WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||

n-( ) RTSt - mean RTS n (n + 1) 3 (n - 1)Эксцесс (n - 1) (n - 2) (n - 3) ( ) (n - 2) (n - 3) var RTS t =Приложение №Необходимые расчеты для R/S-анализа дневных прибылей российского фондового рынка за период с 1 сентября 1995 года по 17 мая 2004 года Определим накопленное отклонение.

n = 2176 n – количество рассматриваемых дневных значений индекса RTS, определяемых на открытие торгов.

1. Определим среднее значение rtst при t = 0,1..n-2 - Мt.

t rts u u =M t t + где u – вспомогательная переменная, необходимая для подсчета на каждом из интервалов от 0 до t.

2. Определим накопленное отклонение - Х.

t Xt := (rtsu - Mu) u = Определим размах накопленного отклонения.

1. Определим max и min отклонение за n-1 периодов.

2. Определим размах накопленного отклонения за n-1 периодов – R.

Rt := max Mt - min Mt ( ) ( ) Определим нормированный размах накопленного отклонения.

1. Определим стандартное отклонение за n-1 периодов - S.

t ( rts - M ) u u u = S t t + 2. Определим нормированный размах накопленного отклонение за n-периодов – R/S.

Rt R/St := St Приложение №Необходимые расчеты для R/S-анализа месячных прибылей российского фондового рынка за период с сентября 1995 года по мая 2004 года Определим накопленное отклонение.

n = 105 n – количество рассматриваемых месячных значений индекса RTS, определяемых на открытие торгов.

1. Определим значения прибыли по месячным данным индекса RTS - rtst.

RTSm t+ rts := ln t RTSm t где RTSm – месячные значения индекса RTS.

2. Определим среднее значение rtst при t = 0,1..n-2 - Мt.

t rts u u =M t t + где u – вспомогательная переменная, необходимая для подсчета на каждом из интервалов от 0 до t.

3. Определим накопленное отклонение - Х.

t Xt := (rtsu - Mu) u = Определим размах накопленного отклонения.

1. Определим max и min отклонение за n-1 периодов.

2. Определим размах накопленного отклонения за n-1 периодов – R.

Rt := max Mt - min Mt ( ) ( ) Определим нормированный размах накопленного отклонения.

1. Определим стандартное отклонение за n-1 периодов - S.

t ( rts - M ) u u u = S t t + 2. Определим нормированный размах накопленного отклонение за n-периодов – R/S.

Rt R/St := St Приложение №Необходимые расчеты для R/S-анализа месячных прибылей российского фондового рынка за период с мая 1999 года по мая 2004 года Определим накопленное отклонение.

n = 61 n – количество рассматриваемых месячных значений индекса RTS, определяемых на открытие торгов на интервале после кризиса 1998 года.

1. Определим значения прибыли по месячным данным индекса RTS после российского кризиса - rtst.

RTSm t+ rts := ln t RTSm t где RTSm – месячные значения индекса RTS на интервале после кризиса года.

2. Определим среднее значение rtst при t = 0,1..n-2 - Мt.

t rts u u =M t t + где u – вспомогательная переменная, необходимая для подсчета на каждом из интервалов от 0 до t.

3. Определим накопленное отклонение - Х.

t Xt := (rtsu - Mu) u = Определим размах накопленного отклонения.

1. Определим max и min отклонение за n-1 периодов.

2. Определим размах накопленного отклонения за n-1 периодов – R.

Rt := max Mt - min Mt ( ) ( ) Определим нормированный размах накопленного отклонения.

1. Определим стандартное отклонение за n-1 периодов - S.

t ( rts - M ) u u u = S t t + 2. Определим нормированный размах накопленного отклонение за n-периодов – R/S.

Rt R/St := St

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.