WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 21 |

% за год Рис. 5.6. Иллюстрация искажения хронологии и утраты сопоставимости соседних значений при использовании данных нарастающим итогом с начала текущего календарного года по отношению к данным нарастающим итогом с начала предыдущего календарного года (1) вместо темпов прироста компоненты тренда и конъюнктуры (2) В-третьих, операция (5.9) приводит к нарушению хронологии показателя. В отличие от операции (5.8), сдвигающей все поворотные точки вправо примерно на полгода, т. е. в первом приближении одинаково, операция (5.9), как легко показать, привносит лаг F -1+ m =, y,m величина которого зависит от m номера периода в календарном году.

Таким образом, данная операция привносит разные лаги в разные месяцы, от полугода в начале календарного года до почти года в конце календарного года. Привносимый лаг терпит разрыв на границе календарного года.

Иллюстрация этого эффекта приведена на рис. 5.7. В результате поворотные точки не просто сдвигаются, а происходит кардинальное искажение 90 www.iet.ru хронологии, при этом некоторые поворотные точки могут исчезнуть, а также могут появиться новые.

месяцев Рис. 5.7. Лаги, привносимые разными операциями типа дифференцирования в хронологию показателя в помесячном выражении:

1 цепная форма (5.4) 2 данные по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года (5.8) 3 данные нарастающим итогом с начала текущего года по отношению к данным нарастающим итогом с начала предыдущего года (5.9) 4 данные скользящего года по отношению к предыдущему скользящему году (5.10) В-четвертых, операция (5.9) приводит к просачиванию сезонной и календарной составляющих в результирующий показатель, хотя, за исключением первого периода календарного года, и в меньшем масштабе, чем операция (5.8).

Наконец, эта операция в первом периоде каждого календарного года приводит к увеличению масштаба нерегулярной составляющей динамики.

Данная форма представления обладает настолько серьезными недостатками, что едва ли существует адекватный способ анализа краткосрочных тенденций на ее основе. Вместе с тем эта форма весьма распространена в современной российской практике. Так, Госкомстат России для публикации официальных данных использует следующие три формы представления показателей: по отношению к предыдущему периоду (5.4), по отношению к соответствующему периоду предыдущего года (5.8) и нарастающим итогом с начала текущего года по отношению к данным нарастающим итогом с начала предыдущего года (5.9). Базисная форма, как правило, не расwww.iet.ru считывается и не публикуется, ее ценность не осознается. Данные в трех перечисленных формах зачастую не согласуются между собой, поскольку они могут рассчитываться независимо друг от друга, а не пересчетом из базисной формы.

Распространенность суррогатных индикаторов (5.8) и (5.9) в современной российской практике имеет масштаб эпидемии. Случается, что эти формы представления данных используются даже при построении моделей и при прогнозировании. Обсуждение результатов подобного моделирования представляется излишним.

Распространенность формы представления данных (5.9) в современной российской статистической и аналитической практике, видимо, объясняется наследием плановой экономики. Во времена плановой системы данные нарастающим итогом широко использовались в практике статистического учета и анализа. Они позволяли достаточно просто контролировать ход выполнения годового плана. С тех пор ситуация изменилась, возникла насущная необходимость систематического анализа экономической конъюнктуры, но навыки, привычки, методики меняются чрезвычайно медленно. Заметим, что многие современные российские учебники экономической статистики не уделяют этой проблеме никакого внимания и соответствующие приемы анализа данных репродуцируются при подготовке специалистов.

Распространенность данной формы в какой-то мере обусловлена и тем, что она дает прогнозную оценку ожидаемого изменения показателя за текущий календарный год по отношению к предыдущему году. Однако такая оценка, очевидно, является в общем случае смещенной и не является эффективной, поскольку те же исходные данные позволяют строить гораздо более точные прогнозы.

Заметим, что официальные российские статистика и аналитика устроены так, что повышенное внимание уделяется промежуточным итогам текущего календарного года. Основной официальный ежемесячный статистический сборник называется "Социально-экономическое положение России, январь сентябрь 2002 года" (или в другом периоде с начала текущего календарного года), при этом в его названии и структуре таблиц заложен принцип сопоставления данных нарастающим итогом. Это, между прочим, неявно предполагает неоднородность времени, т. е. что граница календарных лет чем-то отличается от других моментов времени в смысле протекания экономических процессов.

