WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 60 |

Таблица Распределение дохода по всей выборке Средний доход домохозяйства Процентили, % (в ценах 1999 г.) 10 1 035,25 2 120,50 3 881,75 6 457,90 10 018,95 13 709,99 23 491,Приводятся также графики динамики средних данных показателей по годам (рис. 3).

Greene W.H. Econometric Analysis.

В данной работе принято следующее определение: в среднем 6000 руб. на домохозяйство, которое включает более 1 человека, соответствует домохозяйству со средним доходом (на основании статистического исследования базы RLMS за 1998—2004 гг. по доходам, проведенного в 2004 г. в Институте открытой экономики).

Оценка эластичности потребительского спроса на основе данных опросов... Руб.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Доход Расходы на питание Рис. 3. Динамика расходов на питание и доходов среднего домохозяйства (в ценах 1999 г.) 5. Методика оценивания. Основания выбора теоретической модели Для оценивания спроса на группы продовольственных товаров использовались классические модели спроса — Роттердамская и AIDS. Существует множество их различных модификаций, однако эти модификации требуют нелинейных методов оценивания. Подобные методы разработаны в эконометрике панельных данных только для случая отдельных уравнений. Поэтому все эти более поздние модели неприменимы для имеющихся данных. Авторы всех указанных модификаций применяли свои модели только для анализа данных типа cross-section и рядов макроэкономических данных.

Теоретические основания модели AIDS являются более гибкими, чем основания Роттердамской модели, и допускают большее разнообразие форм предпочтений агентов. Роттердамская модель строится как первое приближение производных от косвенной функции полезности специального вида. Эмпирические исследования, проведенные в 70—80-х годах ХХ в., показали несостоятельность предпосылок данной модели (оценивание по макроэкономическим рядам выявило невыполнение предпосылок симметричности и однородности матриц ценовых эластичностей, также неоднократно указывалось на проблемы с агрегированием спроса по потребителям в Роттердамской модели). Модель AIDS выводится на основании довольно широкого класса предпочтений, которые обладают свойством совершенного агрегирования по потребителям. Далее данная модель доставляет оценки эластичностей спроса, согласующиеся в большинстве случаев с теорией.

Единственной сложностью применения данной системы является то, что использование линеаризованного приближения ценового индекса ведет к некоторому смещению оценок, как было показано в работе Pashardes (1993). Однако это смещение, согласно указанному источнику, незначительно изменяет оценки.

632 Раздел V. Исследования реального сектора 5.1. Метод оценивания Для оценивания моделей, содержащих несколько одновременных уравнений с одинаковыми векторами независимых переменных, обычно применяются инструментальные методы и метод SUR. Авторы модели AIDS проводили оценивание в несколько этапов. Первоначально с помощью МНК или метода SUR оценивается система уравнений спроса на все группы товаров, затем тестируются ограничения на параметры или проводится оценивание с учетом этих ограничений. Большинство эмпирических исследований спроса, использующих модель AIDS в качестве базовой, следуют подобным процедурам оценивания.

Оценивание проводилось с применением метода SUR. При этом панельная природа используемых данных дает возможность учета пространственных и временных компонент оценки функций спроса. Метод SUR не приспособлен для анализа панельных данных, поэтому для учета индивидуальных эффектов выборки применена спецификация, предложенная Мундлаком1. Данная спецификация теоретически состоятельна и позволяет учесть все эффекты панели, но имеет следующий недостаток: она удваивает количество объясняющих переменных. Поэтому ее использование ограничено размерами имеющейся выборки. Мундлак показал, что возможно оценить within- и between-коэффициенты модели, используя не две разные модели, а одну модель, совмещающую эти оценки. Такая эконометрическая спецификация модели носит название модели Мундлака.

5.2. Гипотезы, тестируемые в ходе оценивания В ходе оценивания системы уравнений спроса на продовольственные товары, так же как и в других работах, посвященных анализу функций спроса, проверяются гипотезы о направлении и интенсивности влияния на спрос цен товаров и общих расходов потребителей. Для этого на базе коэффициентов оцененной модели рассчитываются прямые и перекрестные ценовые эластичности спроса, а также эластичности по доходу. Согласно стандартным предположениям теории спроса, прямые ценовые эластичности должны быть отрицательны по знаку и, учитывая природу исследуемых товаров, близки к единице по модулю (тем самым предполагается отсутствие среди рассматриваемых категорий товаров Гиффена и роскоши).

