WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 ||

Так, когда поступают данные о ценах или количествах товаровпредставителей за очередной отчетный месяц, то они могут быть учтены при построении сводного индекса только с устаревшими весами, поскольку для построения новой системы весов требуются данные, которые при проведении таких расчетов еще не бывают доступны. Однако впоследствии такие данные становятся доступными и может быть произведен пересмотр всего временного ряда индексов с использованием весов, соответствующих середине шага по времени и индексных формул, обеспечивающих более высокую точность. Например, при пересмотре могут быть построены сцепленные индексы Фишера или Торнквиста, тогда как при построении открытой системы они построены быть не могут и поэтому обычно строят сцепленные индексы с устаревшими весами.

Таким образом, одношаговая методика построения системы индексов, не предусматривающая последующего уточнения всего временного ряда, может быть только открытой, т. е. она не может обеспечивать той точности, которая могла бы быть достигнута на основе имеющихся данных.

Временной ряд экономического индекса, получающийся на основе одношаговой методики, можно рассматривать как совокупность предварительных оценок для соответствующих периодов. По тем же исходным данным могут быть получены более точные оценки динамики соответствующего показателя, но для этого методика должна быть закрытой: при получении данных за очередной период должны уточняться оценки и за предыдущие периоды (подробнее см. [6]), т. е. методика должна быть многошаговой.

148 www.iet.ru Литература 1. Бобров С.П. Экономическая статистика: введение в изучение методов обработки временных рядов экономической статистики. М. Л.: Госиздат, 1930. 519 с.

2. Shiskin J., Young A.H., Musgrave J.C. The X-11 Variant of the Census Method II Seasonal Adjustment Program. U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. Technical Paper no. 15. 1967. 66 p.

3. Cleveland W.S. Seasonal and Calendar Adjustment / Brillinger D.R., Krishniah P.R. (eds.) Time Series in the Frequency Domain. Handbook of Statistics. Vol. 3. New York: North Holland, 1983. P. 39 72.

4. Findley D.F., Monsell B.C., Bell W.R., Otto M.C., Chen B.-C. New Capabilities and Methods of the X-12-ARIMA Seasonal-Adjustment Program // Journal of Business and Economic Statistics. 1998. Vol. 16. No. 2. P. 127 152.

5. den Butter F.A.G., Fase M.M.G. Seasonal Adjustment as a Practical Problem. Amsterdam: North-Holland, 1991. 226 p.

6. Bloem A.M., Dippelsman R.J., Mhle N.. Quarterly National Accounts Manual: Concepts, Data Sources, and Compilation. Washington: IMF. 2001.

xii+210 p.

7. Fischer B. Decomposition of Time Series. Comparing Different Methods in Theory and Practice. Eurostat working group document. 1995. 73 p.

http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/research/noris4/documents/decomp.pdf 8. Cleveland W.S., Dunn D.M., Terpenning I.J. SABL: A Resistant Seasonal Adjustment Procedure with Graphical Methods for Interpretation and Diagnosis / [11] P. 201 231.

9. Персонс У.М. Корреляция временных рядов / Математические методы в статистике. М.: Экономическая жизнь, 1927. С. 303 324.

10. Seasonal Adjustment on Electronic Computers. Paris: OECD, 1961.

403 p.

11. Zellner A. (ed.) Seasonal Analysis of Economic Time Series. Washington: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1978. 485 p.

www.iet.ru 12. Четвериков Н.С. Сглаживание динамических рядов / Статистический анализ экономических временных рядов и прогнозирование. М.: Наука, 1973. С. 106 135.

13. Катковник В.Я. Непараметрическая идентификация и сглаживание данных: метод локальной аппроксимации. М.: Наука, 1985. 336 с.

14. Хардле В. Прикладная непараметрическая регрессия. М.: Мир, 1993.

349 с.

15. Cleveland W.S., Loader C. Smoothing by Local Regression: Principles and Methods / Haerdle W., Schimek M.G. (eds.) Statistical Theory and Computational Aspects of Smoothing. New York: Springer, 1996. P. 10 49.

16. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Курс лекций // Экономический журнал ВШЭ. 2002. Т. 6. № 1 4; 2003. Т. 7. № 1.

17. Семенов М.И. К вопросу о закономерности колебаний урожаев // Вестник статистики. 1922. Кн. 11. № 5 8. С. 57 96.

18. Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. М.: НП "Журнал Вопросы экономики", 2000. 672 с.

19. Бродель Ф. Время мира: материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV XVIII вв. М.: Прогресс, 1992. 679 с.

20. Romer C.D. Is the Stabilization of the Postwar Economy a Figment of the Data // The American Economic Review. Vol. 76. No. 3. 1986. P. 314 334.

21. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. Princeton: Princeton University Press, 1997. 611 p.

22. Mills T.C. The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, 1999. 380 p.

23. Franses P.H., van Dijk D. Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 296 p.

24. Franses P.H. Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 296 p.

25. Grimm B.T., Parker R.P. Reliability of the Quarterly and Annual Estimates of GDP and Gross Domestic Income // Survey of Current Business. 1998.

Vol. 78. No. 12. P. 12 21.

26. USSR: Measures of Economic Growth and Development, 1950 80.

Studies prepared for the use of the Joint Economic Committee Congress of the United States. Washington: U.S. Government Printing Office, 1982. xi+401 p.

27. Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов и циклов. Т. 1. М.: Соцэкгиз, 1959. 692 с.; Т. 2. М.: Соцэкгиз, 1959. 768 с.

28. Полетаев А.В., Савельева И.М. Циклы Кондратьева и развитие капитализма (опыт междисциплинарного исследования). М.: Наука, 1993. 249 с.

150 www.iet.ru 29. OECD Department of Economics and Statistics. OECD Leading Indicators and Business Cycles in Member Countries, 1960 1985, Sources and Methods. No. 39. January 1987.

30. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры. Т. 1. Вып. 1. 1925. С. 28 79.

31. Смирнов С.В. Система опережающих индикаторов для России // Вопросы экономики. 2001. № 3. С. 23 42.

32. Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения.

М.: Мир, 1990. 584 с.

33. Хемминг Р.В. Численные методы для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1972. 400 с.

34. Kornai J. Transformational Recession: The Main Causes // Journal of Comparative Economics. Vol. 19. No. 1. 1994. P. 39 63.

35. Бессонов В.А. Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике / Бессонов В.А., Цухло С.В. Анализ динамики российской переходной экономики. М.: ИЭПП, 2002. С. 5 89.

36. Полтерович В.М. Трансформационный спад в России // Экономика и математические методы. 1996. Т. 32. № 1. С. 54 69.

37. Бессонов В.А. О трансформационных структурных сдвигах российского промышленного производства // Экономический журнал ВШЭ. 2000.

Т. 4. № 2. С. 184 219.

38. Бессонов В.А. Трансформационный спад и структурные изменения в российском промышленном производстве. М.: ИЭПП, 2001. 109 с.

39. Арнольд В.И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990. 128 с.

40. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. Т. 35. № 2. С. 3 20.

41. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 240 с.

42. Винер Н. Машина умнее своего создателя / Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М.: Наука, 1983. С. 308 314.

43. Wright J.F. An Index of the Output of British Industry Since 1700 // The Journal of Economic History. 1956. Vol. 16. P. 356 364.

44. Cole W.A. The Measurement of Industrial Growth // The Economic History Review. 1958. Vol. 11. No. 2. P. 309 315.

45. Miron J.A., Romer C.D. A New Monthly Index of Industrial Production, 1884 1940 // The Journal of Economic History. 1990. Vol. 50. No. 2.

P. 321 337.

www.iet.ru 46. Miron J.A., Romer C.D. Reviving the Federal Statistical System: The View from Academia // The American Economic Review. 1990. Vol. 80. No. 2.

