WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |
Государственный университет - Высшая школа экономики Факультет Экономики Кафедра Банковского дела МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ На тему: Анализ конкурентной структуры банковской отрасли Студент группы № 712 Магистерской программы «Финансы» Скокова М.В.

Научный руководитель преподаватель, Качалов Д.А.

Соруководитель профессор, к.э.н., Солодков В.М.

Москва – 2005 План работы:

Введение........................................................................................................................................ 3 Глава 1. Производственно – организационный подход к моделированию банковской деятельности................................................................................................................................ 7 1.1 Модель совершенной конкуренции в банковской отрасли................................................ 9 1.2 Несовершенная конкуренция в банковской отрасли........................................................ 14 1.2.1 Модель монополии Monti – Klein.................................................................................... 15 1.2.2 Олигополия в банковской отрасли................................................................................... 19 1.2.2.1 Модель олигополии по Курно....................................................................................... 20 1.2.2.2 Двойная конкуренция по Бертрану............................................................................... 22 1.3 Особенности анализа конкуренции в банковской отрасли.............................................. 24 Глава 2. Эмпирический анализ конкурентной структуры банковской отрасли......... 30 2.1 Модель Bresnahan................................................................................................................. 34 2.2 Оценка конкурентной структуры банковской отрасли России........................................ 38 2.2.1 Описание эмпирической модели...................................................................................... 2.2.2 Оценка конкурентной структуры в банковской отрасли России.................................. 2.2.2.1 Оценка конкуренции на рынке депозитов физических лиц....................................... 2.2.2.2 Оценка конкуренции на рынке кредитов физических лиц......................................... 2.2.2.3 Оценка конкуренции на рынке депозитов юридических лиц.................................... 2.2.2.4 Оценка конкуренции на рынке кредитов юридических лиц...................................... 2.2.2.5 Оценка потерь................................................................................................................. Заключение................................................................................................................................ Список используемой литературы:....................................................................................... Приложение 1............................................................................................................................ Приложение 2............................................................................................................................ Введение Актуальность темы исследования. Банки – неотъемлемая часть современной экономики, формируют основу рыночного финансово-кредитного механизма, с помощью которого функционирует рыночная экономика. Для успешного развития экономики банки должны стать эффективным институтом, осуществляющим трансформацию сбережений в инвестиции, перераспределение финансовых ресурсов на рыночных принципах. Существенным признаком эффективной и полноценной банковской отрасли экономики является конкуренция банков. Конкуренция в банковской отрасли влияет на эффективность аккумулирования сбережений экономических агентов и их трансформации в инвестиции. Конкуренция в банковской отрасли оказывает непосредственное влияние на установление процентных ставок на различных рынках банковской отрасли, тем самым определяет эффективность работы банков на рынках. Поэтому анализ конкуренции в банковской отрасли является не только интересной теоретической и практической задачей, но и насущной необходимостью для успешного развития экономики, эффективного осуществления банками перераспределения финансовых ресурсов, эффективной работы банков на рынках.

Анализ конкуренции в банковской отрасли позволит определить причины, препятствующие развитию конкуренции, формированию эффективной банковской системы, эффективному осуществлению банками перераспределения финансовых ресурсов и принять меры необходимые для развития конкуренции.

Конкуренция в банковской отрасли определяется конкурентной структурой отрасли, поэтому для определения конкуренции в банковской отрасли нужно анализировать ее конкурентную структуру. Важно понимать, что поведение банков на рынках влияет на конкурентную структуру отрасли или формирует ее. Конкуренция и конкурентная структура банковской отрасли постоянно меняются под влиянием изменения поведения банков отрасли, поэтому проводить анализ конкурентной структуры банковской отрасли следует с точки зрения поведения отдельных банков на рынках как самостоятельных экономических субъектов, это будет залогом адекватной оценки конкуренции на рынках. Конкурентная структура банковской отрасли влияет на эффективность деятельности банков. В связи с этим анализ конкуренции в банковской отрасли, ее конкурентной структуры, поведения банков в крайне агрессивной среде финансового рынка, является первым шагом на пути к развитию конкуренции в банковской отрасли, формированию соответствующей конкурентной структуры, повышению эффективности осуществления банками трансформации сбережений в инвестиции и перераспределения финансовых ресурсов.