Перекрестные эластичности агрегированных групп могут варьировать по знаку, однако следует ожидать, что агрегирование приведет к превалированию эффекта дополнения над эффектом замещения, так как большая часть замещения происходит внутри групп. Это должно вызывать превалирование совокупных эффектов дополнения над эффектами замещения между агрегированными группами товаров (следует ожидать, например, большей степени замещаемости между различными видами мяса, чем между мясом как агрегатом и овощами, в то время как дополнение носит обратный характер).

В исследованиях функций спроса получаемая оценка матрицы ценовых эластичностей тестируется на совместимость с теорией потребителя. Для этого данная матрица должна быть симметрична и однородна. При этом в большинстве эмMundlak Y. On the Pooling of Time Series and Cross Section Data // Econometrica. 1978. Vol.

46. N 1 (Jan.). P. 69—85; Mundlak Y., Yahav J.A. Random Effects, Fixed Effects, Convolution and Separation // Econometrica. 1981. Vol. 49. N 6 (Nov.). P. 1399—1416.

Оценка эластичности потребительского спроса на основе данных опросов... пирических работ подтверждается только вторая из этих гипотез. Отвержение гипотезы симметричности говорит о том, что перекрестные ценовые эластичности спроса не совпадают, т.е. потребители, например, по-разному реагируют на изменение цен одного или другого из пары товаров-субститутов. Данный эффект может быть объясним привычками и вкусами потребителей, что создает несимметричность реакции.

Эластичность продовольственных товаров по доходу предполагается положительной для исследуемых групп, т.е. выдвигается гипотеза о нормальности большинства исследуемых товаров. При этом следует отметить, что в большинстве исследований подобной направленности вся категория продовольствия оказывается инфериорным благом. Такое отличие выдвигаемой предпосылки от стандартной обусловлено тем, что исследование потребительского спроса, как правило, включает и спрос на промышленные товары, относительно которых продовольствие есть инфериорное благо. В данной статье влияние спроса на промышленные товары на спрос на продовольствие не рассматривается. Если же принять предпосылку автономности совокупных расходов на продовольствие (что подтверждается динамикой общих доходов и расходов на продовольствие домохозяйств выборки, см. рис. 3), то каждая группа продовольственных товаров может быть нормальным благом.

Также ожидается, что зависимость агрегированных групп от цен других групп слабее, чем аналогичная зависимость для узких категорий: агрегирование должно приводить к росту независимости групп друг от друга согласно общей теории агрегирования спроса1.

Оцениваемая модель спроса AIDS, как следует из ее спецификации, не учитывает возможный «эффект качества», т.е. в рамках принятых предпосылок связи между доходом домохозяйства и ценами приобретения товаров. Кроме того, агрегирование товаров по группам приводит к ослаблению корреляции цен агрегированных групп и дохода. Поэтому для учета корреляции удельных расходов на единицу товара неагрегированных категорий и дохода строятся парные регрессии удельных расходов (расчетных цен) на доход. Такие регрессии дают зависимость расчетных цен приобретаемых товаров от характеристик их качества, прокси-переменной для учета которых служит размер дохода. Учтенная зависимость после оценивания может быть явным образом инкорпорирована в оцененную систему спроса без учета изменения качества для получения функций гедонического спроса, которые являются некоторыми поверхностями в пространстве расчетных цен, дохода, количества товара и его качества. За неимением последней характеристики функция спроса с учетом изменения качества будет поверхностью в пространстве расчетных цен, дохода и количества, но при этом расчетные цены должны распасться на две компоненты: зависящую и не зависящую от качества.

Ввиду этого в ходе оценивания также проверяется гипотеза о наличии в оцениваемой системе спроса эффекта зависимости расчетных цен от дохода (качества).

Для этого строятся регрессии по расчетным ценам, учитывающим и не учитывающим связь с доходом. В случае если исходная спецификация элиминирует эффект дохода (качества), модель, построенная на основании расчетных цен, очищенных от эффекта дохода, будет давать гораздо худшие результаты, чем исходная. В этом Roy E.B., Scarth W.M. Adjustment Costs and Aggregate Demand Theory // Economica. New Series. 1980. Vol. 47. N 188 (Nov.). P. 423—431.

634 Раздел V. Исследования реального сектора случае эффект дохода не может быть учтен таким образом и требует дополнительного анализа. В настоящем исследовании агрегирование приводит к сильному ослаблению корреляции удельных расходов (расчетных цен) и дохода домохозяйств. Поэтому следует ожидать, что результаты оценивания с использованием вектора расчетных цен, очищенного от этой корреляции, будут хуже результатов с использованием первоначальных удельных расходов: такая замена будет учитывать связь, которой в исследуемой выборке нет (точнее, она исчезает вследствие агрегирования). Проведенное оценивание подтверждает это предположение.

