WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 21 |

В отличие от двух предыдущих методов использование таких не изменяющихся от года к году индексов сезонности позволяет проводить сезонную корректировку. Проблема здесь состоит в том, что этот класс методов пригоден для проведения сезонной корректировки лишь в единственном частном случае, когда сезонный эффект представлен мультипликативно, а форма сезонной волны не меняется со временем, т. е. для одного из случаев строгой периодичности. Вместе с тем сезонные волны, как правило, с течением времени эволюционируют (см., например, рис. 2.5,а), поэтому использование методов, сводящихся к построению не изменяющихся от года к году индексов сезонности, приводит к тому, что для каких-то периодов сезонная составляющая может быть удалена не полностью, а для каких-то с избытком, т. е. может возникнуть ситуация избыточной или недостаточной корректировки (over- или under-adjustment). В результате часть сезонной составляющей (с положительным или отрицательным знаком) попадает в сезонно скорректированный ряд, искажая его краткосрочные тенденции. Такой эффект называют эффектом просачивания (leakage).

Также встречаются рекомендации использовать методы на основе разложения в ряд Фурье для проведения сезонной корректировки. Эти методы, как и только что рассмотренные, основанные на использовании не изменяющихся индексов сезонности, пригодны лишь для случая строгой периодичности и поэтому в общем случае не являются адекватными.

Методы сезонной корректировки, основанные на определении не изменяющихся от года к году индексов сезонности, в силу своей простоты вполне пригодны для использования в учебных целях в качестве иллюстрации явления сезонности, для оценки масштаба сезонной составляющей, для описания подходов к сезонной корректировке и т. п., однако они не используются в профессиональной практике анализа данных. Их непригодность для практического использования была осознана многие десятилетия назад (см., например, работу начала XX в. [9] и вышедшие много лет назад труды конференций [10,11]).

www.iet.ru 2.2.4. Нерегулярная составляющая динамики В основе нерегулярной составляющей динамики (irregular component, irregular variations) лежат вариации, обусловленные: ошибками сбора и первичной обработки информации; неритмичностью протекания экономических процессов, простоями, срывами поставок, авариями; учетом части продукции, произведенной или потребленной в одном месяце, в отчетности другого месяца и прочими подобными факторами, не имеющими прямого отношения к интенсивности анализируемого экономического процесса, а лишь зашумляющими ее.

Заметим, что в работах, посвященных декомпозиции экономических временных рядов, обсуждаемую составляющую динамики, как правило, называют нерегулярной (irregular), а не случайной (random). Первый термин, в отличие от второго, не предполагает непременно стохастической трактовки данной составляющей. Это связано, в частности, с тем, что нерегулярная составляющая динамики может включать в себя выбросы и другие особенности (они обсуждаются ниже в разделе 2.2.7), не имеющие случайной природы.

Как и для календарной составляющей, масштаб нерегулярной составляющей интервальных экономических временных рядов, как правило, увеличивается в относительном выражении с уменьшением шага по времени.

Причина этого состоит в том, что при укрупнении шага по времени (скажем, при получении годовых данных суммированием месячных значений) нерегулярные колебания частично погашают друг друга. Сказанное не относится к моментным рядам.

Если исходный временной ряд рассматривается как совокупность календарной, сезонной, нерегулярной и трендовой составляющих динамики, то после проведения календарной и сезонной корректировок для завершения декомпозиции экономического временного ряда остается отделить трендовую составляющую от нерегулярной. Для этого обычно предполагают, что трендовая составляющая является в некотором смысле гладкой, что оправдывает применение методов сглаживания (smoothing) для ее идентификации (см., например, [12 15]). Получающийся в результате календарной и сезонной корректировок и сглаживания временной ряд можно рассматривать как оценку компоненты тренда и конъюнктуры исходного ряда.

На рис. 2.6 показана оценка нерегулярной составляющей временного ряда производства электроэнергии и этот ряд с элиминированными календарной, сезонной и нерегулярной составляющими. Произведение двух рядов, приведенных на рис. 2.6, дает ряд, график которого представлен на рис. 2.5,б.

26 www.iet.ru млн кВт/ч а б Рис. 2.6. Оценка нерегулярной составляющей (а) временного ряда производства электроэнергии в России и этот ряд с элиминированными календарной, сезонной и нерегулярной составляющими (б) 2.2.5. Компонента тренда и конъюнктуры То, что остается после элиминирования календарной, сезонной и нерегулярной составляющих, называют компонентой тренда и конъюнктуры (синонимы трендовая составляющая динамики, trend-cycle component).