В процессе проведения рыночных реформ в России возникающие коммерческие банки должны были самостоятельно строить конкурентные рыночные отношения, определяя тем самым конкурентную структуру банковской отрасли. По прошествии более лет со времени появления первого коммерческого банка анализ развития конкуренции, конкурентной структуры, поведения банков как самостоятельных экономических субъектов на рынках молодой российской банковской отрасли представляет особый интерес.

Оценка конкуренции, анализ конкурентной структуры российской банковской отрасли, поведения банков как самостоятельных экономических субъектов на рынках необходимы для определения направлений развития конкуренции в банковской отрасли российской экономики, формирования соответствующей конкурентной структуры, повышения эффективности деятельности банков, их капитализации. Российские банки должны стать эффективным институтом, осуществляющим трансформацию сбережений в инвестиции, перераспределение финансовых ресурсов, постепенно преобразовываться в источники роста российской экономики.

Иными словами, необходимо провести оценку развития конкуренции, анализ конкурентной структуры банковской отрасли российской экономики, конкурентного поведения банков на рынках. Решение этой актуальной задачи позволит определить глубинные причины, препятствующие развитию конкуренции, конкурентному поведению экономических субъектов банковского рынка и направления развития конкуренции, способствующие формированию эффективной конкурентной банковской отрасли.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является анализ конкурентной структуры банковской отрасли российской экономики, определение факторов препятствующих развитию конкуренции и предложение мер по развитию конкуренции в банковской отрасли, созданию благоприятных условий деятельности банков.

Для достижения указанной цели потребовалось решение следующих задач:

1. Рассмотрение производственно-организационного подхода к моделированию деятельности банков, анализирующего поведение банков на рынках как самостоятельных экономических субъектов, максимизирующих прибыль.

2. Определение условий равновесия на рынках депозитов и кредитов банков при различной конкурентной структуре отрасли.

3. Исследование основных эмпирических моделей анализа конкуренции в банковской отрасли, основывающихся на производственно-организационном подходе к анализу поведения банков.

4. Выделение неструктурных моделей эмпирической оценки конкурентной структуры банковской отрасли.

5. Определение модели позволяющей оценить конкурентную структуру российской банковской отрасли.

6. Анализ конкурентной структуры банковской отрасли российской экономики:

рынков депозитов физических и юридических лиц и рынков кредитов физических и юридических лиц.

7. Определение факторов, препятствующих развитию конкуренции в банковской отрасли.

8. Предложение мер, которые необходимо принять для развития конкуренции, формирования соответствующей конкурентной структуры банковской отрасли российской экономики.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования служит система конкурентных отношений, складывающаяся на рынках банковских продуктов и услуг России.

Объектом исследования является деятельность экономических субъектов по формированию конкурентной структуры банковской отрасли российской экономики.

Методологические и теоретические основы, эмпирическая база исследования.

Методологической и теоретической основами диссертационного исследования служат фундаментальные концепции, представленные в классических и современных работах отечественных и зарубежных ученых, материалах научных статей периодической печати зарубежных изданий. В качестве эмпирической базы исследования использованы статистические отчеты, отчеты Банка России и Министерства экономического развития и торговли, материалы информационных и рейтинговых агентств.

Научная новизна диссертации заключается в следующих теоретических и практических выводах и рекомендациях:

1. Обобщен производственно-организационный подход к моделированию банковской деятельности, рассматривающий банки в качестве самостоятельных субъектов экономических отношений, которые оптимальным для себя образом реагируют на внешнюю среду, максимизируя прибыль. Определено равновесия на рынках банковской отрасли при различной конкурентной структуре отрасли.