P. 329 332.

47. Landefeld J.S., Parker R.P. Preview of the Comprehensive Revision of the National Income and Product Accounts: BEA’s New Featured Measures of Output and Prices // Survey of Current Business. 1995. Vol. 75. No. 3. P. 31 38.

48. Landefeld J.S., Parker R.P. BEA’s Chain Indexes, Time Series, and Measures of Long-Term Economic Growth // Survey of Current Business. 1997.

Vol. 77. No. 5. P. 58 68.

49. Бессонов В.А. О смещениях в оценках роста российских потребительских цен // Экономический журнал ВШЭ. 1998. Т. 2. № 1. С. 31 66.

50. Бессонов В.А. Об эволюции ценовых пропорций в процессе российских экономических реформ // Экономический журнал ВШЭ. 1999. Т. 3.

№ 1. С. 42 81.

51. Фишер И. Построение индексов. Учение об их разновидностях, тестах и достоверности. М.: ЦСУ СССР, 1928. 466 с.

52. Бессонов В.А. О проблемах измерения в условиях кризисного развития российской экономики // Вопросы статистики. 1996. № 7. С. 18 32.

53. Summary Report of the Meeting / [10] P. 13 27.

54. Box G.E.P., Cox D.R. An Analysis of Transformations // Journal of the Royal Statistical Society. Ser. B. 1964. Vol. 26. No. 1. P. 211 252.

55. Corrado C., Gilbert C., Raddock R., Kudon C. Industrial Production and Capacity Utilization: Historical Revision and Recent Developments // Federal Reserve Bulletin. Vol. 83. No. 2. 1997. P. 67 92.

56. Beckerman P. The Economics of High Inflation. London: Macmillan, 1992. viii+228 p.

57. Арманд А.Д., Люри Д.И., Жерихин В.В., Раутиан А.С., Кайданова О.В., Козлова Е.В., Стрелецкий В.Н., Буданов В.Г. Анатомия кризисов. М.: Наука, 1999. 238 с.

58. Драймз Ф. Распределенные лаги: проблемы выбора и оценивания модели. М.: Финансы и статистика, 1982. 383 с.

59. Кендалл Дж., Стьюарт А. Теория распределений. М.: Наука, 1996.

588 с.

60. Джини К. Средние величины. М.: Статистика, 1970. 448 с.

61. Аллен Р. Экономические индексы. М.: Статистика, 1980. 256 с.

62. Hulten C.R. Divisia Index Numbers // Econometrica. 1973. Vol. 41.

No. 6. P. 1017 1025.

152 www.iet.ru 63. Forsyth F.G., Fowler R.F. The Theory and Practice of Chain Price Index Numbers // Journal of the Royal Statistical Society. Ser. A. 1981. Vol. 144.

Part. 2. P. 224 246.

64. Кевеш П. Теория индексов и практика индексного анализа. М.: Финансы и статистика, 1990. 303 с.

65. Ершов Э.Б. Вступительная статья / Кевеш П. Теория индексов и практика индексного анализа. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 5 34.

66. Зоркальцев В.И. Индексы цен и инфляционные процессы. Новосибирск: Наука, 1996. 279 с.

67. Ершов Э.Б. Индексы цен и количеств Фишера и Монтгомери как индексы Дивизиа // Экономика и математические методы. 2003. Т. 39. № 2.

С. 136 154.

68. Boskin M.J., Dulberger E., Gordon R., Griliches Z., Jorgenson D. Consumer Prices, the Consumer Price Index, and the Cost of Living // Journal of Economic Perspectives. 1998. Vol. 12. No. 1. P. 3 26.

69. Pollak R.A. The Theory of the Cost-of-Living Index. New York: Oxford University Press, 1989. 207 p.

70. Lequiller F.I., Zeischang K.D. Drift in Producer Price Indices for the Former Soviet Union Countries // IMF Staff Papers. 1994. Vol. 41. No. 3.

P. 526 532.

71. Balk B.M. Axiomatic Price Index Theory: A Survey // International Statistical Review. 1995. Vol. 63. No. 1. P. 69 93.

www.iet.ru

Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.