Она определяет тенденцию изменения уровней временного ряда, не искаженных календарными, сезонными и нерегулярными эффектами. Чаще всего именно она рассматривается как информативная в задачах анализа экономической динамики, тогда как календарная, сезонная и нерегулярная составляющие динамики обычно рассматриваются как неинформативные.

Подчеркнем, что в данной работе под компонентой тренда и конъюнктуры экономического временного ряда понимается одна из его составляющих динамики, т. е. временной ряд. Его уровни могут возрастать или снижаться с течением времени, могут быть неизменными, периоды роста могут сменяться периодами спада. Таким образом, относительно тенденций такого временного ряда не делается никаких априорных предположений. В отличие от этого в разделе эконометрики, посвященном анализу временных рядов, под трендом понимается наличие тенденции исходного временного ряда в некотором смысле (подробнее см., например, [16]).

На рис. 2.6,б показан график оценки компоненты тренда и конъюнктуры временного ряда производства электроэнергии.

Заметим, что выделение трендовой составляющей динамики из совокупности сезонной, нерегулярной и трендовой составляющих не обязательно включает два описанных шага (сначала удаление сезонной составляюwww.iet.ru щей, а затем нерегулярной). Некоторые методы позволяют производить разложение ряда сразу на три составляющие (например, используемый Федеральным статистическим управлением ФРГ метод BV4, описание которого приведено в [7]).

2.2.6. Вековой тренд и циклы В дополнение к четырем перечисленным составляющим динамики можно выделять и другие, состав которых определяется решаемой задачей и свойствами объекта исследования. Так, в составе компоненты тренда и конъюнктуры бывает можно выделить эволюторную составляющую динамики, т. е. долгосрочный тренд (синонимы вековой тренд, secular trend) с наложенными на него циклами (cycles) различной продолжительности.

В качестве примера выделения долгосрочного тренда и циклической составляющей на рис. 2.7,а приведен график временного ряда валового внутреннего продукта (ВВП) США в реальном выражении и оценки его долгосрочного тренда, а на рис. 2.7,б оценки циклической составляющей этого ряда, полученной как отношение компоненты тренда и конъюнктуры к долгосрочному тренду.

млрд долл. в ценах 1996 г.

а б Рис. 2.7. Динамика временного ряда ВВП США в реальном выражении и оценки его долгосрочного тренда (а), оценка его циклической составляющей (б) Чем длиннее временной ряд, тем большее число циклических составляющих может быть в нем выделено. Всякая циклическая составляющая динамики может, в принципе, служить объектом содержательного исследования.

28 www.iet.ru Подчеркнем, что выделение циклических составляющих динамики из компоненты тренда и конъюнктуры, вообще говоря, может быть произведено различными способами. Разложение экономического временного ряда на составляющие динамики обусловлено, с одной стороны, его свойствами, а с другой стороны, целями исследования. Первые объективны (в той мере, в которой они отражают свойства объекта исследования), вторые субъективны. В результате один и тот же ряд при решении разных задач анализа экономической динамики может быть представлен в виде совокупности различных составляющих динамики, подобно тому, как в задачах механики Земля может рассматриваться как материальная точка, как полупространство, как однородный шар и множеством других способов в зависимости от решаемой задачи.

2.2.7. Событийная составляющая динамики Также иногда выделяют в отдельную составляющую и совокупность результатов воздействия неординарных событий на динамику показателя (событийная составляющая динамики, unusual events). На рис. 2.8 приведены примеры двух временных рядов, содержащих выраженную событийную составляющую. Динамика розничного товарооборота алкогольных напитков в СССР в номинальном выражении2, график которого приведен на рис. 2.8,а, претерпевает резкое падение, обусловленное антиалкогольной кампанией 1985 1987 гг. Если задача исследования состоит в том, чтобы оценить потери государственного бюджета от спада продаж алкогольных напитков, обусловленного антиалкогольной кампанией, то отклонение от экстраполяции тенденции до 1984 г. следовало бы отнести на счет событийной составляющей динамики. Однако для других задач выделение событийной составляющей динамики в данном случае может быть нецелесообразным, и соответствующее снижение уровней ряда может быть отнесено на счет компоненты тренда и конъюнктуры.