2. Проанализирована конкурентная структура банковской отрасли России с помощью неструктурной модели Bresnahan, которая оценивает отклонение в поведение банков от их поведения в условиях совершенной конкуренции. Модель Bresnahan используется для анализа конкуренции на рынках депозитов физических и юридических лиц, рынках кредитов физических и юридических лиц. На рынках розничных банковских продуктов наблюдается рыночная власть, на рынках депозитов и кредитов юридических лиц поведение банков соответствует к их поведению в условиях совершенной конкуренции.

3. Определены факторы, препятствующие развитию конкуренции, конкурентному поведению банков на рынках розничных банковских продуктов и услуг; даны рекомендации относительно мер, которые необходимо принять для развития конкуренции, формирования соответствующей конкурентной структуры банковской экономики отрасли российской и повышения эффективности деятельности банков.

Практическая значимость исследования. Теоретические положения и выводы, рекомендации и методика исследования конкуренции, изложенные в диссертационной работе, указывают возможные пути анализа конкуренции, изучения конкурентной структуры банковской отрасли, с целью развития конкуренции, повышения эффективности функционирования банков на рынках, и определения мер, способствующих изменению конкурентной структуры банковской отрасли российской экономики. Проведенное исследование предлагает новый подход к рассмотрению деятельности российских банков на рынках: как самостоятельных экономических субъектов, которые оптимальным для себя образом реагируют на внешнюю среду, максимизируя прибыль.

Структура диссертации определена ее целью и задачами. В первой главе проанализирован производственно-организационный подход к моделированию банковской деятельности, определены условия равновесия в банковской отрасли при той или иной ее конкурентной структуре. Во второй главе рассмотрены основные эмпирические модели анализа конкурентной структуры банковской отрасли, проводится анализ конкурентной структуры банковской отрасли российской экономики. В заключении представлены основные выводы на основе результатов анализа конкурентной структуры банковской отрасли российской экономики: определены факторы, препятствующие развитию конкуренции, и даны рекомендации по развитию конкуренции в банковской отрасли экономики России.

Глава 1. Производственно – организационный подход к моделированию банковской деятельности Производственно – организационный подход к моделированию банковской деятельности («industrial organization approach to banking») основывается на применение классической теории фирмы к анализу деятельности банков. В соответствии с теорией фирмы деятельность банков трактуется как посредничество, в рамках которого покупаются одни финансовые ресурсы (кредиты) и продаются другие (депозиты), по аналогии с производственной фирмой, которая, используя труд и капитал, производит товары и услуги.

В микроэкономической теории фирмы выделяются два вида конкуренции: совершенную и несовершенную. При совершенной конкуренции установление цен происходит экзогенно, в соответствии с теорией общего равновесия по Вальрасу, конкурентам остается лишь приспосабливать свои объемы к данным ценам, максимизируя прибыль. При несовершенной конкуренции в отрасли, принимающей форму монополии, различных видов олигополии, фирмы способны влиять на устанавливаемые цены в отрасли, предлагая различный объем продуктов и услуг, чтобы их прибыль была максимальной. Производственно-организационный подход рассматривает поведение банков с помощью микроэкономической теории фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции и анализирует соответствующие состояния равновесия. Таким образом, производственно-организационный подход рассматривает банки как самостоятельные экономические субъекты, которые исходя из имеющихся у них целевых установок, стараются оптимальным образом реагировать на внешнюю среду. В зависимости от конкурентной структуры отрасли банки устанавливают объемы привлекаемых депозитов и размещаемых кредитов, а также ставки процента по ним таким образом, чтобы их прибыль была максимальной.

Предпосылки подхода:

банк - фирма, оказывающая финансовые услуги, сводящиеся к привлечению депозитов объемом D и предоставлению кредитов объемом L;

банк имеет доступ к межбанковскому рынку, на котором размещаются избыточные и с которого привлекается недостающие финансовые ресурсы;

баланс банка в упрощенном виде представляет собой:

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.