry D.F. and N.L. Ericsson (eds. by), 2003, Series, Cambridge University Press.

Understanding Economic Forecasts, The MIT Press.

Pages:     | 1 || 3 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.