Динамика помесячного производства водки и ликеро-водочных изделий в России (рис. 2.8,б) также демонстрирует наличие целого ряда резких снижений, за которыми следуют периоды полного или частичного восстановления уровней производства. Эти провалы обусловлены не всегда удачными мерами государственного регулирования (скажем, увеличением ставок акцизных сборов на продукцию российских производителей в условиях свободного доступа на российский рынок алкогольной продукции из стран Под показателями в номинальном выражении понимаются показатели в стоимостном выражении в текущих ценах.

www.iet.ru СНГ). Для каких-то задач эти флуктуации целесообразно выделять в отдельную событийную составляющую динамики, тогда как в других случаях делать этого не следует.

млрд руб. тыс дал а б Рис. 2.8. Примеры экономических временных рядов, имеющих выраженную событийную составляющую:

а) розничный товарооборот алкогольных напитков по СССР (пунктиром показана тенденция до 1984 г. и ее экстраполяция) б) производство водки и ликеро-водочных изделий в России (элиминированы календарная и сезонная составляющие) Еще один, менее тривиальный, пример, дающий возможность выделения событийной составляющей динамики, приведен на рис. 2.9. Этот график иллюстрирует динамику урожайности зерновых хлебов в дореволюционной России с 1801 г. по 1915 г. В то время измеряли так называемый урожай/сам, т. е. отношение массы собранного урожая к массе использованного семенного материала. В первой половине рассматриваемого интервала времени динамика урожайности, в первом приближении, не демонстрировала тенденции роста или спада, тогда как во второй половине, после отменены крепостного права в 1861 г., явно просматривается тенденция роста. Если задача исследования предполагает анализ динамики урожайности вне связи с анализом каких-либо событий, например, если изучается влияние некоторого фактора, действовавшего на протяжении всего периода (скажем, солнечной активности, измеряемой числами Вольфа), то в качестве адекватной оценки векового тренда можно рассматривать оценку типа той, что показана на рис. 2.9,а. Если же задача состоит в анализе влияния на динамику урожайности какого-либо события, например, реформы 1861 г., то нарастающее отклонение от тенденции, существовавшей до 1861 г., должно быть отнесено на счет событийной составляющей динами30 www.iet.ru ки (рис. 2.9,б). Для других задач адекватной может быть трактовка этого роста как смены тенденции.

урожай/сам урожай/сам а б Рис. 2.9. Иллюстрация неоднозначности декомпозиции экономического временного ряда в зависимости от решаемой задачи:

а) вековой тренд (1) ряда урожаев зерновых хлебов в России (2) (источник исходных данных [17]) б) вековой тренд того же ряда, построенный по данным до 1861 г., и его экстраполяция (1) и сложившаяся после 1861 г.

тенденция (2) Помимо протяженных во времени флуктуаций, подобных показанным на рис. 2.8 и рис. 2.9, к событийной составляющей динамики могут быть отнесены и выбросы (outliers), т. е. резкие отклонения от тенденции (в смысле значительного превышения масштаба нерегулярной составляющей в окрестности соответствующего периода), наблюдающиеся на протяжении лишь одного периода или группы изолированных периодов.

На рис. 2.10 показаны примеры двух временных рядов, содержащих выбросы. Резкий рост товарооборота крупы и бобовых во II квартале 1990 г., который можно трактовать как выброс (рис. 2.10,а), обусловлен паникой на потребительском рынке СССР, возникшей после заявления председателя Совета министров СССР в конце мая 1990 г. о предстоящем значительном повышении розничных цен на основные продукты питания.

Выбросы временного ряда запасов туалетного мыла (рис. 2.10,б) обусловлены ошибками его построения. Внешне выбросы у обоих рядов похожи, однако между ними существует принципиальное различие. В первом случае (паника на рынке, рис. 2.10,а) выброс отражает реакцию объекта исследования на некоторое событие, и в этом смысле выброс информативен и, следовательно, может быть включен в состав событийной составляющей www.iet.ru динамики. Во втором случае (ошибки построения, рис. 2.10,б) выбросы не информативны (если объектом исследования не является организация, производящая такую информацию) и не могут быть включены в состав событийной составляющей. Заметим, что, поскольку информативные и неинформативные выбросы внешне могут никак не различаться, то для того чтобы определить, является ли выброс информативным, может потребоваться привлечение дополнительной информации, помимо той, которая содержится в членах временного ряда.

млн руб. тыс т а б Рис. 2.10. Примеры экономических временных рядов, имеющих выбросы:

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 21 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.