Широкое использование формы представления (5.9) приводило к тому, что в первые годы реформ осознание произошедших изменений порой наступало в начале календарного года после очередного скачка значений ин92 www.iet.ru дикатора17. Иногда это называли "эффектом начала года". Это приводило к тому, что и решения принимались в соответствующие сроки. А это, в свою очередь, раскачивало экономическую систему, становясь одним из факторов усиления сезонных колебаний и в какой-то мере порождая "мертвые зоны" в пределах календарного года, когда происходящее в конце года слабее влияет на динамику индикаторов и поэтому в меньшей мере учитывается при принятии решений (разная чувствительность к изменениям в течение календарного года порождает сезонные колебания степени наблюдаемости системы). В результате усиливалась раскачка системы и снижалась ее управляемость. С тех пор произошли значительные изменения в лучшую сторону, однако проблема все еще актуальна.

Как было показано выше, разные формы представления данных экономической динамики привносят разные лаги. Это приводит к тому, что осознание произошедшего изменения ситуации в экономике происходит с запаздыванием, причем запаздывание является различным для разных переменных. Так, показатели динамики количеств в российской переходной экономике можно рассматривать как медленные переменные. Они же являются переменными типа потока, которые, в отличие от переменных типа запаса, подвержены значительному воздействию календарного и сезонного факторов, что делает уровни соответствующих временных рядов несопоставимыми друг с другом. Традиционным приемом, с помощью которого пытаются достичь сопоставимости, является использование суррогатных индикаторов, рассмотренных выше, что вкупе с их неадекватной интерпретацией приводит к идентификации поворотных точек со значительными лагами. По нашему мнению, основанному на многолетних наблюдениях, смены тенденций таких показателей в первые годы реформ воспринимались руководством государства с лагом примерно в девять месяцев. В последние годы он значительно сократился. Ценовые же показатели, напротив, можно рассматривать как быстрые переменные. Они же являются переменными типа запаса, слабо подверженными воздействию календарного и сезонного факторов, поэтому уровни соответствующих временных рядов почти (с точностью до нерегулярной составляющей динамики) сопоставимы друг с другом. Поэтому осознание произошедших изменений тенденции таких показателей наступает гораздо быстрее, месяца за два. Кроме Так, в начале 1994 г. из уст российских руководителей самого высокого уровня звучали заявления о "произошедшем в начале года непредсказуемом падении промышленного производства", хотя все произошло много раньше (рис. 5.6) и произошедшая смена тенденции была уверенно идентифицирована задолго до конца 1993 г.

www.iet.ru того, изменения этих показателей более интенсивные и поэтому более заметные.

Широкое использование показателей в форме отношения к соответствующему периоду предыдущего года (5.8) и отношения данных нарастающим итогом к соответствующим данным предшествующего года (5.9) и неадекватная интерпретация их изменений затрудняет идентификацию текущей экономической ситуации (в том числе и руководством государства), что снижает эффективность оперативного управления18. В последние годы, по нашему мнению, ситуация постепенно улучшается, но все еще далека от приемлемой.

5.3.4. Данные скользящего года по отношению к предшествующему скользящему году Еще один упрощенный прием анализа краткосрочных тенденций, получивший в России некоторое распространение, состоит в использовании данных скользящего года по отношению к предшествующему скользящему году F -xt-i i=(5.10) It =.

F -xt-F -i i= Как и (5.8) и (5.9), операцию (5.10) используют для того, чтобы избавиться от влияния сезонного фактора. Данный показатель, в отличие от (5.8) и (5.9), действительно позволяет избавиться от календарного и сезонВ качестве весьма яркого примера неадекватной интерпретации тенденций в экономике приведем следующий. Правительство Е.М. Примакова было сформировано после резкого обострения кризиса в августе сентябре 1998 г. Тогда же произошла смена краткосрочных тенденций: спад производства катастрофическими темпами сменился беспрецедентным ростом. Хотя события, обусловившие смену тенденции, произошли до начала работы нового кабинета, тем не менее, он имел отличную возможность (по обычаю политиков всех времен и народов) приписать этот результат себе. Тем не менее до отставки правительства в мае 1999 г. этого сделано не было. Единственным объяснением этого может быть то, что осознания произошедшей в августе сентябре 1998 г. кардинальной смены тенденций в реальном секторе за это время не наступило. Это дает представление о величине лагов в осознании ситуации.