6. Результаты оценивания В ходе построения системы спроса согласно модели AIDS была обнаружена значительная (порядка 40%) корреляция расчетных цен неагрегированных товаров с доходом домохозяйств. При этом в силу малочисленности наблюдений по каждому товару в отдельности построение общей корреляционной матрицы невозможно. Вместо этого были рассчитаны попарные корреляции всех 57 расчетных цен с доходами домохозяйств за период оценивания.

При переходе к реальным расчетным ценам (дефлированным на индекс цен 1999 г. наиболее близкой категории продовольственных товаров, индекс цен рассчитан Госкомстатом) коэффициент корреляции падает на 10—20%. Доходы домохозяйств дефлируются с использованием сводного ИПЦ по всем продовольственным товарам. Делается вывод, что связь расчетных цен и дохода почти наполовину обусловлена не ростом качества покупаемых продуктов, но общим темпом инфляции, повышающим как номинальный доход, так и цены. Рассчитываемые коэффициенты корреляции включают корреляцию и во времени, и в пространстве. Расчет отдельно корреляций обоих видов для неагрегированных товаров невозможен ввиду малой частоты наблюдений по этим категориям товаров.

Однако суммарная корреляция во времени и пространстве всегда будет выше, чем каждая из компонент в отдельности (при условии однонаправленности этих двух компонент корреляции, что гарантируется природой рассматриваемой взаимосвязи). Это делает возможным использование суммарной (сквозной) корреляции как приближения сверху значений корреляций в пространстве и времени: значения пространственной корреляции и корреляции во времени по отдельности не превышают значений показателя суммарной корреляции.

При переходе к агрегированным расчетным ценам, получаемым на основании эмпирических (взятых из выборки) удельных расходов на продовольственные товары, корреляция расчетных цен укрупненных групп с доходом еще более ослабляется (составляет 5—10%). Это указывает на то, что сама операция агрегирования товаров в группы значительно ослабляет эффект качества в его наблюдаемой части, выражаемой в зависимости расчетных цен на товары от дохода потребителей после исключения инфляционной компоненты из обоих показателей.

Тогда оценивание функций спроса, проводимое на основе агрегированных расчетных цен, будет в значительной степени свободно от этого эффекта и в случае необходимости он может быть учтен дополнительно.

Оценивание системы функций спроса согласно модели LA/AIDS (формула (9)) предполагает применение двух основных групп факторов — дохода (равного сумме расходов) домохозяйства, взвешенного по индексу цен специального вида, и Оценка эластичности потребительского спроса на основе данных опросов... цен всех включаемых категорий товаров. В качестве объясняемой переменной используется доля расходов на данную группу в общих расходах. Сумма расходов на все оцениваемые группы не совпадает с суммой дохода домохозяйства, как это предполагается общей моделью, из-за неполноты применяемой системы уравнений (она не включает спрос на промышленные товары). Поэтому оценивание проводилось с использованием в качестве меры общих расходов как дохода, так и суммы расходов на все продовольственные товары за вычетом расходов на питание вне дома (относятся к услугам, а не к продовольственным товарам).

Доли расходов на каждую группу товаров (объясняемые переменные) также различались в зависимости от спецификации дохода. Теоретически более правильной является спецификация с использованием суммы расходов, так как в этом случае выполняется ограничение, требующее равенства суммы долей расходов единице. Приводятся обе применяемые спецификации:

pqi i = wi = i + ij log pj + i log( piqi ) - log log pk + i;i = 1...7;

w k pqi i j i k i (13) pqi i = winci = i + ij log pj + - log log pk + i;i = 1...7.

logY w k Y jk Функции (13), записанные в форме долей расходов, являются эквивалентными функциям потребительского спроса только в том случае, если выполняется равенство функции расходов косвенной функции полезности. Причем последнее достигается только в точке оптимального выбора потребителя. Таким образом, соответствие используемых данных оптимальному выбору потребителя является критичным условием для существования функций спроса в подобной форме. Далее везде предполагается выполнение данного условия.

6.1. Оценивание системы спроса без учета панельной структуры данных Первоначальные регрессии строились на основании модели данных, не учитывающей их панельную структуру (pool). Такая спецификация позволяет оценить величину общего влияния цен и дохода на спрос и в отличие от модели с панельными данными менее требовательна к числу степеней свободы (количеству наблюдений). С учетом того что для многих домохозяйств декларируемые расходы и результирующие расчетные показатели либо близки к нулю («нулевые» наблюдения), либо, наоборот, являются завышенными по сравнению с основной массой наблюдений, оценивание было проведено с учетом данного типа наблюдений и без них (соответственно «несбалансированные» и «сбалансированные» данные).

Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 60 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.