94 www.iet.ru ного факторов, а также значительно снижает масштаб нерегулярной составляющей (в 6 раз для месячных данных).

Вместе с тем операция (5.10) приводит к частичной потере информации и, следовательно, не имеет обратной. Преобразование (5.10) приводит к сдвигу поворотных точек в будущее примерно на F 1/2, т. е. поворотные точки при использовании этой формы представления данных идентифицируются с опозданием почти на год. Помимо сдвига хронологии вправо (наибольшего среди рассмотренных преобразований, см. рис. 5.7), происходит ее значительное искажение. Иллюстрация этого приведена на рис. 5.8. Кроме этого, метод обладает сильными сглаживающими свойствами, поэтому краткосрочные тенденции, развивающиеся на интервалах времени меньше года, не идентифицируются при использовании такого показателя. В результате утрачивается смысл использования месячных данных, поскольку привносимый лаг слишком велик, а сглаживающие свойства показателя подавляют краткосрочные тенденции.

% за год Рис. 5.8. Иллюстрация сдвига хронологии вправо примерно на год и ее искажения при использовании данных скользящего года по отношению к предшествующему скользящему году (1) вместо темпов прироста компоненты тренда и конъюнктуры (2) 5.3.5. Другие операции Могут использоваться и другие операции типа дифференцирования и интегрирования. Так, иногда вместо темпов прироста (5.4') используют центральные разности, которые во внутренних точках временного ряда рассчитываются как www.iet.ru xt+1 - xt-(5.11) It =.

2xt Центральные разности более точно аппроксимируют логарифмическую производную, чем темпы прироста. Показатель (5.11) не привносит лага, но ценой этого является утрата последнего (наиболее актуального) члена временного ряда. Если же (5.11) в крайней точке как-либо доопределить, наxt - xt-пример, как It =, то будет привнесен лаг, т. е. будут порождены xt-краевые эффекты метода.

Иногда перед проведением такой операции исходный ряд подвергают сглаживанию. Заметим, что, поскольку операция сглаживания имеет целью удаление высокочастотных составляющих динамики, то она как правило не имеет обратной. Соответственно не имеет обратной и суперпозиция операций сглаживания и взятия центральных разностей (или иной операции типа дифференцирования).

5.4. Операции смены шага по времени Экономические временные ряды допускают проведение операций смены шага по времени. Как в случае укрупнения шага, так и в случае его уменьшения алгоритм операции зависит от того, проводится она с моментным или интервальным рядом.

Пусть y обозначает крупный период (скажем, год), который содержит F мелких (например, 12 месяцев или 4 квартала). Тогда укрупнение шага по времени интервального временного ряда осуществляется суммированием уровней исходного ряда, соответствующих укрупненному шагу по времени, F (5.12) I = xy,i y i=или их осреднением F xy,i i=(5.13) I =.

y F Несмотря на тривиальность приведенных формул, в условиях высокой инфляции, характерной для российской переходной экономики, их исполь96 www.iet.ru зование может порождать значительную неопределенность и снижать точность оценок. Дело в том, что эти операции являются корректными для временных рядов показателей в реальном выражении, но, строго говоря, не являются таковыми для рядов в номинальном выражении.

Под показателем в номинальном выражении понимается показатель в стоимостном выражении в текущих ценах. Значения показателя в номинальном выражении для различных периодов времени, вообще говоря, несопоставимы, поскольку их различие может быть обусловлено изменениями как количеств, так и цен. Показатель, на динамику которого изменение цен не оказывает непосредственного влияния, называют показателем в реальном выражении.

Некорректность операции суммирования данных в номинальном выражении, соответствующих различным периодам времени, обусловлена тем, что эти данные представлены в разных ценах и, следовательно, не являются сопоставимыми. Поэтому можно говорить о неаддитивности во временной области данных в текущих ценах. Всякий раз, когда производится суммирование показателей в текущих ценах, соответствующих разным периодам, результат получается не вполне корректным, однако степень его некорректности тем выше, чем сильнее меняются цены между периодами, для которых производится суммирование. Особенно сильно несопоставимость таких данных проявляется в периоды высокой инфляции. Суммирование показателей в текущих ценах может быть достаточно корректным в стабильной экономике и совершенно некорректным в переходной.

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 21 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.